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stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 61894 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
双向固定效应的Heckman两步法
15 个回复 - 9862 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
15 个回复 - 9862 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17214 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17214 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
双向固定效应模型
0 个回复 - 800 次查看 中国“一带一路”沿线城市能源消费影响因素研究——基于双向固定效应模型 财政分权与地方ZF环保支出对环境治理效率的影响分析——基于一项省级面板数据的双向固定效应模型 交通基础设施促进经济增长的时空差异与机 ...2022-7-12 11:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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双向固定效应模型
0 个回复 - 807 次查看 中国“一带一路”沿线城市能源消费影响因素研究——基于双向固定效应模型 数字经济发展对中国绿色生态效率的影响研究——基于双向固定效应模型 异质性环境政策对企业技术创新能力影响实证分析——基于双向固定效应 ...2022-7-8 11:27 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗
34 个回复 - 42722 次查看 请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗？ 具体有什么命令可以操作呢？ 有没有一些文献可以参考啊？ 您都见多识广，希望能得到大家的帮助！！！ 谢谢了！2009-11-20 21:31 - kk22boy - Stata专版
34 个回复 - 42722 次查看 请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗？ 具体有什么命令可以操作呢？ 有没有一些文献可以参考啊？ 您都见多识广，希望能得到大家的帮助！！！ 谢谢了！2009-11-20 21:31 - kk22boy - Stata专版
带异质性处理效应的双向固定效应估计不稳健时，模糊DID来了
5 个回复 - 5887 次查看 具有周期和组固定效应的线性回归被广泛用于估计处理效应。[/backcolor]研究表明，它们估计了每一组和每一时期的平均处理效应(ATE)的加权和，其权重可能为负。[/backcolor]例如，由于权值为负，线性回归系数可能为负， ...2020-11-29 16:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5887 次查看 具有周期和组固定效应的线性回归被广泛用于估计处理效应。[/backcolor]研究表明，它们估计了每一组和每一时期的平均处理效应(ATE)的加权和，其权重可能为负。[/backcolor]例如，由于权值为负，线性回归系数可能为负， ...2020-11-29 16:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
-a2reg-双向固定效应
15 个回复 - 8925 次查看 1、引言 [hr] 问题：根据面板数据的特性，在回归模型的设定的有效性问题上，我们需要检验混合估计模型、固定效应模型（Fixed-Effect Model）以及随机效应模型（Random-Effect Model）的有效性，其中固定效应又包括 ...2015-8-2 12:06 - 匿名 - 经管代码库
15 个回复 - 8925 次查看 1、引言 [hr] 问题：根据面板数据的特性，在回归模型的设定的有效性问题上，我们需要检验混合估计模型、固定效应模型（Fixed-Effect Model）以及随机效应模型（Random-Effect Model）的有效性，其中固定效应又包括 ...2015-8-2 12:06 - 匿名 - 经管代码库
双向固定效应下时间虚拟变量结果与引入时间趋势结果相差过大？
17 个回复 - 11372 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
17 个回复 - 11372 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星，请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11512 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
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PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9069 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
11 个回复 - 9069 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
【求助】双向固定效应如何添加虚拟变量呀
7 个回复 - 2480 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
