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rugarch 包编程问题
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如题,我想用ru
garch包算时间序列的
garch模型,包括外生变量,请问该如何编,我的程序问题在哪里。
数据见附件,1.我的变量维度是时间和国家,2.核心变量是 股指年收益率,3.外生变量是第9,10列数据。
aa
2017-4-12 18:45 - cherishlife123 - R语言论坛
rats软件BEKK-GARCH的编程
5 个回复 - 4126 次查看
我用rats做三元的BEKK-GARCH模型,输入代码为什么出现这种情况,该怎么解决呢? 下面是代码
OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls"
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
data(format=rats)
varia ...
2012-9-11 05:40 - ingbp - MATLAB等数学软件专版
[求助]关于GARCH模型的SAS编程
8 个回复 - 6882 次查看
现有个SAS程序想请教各位高手啊!
SAS中的autoreg过程步可以用来进行GARCH模型的估计。但是具体怎么编,我还不太会。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么,多谢拉!
具体问题如下:1.自变量中加入了虚拟变量的 ...
2007-3-12 00:31 - shellymei - 商业数据分析
[求助]garch(1,1)编程的一些问题,请高手救命啊
33 个回复 - 6928 次查看
[求助]
garch(1,1)
编程的一些问题,请高手救命啊
'Estimate GARCH(1,1) model with t-distributed errors
'change path to program path
%path=@runpath
cd"{%path}"
'load workfile
load F:\fyl\bylw\jj ...
2007-5-12 21:31 - ffyyll13 - R语言论坛
eviews多元garch编程报错,求高人解答
3 个回复 - 3953 次查看
小妹根据论坛高人给出的bv-
garch编程,结果运行到bv
garch.ml(showopts, m=100, c=1e-5)报错说“!mlog2pi is not defined in logl =-0.5*(!mlog2pi + (invh1*sqres1+2*invh2*res1res2+invh3*sqres2) + log(deth))". 我 ...
2010-3-23 10:21 - nicole_hx - EViews专版
garch模型进行预测编程
0 个回复 - 1245 次查看
各位大佬可以帮忙解释下这个报错吗
模型:model2 1.
Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead.
怎么解决呀
2022-5-25 19:26 - jcx350 - R语言论坛
关于rats做bekk-garch编程遇到的问题
16 个回复 - 4098 次查看
此前做了var1的model
其下是结果 显示有missing
VAR/System - Estimation by Least Squares
Daily(5) Data From 2013:09:10 To 2016:12:06
Usable Observations 766
Skipped/Missing ( ...
2017-3-6 10:19 - 771075999 - MATLAB等数学软件专版
[求助]用garch族模型计算var必须要编程吗
10 个回复 - 5168 次查看
我用eviews5.0做了
garch在残差分别服从正态,t分布,GED分布下的回归,然后由eviews明令直接生成标准差序列,然后求出其平均值,并将其平均值带入var值计算公式,不知道这样可以吗?我总觉得不对啊,请高手指教!
2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
EGARCH编程,悬赏30
2 个回复 - 1642 次查看
请问RATS/STATA/MATLAB/R有软件包可以实现EGARCH模型吗?大家有推荐的程序么?如果有自己编的程序,那就最好不过了!因为我想在EGARCH基础上增加误差修正项(VECM)
2015-12-19 20:03 - huanhuancelia - Stata专版
虚变量的GARCH模型编程
0 个回复 - 941 次查看
本人在做毕业论文,需要做虚变量的GARCH模型程序(模型如下所示:在方差方程中加入虚拟变量,变量有3个,有1000个样本,前1-300个,d1取1,d2和d3取0,500-900个样本,d2取1,d1和d3取0,其余的d3取1,d1和d2取0,形如 ...
2015-3-3 20:14 - wuting_90 - MATLAB等数学软件专版
请问基于虚变量的GARCH模型编程难吗?
0 个回复 - 1081 次查看
请问大神些:当我在方差方程中加入[/backcolor]虚拟变量[/backcolor],变量有3个,有1000个样本,前1-300个,d1取1,d2和d3取0,500-900个样本,d2取1,d1和d3取0,其余的d3取1,d1和d2取0,形如下面的虚变量的GARCH模 ...
2015-3-3 16:18 - wuting_90 - MATLAB等数学软件专版
[求助]garch(1,1)编程的一些问题,请高手救命啊
1 个回复 - 2103 次查看
[求助]
garch(1,1)
编程的一些问题,请高手救命啊
'Estimate GARCH(1,1) model with t-distributed errors
'change path to program path
%path=@runpath
cd"{%path}"
'load workfile
load F:\fyl\bylw\jj ...
