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132个金融工程常用Excel模型学习资料10 个回复 - 1397 次查看 内容大致如下： 金融工程模型.zip 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls 04. Capital Market Line 1002.xls 08. Bond Model 0926.xls 11Diversification_V3.xls 12CAPM V3.xls 13.LittermanandScheinkma ...2021-12-24 22:12 - wz151400 - 现金交易版
【金融学习资料】常用金融工程模型学习资料8 个回复 - 1466 次查看 application.doc 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls 04. Capital Market Line 1002.xls 08. Bond Model 0926.xls 11Diversification_V3.xls 127. Risk Adjusted Return On Capital Model (revised) 1221. ...2020-4-17 16:01 - wz151400 - 现金交易版
常用金融工程模型的Excel实现4 个回复 - 1245 次查看 全部都用的xls格式，方便使用。 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls 04. Capital Market Line 1002.xls 08. Bond Model 0926.xls 11Diversification_V3.xls 127. Risk Adjusted Return On Capital Model ( ...2020-3-21 12:31 - wz151400 - 现金交易版
【模型系列】常用金融工程模型6 个回复 - 2879 次查看 常用金融工程模型包括： |- Employee Stock Option Model.xls - 30.00 kB |- Brace-Gatarek-Musiela- Jamsidian Model.xls - 49.00 kB |- applications.doc - 27.00 kB |- a132.SwapRateData05.xls - 60.00 kB ...2020-3-11 11:30 - wz151400 - 现金交易版
剑桥量子金融
17 个回复 - 8041 次查看 QUANTUM FINANCE Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates BELAL E. BAAQUIE National University of Singapore新加坡国立大学 Cambrige University Press 1 Synopsis 1 Part ...2010-12-10 11:24 - icapm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 8041 次查看 QUANTUM FINANCE Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates BELAL E. BAAQUIE National University of Singapore新加坡国立大学 Cambrige University Press 1 Synopsis 1 Part ...2010-12-10 11:24 - icapm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Repeated induction and termination of diapause in the predacious mite
2 个回复 - 630 次查看 【作者(必填)】Y. M. Van HoutenJ. BruinA. Veerman 【文题(必填)】Van Houten Y.M., Bruin J., Veerman A. (1991) Repeated induction and termination of diapause in the predacious mite, Amblyseius potenti ...2021-1-26 22:14 - 569066236 - 求助成功区
2 个回复 - 630 次查看 【作者(必填)】Y. M. Van HoutenJ. BruinA. Veerman 【文题(必填)】Van Houten Y.M., Bruin J., Veerman A. (1991) Repeated induction and termination of diapause in the predacious mite, Amblyseius potenti ...2021-1-26 22:14 - 569066236 - 求助成功区
Advanced Quantitative Finance with C++
1 个回复 - 1627 次查看 This book will introduce you to the key mathematical models used to price financial derivatives, as well as the implementation of main numerical models used to solve them. In particular, equity, curre ...2018-7-20 16:10 - Glorevo - C与C++编程
1 个回复 - 1627 次查看 This book will introduce you to the key mathematical models used to price financial derivatives, as well as the implementation of main numerical models used to solve them. In particular, equity, curre ...2018-7-20 16:10 - Glorevo - C与C++编程
Market microstructure
4 个回复 - 807 次查看 【作者(必填)】MB [/backcolor]Garman 【文题(必填)】Market microstructure 【年份(必填)】1976[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X ...2018-8-5 13:14 - myazure - 求助成功区
4 个回复 - 807 次查看 【作者(必填)】MB [/backcolor]Garman 【文题(必填)】Market microstructure 【年份(必填)】1976[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X ...2018-8-5 13:14 - myazure - 求助成功区
Advanced Quantitative Finance with C++