7 个回复 - 2480 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 30000 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
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做双向固定效应回归时，gdp结果显示为omitted是怎么回事
17 个回复 - 13723 次查看 研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~2015-1-21 13:52 - amandaqiqi - Stata专版
17 个回复 - 13723 次查看 研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~2015-1-21 13:52 - amandaqiqi - Stata专版
面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3654 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
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xtivreg2 做双向固定效应的命令
11 个回复 - 12025 次查看 xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r capdeep 是被解释变量，industry trade pgdp soe 是控制变量，caizheng1是内生变量，想做双向固定效应，为什么这个i.year老是报错 ...2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
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如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6326 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
3 个回复 - 6326 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
双向固定效应 但是stata显示多重共线性，删掉了时间dummy
8 个回复 - 6620 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
8 个回复 - 6620 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
13 个回复 - 14550 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
13 个回复 - 14550 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
空间固定效应、时间效应和双向固定效应如何选取
15 个回复 - 11475 次查看 LR检验中，一个拒绝一个接受，应如何选取？ . lrtest both ind,df(29) Likelihood-ratio test Assumption: ind nested within both LR chi2(29) = 28.68 Prob > chi2 = 0.4817 . lrtest both t ...2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版
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使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
关于单向固定效应模型和双向固定效应模型
19 个回复 - 21468 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
19 个回复 - 21468 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
probitfe和logitfe：probit和logit模型的偏差修正
双向固定效应
2 个回复 - 4298 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
2 个回复 - 4298 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
请问双向固定效应模型中的交叉项怎么做呢？
5 个回复 - 13356 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
5 个回复 - 13356 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
双向固定效应与单向固定效应系数符号不一致
14 个回复 - 18040 次查看 本人在做回归的时候，单独固定截面效应与单独固定时间效应后，某自变量系数的符号是一样的。但都与利用双向固定效应时所得到的系数的符号相反。 为什么是相反的？ 万分感谢！2012-5-4 21:38 - qilinyin - Stata专版
14 个回复 - 18040 次查看 本人在做回归的时候，单独固定截面效应与单独固定时间效应后，某自变量系数的符号是一样的。但都与利用双向固定效应时所得到的系数的符号相反。 为什么是相反的？ 万分感谢！2012-5-4 21:38 - qilinyin - Stata专版
关于选择个体固定效应和双向固定效应
19 个回复 - 27472 次查看 我做了个体固定效应和双向固定效应，检验结果发现要用双向固定效应，但两种回归存在很大的差异，双向回归使得我的主要解释变量变得不显著，个体固定效应结果更符合实际并且更加适合我研究的问题和结论，我是否应该从 ...2014-11-9 11:15 - memelulu520 - Stata专版
