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随机波动的渐近分析:Edgeworth展开
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摘要翻译:
利用遍历扩散的Edgeworth展开,证明了一般随机波动率模型下欧式期权价格近似公式的有效性。该渐近展开式在Black-Scholes价格附近,在有界支付函数下是一致的。该结果验证了已有的快速均值恢复随机波动率模 ...
2022-3-14 09:10 - 能者818 - Forum
弱收敛的小时间Edgeworth型展开式
非齐次马氏链
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摘要翻译:
我们考虑弱收敛于扩散过程的马氏链三角阵列。证明了跃迁密度的二阶Edgeworth型展开式。本文在两个方面与最近的结果不同。我们允许非均匀扩散极限,我们处理时滞收敛到零的跃迁密度。小时间渐近是由统计应 ...
2022-3-5 13:32 - 何人来此 - Forum
Edgeworth Box的问题
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在Edgeworth Box中把等产量线用第三个坐标轴表示,表示两产品产量的轴的方向应该是相反的吧。1. 由Edgeworth Box能推出凹向原点的PPF吗?2. 由凹向原点的PPF可知Edgeworth Box中等产量曲线簇为馒头形,两 ...
2011-11-15 17:28 - taijun_2008 - 微观经济学
求助一道edgeworth方框均衡价格题目
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某个交换经济中,A、B两个人效用函数分别Ua=2Xa+Ya,Ub=Xb+Yb,分别比较以下几种初始配置下的竞争性均衡价格:
(1)WxA=8,WyA=8;WxB=8,WyB=8
(2)WxA=4,WyA=4;WxA=12,WyA=12
答案画出了
edgeworth方框图, ...
2011-12-11 23:14 - 50466881@qq.com - 微观经济学