7 个回复 - 5531 次查看 Advanced Quantitative Finance with C++ by Alonso Peña English | 2014 | ISBN: 1782167226 | ISBN-13: 9781782167228 | 101 pages | PDF | 3,4 MB Create and implement mathematical models in C++ ...2014-8-29 10:30 - igs816 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 5531 次查看 Advanced Quantitative Finance with C++ by Alonso Peña English | 2014 | ISBN: 1782167226 | ISBN-13: 9781782167228 | 101 pages | PDF | 3,4 MB Create and implement mathematical models in C++ ...2014-8-29 10:30 - igs816 - 金融学（理论版）
Collecting and reporting safety data and monitoring trial conduct in pragmatic t
1 个回复 - 664 次查看 【作者(必填)】Irving E1, van den Bor R2, Welsing P3, Walsh V4, Alfonso-Cristancho R5, Harvey C6, Garman N7, Grobbee DE2; GetReal Work Package 3. 【文题(必填)】Collecting and reporting safety data a ...2017-10-24 14:12 - ihc7788c - Forum
1 个回复 - 664 次查看 【作者(必填)】Irving E1, van den Bor R2, Welsing P3, Walsh V4, Alfonso-Cristancho R5, Harvey C6, Garman N7, Grobbee DE2; GetReal Work Package 3. 【文题(必填)】Collecting and reporting safety data a ...2017-10-24 14:12 - ihc7788c - Forum
齐次波动桥估计
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 本文给出了对数价格随机过程的齐次波动桥估计理论。该理论的主要工具是在给定的时间间隔内，对不完全桥的开、高、低价格对应于给定的对数价格随机过程及其闭值所包含的信息进行简约编码。与Garman-Klass估 ...2022-3-28 22:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 本文给出了对数价格随机过程的齐次波动桥估计理论。该理论的主要工具是在给定的时间间隔内，对不完全桥的开、高、低价格对应于给定的对数价格随机过程及其闭值所包含的信息进行简约编码。与Garman-Klass估 ...2022-3-28 22:05 - 何人来此 - Forum
Garman-Klass、Parkinson、Roger-Satchell和
桥式估计器
0 个回复 - 473 次查看 摘要翻译： 讨论了Parkinson、Garman-Klass、Roger-Satchell和bridge振荡估计的统计特性。讨论了与上述估计量相关的点估计和区间估计 --- 英文标题： 《Comparative statistics of Garman-Klass, Parkinson, Roger-S ...2022-4-10 09:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 473 次查看 摘要翻译： 讨论了Parkinson、Garman-Klass、Roger-Satchell和bridge振荡估计的统计特性。讨论了与上述估计量相关的点估计和区间估计 --- 英文标题： 《Comparative statistics of Garman-Klass, Parkinson, Roger-S ...2022-4-10 09:10 - 大多数88 - Forum
中演化算子的路径积分表示核
默顿-加曼模型
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 在路径积分的框架下，构造了Merton-Garman哈密顿算子的演化算子核。在此基础上得到了核期权公式，推广了著名的Black-Scholes结果。提出了路径积分计算的可能的近似数值格式。 --- 英文标题： 《The path ...2022-3-29 21:25 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 在路径积分的框架下，构造了Merton-Garman哈密顿算子的演化算子核。在此基础上得到了核期权公式，推广了著名的Black-Scholes结果。提出了路径积分计算的可能的近似数值格式。 --- 英文标题： 《The path ...2022-3-29 21:25 - 何人来此 - Forum
将汇率风险纳入PDs和资产相关性
0 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 从直觉上看，当单个借款人的资产和债务以不同的货币计价时，其违约风险更高。此外，拥有不同货币资产和债务的借款人的违约依赖性应该比单一货币情况下更强。通过结合Merton(1974)、Garman和Kohlhagen(198 ...2022-3-8 09:41 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 从直觉上看，当单个借款人的资产和债务以不同的货币计价时，其违约风险更高。此外，拥有不同货币资产和债务的借款人的违约依赖性应该比单一货币情况下更强。通过结合Merton(1974)、Garman和Kohlhagen(198 ...2022-3-8 09:41 - nandehutu2022 - Forum
最有效的齐次波动率估计
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个充分利用OHLC（开、高、低、闭）价格的任意随机过程的齐次波动率（和方差）估计的综合理论。为此，我们发展了最有效的逐点齐次OHLC波动率估计的理论，对任何价格过程都有效。我们引入了“拟 ...2022-3-8 08:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个充分利用OHLC（开、高、低、闭）价格的任意随机过程的齐次波动率（和方差）估计的综合理论。为此，我们发展了最有效的逐点齐次OHLC波动率估计的理论，对任何价格过程都有效。我们引入了“拟 ...2022-3-8 08:37 - 大多数88 - Forum
期权定价与随机波动率的超维方法
