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股票超额收益BHAR
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股票持有到期累积超额收益率BHAR一般是用事件研究这种构建,我目前是双重差分模型,这个Bhar也是一样的构建方法吗?或者说有没有具体代码。求救
2024-6-23 17:05 - 杨杨杨+他? - Stata专版
股票超额收益率的计算
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如图,
股票超额收益率,根据这个公式,是不是就直接用个股股票的回报率减去所属证券交易所的市场报酬率就可以了
2019-3-9 17:35 - 一只小猪吼 - Stata专版
怎么用stata使用市场调整法计算股票超额回报率
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各位坛友好!我现在要计算“累计超额报酬率 ”,即用公司t 年 5 月份至 t + 1 年 4 月份的个股月回报率减去同期市场月回报率,然后再进行年度累计 。下图中Ri考虑现金红利再投资的个股月报酬率,Rm表示市场报酬率,采 ...
2020-12-1 12:32 - hnaxyb - Stata专版
股票超额收益率的计算
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图中因变量ER为
股票超额收益率,用(实际收益率-市场调整收益率)表示,请问这两个变量在哪里可以找到?还是要通过计算才能求得,如果要计算请问公式是什么? 另外这个ER计算期间为5.1-次年4.30,那相应的其他变量如 ...
2019-2-20 15:39 - 一只小猪吼 - 爱问频道