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【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 893 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
整理的郑振龙《金融工程》，金融市场学：第6-12章中的模型及数据 in Excel1 个回复 - 1136 次查看 整理的郑振龙《金融工程》，金融市场学：第6-12章中的模型及数据 in Excel 第07章隐含波动率.xIs 第08章二叉树定价模型.xls 第08章显性有限差分定价法.xls 第09章二值期权（MC法）.xls 第09章二值期权（二叉 ...2020-6-2 10:15 - Tiger-like - 现金交易版
Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令1 个回复 - 1866 次查看 量化金融分析及期权定价：Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 量化金融分析及期权定价：二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 1.BS模型定价：：R语言 ...2020-4-26 10:35 - Lotus_ss - 现金交易版
二叉树定价模型
0 个回复 - 408 次查看 可转债的二叉树定价模型及定价误差分析基于区间数的二叉树定价模型 美式期权的二叉树定价模型推导与数值方法2022-7-28 14:22 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 408 次查看 可转债的二叉树定价模型及定价误差分析基于区间数的二叉树定价模型 美式期权的二叉树定价模型推导与数值方法2022-7-28 14:22 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
【JohnHull】原书带BS期权定价和二叉树定价excel模板
1 个回复 - 3187 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
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我国可转换债券二叉树定价方法的改进与实证研究
1 个回复 - 1517 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]郑天[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】我国可转换债券二叉树定价方法的改进与实证研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/ ...2012-12-4 10:20 - leihengzhishang - 求助成功区
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欧式期权二叉树定价的matlab代码
1 个回复 - 4429 次查看 欧式期权二叉树定价的matlab代码，见谅了，请多多指教2012-11-1 22:11 - 北陌鸿 - MATLAB等数学软件专版
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[原创]可转债二叉树定价公式（excel）
24 个回复 - 11773 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-6-13 17:34 编辑 自制的一个excel宏命令，比较适用 [此贴子已经被作者于2008-3-27 8:56:52编辑过]2008-2-19 16:41 - cia801027 - Excel
24 个回复 - 11773 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-6-13 17:34 编辑 自制的一个excel宏命令，比较适用 [此贴子已经被作者于2008-3-27 8:56:52编辑过]2008-2-19 16:41 - cia801027 - Excel
急求， 期权二叉树定价模型excel模板
4 个回复 - 5575 次查看 毕业在即，论文啊，求哪位大仙能帮忙解决这个问题 email 万分感激2014-3-10 09:17 - Apandi007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 16 讲 多期二叉树定价-2
3 个回复 - 836 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 16 讲 多期二叉树定价-22019-12-24 03:57 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 16 讲 多期二叉树定价-1
2 个回复 - 827 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 16 讲 多期二叉树定价-12019-12-24 03:55 - jessie68us - Forum
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Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题（风险中性）
1 个回复 - 2441 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
1 个回复 - 2441 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
求助！！美式期权二叉树定价方法如何求Vega和rho
1 个回复 - 4901 次查看 用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是，vega和rho用公式求解，其中微小变动取值0.01，出现，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 4901 次查看 用CRR模型对美式期权定价，delta、gamma和theta可按以下公式求解,没有问题。但是，vega和rho用公式求解，其中微小变动取值0.01，出现，与交易所展示的结果相比几乎达100倍。这是怎么回事？！应该如何计算？谢谢！2017-1-23 10:42 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
含股息支付的二叉树定价疑惑
3 个回复 - 3532 次查看 我比较不能理解，他改变概率后，用未发放股息时的期权支付来计算期权价值。而施里夫用的是不变概率，然后用实际支付计算。我怎么也推不出来赫尔的这种算法，求教。2016-11-5 11:02 - 异质同晶 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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期权二叉树定价程序求助啊
7 个回复 - 2444 次查看 我想算期权收敛的价格 但是为什么s和a的值是错误的啊 显示NaN 最后展示期权收敛的那个价格是用disp(price)吗？2016-5-30 13:59 - 成哲宇 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 2444 次查看 我想算期权收敛的价格 但是为什么s和a的值是错误的啊 显示NaN 最后展示期权收敛的那个价格是用disp(price)吗？2016-5-30 13:59 - 成哲宇 - MATLAB等数学软件专版
可转债的二叉树定价分析
