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中国与世界股票市场联动性分析（协整检验）0 个回复 - 965 次查看 选取上证指数、标普500指数、富时罗素2000、日经指数为研究对象，取其自然对数作为分析样本，样本区间为2010-1-1至2020-12-31，剔除非同步交易节假日的影响，得到2438个交易日的数据。 如有需要，可联系微x:2 ...2021-1-9 17:01 - 201518050108 - 现金交易版
结构突变的协整怎么做呢?
195 个回复 - 68292 次查看 王少平只是提了一下，也不知道他咋做的？国内有做的吗？ [此贴子已经被作者于2007-9-5 20:41:35编辑过]2007-7-22 11:28 - xuehe - 计量经济学与统计软件
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变结构协整
18 个回复 - 5288 次查看 Xuedia 前辈,xuehe版主，这里我上传几篇变结构协整的文献，第一篇是关于一个结构突变时点的文章，Gregory-Hansen 协整方法，基于残差基础上的检验，一共有 三个检验统计量，ADF ,Za,Zt 。后两个统计量来源于Phillps( ...2013-6-1 22:22 - 843978571 - Gauss专版
18 个回复 - 5288 次查看 Xuedia 前辈,xuehe版主，这里我上传几篇变结构协整的文献，第一篇是关于一个结构突变时点的文章，Gregory-Hansen 协整方法，基于残差基础上的检验，一共有 三个检验统计量，ADF ,Za,Zt 。后两个统计量来源于Phillps( ...2013-6-1 22:22 - 843978571 - Gauss专版
[下载]结构突变的协整检验1
11 个回复 - 4454 次查看 <BR>2006Trends and Breaks in Cointegrated VAR Models.pdf2007-7-24 01:58 - xuelida - 计量经济学与统计软件
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[下载]结构突变的协整检验2
15 个回复 - 5827 次查看 <BR>2006Testing for panel cointegration with a level break.pdf2007-7-24 02:01 - xuelida - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 5827 次查看 <BR>2006Testing for panel cointegration with a level break.pdf2007-7-24 02:01 - xuelida - 计量经济学与统计软件
基于LSTR的独立面板变结构协整检验研究
0 个回复 - 1108 次查看 考虑到数据结构发生变化的过程具有渐变性，本文利用LSTR对截面独立的面板变结构协整检验进行修正，提出了基于LM检验原理的两个协整检验统计量，论证了检验统计量具有不受结构变化点影响的渐近正态分布。最后通过仿真 ...2012-8-14 16:09 - shasha101955 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1108 次查看 考虑到数据结构发生变化的过程具有渐变性，本文利用LSTR对截面独立的面板变结构协整检验进行修正，提出了基于LM检验原理的两个协整检验统计量，论证了检验统计量具有不受结构变化点影响的渐近正态分布。最后通过仿真 ...2012-8-14 16:09 - shasha101955 - 计量经济学与统计软件
转型期的产业结构变动与中国就业效应——面板数据的回归分析与协整检验
2 个回复 - 1964 次查看 【原文出处】重庆大学学报：社科版 【原刊期号】20081 【原刊页号】23～27 【分 类 号】F103 【分 类 名】劳动经济与劳动关系 【复印期号】200803 【英文标题】Changes in Industry Structure and Employmen ...2010-12-4 00:15 - snxl - 产业经济学
2 个回复 - 1964 次查看 【原文出处】重庆大学学报：社科版 【原刊期号】20081 【原刊页号】23～27 【分 类 号】F103 【分 类 名】劳动经济与劳动关系 【复印期号】200803 【英文标题】Changes in Industry Structure and Employmen ...2010-12-4 00:15 - snxl - 产业经济学
使用R对100年期债券收益率进行的协整和结构中断时间序列分析
1 个回复 - 1181 次查看 使用R对100年期债券收益率进行的协整和结构中断时间序列分析 时间序列分析中的协整是一个数据点依赖于其他数据点或遵循模式时。资本市场中的例子行业或行业领导者公司的股票引领着这一方向，许多小公司也遵循这一方 ...2020-9-22 20:21 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1181 次查看 使用R对100年期债券收益率进行的协整和结构中断时间序列分析 时间序列分析中的协整是一个数据点依赖于其他数据点或遵循模式时。资本市场中的例子行业或行业领导者公司的股票引领着这一方向，许多小公司也遵循这一方 ...2020-9-22 20:21 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
江苏省FDI和出口商品结构系数之间不存在协整关系
0 个回复 - 692 次查看 1数据都是从省统计局下载的，取对数后检测残差序列单位根，他们之间不存在协整关系，这是什么原因啊！还有协整系数为负数，我看有一篇硕士论文说他们是同向变动，负数不应该是反向变动吗？2020-4-25 17:57 - mengmengrou - EViews专版