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 导出了具有随机波动的广义5D Black-Scholes微分方程。通过高维算子可以实现随机变量的随机演化从放大空间或超空间到普通空间的投影。与三维Merton-Garman方程相关的证券和波动性的随机性可以解释为额外维 ...2022-3-6 22:38 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 导出了具有随机波动的广义5D Black-Scholes微分方程。通过高维算子可以实现随机变量的随机演化从放大空间或超空间到普通空间的投影。与三维Merton-Garman方程相关的证券和波动性的随机性可以解释为额外维 ...2022-3-6 22:38 - 能者818 - Forum
计算Garman and Klass波动率 stata编程问题
0 个回复 - 1591 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
高频交易与市场微观结构
0 个回复 - 2855 次查看 市场微观结构和高频交易是不是一回事？简单的回答：不是。但是这二者之间的确有千丝万缕的联系，所以在此尝试梳理一下。 经典的经济学理论讲的是供需关系决定价格，一般会画两条曲线分别表示供需双方，曲线交点 ...2015-1-11 22:29 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2855 次查看 市场微观结构和高频交易是不是一回事？简单的回答：不是。但是这二者之间的确有千丝万缕的联系，所以在此尝试梳理一下。 经典的经济学理论讲的是供需关系决定价格，一般会画两条曲线分别表示供需双方，曲线交点 ...2015-1-11 22:29 - accumulation - 金融学（理论版）
高频交易主要模式解析
4 个回复 - 7989 次查看 目前针对高频交易尚无被广泛接受的权威定义。一般认为高频交易主要有如下几个特征：(1)报撤单速度快，甚至在一秒内完成所有操作；(2)持仓时间短，极少持有隔夜仓；(3)对系统的延时要求较高。不同的监管机构在定义时对 ...2015-4-4 08:19 - accumulation - 金融学（理论版）
4 个回复 - 7989 次查看 目前针对高频交易尚无被广泛接受的权威定义。一般认为高频交易主要有如下几个特征：(1)报撤单速度快，甚至在一秒内完成所有操作；(2)持仓时间短，极少持有隔夜仓；(3)对系统的延时要求较高。不同的监管机构在定义时对 ...2015-4-4 08:19 - accumulation - 金融学（理论版）
一篇MFE较为全面的介绍（转）
5 个回复 - 49328 次查看 12年的老帖，看到论坛里面没有就转过来了，希望对有志于出国攻读MFE的童鞋有点帮助。[/backcolor]原文链接：http://zhan.renren.com/h5/entry/3602888498001153515[/backcolor] 下面是正文[/backcolor]MFE（金融工程 ...2015-5-10 10:59 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 49328 次查看 12年的老帖，看到论坛里面没有就转过来了，希望对有志于出国攻读MFE的童鞋有点帮助。[/backcolor]原文链接：http://zhan.renren.com/h5/entry/3602888498001153515[/backcolor] 下面是正文[/backcolor]MFE（金融工程 ...2015-5-10 10:59 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
ScienceDirect
5 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 Garman and Kohlhagen 【文题(必填)】Foreign currency option values 【年份(必填)】1983 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261-5606( ...2017-3-25 09:45 - systrader - 求助成功区
5 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 Garman and Kohlhagen 【文题(必填)】Foreign currency option values 【年份(必填)】1983 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261-5606( ...2017-3-25 09:45 - systrader - 求助成功区
[感谢summerlive,lily_merry]英文文献8篇
3 个回复 - 1769 次查看 1[文献名]：The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency [作者]：Fischer Black and Myron Scholes [期刊]：The Journal of Finance, Vol. 27[电子链接]：http://www.jstor.org/pss/2978484 ...2009-5-16 12:52 - 国际米兰好样的 - 求助成功区
3 个回复 - 1769 次查看 1[文献名]：The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency [作者]：Fischer Black and Myron Scholes [期刊]：The Journal of Finance, Vol. 27[电子链接]：http://www.jstor.org/pss/2978484 ...2009-5-16 12:52 - 国际米兰好样的 - 求助成功区
求Foreign Currency Option Values
4 个回复 - 2033 次查看 【作者(必填)】 [*]Mark B. Garman, [*]Steven W. Kohlhagen 【文题(必填)】 Foreign Currency Option Values 【年份(必填)】 1983 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com.proxy.shh ...2013-3-19 14:43 - Bumboo - 求助成功区
4 个回复 - 2033 次查看 【作者(必填)】 [*]Mark B. Garman, [*]Steven W. Kohlhagen 【文题(必填)】 Foreign Currency Option Values 【年份(必填)】 1983 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com.proxy.shh ...2013-3-19 14:43 - Bumboo - 求助成功区
数据挖掘与R语言 第三章代码运行不出来 求解答
