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2000-2022年上市公司资产专用性(原始数据+计算结果+do代码+参考文献)固定资产无形资产0 个回复 - 266 次查看 2000-2022年上市公司资产专用性(原始数据+计算结果+do代码+参考文献)1、数据来源：上市公司年报2、数据时间：2000-2022年3、数据说明：复刻： 金融错配、资产专用性与资本结构_周煜皓 客户集中度改变了公司债务期限结 ...2024-1-24 12:28 - noooowo - 现金交易版
A股上市公司资产专用性企业资产结构运用效率实证（原始+结果数据含do文件2000-2022年1 个回复 - 173 次查看 沪深北A股上市公司资产专用性企业资产结构运用效率实证（原始+结果数据含do文件2000-2022年） 上市公司的资产专用性数据提供了对这些公司资产结构和运用效率的深入了解。资产专用性是指企业资产在特定业务或生产活动 ...2024-1-22 10:20 - 千里鸟数据 - 现金交易版
企业资产专用性与公司基本信息2000-2022年5.7万+数据0 个回复 - 214 次查看 上市公司的资产专用性是指公司拥有的资产在特定经营活动中的使用程度或目的。资产专用性可以分为两个主要方面：通用资产（General Assets）： 这些是公司拥有的用于一般经营活动的资产，如现金、存货、办公设备、车辆 ...2024-1-20 13:20 - mlmdxbldm - 现金交易版
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2221 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究
1 个回复 - 148 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename ...2023-12-11 14:55 - internet.hzx - 求助成功区
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国际大宗商品市场对中国金融市场的风险溢出效应研究——基于冲击规模和好坏波动的非对
2 个回复 - 460 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 国际大宗商品市场对中国金融市场的风险溢出效应研究——基于冲击规模和好坏波动的非对称性分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/a ...2023-9-8 15:59 - internet.hzx - 求助成功区
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国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究
1 个回复 - 472 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=5v36OIo_zhDwOiwK ...2023-9-8 16:07 - internet.hzx - 求助成功区
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基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究
1 个回复 - 340 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C4 ...2023-8-17 15:09 - internet.hzx - 求助成功区
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产业链视角下房地产市场风险溢出效应研究
1 个回复 - 265 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 产业链视角下房地产市场风险溢出效应研究【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs ...2023-7-17 15:27 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产行业对银行业风险溢出效应研究
3 个回复 - 980 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产行业对银行业风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&fil ...2020-2-2 12:07 - internet.hzx - 求助成功区
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我国石油、黄金、房地产和金融部门间系统风险溢出效应研究
9 个回复 - 690 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国石油、黄金、房地产和金融部门间系统风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbn ...2022-8-23 16:30 - internet.hzx - 求助成功区
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石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型
1 个回复 - 528 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname= ...2022-6-15 18:29 - internet.hzx - 求助成功区
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风险溢出效应模型
0 个回复 - 1080 次查看 中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度——基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型 基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究2022-5-26 11:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1080 次查看 中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度——基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型 基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究2022-5-26 11:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
关于系统性风险溢出效应的研究
4 个回复 - 1532 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1532 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析
0 个回复 - 539 次查看 1 论文标题：我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析 2 作者信息：邱中行, 王 沛, 刘 强：江苏海洋大学商学院，江苏 连云港 3 出处和链接：邱中行, 王沛, 刘强. 我国金融机构间风险溢出效应 ...2022-9-14 14:40 - 2019hansi - 论文版
0 个回复 - 539 次查看 1 论文标题：我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析 2 作者信息：邱中行, 王 沛, 刘 强：江苏海洋大学商学院，江苏 连云港 3 出处和链接：邱中行, 王沛, 刘强. 我国金融机构间风险溢出效应 ...2022-9-14 14:40 - 2019hansi - 论文版
群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究
1 个回复 - 473 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=TJYJ2018 ...2022-5-18 15:17 - internet.hzx - 求助成功区
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我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究
3 个回复 - 936 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLA ...2022-4-3 22:18 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产业对金融机构的系统性风险溢出效应研究——基于行业与企业综合视角的实证分析
1 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产业对金融机构的系统性风险溢出效应研究——基于行业与企业综合视角的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/det ...2022-4-3 19:22 - internet.hzx - 求助成功区
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金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 817 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 817 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
1 个回复 - 793 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&d ...2022-2-9 15:43 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 793 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&d ...2022-2-9 15:43 - internet.hzx - 求助成功区
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
2 个回复 - 845 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbnam ...2022-2-9 15:41 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 845 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbnam ...2022-2-9 15:41 - internet.hzx - 求助成功区
我国房地产业对金融行业的风险溢出效应研究
1 个回复 - 733 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国房地产业对金融行业的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2021-12-24 19:26 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 733 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国房地产业对金融行业的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2021-12-24 19:26 - internet.hzx - 求助成功区
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
