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中国经济政策不确定性指数（1979-2021）和环境不确定性（2000-20200 个回复 - 1077 次查看 一、中国经济政策不确定性指数(1997-2021年5月) 经济政策不确定性指数是指根据这一指数由斯坦福大学和芝加哥大学的三位学者编制，主要用来反映世界各大经济体经济和政策的不确定性。他们的研究表明，EPU指数与实际宏 ...2022-9-19 21:23 - hr1313 - 现金交易版
【推荐】投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角Stata代码(2021年)8 个回复 - 5422 次查看 ●论文复刻●投资者的博彩行为研究——基于盈亏状态和投资者情绪的视角 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据（个股交易数据、财务数据等）到最后的结果输出的完整案例 [*]资本利得、股票 ...2022-6-22 23:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
投资者情绪数据计算Stata代码（2003年3月至2021年12月数据和结果）Sentiment24 个回复 - 8820 次查看 投资者情绪 [hr]计算说明[hr] 选取以下5 个能够较好反映国内股票市场投资者情绪的指标： Baker和Wurgler指出，由于投资者情绪的各代理变量本身可能存在一定的领先—滞后效应，使得这些变量不同时期都能反映 ...2022-4-3 21:36 - momingqimiao7 - 现金交易版
Bruce、Hong和Kisor(1999)宏观经济变量与系统性风险的关系。
5 个回复 - 1489 次查看 谁有关于 Bruce、Hong和Kisor(1999)研究的关于宏观经济变量与系统性风险的关系相关文献。（有就直接标价）2011-10-7 09:30 - abc_nbc - 求助成功区
5 个回复 - 1489 次查看 谁有关于 Bruce、Hong和Kisor(1999)研究的关于宏观经济变量与系统性风险的关系相关文献。（有就直接标价）2011-10-7 09:30 - abc_nbc - 求助成功区
长江证券-2011年3月宏观经济变量与股市关系数据库
5 个回复 - 1309 次查看 长江证券-2011年3月宏观经济变量与股市关系数据库2011-4-16 09:04 - sxc0315 - 行业分析报告
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宏观研究：趋势状态的影响力，宏观经济变量与股市关系探讨
3 个回复 - 1430 次查看 长江证券_范辛亭_宏观研究：趋势状态的影响力，宏观经济变量与股市关系探讨2010-8-5 16:20 - wzzand - 投资人（实务版）
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宏观经济变量对我国股市价格行为影响探讨.pdf
4 个回复 - 1398 次查看 宏观经济变量对我国股市价格行为影响探讨.pdf2010-5-26 13:13 - yexuyuhong - 金融学（理论版）
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[下载]1952-2005年中国宏观经济变量的数据
17 个回复 - 4603 次查看 年份 国民生产总值(亿元) 人均国内生产总值(元/人) 全部工资总额 全部职工平均工资 年份 财政总收入 年份 居民消费价格总指数(上年=100) 年份 人均能源消费 ...2007-5-22 11:34 - xuelida - 数据交流中心
17 个回复 - 4603 次查看 年份 国民生产总值(亿元) 人均国内生产总值(元/人) 全部工资总额 全部职工平均工资 年份 财政总收入 年份 居民消费价格总指数(上年=100) 年份 人均能源消费 ...2007-5-22 11:34 - xuelida - 数据交流中心
重金求《典型宏观经济变量对我国股价长期影响的实证研究——基于MATLAB的金融GARCH工具箱与金融工具箱》文章，急用。100酬谢。
3 个回复 - 2579 次查看 就在学位论文万方文摘数据库，请发到lingjidu@126.com。货到发款。 谢谢。2007-4-20 22:06 - andy2659 - MATLAB等数学软件专版
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长江证券-2010年2月宏观经济变量与股市关系数据库
0 个回复 - 1132 次查看 长江证券-2010年2月宏观经济变量与股市关系数据库2011-3-11 19:04 - sxc0315 - 行业分析报告
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若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？
14 个回复 - 4366 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