20 个回复 - 7675 次查看 以下是书中的作者的代码。红色部分运行出来总是显示： Error in Delt(Cl(quotes), v, k = x) : x1 and x2 must be of same length 但是这是书上的代码我一点也没有动求大神指点、、、、、、、、R Code of Chapter 3 ...2015-3-11 11:20 - goodge - R语言论坛
20 个回复 - 7675 次查看 以下是书中的作者的代码。红色部分运行出来总是显示： Error in Delt(Cl(quotes), v, k = x) : x1 and x2 must be of same length 但是这是书上的代码我一点也没有动求大神指点、、、、、、、、R Code of Chapter 3 ...2015-3-11 11:20 - goodge - R语言论坛
A General Theory of Asset Valuation under Diffusion State Processes
7 个回复 - 1153 次查看 【作者(必填)】Mark. B. Garman 【文题(必填)】A General Theory of Asset Valuation under Diffusion State Processes 【年份(必填)】1976 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/p ...2016-12-19 08:51 - 海之城 - 求助成功区
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求大神解决，数据挖掘与R语言第三章代码运行错误的解决办法。Warning message: In sqr
0 个回复 - 2288 次查看 学习《数据挖掘与R语言》第三章运行代码时遇到问题出现Warning message: In sqrt(N/n * runSum(0.5 * log(OHLC[, 2]/OHLC[, 3])^2 - (2 * log(2) - :产生了NaNs library(tseries) GSPC2016-11-5 00:20 - neutronC - R语言论坛
0 个回复 - 2288 次查看 学习《数据挖掘与R语言》第三章运行代码时遇到问题出现Warning message: In sqrt(N/n * runSum(0.5 * log(OHLC[, 2]/OHLC[, 3])^2 - (2 * log(2) - :产生了NaNs library(tseries) GSPC2016-11-5 00:20 - neutronC - R语言论坛
经典数量金融文献
198 个回复 - 19050 次查看 介绍如下： Derivatives Pricing: The Classic Collection Introduction Peter Carr, Bloomberg SECTION 1: Classics 1. Theory of Speculation Louis Bachelier, Deceased 2. The Pricing of Commodit ...2012-7-25 12:45 - 向修海 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
198 个回复 - 19050 次查看 介绍如下： Derivatives Pricing: The Classic Collection Introduction Peter Carr, Bloomberg SECTION 1: Classics 1. Theory of Speculation Louis Bachelier, Deceased 2. The Pricing of Commodit ...2012-7-25 12:45 - 向修海 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Market microstructure
6 个回复 - 1436 次查看 【作者(必填)】Mark B. Garman 【文题(必填)】Market microstructure 【年份(必填)】1976 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X769000642015-10-8 08:50 - blueskyy - 求助成功区
6 个回复 - 1436 次查看 【作者(必填)】Mark B. Garman 【文题(必填)】Market microstructure 【年份(必填)】1976 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X769000642015-10-8 08:50 - blueskyy - 求助成功区
Advanced Quantitative Finance with C++
5 个回复 - 2263 次查看 Advanced Quantitative Finance with C++ Create and implement mathematical models in C++ using quantitative finance Book Description This book will introduce you to the key mathematical models used ...2015-3-28 00:35 - Lisrelchen - C与C++编程
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Personal Finance - Garman, Forgue 10th
2 个回复 - 1260 次查看 Let enjoy! [Attach] 1951556 [/ attach]2016-1-6 23:53 - leanhdung - 金融学（理论版）
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量化投资-R语言-TTR包-简介-王樱洁、云金杞
0 个回复 - 2330 次查看 TTR简介及主要函数讲解TTR全称TechnicalTrading Rules，它拥有超过50种技术分析指标和多个支撑函数，涵盖了技术分析的各个方面，包括移动平均、震荡指标、波动率指标、趋势强度、交易量指标等，同时也提供了检索美国 ...2015-9-8 20:04 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 2330 次查看 TTR简介及主要函数讲解TTR全称TechnicalTrading Rules，它拥有超过50种技术分析指标和多个支撑函数，涵盖了技术分析的各个方面，包括移动平均、震荡指标、波动率指标、趋势强度、交易量指标等，同时也提供了检索美国 ...2015-9-8 20:04 - tianjixuetu - R语言论坛
Recollection in Tranquility
1 个回复 - 1053 次查看 【作者(必填)】Garman M. 【文题(必填)】Recollection in Tranquility 【年份(必填)】1989 【全文链接或数据库名称(选填)】Risk, pp.16-19, March2015-1-30 17:06 - Bumboo - 文献求助专区
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personal finance
