结果：找到“garch 外生变量”相关内容43个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
如何在GARCH模型中加入外生变量？
25 个回复 - 21476 次查看 GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。 1.在一些文献中，看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去，想知道这种设立模型的做法是否科学？ 2.对于多元 ...2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
25 个回复 - 21476 次查看 GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。 1.在一些文献中，看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去，想知道这种设立模型的做法是否科学？ 2.对于多元 ...2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5395 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5395 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢？
7 个回复 - 2686 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
7 个回复 - 2686 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？
14 个回复 - 5053 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
14 个回复 - 5053 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量
1 个回复 - 291 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量。或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。 顺便求一个多因子garch-midas模型的代码，可有偿。2023-6-23 19:58 - 五四. - 灌水吧
1 个回复 - 291 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量。或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。 顺便求一个多因子garch-midas模型的代码，可有偿。2023-6-23 19:58 - 五四. - 灌水吧
在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量
0 个回复 - 194 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量。或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。 顺便求一个多因子garch-midas模型的代码，可有偿。2023-6-23 19:56 - 五四. - 灌水吧
0 个回复 - 194 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量。或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。 顺便求一个多因子garch-midas模型的代码，可有偿。2023-6-23 19:56 - 五四. - 灌水吧
求指教，使GARCH-MIDAS模型分解短期波动成分加入日频外生变量
0 个回复 - 182 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。2023-6-23 19:53 - 五四. - 灌水吧
0 个回复 - 182 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。2023-6-23 19:53 - 五四. - 灌水吧
求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9230 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9230 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
ARCH模型中外生变量是显著的, 可是为什么在GARCH模型中就不显著?
1 个回复 - 420 次查看 想看外生变量是否会对股市产生影响, ARCH模型中概外生变量是显著的, 可是GARCH中就不显著了. 请问这是为什么呢? 如何能让GARCH中的也显著?2022-8-8 22:34 - Ruby_Sun - Stata专版
1 个回复 - 420 次查看 想看外生变量是否会对股市产生影响, ARCH模型中概外生变量是显著的, 可是GARCH中就不显著了. 请问这是为什么呢? 如何能让GARCH中的也显著?2022-8-8 22:34 - Ruby_Sun - Stata专版
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4671 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4671 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
dcc-garch模型添加外生变量
1 个回复 - 979 次查看 如题，本人正在做外生变量对于两个变量之间相关联动性的影响，用dcc-garch模型，现在想问的是如何将外生变量加入dcc-garch模型中？2022-7-30 14:43 - beyondnd - Stata专版
1 个回复 - 979 次查看 如题，本人正在做外生变量对于两个变量之间相关联动性的影响，用dcc-garch模型，现在想问的是如何将外生变量加入dcc-garch模型中？2022-7-30 14:43 - beyondnd - Stata专版
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4077 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4077 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4309 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4309 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
含外生变量的GARCH模型参数问题
1 个回复 - 811 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
1 个回复 - 811 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1065 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1065 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