19 个回复 - 27472 次查看 我做了个体固定效应和双向固定效应，检验结果发现要用双向固定效应，但两种回归存在很大的差异，双向回归使得我的主要解释变量变得不显著，个体固定效应结果更符合实际并且更加适合我研究的问题和结论，我是否应该从 ...2014-11-9 11:15 - memelulu520 - Stata专版
在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3070 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3070 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126334 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126334 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
加入双向固定效应之后是否还需要进行单位根检验
6 个回复 - 2895 次查看 我的面板数据（31省11年）已经确定需要做双向固定效应，加入时间的dummy之后应该能控制住大部分的时间趋势吧，那我还需要做单位根和协整吗？2017-3-15 16:06 - jichehan - Stata专版
6 个回复 - 2895 次查看 我的面板数据（31省11年）已经确定需要做双向固定效应，加入时间的dummy之后应该能控制住大部分的时间趋势吧，那我还需要做单位根和协整吗？2017-3-15 16:06 - jichehan - Stata专版
双向固定效应模型
9 个回复 - 3381 次查看 最近在做面板数据，使用双向固定效应模型（按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型，个体与时间效应均显著）。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
9 个回复 - 3381 次查看 最近在做面板数据，使用双向固定效应模型（按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型，个体与时间效应均显著）。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
stata.双向固定效应不显著
9 个回复 - 5360 次查看 个体固定效应时核心解释变量显著，加入时间固定效应后，核心解释变量不显著，甚至系数符号变为负的，想问一下各位大神，应该如何解决呀2022-2-13 20:17 - 17864229638 - Forum
9 个回复 - 5360 次查看 个体固定效应时核心解释变量显著，加入时间固定效应后，核心解释变量不显著，甚至系数符号变为负的，想问一下各位大神，应该如何解决呀2022-2-13 20:17 - 17864229638 - Forum
什么是双向固定效应模型
18 个回复 - 94693 次查看 什么是双向固定效应模型（two-way fixed effects model ）2011-10-31 16:24 - xjb19870126 - Stata专版
18 个回复 - 94693 次查看 什么是双向固定效应模型（two-way fixed effects model ）2011-10-31 16:24 - xjb19870126 - Stata专版
双向固定效应模型可以解决内生性吗
3 个回复 - 7565 次查看 看了一些文章，有的文章好像只做固定个体和固定时间的双向固定效应模型了，并没有做2sls或者gmm等处理内生性的方法，想问问如果我毕业论文里只用双向固定效应的话，会被老师们批评没有解决内生性吗？2018-3-31 08:47 - 琉璃猫假面 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7565 次查看 看了一些文章，有的文章好像只做固定个体和固定时间的双向固定效应模型了，并没有做2sls或者gmm等处理内生性的方法，想问问如果我毕业论文里只用双向固定效应的话，会被老师们批评没有解决内生性吗？2018-3-31 08:47 - 琉璃猫假面 - 计量经济学与统计软件
双向固定效应怎么确定是否需要加时间趋势项
14 个回复 - 12993 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
14 个回复 - 12993 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
hausman检验能检验双向固定效应吗？
17 个回复 - 18744 次查看 最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausma ...2015-4-6 17:29 - lianzhongren - Stata专版
17 个回复 - 18744 次查看 最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausma ...2015-4-6 17:29 - lianzhongren - Stata专版
想请教下大家关于面板数据双向固定效应中介效应的问题
3 个回复 - 2317 次查看 我的数据是非平衡面板数据，然后自变量X对中介变量M是倒U型显著，但二次方系数只有一颗星；然后中介变量M对因变量Y是正向影响,X对因变量Y是倒U型影响，逐步回归法检验中介效应应该可以的。但双向固定效应的面板数据用 ...2022-6-16 20:05 - 努力努力再努力xn - Stata专版
3 个回复 - 2317 次查看 我的数据是非平衡面板数据，然后自变量X对中介变量M是倒U型显著，但二次方系数只有一颗星；然后中介变量M对因变量Y是正向影响,X对因变量Y是倒U型影响，逐步回归法检验中介效应应该可以的。但双向固定效应的面板数据用 ...2022-6-16 20:05 - 努力努力再努力xn - Stata专版