0 个回复 - 858 次查看 请问谁有 personal finance 11th, 作者 E Thomas Garman, Raymond Forgue， 谢谢2015-1-23 13:31 - susiesu113 - 爱问频道
0 个回复 - 858 次查看 请问谁有 personal finance 11th, 作者 E Thomas Garman, Raymond Forgue， 谢谢2015-1-23 13:31 - susiesu113 - 爱问频道
市场微观结构和高频交易是不是一回事？
1 个回复 - 2175 次查看 经典的经济学理论讲的是供需关系决定价格，一般会画两条曲线分别表示供需双方，曲线交点处就是市场价格。这种理论相对来说是很宏观的，因为它只能告诉你根据计算市场价格应该是什么，但不会告诉你这个价格在真实的市 ...2014-12-19 18:21 - 刘娇^_^ - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2175 次查看 经典的经济学理论讲的是供需关系决定价格，一般会画两条曲线分别表示供需双方，曲线交点处就是市场价格。这种理论相对来说是很宏观的，因为它只能告诉你根据计算市场价格应该是什么，但不会告诉你这个价格在真实的市 ...2014-12-19 18:21 - 刘娇^_^ - 金融学（理论版）
急求： Derivatives Pricing: The Classic Collection
7 个回复 - 4544 次查看 介绍如下： Derivatives Pricing: The Classic Collection Introduction Peter Carr, Bloomberg SECTION 1: Classics 1. Theory of Speculation Louis Bachelier, Deceased 2. The Pricing of Comm ...2009-9-2 10:34 - zj418081327 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 4544 次查看 介绍如下： Derivatives Pricing: The Classic Collection Introduction Peter Carr, Bloomberg SECTION 1: Classics 1. Theory of Speculation Louis Bachelier, Deceased 2. The Pricing of Comm ...2009-9-2 10:34 - zj418081327 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[下载]一些金融工程的电子书打包
212 个回复 - 28123 次查看 <p>有《Arbitrage The Key to Pricing Options》《Forward and Futures Prices Evidence from the Foreign Exchange Markets,》等等 共16个 全英文 收集不容易啊</p><p><br/></p> ~~~~~~~~~~ ...2009-5-6 18:06 - 金子墨 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
212 个回复 - 28123 次查看 <p>有《Arbitrage The Key to Pricing Options》《Forward and Futures Prices Evidence from the Foreign Exchange Markets,》等等 共16个 全英文 收集不容易啊</p><p><br/></p> ~~~~~~~~~~ ...2009-5-6 18:06 - 金子墨 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助成功]Foreign currency option values
1 个回复 - 755 次查看 【作者(必填)】 Mark B. Garman, Steven W. Kohlhagen 【文题(必填)】 Foreign currency option values 【年份(必填)】 1983 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://dx.doi.org/10.1016/S0261- ...2013-4-16 15:19 - NoHL - 求助成功区
1 个回复 - 755 次查看 【作者(必填)】 Mark B. Garman, Steven W. Kohlhagen 【文题(必填)】 Foreign currency option values 【年份(必填)】 1983 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://dx.doi.org/10.1016/S0261- ...2013-4-16 15:19 - NoHL - 求助成功区
[转帖]郎咸平教授
141 个回复 - 27463 次查看 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权威的学术刊物上的研究成果做了简单的统计，结果令人惊讶，仅仅在 ...2007-11-15 19:14 - zzwfd - 真实世界经济学(含财经时事)
141 个回复 - 27463 次查看 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权威的学术刊物上的研究成果做了简单的统计，结果令人惊讶，仅仅在 ...2007-11-15 19:14 - zzwfd - 真实世界经济学(含财经时事)
求一篇论文
2 个回复 - 950 次查看 各位！谁能帮忙下载到以下这篇论文？在此谢过！ Foreign currency option values [*]Mark B. Garman, [*]Steven W. Kohlhagen* [*]School of Business Administration, University of California at Berkele ...2013-2-2 13:57 - Bumboo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 950 次查看 各位！谁能帮忙下载到以下这篇论文？在此谢过！ Foreign currency option values [*]Mark B. Garman, [*]Steven W. Kohlhagen* [*]School of Business Administration, University of California at Berkele ...2013-2-2 13:57 - Bumboo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[感谢shmilyzhaoxin ] Journal of Financial Economics的文献5篇