ugarch 做出来外生变量都不显著，但在其他软件里就显著
0 个回复 - 438 次查看 我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 438 次查看 我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4576 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4576 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
请教各位前辈，如何在garch的方差方程中加入外生变量的回归方程？
0 个回复 - 1097 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
0 个回复 - 1097 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1586 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1586 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
均值方程中带外生变量的GARCH模型！！！！提示更换参数长度为零，求大神赐教
6 个回复 - 5896 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
6 个回复 - 5896 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
rugarch加入外生变量
3 个回复 - 2446 次查看 做时间序列时用到rugarch包，但问题是加入外生变量不成功，不显示结果。有遇到这种情况的吗？2017-4-12 10:53 - cherishlife123 - R语言论坛
3 个回复 - 2446 次查看 做时间序列时用到rugarch包，但问题是加入外生变量不成功，不显示结果。有遇到这种情况的吗？2017-4-12 10:53 - cherishlife123 - R语言论坛
GARCH 怎么在均值方程里加外生变量做异常值处理？
1 个回复 - 1268 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
1 个回复 - 1268 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
用R做GARCH，加入外生变量，说没有定义外生变量，求解释
1 个回复 - 3344 次查看 我的代码是这样写的：myspec1=ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH",garchOrder=c(1,1),submodel="GARCH"),mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE,regressor=ssecrt),distribution. ...2015-12-13 01:42 - wxhheian - R语言论坛
1 个回复 - 3344 次查看 我的代码是这样写的：myspec1=ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH",garchOrder=c(1,1),submodel="GARCH"),mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE,regressor=ssecrt),distribution. ...2015-12-13 01:42 - wxhheian - R语言论坛
外生变量加入EGARCH，研究其正负向冲击对于价格的波动的非线性效应
0 个回复 - 1439 次查看 现在很多时候看见大家讨论的将外生变量加入EGARCH都是相当于控制变量的感觉，真正研究的正负向冲击其实还是新息（at）.但是其实很多时候研究一个外生变量（r）的正负向冲击对于价格的波动的非线性效应还是非常 ...2016-6-12 22:52 - 金工狗 - EViews专版
0 个回复 - 1439 次查看 现在很多时候看见大家讨论的将外生变量加入EGARCH都是相当于控制变量的感觉，真正研究的正负向冲击其实还是新息（at）.但是其实很多时候研究一个外生变量（r）的正负向冲击对于价格的波动的非线性效应还是非常 ...2016-6-12 22:52 - 金工狗 - EViews专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5585 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
9 个回复 - 5585 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？
1 个回复 - 3835 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
1 个回复 - 3835 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1113 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
2 个回复 - 1113 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
在Eviews中GARCH(1,1)中怎么引入外生变量啊？
0 个回复 - 1743 次查看 在Eviews中GARCH(1,1)中怎么引入外生变量啊、就公式中最后的一项怎得出，哪位大神能告诉我一下？2015-12-3 09:59 - 享耳心 - EViews专版
0 个回复 - 1743 次查看 在Eviews中GARCH(1,1)中怎么引入外生变量啊、就公式中最后的一项怎得出，哪位大神能告诉我一下？2015-12-3 09:59 - 享耳心 - EViews专版
加入外生变量后garch显著性不高怎么处理？
1 个回复 - 1885 次查看 我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性 ...2015-5-25 13:32 - xiyiz - 爱问频道
1 个回复 - 1885 次查看 我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性 ...2015-5-25 13:32 - xiyiz - 爱问频道
Rats 三元GARCH模型中如何在均值模型中加入外生变量？
4 个回复 - 3172 次查看 open data C:\Users\DELL\Desktop\f4.xlsdata( format=xls,org=columns) 1 1067 hsi shzq szzq wtiset xhsi = 100.0*log(hsi/hsi{1})set xshzq = 100.0*log(shzq/shzq{1})set xszzq = 100.0*log(szzq/szzq{1})set xw ...2014-4-13 20:18 - 425781659 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3172 次查看 open data C:\Users\DELL\Desktop\f4.xlsdata( format=xls,org=columns) 1 1067 hsi shzq szzq wtiset xhsi = 100.0*log(hsi/hsi{1})set xshzq = 100.0*log(shzq/shzq{1})set xszzq = 100.0*log(szzq/szzq{1})set xw ...2014-4-13 20:18 - 425781659 - MATLAB等数学软件专版