【求教】双向固定效应后交互项系数不显著！但仅用个体固定效应是显著的！
3 个回复 - 7927 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
3 个回复 - 7927 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
个体固定效应模型和双向固定效应模型的选择
11 个回复 - 18107 次查看 求助： 毕业论文中使用省级面板数据，n=31，t=14。 豪斯曼检验后确定使用固定效应模型，个体固定效应模型中，核心解释变量显著，结果符合预期。但xtreg ……year2-year14,fe r的结果显示时间效应存在。使用双向固定 ...2020-5-9 01:36 - tadao1996 - Stata专版
11 个回复 - 18107 次查看 求助： 毕业论文中使用省级面板数据，n=31，t=14。 豪斯曼检验后确定使用固定效应模型，个体固定效应模型中，核心解释变量显著，结果符合预期。但xtreg ……year2-year14,fe r的结果显示时间效应存在。使用双向固定 ...2020-5-9 01:36 - tadao1996 - Stata专版
stata面板数据 用的是双向固定效应 出来的结果解释变量的回归系数很大
2 个回复 - 1524 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
2 个回复 - 1524 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么
4 个回复 - 2100 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版
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双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4456 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
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双向固定效应
6 个回复 - 2043 次查看 求助各路大神！在做一个回归，被解释变量是企业历年微观财务指标，解释变量构造过程：开始是省级面板数据，然后根据企业所处的省份和对应的年份将省级面板数据匹配到各个企业，所以相当于最后回归都是企业层面的面板 ...2022-6-13 19:36 - xin666666 - 计量经济学与统计软件
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计量经济学双向固定效应模型和变系数模型
1 个回复 - 844 次查看 请问一篇论文里可以先用固定效应模型从整体地域角度实证某变量的影响因素，然后再用变系数模型从区域异质性角度实证分析各地区具体的影响因素作用情况吗？2022-5-22 17:36 - 来了h - 悬赏大厅
1 个回复 - 844 次查看 请问一篇论文里可以先用固定效应模型从整体地域角度实证某变量的影响因素，然后再用变系数模型从区域异质性角度实证分析各地区具体的影响因素作用情况吗？2022-5-22 17:36 - 来了h - 悬赏大厅
双向固定效应代码
7 个回复 - 8915 次查看 1、*xtreg ...... i.year,fe vce(cluster id) 2、*xtreg ...... year ,fe i(id) robust cluster(id) 代码1是双重固定效应加 id cluster 代码2和代码1的意思一样吗？ 为什么做出来的结果不一样？求指导！ ...2022-5-7 16:17 - 王靖怡i - Stata专版
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【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 957 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 957 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
双向固定效应
1 个回复 - 747 次查看 双向固定效应是不是需要使得个体和时间两个效应都显著，才能证明双向的这个显著？还是说只要个体加时间固定化得到显著就可以呢？2022-3-8 21:38 - 13694250926 - Stata专版
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具有异质处理效应的双向固定效应估计量
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 具有周期和群体固定效应的线性回归被广泛用于估计治疗效果。我们表明，他们估计每组和每段时间的平均治疗效果(ATE)的加权和，权重可能是负值。由于负的权重，线性回归系数可能是负的，而所有的ATE都是正的 ...2022-3-4 21:19 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 具有周期和群体固定效应的线性回归被广泛用于估计治疗效果。我们表明，他们估计每组和每段时间的平均治疗效果(ATE)的加权和，权重可能是负值。由于负的权重，线性回归系数可能是负的，而所有的ATE都是正的 ...2022-3-4 21:19 - 能者818 - Forum
请教大家 双向固定效应DID 如何用stata实现
