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GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释?
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ARCH |
earch |
L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058
|
earch_a |
L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...
2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
虚拟变量显著为负,该如何解释其与因变量的关系?
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研究税制改革与居民消费的关系,加入虚拟变量(改革前iit=0,改革后iit=1),最后结果为
显著为负,但不知道怎么解释虚拟变量与因变量的关系。特向各位大神求助!
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2022-3-20 22:24 - zcy2021_0923 - Stata专版
相关系数显著为负但回归结果系数显著为正
7 个回复 - 10454 次查看
我先将各变量在STATA中用pwcorr x1 x2 x3 x4 x5, sig做了相关性分析,发现x1和x3,x1和x4的相关系数都
显著为负。
然后,我进行回归reg x1 x2 x3 x4 x5,结果是x3和x4前的系数为正,且也显著,这是为什么?
不存在多 ...
2014-10-17 14:44 - whachel1976 - 爱问频道