5 个回复 - 2622 次查看 篇号： 1 题名：Determinants of bid-asked spreads in the over-the-counter market 作者：George J. Benston, Robert L. Hagerman 期刊全称或缩写：Journal of Financial Economics 年份，卷（期），起止页码： ...2009-11-6 20:14 - cny0120 - 求助成功区
5 个回复 - 2622 次查看 篇号： 1 题名：Determinants of bid-asked spreads in the over-the-counter market 作者：George J. Benston, Robert L. Hagerman 期刊全称或缩写：Journal of Financial Economics 年份，卷（期），起止页码： ...2009-11-6 20:14 - cny0120 - 求助成功区
【vip官方300币】Real interest rates and the default rates on high-yield bonds
3 个回复 - 1152 次查看 Fridson, M., C. Garman, and S. Wu, 1997, Real interest rates and the default rates onhigh-yield bonds, Journal of Fixed Income 7, 27-34. 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链 ...2012-9-19 15:43 - pertain - 求助成功区
3 个回复 - 1152 次查看 Fridson, M., C. Garman, and S. Wu, 1997, Real interest rates and the default rates onhigh-yield bonds, Journal of Fixed Income 7, 27-34. 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链 ...2012-9-19 15:43 - pertain - 求助成功区
郎咸平有多NB，看看他发表的国际学术论文
7 个回复 - 2476 次查看 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权威的学术刊物上的研究成果做了简单的统计，结果令人惊讶，仅仅在 ...2012-2-25 17:27 - Nosurrender - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2476 次查看 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权威的学术刊物上的研究成果做了简单的统计，结果令人惊讶，仅仅在 ...2012-2-25 17:27 - Nosurrender - 计量经济学与统计软件
转帖: 解析美国金融工程硕士名校
13 个回复 - 6938 次查看 解析美国金融工程硕士名校 一位Carnegie Mellon University金融工程在读生 本人是Carnegie Mellon University的MSCF学生，下面我就一些top的FE专业列举了一些framework。供大家参考。 以下内容属于个人意见，不 ...2010-11-28 20:34 - research - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 6938 次查看 解析美国金融工程硕士名校 一位Carnegie Mellon University金融工程在读生 本人是Carnegie Mellon University的MSCF学生，下面我就一些top的FE专业列举了一些framework。供大家参考。 以下内容属于个人意见，不 ...2010-11-28 20:34 - research - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
国外论文求助专贴（论坛已设立文献求助专区）
240 个回复 - 33256 次查看 有一位热心的网友onesourse愿意为各位提供国外文献，请各位需要国外文献的TX跟此贴。原来那个贴太长了，所以重新开一个。我们一起谢谢热心的onesourse. 此贴为国外论文求助专贴，求国外教材请跟国外教材求助专贴。 ...2007-3-22 17:02 - cutejjing - 金融学（理论版）
240 个回复 - 33256 次查看 有一位热心的网友onesourse愿意为各位提供国外文献，请各位需要国外文献的TX跟此贴。原来那个贴太长了，所以重新开一个。我们一起谢谢热心的onesourse. 此贴为国外论文求助专贴，求国外教材请跟国外教材求助专贴。 ...2007-3-22 17:02 - cutejjing - 金融学（理论版）
急求文献！！！！好心人帮忙！
6 个回复 - 2510 次查看 <P>主要是Journal of Financial Economics 的过刊下不到。能上SSCI的朋友帮帮忙阿！万分万分的感谢！</P> <P>Demsetz, 1968, "Why Regulate Utilities?" Journal of Law and Economics, Vol. 11, N ...2005-3-23 13:05 - winsen - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2510 次查看 <P>主要是Journal of Financial Economics 的过刊下不到。能上SSCI的朋友帮帮忙阿！万分万分的感谢！</P> <P>Demsetz, 1968, "Why Regulate Utilities?" Journal of Law and Economics, Vol. 11, N ...2005-3-23 13:05 - winsen - 金融学（理论版）
[专区]国外文献求助专帖（长期有效，求助请跟贴）
294 个回复 - 31795 次查看 本人可以长期帮助大家寻找国外论文 请以回帖形式注明完整的文献资料！ a data base Database Menu Expanded Academic ASAPLiterature Resource CenterAlt-Health WatchBusiness Source PlusHealth Source Plu ...2004-12-18 16:45 - sen - 金融学（理论版）
294 个回复 - 31795 次查看 本人可以长期帮助大家寻找国外论文 请以回帖形式注明完整的文献资料！ a data base Database Menu Expanded Academic ASAPLiterature Resource CenterAlt-Health WatchBusiness Source PlusHealth Source Plu ...2004-12-18 16:45 - sen - 金融学（理论版）
有几道金融数学的题目大家帮忙解一解，万分感谢！