2 个回复 - 2146 次查看 最近刚刚开始学习DID模型，发现有两种常见的DID模型的形式： 以及 想请问第二种形式的DID模型，在分析面板数据时，具体如何使用stata代码实现？ 我能想到的最简单粗暴的方法是手动把个体固定效应和时间固定效应 ...2022-1-24 15:34 - 纠结的星座啊 - Stata专版
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请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？
8 个回复 - 4494 次查看 因为问题太多，所以排个序（提前谢谢大家，愿意给200个论坛币感谢！谢谢！）： [*]请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？（个体效应加时间效应）看到知乎上连老师回复用bdiff，但是具体怎么做我还是不太懂？ ...2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
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依次加入变量进行双向固定效应回归，其余变量的系数和显著性数值没有变化是怎么回事
5 个回复 - 3488 次查看 行业面板数据，豪斯曼检验是固定效应，则利用了双向固定效应回归。 一个一个加入变量回归，但是回归结果除了新加入的变量显著性和系数有变化，其余变量的系数和显著性与之前一模一样，没有变化。下图是两次回归结果 ...2020-3-15 16:44 - yc5005 - Stata专版
5 个回复 - 3488 次查看 行业面板数据，豪斯曼检验是固定效应，则利用了双向固定效应回归。 一个一个加入变量回归，但是回归结果除了新加入的变量显著性和系数有变化，其余变量的系数和显著性与之前一模一样，没有变化。下图是两次回归结果 ...2020-3-15 16:44 - yc5005 - Stata专版
双向固定效应
1 个回复 - 646 次查看 为什么我对服务业分行业进行实证研究中，添加时间固定效应进行回归，不同行业的p值和t值完全相同，有没有人遇到相同的情况？我的stata命令是：xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r.2021-12-20 17:27 - Ariel999 - Stata专版
1 个回复 - 646 次查看 为什么我对服务业分行业进行实证研究中，添加时间固定效应进行回归，不同行业的p值和t值完全相同，有没有人遇到相同的情况？我的stata命令是：xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r.2021-12-20 17:27 - Ariel999 - Stata专版
有关于双向固定效应中时间效应与关键变量的多重共线问题
8 个回复 - 10108 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:34 - peyzf - Stata专版
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双向固定效应控制年份和家庭
1 个回复 - 879 次查看 请问大家，在Stata中如何实现双向固定效应控制年份和家庭，命令是什么？2021-11-17 23:15 - 121234567891 - Stata专版
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做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 75951 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
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【求教】双向固定效应后交互项系数不显著
3 个回复 - 2665 次查看 请教：<br> 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。<br> 于是我是只留了交互项作为解释变量。<br> 出现一下情况：<br> 1.使用双重固定效应模型时，交互项系数不显著<br> ...2019-8-6 12:11 - 拉面肉排是一对儿 - 爱问频道
3 个回复 - 2665 次查看 请教：<br> 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。<br> 于是我是只留了交互项作为解释变量。<br> 出现一下情况：<br> 1.使用双重固定效应模型时，交互项系数不显著<br> ...2019-8-6 12:11 - 拉面肉排是一对儿 - 爱问频道
有偿求助！Stata做DID双向固定效应不显著怎么办？
6 个回复 - 4926 次查看 Stata回归结果如下图，reg命令可以显著，但是reghdfe出来的就不显著了。最近一直在找原因，奈何水平有限还没有找到有效办法解决，求助大神帮忙看看问题出在哪里o(╥﹏╥)o2021-9-4 19:39 - 百毒不侵孤独 - Stata专版
6 个回复 - 4926 次查看 Stata回归结果如下图，reg命令可以显著，但是reghdfe出来的就不显著了。最近一直在找原因，奈何水平有限还没有找到有效办法解决，求助大神帮忙看看问题出在哪里o(╥﹏╥)o2021-9-4 19:39 - 百毒不侵孤独 - Stata专版
求教各位老师求教，时间行业双向固定效应能否采用证监会2011年的大行业分类？
1 个回复 - 1004 次查看 就是证监会2011年行业分类标准是这样的，是三位的，我想只取第一位A B C D作为行业分类做双向固定效应是否可行？是否有文献依据？看很多好论文只说按照行业划分没有细说，因此甚为迷惑，请求各位老师指点！！！ ...2021-10-5 00:08 - phu612746 - Stata专版
