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基于ARCH类模型的我国沪市股指波动性研究
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最近新写的高级计量课程论文。
摘要:金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域,自回归条件异方差模型(ARCH模型)及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为 ...
2010-8-26 16:09 - generalyaya - 论文版
求助:关于eviews操作,使用GARCH类模型拟合波动性问题
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[*]eviews操作,用GARCH类模型拟合市场
波动性时,采用十几年的收盘价月度数据P,并取其对数收益率R=dlog(P)。操作过程中,检验得到R序列平稳,但是序列存在自相关(view-correlogram),请教各位大神这是几阶相关, ...
2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
ARCH模型实证创业板指数波动性问题
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求助各位论坛大神:小生近日在写本科毕业论文,运用ARCH类模型研究创业板指数
波动性,遇到如下疑惑:
1、G
arch(p,q)模型中的p,q指什么(看到论坛有人回复是g
arch和
arch滞后阶数)能否具体一点,有什么联系 ...
2016-1-26 14:09 - 游学者 - EViews专版
用EGARCH(1,1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
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我想利用F-F3模型和EGARCH(1)方法估计若干公司的股票收益
波动性,代码如下:
by stkcd, sort :
arch r rmrf smb hml, ar(1) e
arch(1) eg
arch(1)
在运行前已经tsset,并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...
2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
关于用GARCH模型分析数据波动性的问题
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刚学GARCH模型,还是不太懂,求大神指导程序错误的地方,想用GARCH模型分析房价
波动性
data hang;
input x@@;
t=_n_;
cards;
22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769
23737 ...
2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
GARCH模型-股市波动性
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看了高铁梅的书,顺便学习下,在g
arch模型的那章,有个股市
波动性的g
arch模型
按照步骤来,发现在最小二乘估计后,然后进行
arch-lm检验,发现
arch效应,那是不是代表最小二乘估计的残差
就能代表
波动性,不必要进一 ...
2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
计量菜鸟有偿求助 用GARCH 分析波动性!
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求助论坛各位高人,小弟闲来无趣 毕业论文选了个用 GARCH 分析 股指期货和股指的
波动性关系,我一点计量都没学过,这下急死了。 有哪位高人做过类似方面的研究,请与小弟联系 QQ 454377842, 愿意有偿请求帮助 谢谢 ...
2012-7-23 21:29 - skykop - 爱问频道