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pvar2与pvar 程序命令help文件比较引发的思维困境?
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连老师和各位博友,想请教下:pvar2 help文件中提到:“Moreover, the data has to be helmert transformed (see Holtz et al., 1988) prior to estimation in order to remove the fixed effects when the old vers ...
2020-12-25 11:51 - yinpeiwei - Stata专版
如何比较两个回归方程的R2的差异的显著性
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请教各位stata使用高手,用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的
R2,现在想对两个方程的
R2的差异作显著性检验,有一篇论文中提到chow检验,请问这个如何操作?若用vuong又该怎么操作?(已经下载vuong ...
2015-1-23 23:54 - zmm6385 - 爱问频道
SAS 模型R2比较
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哪位晓得怎么用SAS
比较两个回归模型的
R2吗?是同一批样本,不同自变量建立的两个模型,想要得出F值。
尝试过用STATA的vuong检验,但是发现是Z值。
怎么破?谢谢各位
2017-12-6 18:43 - XFF212 - SAS专版
[求助!!]如何比较R2是否存在显著差异??
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回归方程:Y=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3 用两个时期的数据,比如1999-2001,2002-2005分别用上述方程进行回归,我想检验两个回归的R^2是否存在显著差异,说明X1, X2, X3这些解释变量的整体对Y的解释能力提高。可否请大 ...
2008-4-25 07:34 - walkinggirl - Stata专版
请教如何比较R2
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请教各位:如果对同一个回归方程,用不同的样本,得出两个
R2,如何检验两个
R2有无显著差异?chow检验似乎是检验两个方程系数的,但是
R2应该如何检验呢?有文献提到用Cramer(1987),具体计算方法是怎么样的?还有提 ...
2007-11-20 23:55 - rayality - 计量经济学与统计软件