1 个回复 - 1004 次查看 就是证监会2011年行业分类标准是这样的，是三位的，我想只取第一位A B C D作为行业分类做双向固定效应是否可行？是否有文献依据？看很多好论文只说按照行业划分没有细说，因此甚为迷惑，请求各位老师指点！！！ ...2021-10-5 00:08 - phu612746 - Stata专版
面板数据模型中的双向固定效应结果解读
0 个回复 - 1600 次查看 目前用stata软件做了面板数据的双向固定效应模型，请问各位大神结果应该如何解读？2021-9-12 21:49 - sunshineyifan - Stata专版
0 个回复 - 1600 次查看 目前用stata软件做了面板数据的双向固定效应模型，请问各位大神结果应该如何解读？2021-9-12 21:49 - sunshineyifan - Stata专版
xtreg 单向固定效应 双向固定效应
14 个回复 - 7073 次查看 大家好 我在用xtreg做多期did 只控制个体固定效应时是显著的 但是加上时间固定效应控制双向固定效应就不显著了 这是为什么 求指教 谢谢你们！2021-8-15 08:32 - BobCh - Stata专版
14 个回复 - 7073 次查看 大家好 我在用xtreg做多期did 只控制个体固定效应时是显著的 但是加上时间固定效应控制双向固定效应就不显著了 这是为什么 求指教 谢谢你们！2021-8-15 08:32 - BobCh - Stata专版
Eviews和stata为什么做的个体时点双向固定效应结果差别这么大？
0 个回复 - 600 次查看 Eviews和stata为什么做的个体时点双向固定效应结果差别这么大？2021-9-7 10:53 - huamaopeng - EViews专版
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为什么双向固定效应模型常数项被omitted了？
5 个回复 - 5318 次查看 双向固定效应模型，代码如下：xtscc 服务业增加值百分比2 L.l.人口老龄化 lnY2 out i.年份, fe lag(1) est store fe_scc_lag1 做内生性检验的时候，选择滞后二阶的主要解释变量进行回归，结果发现被常数项被omi ...2021-4-19 18:02 - p1p1p1yyyyy - Stata专版
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双向固定效应结果常数项被omitted，请问结果可以使用吗以及如何解释说明，谢谢指导
5 个回复 - 3726 次查看 如题，在使用双向固定效应模型的时候，出现了常数项被omitted的情况，经过检验确定模型存在截面相关以及异方差，最后选择使用xtscc命令， xtscc gtfpsbm ingrvg structure foreign infra fs fe labor govesize y ...2021-5-9 11:46 - 小陈陈陈陈 - Stata专版
5 个回复 - 3726 次查看 如题，在使用双向固定效应模型的时候，出现了常数项被omitted的情况，经过检验确定模型存在截面相关以及异方差，最后选择使用xtscc命令， xtscc gtfpsbm ingrvg structure foreign infra fs fe labor govesize y ...2021-5-9 11:46 - 小陈陈陈陈 - Stata专版
请教版主和各位有关双向固定效应模型的命令！！
7 个回复 - 18057 次查看 大家新年好，我最近写文章做模型的时候，需要控制年份的固定效应和企业的固定效应。我的老师建议我用areg这个命令来进行回归，以下是我的方程: areg roa D02 EFD D02EFD D02EFDroa size lnage lnL state export hhi ...2014-2-9 11:08 - aslanzula - Stata专版
7 个回复 - 18057 次查看 大家新年好，我最近写文章做模型的时候，需要控制年份的固定效应和企业的固定效应。我的老师建议我用areg这个命令来进行回归，以下是我的方程: areg roa D02 EFD D02EFD D02EFDroa size lnage lnL state export hhi ...2014-2-9 11:08 - aslanzula - Stata专版
双向固定效应模型与个体固定效应模型的选择
2 个回复 - 2531 次查看 stata小白，求问各位大佬如何确定使用个体固定效应模型还是使用双向固定效应呢？2021-7-23 14:21 - weener24 - Stata专版
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双向固定效应模型检验
3 个回复 - 2849 次查看 各位大佬们，请问双向固定效应模型做完回归还需要做检验看一下时间虚拟变量的联合显著性吗？如果需要做，命令是什么呀2021-7-22 16:17 - weener24 - Stata专版
3 个回复 - 2849 次查看 各位大佬们，请问双向固定效应模型做完回归还需要做检验看一下时间虚拟变量的联合显著性吗？如果需要做，命令是什么呀2021-7-22 16:17 - weener24 - Stata专版
双向固定效应
0 个回复 - 933 次查看 处理结果只有固定效应显著，但双向固定效应不显著的话可以只用固定效应，不用双向固定效应了吗？2021-7-2 10:09 - llss19979797 - 新手入门区
0 个回复 - 933 次查看 处理结果只有固定效应显著，但双向固定效应不显著的话可以只用固定效应，不用双向固定效应了吗？2021-7-2 10:09 - llss19979797 - 新手入门区
双向固定效应有一年不显著是为什么呀
4 个回复 - 2971 次查看 请问大家我这个2018年为什么不显著啊，数据我都是从国泰安十年一下子导的。2021-3-23 20:26 - 202012040199 - Stata专版
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双向固定效应模型
