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动态空间杜宾模型stata 程序、代码、数据
13 个回复 - 7672 次查看动态空间杜宾模型的例子，有代码，有空间权重矩阵，有数据。需要的可以下载。例子里包括三个模型 1 SAR 空间滞后模型 2 SEC 空间误差模型 3 SDM 动态空间杜宾模型命令窗口输入： do sdm 部分结果如下 Co ...2020-7-20 03:59 - ujbbv - 现金交易版

The Art of Regression Modeling in Road Safety 回归分析在道路交通安全中的应用
0 个回复 - 1798 次查看 The Art of Regression Modeling in Road Safety (回归分析在道路交通安全中的应用) 英文图书。高清pdf版本。多伦多大学道路交通安全大牛 Ezra Hauer 编纂。该书深入浅出，形象生动，详细论述了各类数据分析方法尤 ...2017-2-2 10:55 - 胖头鱼不胖 - 现金交易版

Non-Standard Errors in Asset Pricing: Mind Your Sorts
2 个回复 - 607 次查看【作者(必填)】Amar Soebhag 【文题(必填)】Non-Standard Errors in Asset Pricing: Mind Your Sorts 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstrac ...2022-8-13 22:48 - MemMao - 求助成功区

When Should You Adjust Standard Errors for Clustering?
1 个回复 - 862 次查看 2021-7-26 22:03 - 18827277350 - 环境经济学

Petersen, M. A., 2009. Estimating standard errors in finance panel data sets: Co
2 个回复 - 1178 次查看【作者(必填)】 Petersen, M. A., 2009. Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches [J]. Review of Financial Studies, 22 (1): 435-480. 【文题(必填)】【年份(必填)】 ...2018-3-24 11:34 - 歇夜8 - 求助成功区

How to Estimate Random Standard Errors Model?
1 个回复 - 1444 次查看 I am attempting to examine how over-time changes in romantic partners' goals during an argument are associated with their post-interaction assessments of conflict resolution.Using Karney and Bradbury' ...2014-1-7 10:10 - Statachen - HLM专版

求Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches
4 个回复 - 869 次查看【作者(必填)】https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/1/435/1585940/Estimating-Standard-Errors-in-Finance-Panel-Data?redirectedFrom=fulltext2017-8-31 19:41 - vivagcy - 求助成功区

Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and time
2 个回复 - 757 次查看【作者(必填)】Samuel B.Thompson 【文题(必填)】Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and time 【年份(必填)】January 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.scienc ...2017-9-7 20:29 - vivagcy - 求助成功区

[讨论]Modeling count outcomes and robust standard errors interpretation
2 个回复 - 1201 次查看 I’m running a model where 14-day diaries (L1) are nested within 72 subjects (L2). I’m using HLM 6.0 and the outcome is a count variable (number of drinks) and at Level 1 I have weekend (dichotomous) ...2014-1-21 10:36 - 农村固定观察点 - HLM专版

Bootstrap Methods for Standard Errors, Confidence Intervals, and Other Measures
2 个回复 - 883 次查看【作者(必填)】B. Efron and R. Tibshirani 【文题(必填)】Bootstrap Methods for Standard Errors, Confidence Intervals, and Other Measures of Statistical Accuracy 【年份(必填)】Statistical Science V ...2013-10-12 00:30 - Renesmee8989 - 求助成功区

Standard Errors for EM Estimation
1 个回复 - 770 次查看【作者(必填)】Mortaza Jamshidian and Robert I. Jennrich[/backcolor] 【文题(必填)】Standard Errors for EM Estimation 【年份(必填)】2000 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/discove ...2013-5-2 09:20 - 一诺9257 - 求助成功区

求taylor文献Standard errors for matrix correlations
1 个回复 - 808 次查看【作者(必填)】H Ogasawara 【文题(必填)】Standard errors for matrix correlations 【年份(必填)】1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327906mbr3401_52013-3-18 15:04 - dicury - 求助成功区