0 个回复 - 1086 次查看 1. You intend to value a European call option: Given the following data: Exercise price E = 100 RMB, price of the underlying at t = 0 100 0 S = RMB, u = 1.1, d = 0.8, i = 0.05. u and d are assumed ...2011-4-21 13:51 - bygutao@yahoo - 爱问频道
0 个回复 - 1086 次查看 1. You intend to value a European call option: Given the following data: Exercise price E = 100 RMB, price of the underlying at t = 0 100 0 S = RMB, u = 1.1, d = 0.8, i = 0.05. u and d are assumed ...2011-4-21 13:51 - bygutao@yahoo - 爱问频道
需要一篇文献，sciencedirect， 3Q！！
2 个回复 - 1096 次查看 题目：Market microstructure作者：Mark B. Garman 期刊：Journal of Financial Economics Volume 3, Issue 3, June 1976, Pages 257-275链接：http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBX-4 ...2011-3-15 11:27 - 点滴 - 求助成功区
2 个回复 - 1096 次查看 题目：Market microstructure作者：Mark B. Garman 期刊：Journal of Financial Economics Volume 3, Issue 3, June 1976, Pages 257-275链接：http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBX-4 ...2011-3-15 11:27 - 点滴 - 求助成功区
NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING
2 个回复 - 1547 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-11-21 22:32 - martinnyj - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1547 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-11-21 22:32 - martinnyj - 金融学（理论版）
郎咸平有多NB，看看他发表的国际学术论文（转）
34 个回复 - 4680 次查看 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权威的学术刊物上的研究成果做了简单的统计，结果令人惊讶，仅仅在 ...2010-3-5 22:39 - rita9456 - 真实世界经济学(含财经时事)
34 个回复 - 4680 次查看 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权威的学术刊物上的研究成果做了简单的统计，结果令人惊讶，仅仅在 ...2010-3-5 22:39 - rita9456 - 真实世界经济学(含财经时事)
NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING
7 个回复 - 4055 次查看 No arbitrage Theory for derivative pricing from Ecole Polytechnique Paris! one of the top Math Finance program in Euro! This is the lectures note I am using as my grad. course. my advisor recommend i ...2009-10-10 04:08 - whiteheadsimo1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 4055 次查看 No arbitrage Theory for derivative pricing from Ecole Polytechnique Paris! one of the top Math Finance program in Euro! This is the lectures note I am using as my grad. course. my advisor recommend i ...2009-10-10 04:08 - whiteheadsimo1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
免費 Stochastic Volatility and the Pricing of Financial Derivatives
6 个回复 - 2510 次查看 Stochastic Volatility and the Pricing of Financial Derivatives by Antoine Petrus Cornelius van der Ploeg 357 pages Contents - I - Stochastic Volatility and the Pricing of Financial Derivati ...2009-10-12 01:05 - martinnyj - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2510 次查看 Stochastic Volatility and the Pricing of Financial Derivatives by Antoine Petrus Cornelius van der Ploeg 357 pages Contents - I - Stochastic Volatility and the Pricing of Financial Derivati ...2009-10-12 01:05 - martinnyj - 金融学（理论版）
NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING
0 个回复 - 1965 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-12-8 23:08 - martinnyj - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1965 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-12-8 23:08 - martinnyj - 金融学（理论版）
求助英文文献1篇，（10币）