4 个回复 - 9810 次查看 不加时间效应进入模型，epu 对研发的系数为负，加了时间之后，系数变为正了？请问双向效应模型的命令是否有错误。 这个是不加时间效应的命令 xi: xtreg rdsize epu lnsize roa lev sales cash ,fe 结果如下： ...2020-2-4 17:50 - 和怪物 - Stata专版
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门槛双向固定效应模型，报错
1 个回复 - 2096 次查看 大家好，我用门槛双向固定效应模型的时候老是报错，请大家指教,急急急。 因为我是用的季度数据q，所以我写的代码是 xi: xthreg hp m2 i.q, rx(r1) qx(fd) thnum(1) grid(400) trim(0.01) bs(300) 。每次都进行不下 ...2021-4-16 12:13 - wangvickyvicky - Stata专版
1 个回复 - 2096 次查看 大家好，我用门槛双向固定效应模型的时候老是报错，请大家指教,急急急。 因为我是用的季度数据q，所以我写的代码是 xi: xthreg hp m2 i.q, rx(r1) qx(fd) thnum(1) grid(400) trim(0.01) bs(300) 。每次都进行不下 ...2021-4-16 12:13 - wangvickyvicky - Stata专版
双向固定效应模型加集群相关标准误差在stata里的code怎么写呢？
0 个回复 - 613 次查看 能麻烦问下大家这张图里的regression model在stata里怎么打出来吗？2021-4-1 00:40 - 段郎丶 - Stata专版
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个体固定效应和双向固定效应
3 个回复 - 4423 次查看 请问大家个体固定效应和双向固定效应得出的系数一个为正一个为负可能是什么原因？要怎么解释 跪谢！2020-12-13 18:51 - Bono - Stata专版
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求问xtivreg可以做双向固定效应吗？
0 个回复 - 679 次查看 求问xtivreg可以做双向固定效应吗？如果可以的话，可以给个代码吗2021-3-22 17:21 - 付俊彦 - Stata专版
0 个回复 - 679 次查看 求问xtivreg可以做双向固定效应吗？如果可以的话，可以给个代码吗2021-3-22 17:21 - 付俊彦 - Stata专版
关于双向固定效应模型的小问题
6 个回复 - 4444 次查看 因为毕业论文，才刚刚接触stata，请问一下大家这个命令是建立双向固定效应模型吗？ xi：xtreg y x i.year i.ind,fe 感觉和查到的不太一样，有点心里没底，谢谢大佬们2020-3-25 00:29 - 乔乔乔乔乔乔 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4444 次查看 因为毕业论文，才刚刚接触stata，请问一下大家这个命令是建立双向固定效应模型吗？ xi：xtreg y x i.year i.ind,fe 感觉和查到的不太一样，有点心里没底，谢谢大佬们2020-3-25 00:29 - 乔乔乔乔乔乔 - 计量经济学与统计软件
双向固定效应模型R语言代码
0 个回复 - 1040 次查看 是不是R语言做不了平行趋势检验、稳健性检验这些，如果可以做，求大神的双向固定效应模型检验的R语言代码（第一次接触面板数据）2021-2-20 17:27 - 吕秋桂、 - R语言论坛
0 个回复 - 1040 次查看 是不是R语言做不了平行趋势检验、稳健性检验这些，如果可以做，求大神的双向固定效应模型检验的R语言代码（第一次接触面板数据）2021-2-20 17:27 - 吕秋桂、 - R语言论坛
非平衡面板数据，逻辑回归，双向固定效应
2 个回复 - 4576 次查看 我下载的是2007年到2019年，3000家公司，非平衡面板数据。 解释变量X 是0-1变量，被解释变量Y 也是0-1变量。 时间：year，公司代码：id logit y x i.year , r ——结果1%显著 xtset id year xtlogit y x ，f ...2020-10-23 17:28 - springgoodtime - Stata专版
2 个回复 - 4576 次查看 我下载的是2007年到2019年，3000家公司，非平衡面板数据。 解释变量X 是0-1变量，被解释变量Y 也是0-1变量。 时间：year，公司代码：id logit y x i.year , r ——结果1%显著 xtset id year xtlogit y x ，f ...2020-10-23 17:28 - springgoodtime - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3063 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3063 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
Stata 虚拟变量 双向固定效应 时间效应
12 个回复 - 7183 次查看 想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是 ...2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
12 个回复 - 7183 次查看 想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是 ...2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