在SPLUS软件中做二元GARCH模型怎么加入外生变量？
1 个回复 - 1344 次查看 比如做BEKK模型，想在均值方程中做了一个外生变量，在SPLUS书中看见是这样做的， 但自己用数据就会提示错误~想请会的人帮我看看2014-12-22 20:50 - Jason小晨 - R语言论坛
1 个回复 - 1344 次查看 比如做BEKK模型，想在均值方程中做了一个外生变量，在SPLUS书中看见是这样做的， 但自己用数据就会提示错误~想请会的人帮我看看2014-12-22 20:50 - Jason小晨 - R语言论坛
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1999 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
2 个回复 - 1999 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
大神哪~Matlab GARCH模型如何引入外生变量和虚拟变量啊！
2 个回复 - 1461 次查看 help里面只介绍了conditional mean 外生变量的引入方法。garch模型如何引入~？2014-2-18 15:58 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1461 次查看 help里面只介绍了conditional mean 外生变量的引入方法。garch模型如何引入~？2014-2-18 15:58 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版
SPLUS GARCH模型，均值方程加入外生变量语法问题！
3 个回复 - 2228 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
3 个回复 - 2228 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
GARCH模型加入外生变量的问题
4 个回复 - 1767 次查看 我想对GARCH模型加入外生变量，但是不知道这个外生变量加入是不是也要经过平稳性检验，ARCH LM这些检验，求助啊2013-10-23 11:12 - zhougang333 - EViews专版
4 个回复 - 1767 次查看 我想对GARCH模型加入外生变量，但是不知道这个外生变量加入是不是也要经过平稳性检验，ARCH LM这些检验，求助啊2013-10-23 11:12 - zhougang333 - EViews专版
GARCH Model 均值方程中含外生变量
3 个回复 - 3998 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
3 个回复 - 3998 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
求助adcc gjrgarch模型里的均值方程加入外生变量
0 个回复 - 1772 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
0 个回复 - 1772 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
GARCH模型的波动方程可以加外生变量吗？
6 个回复 - 4241 次查看 想估计一个变量波动对另一个变量波动率的影响，因此准备在波动方程中加入这个变量收益率的平方（波动率的替代），以估计这种波动溢出效应。这样做可以吗？因为文献中似乎见不到波动方程加入别的变量。 估计方法 ...2012-6-15 23:29 - stanleyjunjun - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4241 次查看 想估计一个变量波动对另一个变量波动率的影响，因此准备在波动方程中加入这个变量收益率的平方（波动率的替代），以估计这种波动溢出效应。这样做可以吗？因为文献中似乎见不到波动方程加入别的变量。 估计方法 ...2012-6-15 23:29 - stanleyjunjun - 计量经济学与统计软件
用splus做多元garch，波动方程加入外生变量
4 个回复 - 2413 次查看 我输入代码xbekk= mgarch(xx[1:5904,1:2]~1,~bekk(1,1)+array(z)) 出现错误Problem in mgarch(xx[, 1:2] ~ 1, ~ bekk(1, 1) + array(z), ar..: Number of rows in z is smaller th an that in series. 我做的是 ...2012-2-24 10:29 - keqf - R语言论坛
4 个回复 - 2413 次查看 我输入代码xbekk= mgarch(xx[1:5904,1:2]~1,~bekk(1,1)+array(z)) 出现错误Problem in mgarch(xx[, 1:2] ~ 1, ~ bekk(1, 1) + array(z), ar..: Number of rows in z is smaller th an that in series. 我做的是 ...2012-2-24 10:29 - keqf - R语言论坛
请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教
2 个回复 - 2472 次查看 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时， ...2011-9-1 23:15 - 东财选手 - R语言论坛
2 个回复 - 2472 次查看 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时，如果加入外生变量呢？紧急啊，谢谢高手赐教 请教高手！！我在用SPLUS做BEKK-GARCH时， ...2011-9-1 23:15 - 东财选手 - R语言论坛
[求助]中秋快乐！哪个大侠知道在用winrats做GARCH模型估计时怎么在波动方程里面加入外生变量啊？
3 个回复 - 3973 次查看 首先祝大家中秋快乐！小女子是一winrats菜鸟，想借论坛问问各位大侠们怎么在GARCH模型的波动模型中加入外生变量呀？我把我的程序贴出，大家帮我看看啊！谢谢了！source garch.src@garch(mod=egarch,p=1,q=1,dist=tdi ...2008-9-14 11:55 - tanglu123 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3973 次查看 首先祝大家中秋快乐！小女子是一winrats菜鸟，想借论坛问问各位大侠们怎么在GARCH模型的波动模型中加入外生变量呀？我把我的程序贴出，大家帮我看看啊！谢谢了！source garch.src@garch(mod=egarch,p=1,q=1,dist=tdi ...2008-9-14 11:55 - tanglu123 - MATLAB等数学软件专版