2007-5-12 21:32 - ffyyll13 - SPSS论坛
编程stgarch,系数的初值从哪里得来呢?
1 个回复 - 1116 次查看
RT
终于从一个完全的小白开始大概知道怎么
编程了,先谢过论坛里各位,尤其是提供各种资料,例子的前辈们,百分之八十网上资料都是在论坛所得的。。。
另外提供一个国外的论坛,http://forums.eviews.com 不过人气也 ...
2014-9-7 20:32 - 小桃桃 - EViews专版
请教一个关于stgarch里面编程var的问题
1 个回复 - 1276 次查看
对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的st
garch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候,我看到论文原作者写了两个var表达式,然后求logl,不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀 ...
2014-9-6 14:58 - 小桃桃 - 爱问频道
请教一个关于stgarch里面编程var的问题
1 个回复 - 1220 次查看
对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的st
garch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候,我看到论文原作者写了两个var表达式,然后求logl,不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀 ...
2014-9-6 14:52 - 小桃桃 - EViews专版
请教一个关于stgarch编程里面两个var的问题
0 个回复 - 1079 次查看
是关于eviews的,对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的st
garch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候,我看到论文原作者写了两个var表达式,然后求logl,不太明白为什么是两个var。。。 ...
2014-9-6 14:36 - 小桃桃 - 悬赏大厅
EVIEWS 关于bekk-mgarch模型的编程问题(附q详谈)
0 个回复 - 2148 次查看
自己按照bv_
garch 改编的程序 出现了 .“Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation 1 in “DO_BVGARCH.ML(SHOWOPTS,M=100,C=1E-5)”发现var(y1) 跟var(y2) 里面值都是NA 求助 是哪 ...
2014-4-14 01:13 - czl3658 - 悬赏大厅
二元GARCH编程 跪求大神帮忙
6 个回复 - 934 次查看
先谢谢各位花时间看我的帖子
我现在在做二元BEKK-
garch的论文 关于CPI和M2的。我用了eviews里头的事例文件,感觉有点不对。我只是改了改load后面的文件名和时间范围,然后run了。
先说说我的理解,这个程序里头 ...
2014-3-4 19:41 - amour3 - 爱问频道
请问GARCH-BEKK编程
1 个回复 - 1430 次查看
请问这是
garch-bekk 的正确算法吗, book2为原始数据,
proc import out =book2
datafile='D:\2013the\book2.xlsx'
dbms=excel2000 replace;
run;
proc varmax data=book2;
model y1 y2;
garch q=1 p= 1 f ...
2013-10-16 23:19 - h07xiaqi - SAS专版
[求助]garch(1,1)编程的一些问题,请高手救命啊
2 个回复 - 1907 次查看
<P >'Estimate GARCH(1,1) model with t-distributed errors<o:p></o:p></P>
<P >'change path to program path <o:p></o:p></P>
<P >%path=@runpath<o:p></o:p></ ...
2007-5-12 21:30 - ffyyll13 - EViews专版
BEKK-GARCH编程老是报错!!求助!!
6 个回复 - 4378 次查看
我做一个债市与股市波动溢出效应用Eviews
编程,用的是Eviews自带的程序稍加改动的.我知道我的有几个数据的初值赋的有问题,但觉得不是大问题.程序如下:'sample s0 6/02/2004 6/17/2008'sample s1 6/03/1994 6/17/2008s ...
2008-6-26 23:19 - 治感冒 - EViews专版
求助GARCH事件模型的编程
2 个回复 - 1780 次查看
最近想使用一个GARCH事件模型,这个模型具体模型格式见附件.因写论文想用这个模型做一些数据.恳请高手指教.本人没什么
编程基础,如果可以帮助请与我联系,我的邮箱地址.不胜感谢!
2010-1-11 22:11 - mwygah - EViews专版
[求助]关于garch编程的问题
2 个回复 - 2093 次查看
我在eviews上编了一个
garch(1,1)的程序,但估计的参数都不显著,而用eviews界面的操作的结果却是显著的。我怀疑是付初值有问题,但试了好多总是调试不好。望牛人指点一下。程序如下:series y=szsample s0 1 1762sam ...
2008-5-22 10:15 - hchyy - EViews专版