结果：找到“离散 风险”相关内容8个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
离散观测二元变量Levy copula的参数估计
复合泊松过程及其在操作风险建模中的应用
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在不知道一般激波的情况下估计离散观测二元复合Poisson过程Levy copula参数的方法。在小样本仿真研究中对该方法进行了验证。并将该方法应用于实际数据集，进行了拟合优度检验。在此基础上， ...2022-4-13 13:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在不知道一般激波的情况下估计离散观测二元复合Poisson过程Levy copula参数的方法。在小样本仿真研究中对该方法进行了验证。并将该方法应用于实际数据集，进行了拟合优度检验。在此基础上， ...2022-4-13 13:35 - 大多数88 - Forum
有限考虑风险下的离散选择
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文研究的是利用从有限的风险方案集合中观察到的选择数据来学习决策者的偏好。我们提出了一个在考虑集和标准风险厌恶中具有未观察到的异质性的离散选择模型。我们得到了模型半非参数点辨识的充分条件，包 ...2022-3-8 08:45 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文研究的是利用从有限的风险方案集合中观察到的选择数据来学习决策者的偏好。我们提出了一个在考虑集和标准风险厌恶中具有未观察到的异质性的离散选择模型。我们得到了模型半非参数点辨识的充分条件，包 ...2022-3-8 08:45 - 可人4 - Forum
求助：离散时间风险模型的抽样权重问题
0 个回复 - 1137 次查看 请问各位大神，离散时间风险模型是基于人年数据结构，数据中已经有每个个体在观察期第一年的抽样权重，那么如果采用这个权重意味着相同个体在不同观察期抽样权重是一样的，这样正确么？有什么问题？如果不是该怎么处 ...2017-4-19 21:39 - ◇Ｘiaoぷ锋 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1137 次查看 请问各位大神，离散时间风险模型是基于人年数据结构，数据中已经有每个个体在观察期第一年的抽样权重，那么如果采用这个权重意味着相同个体在不同观察期抽样权重是一样的，这样正确么？有什么问题？如果不是该怎么处 ...2017-4-19 21:39 - ◇Ｘiaoぷ锋 - 计量经济学与统计软件
离散性事件不断 系统性风险难觅 信用债结构性牛市依然可期
0 个回复 - 37 次查看 本报记者 葛春晖 上周，超日太阳重整给低评级信用债市场带来短期正向刺激，公募债刚兑预期再次抬头。然而，信用风险不会从此远离。10日以来，二重集团及其下属上市公司贷款逾期的最新进展以及二重集团主体评级被 ...2014-10-19 00:45 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 37 次查看 本报记者 葛春晖 上周，超日太阳重整给低评级信用债市场带来短期正向刺激，公募债刚兑预期再次抬头。然而，信用风险不会从此远离。10日以来，二重集团及其下属上市公司贷款逾期的最新进展以及二重集团主体评级被 ...2014-10-19 00:45 - CapitalVue - CapitalVue版