关于psm with bootstrapped standard errors报错的求助
3 个回复 - 2233 次查看本人在使用自助法得到标准误进行psm时，采用的语言如下：bootstrap r(att), reps(200): psmatch2 treatmentgroup, pscore(psvalue) n(1) noreplacement 却得到如下提示： (running psmatch2 on estimation samp ...2019-1-18 06:30 - 柏柏660 - Stata专版

stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么
4 个回复 - 2112 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版

multiwayvcov包用来计算cluster standard errors
0 个回复 - 400 次查看请问下大家，multiwayvcov包用来计算cluster standard errors，然后glm中使用了province-level fixed effects， https://search.r-project.org/CRAN/refmans/multiwayvcov/html/cluster.vcov.html 大家有人知道，s ...2022-7-14 16:15 - wenjinchen - R语言论坛

请问Standard errors in parentheses怎么解决啊，代码和结果如下，感谢大佬们
3 个回复 - 5311 次查看 bys year industry: egen d_m = median( disAcc )reg company_fog industry_fog if disAcc > d_mest store Highreg company_fog industry_fog if disAcc < d_mest store Lowoutreg2 [High Low] using disAcc.doc, wo ...2021-12-10 17:16 - 曹越越越越越 - 新手入门区

请问分组回归出现Robust standard errors in parentheses是命令写错了吗，
4 个回复 - 6199 次查看 Robust standard errors in parentheses *** p2021-12-15 20:47 - 曹越越越越越 - Stata专版

logit模型出现“calculation of robust standard errors failed”
0 个回复 - 800 次查看求问大家，我的logit模型加入社区虚拟变量后，出现“calculation of robust standard errors failed”这种要怎么解决？我用的命令是xtlogit y x1 x2 x3......yr* i.community,vce(robust)2021-1-29 16:00 - xiaobaihu - Stata专版

用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？
5 个回复 - 13793 次查看急求帮助，用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？也就是说什么情况下用xtscc?什么情况下用robust？什么情况下用cluster？另外，如果用了robust和cluster再回归，经检验还是有异方差性的话 ...2012-3-26 11:17 - lmj86515 - Stata专版

panels corrected standard errors (PCSE) method 命令
0 个回复 - 676 次查看 PCSE的命令： xtpcse y x1 x2 x3 i.id t xtpcse y x1 x2 x3 i.id i.t 哪一个正确？哪个是同时固定了地区和时间? 更多的是看到第一个命令，那么第二个命令是不是也是正确的？然后是代表了什么呢？菜鸟向各 ...2019-10-18 16:30 - yuyang19900715 - Stata专版

求助：Regression with Driscoll-Kraay standard errors是什么回归分析阿
9 个回复 - 11090 次查看 Regression with Driscoll-Kraay standard errors 这是什么回归分析啊？2007-10-9 09:02 - xujiayan - Stata专版

standard errors结果是点的原因是什么？
0 个回复 - 782 次查看 ols回归结果中，个别变量有估计系数，但是标准误为“.” 请问这种情况的原因是什么？如果共线估计系数应该是0，后面显示(omitted)，这样吧？2019-8-6 18:55 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版

xtlogit出现错误“calculation of robust standard errors failed”
5 个回复 - 3988 次查看请教xtlogit,re 模型加了vce(r)或是加cluster后，一直出现错误“calculation of robust standard errors failed”，导致无法完成运算显示结果，请问有没有人遇到过这个情况？是什么原因该怎么解决呢？谢谢！2016-8-23 15:17 - brenda_13 - Stata专版

Standard errors are clustered by company and year
5 个回复 - 7866 次查看 Standard errors areclustered by company and year，请问这句是什么意思？为什么要cluster Standard errors by company and year？2014-12-28 11:37 - janelin31 - 计量经济学与统计软件

