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上市公司定向增发的市场表现
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老师同学们大家好,由于学术性论文版面限制和数据代码的非公开性使其读者并不能从论文中进行有效性学习,为此我们对具有代表性的论文进行原文复现,使用通俗易懂的语言进行解释,并公开数据和运行代码,使大家能够更 ...
2022-10-20 13:37 - 水亦清明 - 现金交易版
关于空间杜宾模型的LR检验统计量为负是什么情况?
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我用的是276个地级市15年的的空间面板数据,被解释变量是lnpm25,解释变量有8个。在进行SDM、SAR和SEM的L
R检验的时候出现了统计量为负的情况。如下图所示:
不知道是什么情况,之前的命令的话,如下所示:
xsm ...
2020-12-12 02:38 - 张阿岳 - 经济统计专版
LR检验
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想请问一下,我用 lrtest m_22_OLS m_22_fe 命令检验是OLS好还是FE好的时候,出现了这样一行红字:
df(unrestricted) = df(restricted) = 19
然后没有结果显示,是什么意思呢?还有其他方法检验OLS好还是FE好 ...
2012-4-14 21:03 - orange9042 - Stata专版
wald检验和LR检验结果出现矛盾,原因未知,求解决方法
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按照连玉君老师的视频对面板数据的时间效应进行分析如下:
数据属大N小T结构。
检验时间效应是否显著:
Wald检验:
test: yr2=yr3=yr4=yr5=yr6
F(4,361)=1.28
Prob>F=0.2785
test: yr2=yr3=yr4=y ...
2015-6-20 14:38 - hll200224 - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
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stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题:显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198); 是为什么呢?
我有三个取对数的变量,21年数据, ...
2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
空间计量LR检验的选择
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想请问各位友友,做空间计量里L
R检验时,模型回归命令怎么选择,是都选择随机效应的结果做似然比检验,还是个体固定效应的结果,还是时点固定效应,还是双固定效应?
2022-9-22 09:31 - wdyx1234nam - Stata专版
请问STATA 单位根检验Fisher检验结果如何看!
12 个回复 - 20086 次查看
xtunitroot fisher D.lnfdi,dfuller drift lags(1) demean
Fisher-type unit-root test for D.lnfdi
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contai ...
2018-4-5 23:33 - 天津吃饭 - Stata专版
空间计量Wold检验和LR检验结果不一致怎么办?
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L
R检验:Likelihood-ratio test LRchi2(5) = 94.53
(Assumption: sar_a nested in sdm_a) Prob > chi2 = 0.0000
Likelihood-ratio test ...
2022-4-4 16:38 - 蔚什么 - Stata专版
Matlab中SDM模型进行LR检验得到的结果显示NaN,怎么解决
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T = 6; N = 217;
W = normw(w1);
y = data(:,[6]);
x = data(:,[7,8,9,10,11,12,13,14,15]);
[nobs K] = size(x);
for t=1:T
t1=(t-1)*N+1;t2=t*N;
wx(t1:t2,:)=W*x(t1:t2,:);
end
info.lflag = 0; ...
2021-10-13 16:50 - 用心吃茶 - 现金交易版
动态空间面板的hansen检验和AR检验
10 个回复 - 4073 次查看
最近在做一篇动态空间计量论文,遇到了一个问题,,望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下,非常感谢! 我论文使用的是30个省份的面板数据,打算用空间GMM的SAR模型估计,但是报告的结果中只有sargen检验,但是没 ...
2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
请问用R做sup_LR检验怎么做?
1 个回复 - 1419 次查看
使用的是rsdyn包里面的TVAR.LRtest函数,但是不知道这个代码参数具体是啥意思,以及输出结果怎么看,而且总是提醒有错误。有大佬解答嘛?
TVAR(data, lag, include = c("const", "trend", "none", "both"),
mo ...
2020-12-23 14:49 - njv5188946 - 计量经济学与统计软件
关于空间计量中LR检验
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空间计量关于L
R检验有两种,一种是基于Lee and Yu (2010)的L
R检验;另一种是基于三种模型原始假设的L
R检验。我在用关于第一种方法进行检验的时候,出现“Lee and Yu (2010) transformation not allowed in random-ef ...
2021-7-6 15:53 - desert23fox - Stata专版
Grander检验求助
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1、在一些论坛看到,因果检验只适合于平稳序列,而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系,这种说法正确吗?有没人看到这样的理论?如果有麻烦告诉我好吗?另外,那个论坛还提到也可以对已经差分 ...
2010-12-16 16:21 - dannigangwan - EViews专版
因子分析,最下面的一行LR检验怎么解读?
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(obs=189)
Factor analysis/correlation Number of obs = 189
Method: principal factors Retained factors = 5
Rotation: (unrotated) ...
2012-4-23 10:41 - hovermavis - Stata专版
SFA的LR检验不通过怎么办
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请教诸位大神老师们,用frontier 4.1 运行的SFA估计结果中的L
R检验不通过,怎么办?其他指标都很显著,这个估计结果是不是不能用了?另外,log likelihood function的结果到底是应该是正数还是负数呢?可否详细解释一 ...
2017-3-17 10:12 - 漫步人生路_ - 爱问频道