结果：找到“garch模型拟合”相关内容18个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
18 个回复 - 19944 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
18 个回复 - 19944 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
如何用R语言做汇率的garch模型拟合
0 个回复 - 3021 次查看 有没有高手能帮忙做美元兑欧元汇率的garch模型拟合？还有egarch模型的拟合？我做出来的拟合总是有问题。 我附上我的汇率数据。 急求啊。 谢谢了~2014-5-14 14:29 - 雪寂北dаō - R语言论坛
0 个回复 - 3021 次查看 有没有高手能帮忙做美元兑欧元汇率的garch模型拟合？还有egarch模型的拟合？我做出来的拟合总是有问题。 我附上我的汇率数据。 急求啊。 谢谢了~2014-5-14 14:29 - 雪寂北dаō - R语言论坛
哪位有《SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验》
3 个回复 - 1397 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
3 个回复 - 1397 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
求Splus高手帮忙修改非参数GARCH模型拟合的程序
4 个回复 - 2400 次查看 最近在研究非参数拟合GARCH方法，可惜本人才开始用Splus，程序修改起来非常费劲。如果有这方面的高手，烦请联系我~理论的操作步骤是现成的，程序有《经济、金融计量学中的非参数估计技术》一书中的范例，只需帮我修改 ...2012-4-20 21:17 - xmuangela - R语言论坛
4 个回复 - 2400 次查看 最近在研究非参数拟合GARCH方法，可惜本人才开始用Splus，程序修改起来非常费劲。如果有这方面的高手，烦请联系我~理论的操作步骤是现成的，程序有《经济、金融计量学中的非参数估计技术》一书中的范例，只需帮我修改 ...2012-4-20 21:17 - xmuangela - R语言论坛
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 8937 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 8937 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
R语言GARCH模型拟合
5 个回复 - 9751 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
5 个回复 - 9751 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
GARCH模型拟合不出来了，为什么呢！！！
0 个回复 - 1229 次查看 代码：garch.x1 <-garchFit(~garch(1,1),data=ret,trace=F,cond.dist = c("std")) Warning message:<br> Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.<br> ...2020-12-18 13:59 - 小Q——旭旭 - 爱问频道
0 个回复 - 1229 次查看 代码：garch.x1 <-garchFit(~garch(1,1),data=ret,trace=F,cond.dist = c("std")) Warning message:<br> Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.<br> ...2020-12-18 13:59 - 小Q——旭旭 - 爱问频道
多元garch模型拟合与预测
3 个回复 - 2010 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
3 个回复 - 2010 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
关于GARCH模型拟合
0 个回复 - 956 次查看 我打算用事件研究法研究波动率，需要用GARCH模型拟合，想问下一般用事件日之前多长的区间来作为基础数据呀，另外用什么GARCH模型比较好呀？E-GARCH之类的？ 最近再在写论文，挺急的，求助~2017-11-30 14:17 - 杨大善人 - Stata专版
0 个回复 - 956 次查看 我打算用事件研究法研究波动率，需要用GARCH模型拟合，想问下一般用事件日之前多长的区间来作为基础数据呀，另外用什么GARCH模型比较好呀？E-GARCH之类的？ 最近再在写论文，挺急的，求助~2017-11-30 14:17 - 杨大善人 - Stata专版
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
0 个回复 - 1122 次查看 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
0 个回复 - 1122 次查看 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
[求助]GARCH模型拟合优度低的问题
2 个回复 - 5720 次查看 线性模型估计以后adjusted r^2 都接近0.9但是用GARCH模型，r^2只有0.03……Equation: DF = C(3)+ C(7)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013) ...2008-3-19 14:56 - asterix - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5720 次查看 线性模型估计以后adjusted r^2 都接近0.9但是用GARCH模型，r^2只有0.03……Equation: DF = C(3)+ C(7)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013) ...2008-3-19 14:56 - asterix - 计量经济学与统计软件
请问GARCH模型拟合时间序列后，残差序列标准差与原时间序列标准差相等吗？
0 个回复 - 1351 次查看 请问GARCH模型拟合时间序列后，残差序列标准差与原时间序列标准差相等吗？2012-4-26 18:31 - cc12321 - 爱问频道
0 个回复 - 1351 次查看 请问GARCH模型拟合时间序列后，残差序列标准差与原时间序列标准差相等吗？2012-4-26 18:31 - cc12321 - 爱问频道
求助：AR-GARCH模型拟合后怎样看到预测结果呢？
11 个回复 - 7268 次查看 比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值怎样才能得到预测值呢？刚学sas，请指教：）2009-4-26 17:28 - zhaoxy1107 - SAS专版
11 个回复 - 7268 次查看 比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值怎样才能得到预测值呢？刚学sas，请指教：）2009-4-26 17:28 - zhaoxy1107 - SAS专版
matlab中的GARCH模型拟合均值方程时怎么固定常数项C
4 个回复 - 4107 次查看 小弟，最近写论文时在编程时不知道matlab中的GARCH模型拟合均值方程时怎么固定常数项C，是不是要用FixC?该怎么用呢？想请问一下高手们？2010-8-13 20:09 - dingys1984 - 悬赏大厅
4 个回复 - 4107 次查看 小弟，最近写论文时在编程时不知道matlab中的GARCH模型拟合均值方程时怎么固定常数项C，是不是要用FixC?该怎么用呢？想请问一下高手们？2010-8-13 20:09 - dingys1984 - 悬赏大厅