5 个回复 - 831 次查看 篇名：The paradox of voting: Probability calculations 作者：Mark B. Garman, Morton I. Kamien 期刊： Behavioral ScienceVolume 13 Issue 4, Pages 306 - 316 电子链接：http://www3.interscience.wiley.co ...2009-8-11 11:46 - luckybit - 文献求助专区
5 个回复 - 831 次查看 篇名：The paradox of voting: Probability calculations 作者：Mark B. Garman, Morton I. Kamien 期刊： Behavioral ScienceVolume 13 Issue 4, Pages 306 - 316 电子链接：http://www3.interscience.wiley.co ...2009-8-11 11:46 - luckybit - 文献求助专区
期权定价当然可以用现金流折现
8 个回复 - 3338 次查看 <p>方法一：折现现金流。怎么折？在折现的时候不仅要考虑利率，还要考虑消费的“<strong>跨期边际替代率</strong>”+<strong>收益的波动率</strong>，这是因为未来的现金流S是一个不确定的过程， ...2009-5-15 12:40 - daqulananni - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3338 次查看 <p>方法一：折现现金流。怎么折？在折现的时候不仅要考虑利率，还要考虑消费的“<strong>跨期边际替代率</strong>”+<strong>收益的波动率</strong>，这是因为未来的现金流S是一个不确定的过程， ...2009-5-15 12:40 - daqulananni - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求文献]感谢rayzhangfy和zylion86！！
3 个回复 - 1932 次查看 篇号： 1题名：Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns作者：Michael J. Brennan and Avanidhar Subrahmanyam期刊全称或缩写：Journal of Financial Econo ...2009-1-9 10:43 - s_t - 文献求助专区
3 个回复 - 1932 次查看 篇号： 1题名：Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns作者：Michael J. Brennan and Avanidhar Subrahmanyam期刊全称或缩写：Journal of Financial Econo ...2009-1-9 10:43 - s_t - 文献求助专区
求助文章，谢谢！
1 个回复 - 1550 次查看 作者：Mark B. Garman and Steven W. Kohlhagen文题：Foreign currency option values杂志名：Journal of International Money and Finance卷宗： Volume 2, Issue 3, December 1983, Pages 231-2372007-12-5 14:33 - weilinhy - 文献求助专区
1 个回复 - 1550 次查看 作者：Mark B. Garman and Steven W. Kohlhagen文题：Foreign currency option values杂志名：Journal of International Money and Finance卷宗： Volume 2, Issue 3, December 1983, Pages 231-2372007-12-5 14:33 - weilinhy - 文献求助专区
看郎咸平的学术成果有多少？
0 个回复 - 1479 次查看 楼主 [转帖]郎咸平教授的学术成果笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权 ...2007-11-15 19:33 - 001988 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1479 次查看 楼主 [转帖]郎咸平教授的学术成果笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财务论文中常常看到Larry H. P. Lang 的名字,后来才知道是郎咸平先生。出于好奇，本人对郎咸平在全世界最权 ...2007-11-15 19:33 - 001988 - 真实世界经济学(含财经时事)
分享，需要c++ in financial Enginerring
0 个回复 - 4097 次查看 Introd Financial Numerical Recipes in C ++. Bernt Arne Ødegaard Contents On C++ and programming. Compiling and linking The structure of a C++ program Types Operat ...2006-10-22 11:59 - huigema - 金融学（理论版）
0 个回复 - 4097 次查看 Introd Financial Numerical Recipes in C ++. Bernt Arne Ødegaard Contents On C++ and programming. Compiling and linking The structure of a C++ program Types Operat ...2006-10-22 11:59 - huigema - 金融学（理论版）
有那位大牛能介绍一下美国大学中金融工程和风险管理比较牛的学校和教授?
1 个回复 - 2465 次查看 有那位大牛能介绍一下美国大学中金融工程和风险管理专业比较牛的学校和教授?2006-3-7 09:41 - modelstock - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2465 次查看 有那位大牛能介绍一下美国大学中金融工程和风险管理专业比较牛的学校和教授?2006-3-7 09:41 - modelstock - 金融学（理论版）
郎咸平学术成就 （转载）
9 个回复 - 4961 次查看 郎咸平学术成就 转载他人文章、很尊敬郎老师 ！！他是华人里面在经济与金融方面的最为杰出的大家了！！尊敬，时刻激励自己,向他学习，做点属于自己的东西！！ 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财 ...2005-12-8 00:39 - withsmile - 休闲灌水
9 个回复 - 4961 次查看 郎咸平学术成就 转载他人文章、很尊敬郎老师 ！！他是华人里面在经济与金融方面的最为杰出的大家了！！尊敬，时刻激励自己,向他学习，做点属于自己的东西！！ 笔者主要从事金融理论研究,在一些国外的金融财 ...2005-12-8 00:39 - withsmile - 休闲灌水