0 个回复 - 692 次查看 1数据都是从省统计局下载的，取对数后检测残差序列单位根，他们之间不存在协整关系，这是什么原因啊！还有协整系数为负数，我看有一篇硕士论文说他们是同向变动，负数不应该是反向变动吗？2020-4-25 17:57 - mengmengrou - EViews专版
协整方程结构判断
2 个回复 - 2365 次查看 我想请教一下，对两组数据做Johansen协整检验的时候，在Eviews里应该怎样确定选择哪个方程呢？（如下图所示） 我选择了第六个，就是summary所有的5种情况，可是出来的结果看不懂。。。仍然不知道如何选择这5种方程 ...2014-4-14 20:24 - 水乡溪客 - EViews专版
2 个回复 - 2365 次查看 我想请教一下，对两组数据做Johansen协整检验的时候，在Eviews里应该怎样确定选择哪个方程呢？（如下图所示） 我选择了第六个，就是summary所有的5种情况，可是出来的结果看不懂。。。仍然不知道如何选择这5种方程 ...2014-4-14 20:24 - 水乡溪客 - EViews专版
请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？
2 个回复 - 2125 次查看 请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？有没有教学视频，分析原油与金价，johansen检验不存在协整，但肯定存在断点，想请教怎么才能知道断点时间以及怎么检验是否存在非线性协整关系，谢谢2018-11-11 16:57 - zouxinnuo - Stata专版
2 个回复 - 2125 次查看 请问Gregory-Hansen结构突变协整检验用stata怎么操作？有没有教学视频，分析原油与金价，johansen检验不存在协整，但肯定存在断点，想请教怎么才能知道断点时间以及怎么检验是否存在非线性协整关系，谢谢2018-11-11 16:57 - zouxinnuo - Stata专版
如何做变结构协整分析？
2 个回复 - 1372 次查看 最近在做协整分析，看到一些文章说当时间序列发生结构变化时，应用以往的协整检验可能会产生偏差，因此要使用变结构协整分析方法。但是变结构如何寻找突变的时间点，我不是很清楚，还请看到的老师能帮我解答下，stat ...2019-1-3 21:07 - Lin_77 - EViews专版
2 个回复 - 1372 次查看 最近在做协整分析，看到一些文章说当时间序列发生结构变化时，应用以往的协整检验可能会产生偏差，因此要使用变结构协整分析方法。但是变结构如何寻找突变的时间点，我不是很清楚，还请看到的老师能帮我解答下，stat ...2019-1-3 21:07 - Lin_77 - EViews专版
带有结构突变的单位根和协整检验
5 个回复 - 3159 次查看 各位大神好 我现在想做时间序列数据的带有结构突变的单位根和协整检验，eviews上没有提供此类检验，如minimum LM unit root test with structural breaks 和Johansen （2000）cointegration test with structural ...2014-9-23 09:31 - tjuzl - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3159 次查看 各位大神好 我现在想做时间序列数据的带有结构突变的单位根和协整检验，eviews上没有提供此类检验，如minimum LM unit root test with structural breaks 和Johansen （2000）cointegration test with structural ...2014-9-23 09:31 - tjuzl - 计量经济学与统计软件
Eviews软件可以坐结构突变协整检验么
2 个回复 - 2075 次查看 Eviews软件可以坐结构突变协整检验么，大家只有G-H结构突变协整函数怎么操作么！！！ 谢谢2017-3-26 18:33 - shuxinsugar - EViews专版
2 个回复 - 2075 次查看 Eviews软件可以坐结构突变协整检验么，大家只有G-H结构突变协整函数怎么操作么！！！ 谢谢2017-3-26 18:33 - shuxinsugar - EViews专版
结构突变协整检验（G-H检验）R代码
0 个回复 - 1836 次查看 最近在做结构突变协整理论，在Hansen个人主页上找到了96年文章中GH检验的R程序，但在调用时出现提示：序列过长或有无效数据，已经排除了无效数据的可能，请问GH检验只能用于小样本吗（本人所用时间序列数据1100多行） ...2017-8-10 17:35 - wezhangxl - R语言论坛
0 个回复 - 1836 次查看 最近在做结构突变协整理论，在Hansen个人主页上找到了96年文章中GH检验的R程序，但在调用时出现提示：序列过长或有无效数据，已经排除了无效数据的可能，请问GH检验只能用于小样本吗（本人所用时间序列数据1100多行） ...2017-8-10 17:35 - wezhangxl - R语言论坛
带有结构突变的Gregory-Hansen协整检验怎么做？
3 个回复 - 3352 次查看 各位大神，请问Gregory-Hansen带有结构突变的协整检验在eviews上能直接操作吗？2015-8-9 20:57 - jiajuanqi - EViews专版
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面板结构的工作文件需要进行协整检验吗？怎么检验？
3 个回复 - 1152 次查看 看有的说协整检验的时序数必须在23年以上，我的只有四年，怎么检验？2012-5-13 18:42 - 蜡笔小簪 - EViews专版
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如何用stata做结构突变的时间序列协整
1 个回复 - 2727 次查看 如何用stata做结构突变的时间序列协整？ 请高手指点2012-4-1 15:49 - hanks1002 - Stata专版