8 个回复 - 5713 次查看 按照课本上的的二叉树法计算一个可转债的价格 分别算了各个节点上的价格，但是转换价格都小于保留价格，都不转股 怎么会出现这种情况呢？请各位大神指教指教！！ 还有就是算出了可转债的价格树图之后还可以怎么分 ...2016-5-5 16:29 - Juin_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 5713 次查看 按照课本上的的二叉树法计算一个可转债的价格 分别算了各个节点上的价格，但是转换价格都小于保留价格，都不转股 怎么会出现这种情况呢？请各位大神指教指教！！ 还有就是算出了可转债的价格树图之后还可以怎么分 ...2016-5-5 16:29 - Juin_ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用MATLAB做亚式期权的二叉树定价，程序好像先输入死循环求大神指点……
0 个回复 - 3039 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3039 次查看 程序不知道哪里出了问题，在死循环中无法运行成功…求大神指点…感觉是计算各个节点各个路径的均值那里错了……[/backcolor]2016-1-22 00:03 - eliswan12 - MATLAB等数学软件专版
[C++原创]基于C++的欧式看涨期权二叉树定价(面向过程与面向对象)[by fantuanxiaot]
84 个回复 - 10992 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
84 个回复 - 10992 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
请问有没有一本专门讲各种金融衍生品二叉树定价方法的书？
17 个回复 - 2881 次查看 如题，比如有提前赎回条款二叉树怎么处理啥的，谢谢2012-1-7 14:33 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 2881 次查看 如题，比如有提前赎回条款二叉树怎么处理啥的，谢谢2012-1-7 14:33 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于MFE中基于future的option二叉树定价的一点疑问
1 个回复 - 1196 次查看 书上是这么讲的，若波动率是0.3，那么the second period future price就是 F*e^（o*h^0.5）或者F*e^（o*h^0.5） 【o代表波动率】 然后根据与stike price的差计算贴现的价值，由此推出option price。 ...2012-8-29 20:32 - gramce - Forum
1 个回复 - 1196 次查看 书上是这么讲的，若波动率是0.3，那么the second period future price就是 F*e^（o*h^0.5）或者F*e^（o*h^0.5） 【o代表波动率】 然后根据与stike price的差计算贴现的价值，由此推出option price。 ...2012-8-29 20:32 - gramce - Forum
100论坛币求二叉树定价模型编程
1 个回复 - 1232 次查看 求高手利用二叉树模型对可转换债券进行定价，考虑回售条款、赎回条款等。2012-6-12 17:36 - 569826625 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1232 次查看 求高手利用二叉树模型对可转换债券进行定价，考虑回售条款、赎回条款等。2012-6-12 17:36 - 569826625 - MATLAB等数学软件专版
可转换债券二叉树定价方法
1 个回复 - 1666 次查看 今天看到可转换债券二叉树定价方法，思想一直不懂。 还请各位论坛同仁点拨一下阿。。2011-7-25 21:36 - feijian0000 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1666 次查看 今天看到可转换债券二叉树定价方法，思想一直不懂。 还请各位论坛同仁点拨一下阿。。2011-7-25 21:36 - feijian0000 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Hull的option futures and other derivative 第246页，关于二叉树定价
5 个回复 - 2379 次查看 Hull的option futures and other derivative 第246页，是说二叉树定价算出来的欧式期权和美式期权是一样的吗？ 也就是说 European Call=American Call European Put =American Put 区别就是如果美式期权put op ...2010-12-22 05:30 - 林壑清 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 2379 次查看 Hull的option futures and other derivative 第246页，是说二叉树定价算出来的欧式期权和美式期权是一样的吗？ 也就是说 European Call=American Call European Put =American Put 区别就是如果美式期权put op ...2010-12-22 05:30 - 林壑清 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一个二叉树定价中的有趣现象
1 个回复 - 1886 次查看 我在做二叉树编程时发现了一个有趣现象，随着步数的增加价格呈现宏观上的周期性（尽管收敛）和微观上的震荡性。希望高手能给出理论上的说明。 我的程序： %美式期权的二叉树定价，理论见《数理金融初步》第八章第三 ...2010-11-11 13:59 - xuruilong100 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1886 次查看 我在做二叉树编程时发现了一个有趣现象，随着步数的增加价格呈现宏观上的周期性（尽管收敛）和微观上的震荡性。希望高手能给出理论上的说明。 我的程序： %美式期权的二叉树定价，理论见《数理金融初步》第八章第三 ...2010-11-11 13:59 - xuruilong100 - 经济金融数学专区
期货合约的期权用二叉树定价疑问
2 个回复 - 2390 次查看 请朋友介绍一下期货合约的定价机制，以及期货合约的交易机制？及其如何使用二叉树模型定价，谢谢2009-5-14 16:35 - wojiaoli - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2390 次查看 请朋友介绍一下期货合约的定价机制，以及期货合约的交易机制？及其如何使用二叉树模型定价，谢谢2009-5-14 16:35 - wojiaoli - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：二叉树定价matlab程序修改
1 个回复 - 3714 次查看 cp=8.08;vol=0.5075;rate=0.0414;T=3;X=8.4;N=100;dt=T/N;up=exp(vol*sqrt(dt));down=1/up;p=(exp(rate*dt)-down)/(up-down);s=zeros(N,N);v=zeros(N,N);p=zeros(N,N);for n=0:N-1; f ...2009-2-2 15:06 - qiushenge - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3714 次查看 cp=8.08;vol=0.5075;rate=0.0414;T=3;X=8.4;N=100;dt=T/N;up=exp(vol*sqrt(dt));down=1/up;p=(exp(rate*dt)-down)/(up-down);s=zeros(N,N);v=zeros(N,N);p=zeros(N,N);for n=0:N-1; f ...2009-2-2 15:06 - qiushenge - MATLAB等数学软件专版