1 个回复 - 457 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2021-12-12 23:30 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 457 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2021-12-12 23:30 - internet.hzx - 求助成功区
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析
2 个回复 - 606 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2 ...2021-11-28 19:33 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 606 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2 ...2021-11-28 19:33 - internet.hzx - 求助成功区
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析
2 个回复 - 525 次查看 【作者(必填)】 王三兴李惠玉陈甜甜宋然 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcod ...2021-11-28 21:17 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 525 次查看 【作者(必填)】 王三兴李惠玉陈甜甜宋然 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcod ...2021-11-28 21:17 - internet.hzx - 求助成功区
沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 782 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 782 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析
3 个回复 - 837 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2021-5-18 23:39 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 837 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2021-5-18 23:39 - internet.hzx - 求助成功区
股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？
2 个回复 - 892 次查看 股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？2021-3-14 15:26 - 孙一一122 - EViews专版
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我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
2 个回复 - 1047 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1047 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 949 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区
2 个回复 - 949 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区
基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1069 次查看 【作者(必填)】 欧阳资生， 莫廷程 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28aa3 ...2018-2-8 22:33 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 1069 次查看 【作者(必填)】 欧阳资生， 莫廷程 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28aa3 ...2018-2-8 22:33 - internet.hzx - 求助成功区
基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1118 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2018-9-10 13:04 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 1118 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2018-9-10 13:04 - internet.hzx - 求助成功区
美国货币政策和国际风险溢出效应
0 个回复 - 1236 次查看 美国货币政策和国际风险溢出效应 U.S. MONETARY POLICY AND INTERNATIONAL RISK SPILLOVERS作者：ṢebnemKalemli-Özcan I show that monetary policy divergence vis-a-vis the U.S. has larger spillov ...2020-5-19 11:32 - xuying- - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1236 次查看 美国货币政策和国际风险溢出效应 U.S. MONETARY POLICY AND INTERNATIONAL RISK SPILLOVERS作者：ṢebnemKalemli-Özcan I show that monetary policy divergence vis-a-vis the U.S. has larger spillov ...2020-5-19 11:32 - xuying- - 金融学（理论版）
中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法
2 个回复 - 1037 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcod ...2020-2-9 01:13 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1211 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究
4 个回复 - 938 次查看 【作者(必填)】 许启发 王侠英 蒋翠侠 熊熊 【文题(必填)】基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal- ...2020-2-1 17:53 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1344 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
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系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究
2 个回复 - 1080 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2020-1-23 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
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系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究
1 个回复 - 1019 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2020-1-21 02:51 - internet.hzx - 求助成功区
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我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究
2 个回复 - 835 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2019-7-9 21:15 - internet.hzx - 求助成功区
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分析金融资产间的动态风险溢出效应
0 个回复 - 739 次查看 由已知的时变copula到动态CoVaR的MATLAB代码实现 成功帮忙解决有报酬酬谢！！！ 我的联系方式：2019-2-26 16:40 - 胡静丁香 - MATLAB等数学软件专版
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1385 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 912 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1933 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1493 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
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金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究
2 个回复 - 1741 次查看 【作者(必填)】陈建青，王擎，许韶辉 【文题(必填)】金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY201509006.htm ...2018-2-8 22:27 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 584 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
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欧盟碳市场相依结构和风险溢出效应对碳排放权价格波动影响研究
2 个回复 - 1150 次查看 【作者(必填)】庄德栋 【文题(必填)】欧盟碳市场相依结构和风险溢出效应对碳排放权价格波动影响研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbco ...2015-2-1 13:48 - lipj - 求助成功区
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发一篇非常经典的文章:中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应
1 个回复 - 1558 次查看 作者:洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳 本文分析了中国证券市场A股、B股和H股之间，中国股市与世界其他股票市场之间的极端风险的溢出效应。实证结果表明：A股与B股之间存在着强烈的风险溢出效应，B股大幅下跌的信 ...2009-9-24 19:59 - karton - 论文版
1 个回复 - 1558 次查看 作者:洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳 本文分析了中国证券市场A股、B股和H股之间，中国股市与世界其他股票市场之间的极端风险的溢出效应。实证结果表明：A股与B股之间存在着强烈的风险溢出效应，B股大幅下跌的信 ...2009-9-24 19:59 - karton - 论文版
