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面板数据分析中使用聚类稳健标准误
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面板数据的分析中,使用聚类
稳健标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的?对于T大N小的面板数据,使用聚类
稳健标准误适合吗?我是否采用聚类
稳健标准误的固定效应模型的结果中,不采 ...
2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 12847 次查看
我现在是非平衡面板数据,用xtreg......,fe robust和reg.....,robust做出来的结果系数相同,但显著性相差很大,且如果不加robust选项的话就没有差异,想问问各位该如何选择,
2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
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各位大侠,请教一个问题:陈强老师的书上说,面板固定效应回归中,在命令后加上r 表示聚类
稳健标准误,xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类
稳健标准误。我想问下,这个聚类
稳健标准误,是指对组内自相关(同一个体不同 ...
2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
xtpoisson回归如何显示稳健标准误?
8 个回复 - 2574 次查看
xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia 得到
想要加
稳健标准误,
xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia,r
结果报错:option robust not allowed
求助,请问xtpoisson[/backcolor]怎么[/back ...
2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51424 次查看
“只要样本容量较大,即使在异方差的情况下,只要使用
稳健标准误,所有的参数估计、假设检验均可以照常进行”
这句话是不是可以理解为,只要对数据进行reg y x,robust回归,那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...
2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2187 次查看
想请问一下大家,以下(1)、(2)两个代码有何区别,主要是 r 与vce(cluster city)的区别
(1)
xtset company year
xtreg y x,fe r
(2)
xtset company year
xtreg y x,fe vce(cluster city)
2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 57857 次查看
我在做一个高速公路的政策评估,县级面板数据大概是150个N,T是7年,用了聚类
稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了,整个解释被打乱。
请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类
稳健标准误?
2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
面板数据的稳健标准误
5 个回复 - 7036 次查看
程序:coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group'))
Q1:请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗?
Q2:这个得到的应该是聚类
稳健标准误,就算不写cluster也 ...
2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
HLM中稳健标准误显示 数据不符合标准 就是用一般标准误就行了?
4 个回复 - 4425 次查看
显示如下 :
The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to
large number of level 2 units. These data do not meet this criterion.
2012-11-25 16:09 - 牛穿风 - HLM专版
请教各路大神,为什么我的stata回归中,部分控制变量的稳健标准误这么大?
1 个回复 - 767 次查看
cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008
cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378
cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861
cz703plate ...
2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
xttobit模型怎么用稳健标准误?
7 个回复 - 5380 次查看
求问,我在xttobit模型用了vce(vootstrap),但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors,明明我的样本有两千多个,究竟是哪里有问题?怎么解决呢?还有,xttobit模型怎么做异方差检 ...
2020-5-21 20:58 - 兰浩海 - Stata专版
聚类稳健标准差求助
6 个回复 - 7350 次查看
在做聚类
稳健标准差时,stata出现了这个提示:
Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank.
model tests should be interpreted with caution.
Possible causes:
...
2014-11-20 10:20 - xph90322 - 爱问频道
面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5329 次查看
求问各位大佬兄弟姐妹,怎么解决以下问题啊
1、“泊松回归+聚类
稳健标准误”的命令: poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果:
2、“泊松回归+普 ...
2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
存在异方差性时,怎么得到稳健标准误(R语言)
1 个回复 - 6172 次查看
样本数据是非平衡面板数据(混合截面数据)
lm1=lm(rdin~.,data=reg1)
回归后经bptest检验发现存在严重的异方差性,想要修正标准误使其稳健,并得到修正后的t值
目前学习到的命令有三种:第一个:kk1=coeftest(l ...
2020-4-6 12:19 - Sunny602678 - R语言论坛
面板负二项回归的固定和随机效应不提供稳健标准误
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面板负二项回归(xtnbreg) 的固定和随机效应不提供
稳健标准误(robust)和聚类
稳健标准误(vce)选项。
那么一定要用bootstrap标准误吗?
问题是:不加选项结果很好,一用bootstrap结果就不显著了。
这个怎么选择处理? ...
2021-9-8 18:20 - muddybush - Stata专版
异方差稳健标准误
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想问一下,我做了hausman检验后p=0.0271,判断要用固定效应模型,接着还做了异方差
稳健标准误,有意义吗?有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果,谢谢大家。
2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
xttobit回归的稳健标准误是什么?
6 个回复 - 9736 次查看
各位好,本人最近在学习受限因变量模型,看help文件发现用xttobit时默认的标准误是vce(oim),那
稳健标准误的命令是什么呢?如xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢?
谢谢了! 很急 ...
2016-8-6 14:10 - 梦入芒花 - Stata专版
稳健标准误比普通标准误小正常吗
8 个回复 - 13842 次查看
在进行面板数据分析中,考虑异方差,自相关及截面相关,采用Driscoll and Kraay
稳健标准误,得出的结果比普通标准误小,该怎么解释,请教一下论坛大神
普通标准误结果 lny1 | Coef. Std. Err. ...
2019-8-22 15:36 - 困困困阿 - Stata专版
为什么没有加r却显示稳健标准误?
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如题,代码如下:[LaTex]logit iwm onlineshopping channel_have In_total_income year_edu married risk_pref index_2016,nolog[/LaTex]
结果如下:
2020-5-20 10:54 - wzr_2011 - Stata专版
混合tobit的聚类稳健标准误命令
1 个回复 - 4122 次查看
输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul()
有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。
2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
空间相关性稳健标准误的stata命令x_ols怎么下载?
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如题,Conley(1999)在Journal of Econometrics上面提出一种空间相关性
稳健标准误的解决方法,T. S. Aidt(2015)在他发表在Econometrica上面的文章用到过这一方法,T. S. Aidt(2015)提供的stata程序里,关于计算空间 ...
2015-11-9 15:47 - rex_lee - Stata专版
如果没有异方差,能否使用稳健标准误?
1 个回复 - 4680 次查看
大家好!
我在使用STATA对数据进行回归时,发现有些情况,在没有异方差的情况下,使用
稳健标准误会使得结果更为显著,想请教一下,在没有异方差的情况下,能使用
稳健标准误吗?谢谢大家!
2018-11-3 17:28 - 郭文轩 - Stata专版
xtmixed命令如何使其同时采用最大似然估计和稳健标准误
4 个回复 - 2335 次查看
请教各位大神,如何在使用xtmixed命令进行最大似然估计时,同时使其采用
稳健标准误。
如最大似然估计的命令是 : xtmixed y x || id: , ml;
而
稳健标准误的命令是:xtmixed y x [/backcolor]|| id: , vce(robust) ...
2018-8-27 22:48 - 王三十六 - Stata专版