14 个回复 - 4366 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
求助：面板数据中，怎么加入宏观经济变量指标作为控制变量？？
12 个回复 - 5704 次查看 各位大神，我在写论文的时候遇到一个问题。在面板数据的处理中，研究互联网金融对28家商业银行的盈利能力影响。自变量是互联网金融指数，因变量ROA，控制变量为宏观经济变量，年份为2011年-2018年。但宏观经济变量是 ...2021-2-19 19:32 - 大猫cyy - Stata专版
12 个回复 - 5704 次查看 各位大神，我在写论文的时候遇到一个问题。在面板数据的处理中，研究互联网金融对28家商业银行的盈利能力影响。自变量是互联网金融指数，因变量ROA，控制变量为宏观经济变量，年份为2011年-2018年。但宏观经济变量是 ...2021-2-19 19:32 - 大猫cyy - Stata专版
想问一下构建投资者情绪指标中的剔除宏观经济变量应该如何剔除呢？
2 个回复 - 828 次查看 想请教一下各位，在构建投资者情绪指标的时候应该如何剔除宏观经济变量呢？看到很多论文都写的是将源指标与宏观经济变量做回归就可以了，但是具体应该做什么回归，要怎么进行回归，我一直没有找到相关的资料，请问有 ...2022-1-17 08:55 - 猛男且嘤嘤 - 行为经济学与实验经济学
2 个回复 - 828 次查看 想请教一下各位，在构建投资者情绪指标的时候应该如何剔除宏观经济变量呢？看到很多论文都写的是将源指标与宏观经济变量做回归就可以了，但是具体应该做什么回归，要怎么进行回归，我一直没有找到相关的资料，请问有 ...2022-1-17 08:55 - 猛男且嘤嘤 - 行为经济学与实验经济学
对衡量宏观经济变量的指标分组进行回归时，还需要控制年份固定效应吗？
2 个回复 - 1069 次查看 请教大家，当我要对宏观经济变量分组进行回归时（如以GDP增长率中位数为分组依据，大于该值为一组，小于该值为一组），还需要控制年份固定效应吗？解释变量与被解释变量均是公司层面的指标。感谢！！2022-10-17 18:27 - 这不就是吗 - Stata专版
2 个回复 - 1069 次查看 请教大家，当我要对宏观经济变量分组进行回归时（如以GDP增长率中位数为分组依据，大于该值为一组，小于该值为一组），还需要控制年份固定效应吗？解释变量与被解释变量均是公司层面的指标。感谢！！2022-10-17 18:27 - 这不就是吗 - Stata专版
在STATA中进行微观企业的面板数据回归时,如何加入年度GDP作为宏观经济变量？
3 个回复 - 4633 次查看 在STATA中进行微观企业的面板数据回归时,想要加入年度GDP作为宏观经济变量，该如何操作呢？谢谢2018-6-16 16:25 - 北海奕 - 爱问频道
3 个回复 - 4633 次查看 在STATA中进行微观企业的面板数据回归时,想要加入年度GDP作为宏观经济变量，该如何操作呢？谢谢2018-6-16 16:25 - 北海奕 - 爱问频道
BEKK-GARC模型能用来研究两个宏观经济变量之间的波动溢出效应吗？？
1 个回复 - 915 次查看 如题 比如想研究货币供给和消费之间的波动溢出效应这样~~~ 看了一些英文资料也只说了可以研究波动溢出集聚效应，但是看了很多文章全是研究的市场间的，比如期货现货，股票市场啥的~~~没怎么看到研究宏观经济变量的 ...2020-2-18 14:49 - shaoluai1 - EViews专版
1 个回复 - 915 次查看 如题 比如想研究货币供给和消费之间的波动溢出效应这样~~~ 看了一些英文资料也只说了可以研究波动溢出集聚效应，但是看了很多文章全是研究的市场间的，比如期货现货，股票市场啥的~~~没怎么看到研究宏观经济变量的 ...2020-2-18 14:49 - shaoluai1 - EViews专版
求“指数收益率与宏观经济变量互动研究”相关资料！
1 个回复 - 1471 次查看 本人论文中一部分涉及到股票指数收益率与宏观经济变量互动关系的研究，目前手上缺少相关文献资料，求助手上有相关文献或有做同类研究的同学，希望可以共同探讨！本人QQ：84233996，加好友请注明人大经济论坛，谢谢！ ...2014-2-23 21:24 - ashdoi - EViews专版
1 个回复 - 1471 次查看 本人论文中一部分涉及到股票指数收益率与宏观经济变量互动关系的研究，目前手上缺少相关文献资料，求助手上有相关文献或有做同类研究的同学，希望可以共同探讨！本人QQ：84233996，加好友请注明人大经济论坛，谢谢！ ...2014-2-23 21:24 - ashdoi - EViews专版
请问如何用数学规范性方法描述宏观经济变量的冲击效应？
13 个回复 - 5417 次查看 请问如何用数学规范性方法描述宏观经济变量的冲击效应？ 该用什么数学工具和方法? 谢谢2012-10-13 14:05 - helau - 高级会员区
13 个回复 - 5417 次查看 请问如何用数学规范性方法描述宏观经济变量的冲击效应？ 该用什么数学工具和方法? 谢谢2012-10-13 14:05 - helau - 高级会员区