1 个回复 - 2727 次查看 如何用stata做结构突变的时间序列协整？ 请高手指点2012-4-1 15:49 - hanks1002 - Stata专版
第二产业结构变动与信贷规模的协整关系
3 个回复 - 920 次查看 1、请教各位大虾，为什么我看到的其他论文都是第二产业结构与信贷规模之间存在协整关系，而自己做出来的却不存在。第二产业结构用第二产业增加值/GDP，信贷规模用人民币贷款余额/GDP。到底什么原因呢？？？2013-7-27 10:56 - nnudengbin - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 920 次查看 1、请教各位大虾，为什么我看到的其他论文都是第二产业结构与信贷规模之间存在协整关系，而自己做出来的却不存在。第二产业结构用第二产业增加值/GDP，信贷规模用人民币贷款余额/GDP。到底什么原因呢？？？2013-7-27 10:56 - nnudengbin - 真实世界经济学(含财经时事)
有哪位朋友知道变结构协整的gauss程序在哪找？
3 个回复 - 1853 次查看 gauss8.0的gpe中 有没有变结构协整的程序？就是gregory-hansen的那篇论文里。 在下急需 十分感谢2011-11-11 21:54 - tonton123 - Gauss专版
3 个回复 - 1853 次查看 gauss8.0的gpe中 有没有变结构协整的程序？就是gregory-hansen的那篇论文里。 在下急需 十分感谢2011-11-11 21:54 - tonton123 - Gauss专版
[分享]有结构变化面板协整的一篇英文文献
5 个回复 - 3202 次查看 既然文章已经发表了，rats或者stata之类的代码也应该很快就会出来。2006-6-7 13:33 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3202 次查看 既然文章已经发表了，rats或者stata之类的代码也应该很快就会出来。2006-6-7 13:33 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
关于结构突变的单位根检验与协整
1 个回复 - 1702 次查看 连老师在您的教材里关于“单位根检验”里提到了：Zivot-Andress(1992)检验单位根考虑结构突变的情况。受益匪浅。可是接下来的协整分析中却没有提及考虑考虑有结构突变的协整结构。请问，如果要考虑有结构突变的单位根 ...2011-8-6 22:12 - zwenjun1122 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1702 次查看 连老师在您的教材里关于“单位根检验”里提到了：Zivot-Andress(1992)检验单位根考虑结构突变的情况。受益匪浅。可是接下来的协整分析中却没有提及考虑考虑有结构突变的协整结构。请问，如果要考虑有结构突变的单位根 ...2011-8-6 22:12 - zwenjun1122 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]关于中国出口结构和经济增长的协整分析
1 个回复 - 1845 次查看 用EG法做关于中国出口结构和经济增长的协整分析 从年鉴上面取得10项出口的数据 然后去对数 建回归方程 然后取得残差项 然后发现残差项的ADF检验都通不过 请问这是怎么回事呢 怎么样解决才好 请高人指点2007-5-28 15:24 - jackymzm - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1845 次查看 用EG法做关于中国出口结构和经济增长的协整分析 从年鉴上面取得10项出口的数据 然后去对数 建回归方程 然后取得残差项 然后发现残差项的ADF检验都通不过 请问这是怎么回事呢 怎么样解决才好 请高人指点2007-5-28 15:24 - jackymzm - 计量经济学与统计软件
求助 时间序列数据中如果出现结构性变化怎么做协整关系分析啊？
2 个回复 - 2507 次查看 如题 结构变化 前后两段分别 存在协整关系 然而 整个序列不存在 协整关系。 这个是怎么回事啊？2009-10-30 21:43 - gangdou - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2507 次查看 如题 结构变化 前后两段分别 存在协整关系 然而 整个序列不存在 协整关系。 这个是怎么回事啊？2009-10-30 21:43 - gangdou - 计量经济学与统计软件
出口商品结构优化与经济增长相互作用的实证研究——基于我国初级产品与工业制成品出口的协整分析.pdf
1 个回复 - 2346 次查看 国际贸易问题，2006.92008-12-15 11:40 - zsh241 - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 2346 次查看 国际贸易问题，2006.92008-12-15 11:40 - zsh241 - 世界经济与国际贸易
结构变化面板协整的检验问题
0 个回复 - 2631 次查看 我知道有几个现成的stata例程可以处理面板单位根问题（好像不能处理带结构变化的单位根），有几个gauss例程可以处理面板单位根（含结构变化的）。 但是不知道有无现成例程可以做结构变化面板协整检验的。 一般而言 ...2006-6-7 13:21 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2631 次查看 我知道有几个现成的stata例程可以处理面板单位根问题（好像不能处理带结构变化的单位根），有几个gauss例程可以处理面板单位根（含结构变化的）。 但是不知道有无现成例程可以做结构变化面板协整检验的。 一般而言 ...2006-6-7 13:21 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
