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三篇关于LSM的期权定价模型的论文
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【1】基于
LSM模型的中国可转换债券定价分析
【2】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究
【3】美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法
2017-3-22 13:20 - 伟峰大帝 - 量化投资
GLM过程的lsmean结果疑问
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有一数据集,包含以下变量,因为男女、城乡、年份等年龄组成不一样,进行TC的均数比较时需要用年龄进行调节,使用GLM过程,用年龄age作为协变量计算lsmean。
[/tr]
[/table]
为了进行年份间、城 ...
2013-10-26 12:43 - Rock2000 - SAS专版
proc glm过程中除了lsmean之外,还能不能求残差?
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顺便问一下se是表示残差的 意思吧?
我的代码:
ods output
LSMeans=_lsmean;
proc glm data=origin_2;
class value arm;
model AVAL=value arm value*arm;
lsmeans value*arm/pdiff=all;
quit;
...
2016-8-23 10:54 - fyp198744 - SAS专版
Differences between lsmeans and difflsmeans
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I've created an lmer model. The effects of one of my treatments, "Fertilizer" varies depending on whether I use lsmeans or difflsmeans from lmerTest.
Which should I trust, lsmeans or difflsmeans?
I ...
2014-5-7 01:58 - Nicolle - HLM专版
菜鸟求助!proc mixed 中关于contrast与lsmeans如何用
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求助。如题。我的数据及程序如下。time1 分三次测,1、2、3;测量值为count,是个2分类变量。
data a;
/*time 1-pre 2-MMT 3-during count 1-no 0-yes */
input id time1 count @@;
cards;
1001 1 0
1001 3 0
...
2015-4-26 09:42 - llwx09 - SAS专版
简评中财学术神童LSM同学的几篇学术成果
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人大论坛最近爆出一个奇人,说是中财有个本科生,发了3篇A类核心,6篇CSSCI,其中有几篇很猛的文章还是大二、大三时发的,实在令我等汗颜云云(http://bbs.pinggu.org/thread-1488346-1-1.html)。这个简直秒杀论坛牛 ...
2012-6-1 07:08 - 匿名 - 学术道德监督
关于LSM的一个脑残问题
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根据
LSM(least square monte carlo)求美式期权价值的方法,最终每条路径的期权执行时间,其实就是第一次发生“continue的价值<立即执行的价值”的时刻。这样的话,如果转股价格和实际股价比较接近,那么“continue ...
2012-1-14 17:25 - arielleira - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
SAS GLM LSMEANS Non-est?WHY?
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SAS中GLM过程,为什么程序运行后sex的lsmeans显示Non-est?如果我把class变量变成两个,比如class sex DHABIT;
或class sex age_g ;程序运行后均能正常显示sex的lsmeans,可是三个class变量反而不行,请高手指教! ...
2010-9-4 20:05 - previal - SAS专版