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Black-Litterman模型
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Black-Litterman模型在大类资产配置中的应用:基于货币周期及风险平价策略的改进
Copula观点融合的Black-Litterman模型在资产配置中的应用
投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Li ...
2022-6-10 15:29 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
求助 matlab中带比例限制的black-litterman模型求解结果异常
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用matlab求解black-litterman模型
不加资产比例限制的时候表现正常
加入资产比例限制后输出资产比例变为[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
代码如下:求教各位大神!
function [er, ps, w, posteriorSigma] = BL_co ...
2021-2-1 11:02 - xixihahu1 - MATLAB等数学软件专版
Black Litterman 讲义
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Black Litterman是做quant fiance的入门模型之一。学习了这个模型后,可以简单的掌握一种数量模型的思路,即先验模型-条件概率-后验模型的经典架构。这种架构是对贝叶斯定理的应用,将我们市场的客观,和分析员对市场 ...
2010-9-27 00:13 - iriselle - 新手入门区
求英文文献 about Black-Litterman model
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1、How to avoid pitfalls in portfolio optimization?putting the Blaek-Litterman approach at work作 者: Drobetz W 来源: Financial Markets Portfolio Management 年卷期: 2001(01)
2、
An application o ...
2011-1-20 21:56 - hugofgh - 金融学(理论版)
求助Black-Litterman的两篇论文
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求助:
Black, F. and Litterman, R. (1990). “Asset Allocation: Combining Investors Views with Market Equilibrium.” Fixed Income Research, Goldman, Sachs & Company, September.
Black, F. and Litte ...
2009-8-10 18:18 - rong_zhiping - 文献求助专区
救助black litterman
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不知道这里的朋友又没有金融工程的高手,我现在需要做black litterman 资产配置的实证研究,但是模型没有搞明白,如果有人精通这个模型,我愿付200元辅导费为我讲解这个模型,并指引我run一组数据。联系电话13436666 ...
2008-12-25 08:57 - wangping821123 - 金融学(理论版)