宏观经济变量对股市的影响，var以及协整分析
7 个回复 - 2219 次查看 我的论文题目是“宏观经济变量对股市的影响”，选取美国和巴西两个国家，数据跨度1995-2012年，分别进行由“短期利率STR，长期利率LTR, CPI，IP以及M1”与两国“股票价格指数”的回归。选取VAR以及协整关系模型。在 ...2013-8-16 00:59 - snowballchen - 爱问频道
7 个回复 - 2219 次查看 我的论文题目是“宏观经济变量对股市的影响”，选取美国和巴西两个国家，数据跨度1995-2012年，分别进行由“短期利率STR，长期利率LTR, CPI，IP以及M1”与两国“股票价格指数”的回归。选取VAR以及协整关系模型。在 ...2013-8-16 00:59 - snowballchen - 爱问频道
（急！求助）将宏观经济变量作为内生变量引入到利率期限结构模型，可行吗？
0 个回复 - 1018 次查看 毕业论文想做利率期限结构模型对宏观经济预测的方向，所以想把消费、投资、产出和进出口做为内生变量引入到n-s模型（或nsm模型），不知道可行不，能不能做出来？如果可以恳求各位大牛给个思路，如果不能，望各位大牛 ...2013-4-19 16:04 - linka87529 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1018 次查看 毕业论文想做利率期限结构模型对宏观经济预测的方向，所以想把消费、投资、产出和进出口做为内生变量引入到n-s模型（或nsm模型），不知道可行不，能不能做出来？如果可以恳求各位大牛给个思路，如果不能，望各位大牛 ...2013-4-19 16:04 - linka87529 - MATLAB等数学软件专版
剔除宏观经济变量的疑惑
0 个回复 - 1230 次查看 笔者正在研究上市公司名义收益率和实际收益率的关系哈。为了剔除宏观经济的影响，将二者同时减去了一组对照样本的值，结果发现，调整后实际收益率与GDP增长率无关，而调整后名义收益率与GDP增长率相关，怎么回事啊？ ...2013-3-30 10:26 - cherishlife123 - 爱问频道
0 个回复 - 1230 次查看 笔者正在研究上市公司名义收益率和实际收益率的关系哈。为了剔除宏观经济的影响，将二者同时减去了一组对照样本的值，结果发现，调整后实际收益率与GDP增长率无关，而调整后名义收益率与GDP增长率相关，怎么回事啊？ ...2013-3-30 10:26 - cherishlife123 - 爱问频道
求助：面板数据，宏观经济变量作为解释变量不显著
2 个回复 - 2745 次查看 高手们： 写论文的时候分析效率的影响因素，以宏观经济变量的CPI、经济增长率、M2增长率和市场集中度等作为解释变量，结果无一通过。我个人认为在同一年份的宏观变量都是一样的，但作为被解释变量的各个银行 ...2013-3-11 09:49 - sfz1989 - EViews专版
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自然灾害（当然应该不止是灾害...）作为宏观经济变量
2 个回复 - 1053 次查看 今天上海下大雪了！我在想，是否自然条件，是否也可以做为宏观经济的变量呢？这里我当然指的不是传统意义上的土地，而是比如天气，比如自然灾害，不知现在有没有这方面的文献。2012-2-10 15:40 - jiejie77 - 真实世界经济学(含财经时事)
2 个回复 - 1053 次查看 今天上海下大雪了！我在想，是否自然条件，是否也可以做为宏观经济的变量呢？这里我当然指的不是传统意义上的土地，而是比如天气，比如自然灾害，不知现在有没有这方面的文献。2012-2-10 15:40 - jiejie77 - 真实世界经济学(含财经时事)
宏观经济变量与股市关系探讨
2 个回复 - 1482 次查看 宏观经济变量与股市关系探讨:趋势状态的影响力 一、概述 二、宏观变量选取及趋势状态变量生成 三、趋势状态变量与股市关系 四、趋势状态变量之间的相关性 五、总结 ppt 732010-8-6 15:31 - caozisimon - 投资人（实务版）
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期货日价格数据怎么转换成月度数据来做与宏观经济变量的回归？
0 个回复 - 2307 次查看 我现在写期货价格方面的文章，想用其影响因素对其做个多元回归模型，比如上交所困存量、工业增加值、美元指数、货币供应量等对期货价格进行回归。 问题就是，期货价格是日数据，宏观经济变量最多只有月度数据，因 ...2010-4-1 20:26 - cynthia3305 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2307 次查看 我现在写期货价格方面的文章，想用其影响因素对其做个多元回归模型，比如上交所困存量、工业增加值、美元指数、货币供应量等对期货价格进行回归。 问题就是，期货价格是日数据，宏观经济变量最多只有月度数据，因 ...2010-4-1 20:26 - cynthia3305 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