When should you cluster standard errors? New wisdom from the econometrics oracle
2 个回复 - 1593 次查看 In ancient Greek times, important decisions were never made without consulting the high priestess at the Oracle of Delphi. She would deliver wisdom from the gods, although this advice was sometimes v ...2018-6-20 16:13 - 阿袋 - 世界经济与国际贸易

Preditions and Standard Errors in r
2 个回复 - 2001 次查看 I have been using MLWin for a while and am used to being able to put out predicted values and their associated standard errors. I have recently started using r but am struggling to replicate this dat ...2014-3-28 10:21 - Lisrelchen - HLM专版

Ordinary OLS standard errors or robust standard errors?
3 个回复 - 6344 次查看 • You may wonder when you should use robust standard errors and when you should use ordinary OLS standard errors. • The advantage of OLS standard errors is that t-te ...2012-1-11 21:56 - lovezxx366 - Stata专版

求助：如何用modified Wald test 和robust standard errors?
1 个回复 - 4645 次查看 1：如何用modified Wald test 用来检验面板数据中的异方差？ 2：如何在估计中用robust standard errors ，即在Eviews如何实现？多谢大家了！2009-8-8 16:14 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件

請問關於SAS 裡面 adjust for standard errors
0 个回复 - 1051 次查看請問關於SAS 裡面 adjust for standard errors cluster 這個同時在兩個維度(EX: YEAR 跟個別公司之下要怎麼處理呢? 謝謝^^2014-2-16 16:12 - ckboy1101 - SAS专版

clustered robust standard errors
3 个回复 - 8597 次查看请问：能否在一个stata命令中，选择clustered robust standard errors. 也就是vce(robust) vce(cluster)同时进行？谢谢2013-12-3 13:01 - gnuliutingting - Stata专版

Standard Errors when clustering at different levels
0 个回复 - 1635 次查看我有一个面板数据，包含10个industries,每个industry 里有大约10个（每个industry不一样）公司，以及每个公司每个月（共有100多个月）的产量。只有OLS估出的standard errors肯定是biased.我考虑了两种clustering:(1) ...2013-1-27 07:29 - ruoyu - Stata专版

请问"white heteroscedastic standard errors"对应的是哪个输出结果呀
2 个回复 - 2501 次查看我直接在用“reg A B”外加“test B=1”对两列数据进行回归，主要是为了检验B的回归系数是否显著为1，但是得到的回归结果中好像只报告了B是否显著异于0的“Std. Err.”值，test B=1的报告的结果只有 ...2012-7-13 20:23 - whut001 - Stata专版

请问如何得到根据robust standard errors计算出来的t值和Prt？
0 个回复 - 4425 次查看请问如何得到根据robust standard errors计算出来的t值和Prt？我的模型是这样的 proc reg data=brian outest=newb; model le= avg_gdp_ war cigar_ infant_ liters PE Ph pollution divorce/acov spec ss1 ss2; ...2012-3-6 18:51 - brian19880201 - SAS专版

啥叫standard errors of the (log) differences series
1 个回复 - 1347 次查看正在读一片文章，它描述如何查找时间序列数据中的极端值。说： extreme values are defined as those whose (log) change compared with both adjacent months is greater than 3.5 standard errors of the (log) ...2011-1-24 12:35 - BraveMadMan - SAS专版

为什么文献里做PEARSON分析都有一个standard errors
3 个回复 - 3951 次查看在相关性数值的下面每个数下面都标着一个括号里面写另一个数说是standard error 这个数是哪得来的为什么我没有？？我是多个变量之间双侧出来只有PEARSON相关性显著性 N三个值2010-10-21 09:59 - sisi0920 - SPSS论坛

A Gauss Procedure to Estimate Panel-Corrected-Standard-Errors
1 个回复 - 1934 次查看 A Gauss Procedure to Estimate Panel-Corrected-Standard-Errors with Non-rectangular andor Missing2010-8-23 09:14 - xuehe - Gauss专版

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