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金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1596 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
北航数学建模+金融数量分析：基于matlab编程1 个回复 - 757 次查看 北航数学建模+金融数量分析：基于matlab编程 CPPI策略 hurst增指数 KMV方程 Matlab基础知识概述 Matlab与Excel文件的数据交互 编程实用技巧 定收益证券的久期与凸度计算 基金评价与投资组合绩效 技术 ...2021-11-15 11:51 - Lotus_ss - 现金交易版
事件驱动、量化择时、行业配置、多因子研究与学习资料45 个回复 - 4668 次查看 行业配置研究系列 事件驱动研究系列 期权研究系列 量化择时系列 量化交易策略系列 多因子研究系列 ETP分级及结构性产品 行业轮动系列专题之（一）——风格因子驱动下的行 ...2020-6-5 21:32 - wz151400 - 现金交易版
hurst指数计算excel宏
71 个回复 - 30575 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-10 14:59 编辑 计算HURST指数的exel宏 (1951) Hurst, H.E. "Long-term storage capacity of reservoirs", Trans. Am. Soc. Civil Engineers, 116, 770-799. Peters, E ...2005-9-19 10:59 - haoqm - Excel
71 个回复 - 30575 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-10 14:59 编辑 计算HURST指数的exel宏 (1951) Hurst, H.E. "Long-term storage capacity of reservoirs", Trans. Am. Soc. Civil Engineers, 116, 770-799. Peters, E ...2005-9-19 10:59 - haoqm - Excel
一些关于Hurst指数的资料
26 个回复 - 10346 次查看 一些关于Hurst指数的资料 均是网上收集 内容比较多，有课件、原版论文及其它 免费分享，请回帖支持！2012-1-4 16:40 - holley117 - 金融学（理论版）
26 个回复 - 10346 次查看 一些关于Hurst指数的资料 均是网上收集 内容比较多，有课件、原版论文及其它 免费分享，请回帖支持！2012-1-4 16:40 - holley117 - 金融学（理论版）
【企业的生存与繁荣】 Business Survival & Prosperity Guaranteed by Hurst
10 个回复 - 1606 次查看 Business Survival & Prosperity Guaranteed: How to Avoid the Deadly Traps and Pitfalls Which Destroy the Hopes of 96% of Budding Entrepreneurs by Paul Hurst (Author) This book can be your gu ...2017-1-26 19:12 - cmwei333 - 商学院
10 个回复 - 1606 次查看 Business Survival & Prosperity Guaranteed: How to Avoid the Deadly Traps and Pitfalls Which Destroy the Hopes of 96% of Budding Entrepreneurs by Paul Hurst (Author) This book can be your gu ...2017-1-26 19:12 - cmwei333 - 商学院
【金融工程】量化择时—Hurst指数
29 个回复 - 10510 次查看 一、Hurst指数简介 基于重标极差（R/S）分析方法的Hurst指数（H）研究是英国水文学家H.E.Hurst（1900-1978）在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走（分形布朗运动）能够更好地描述水库 ...2016-3-30 10:41 - Finance_jun - 金融学（理论版）
29 个回复 - 10510 次查看 一、Hurst指数简介 基于重标极差（R/S）分析方法的Hurst指数（H）研究是英国水文学家H.E.Hurst（1900-1978）在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走（分形布朗运动）能够更好地描述水库 ...2016-3-30 10:41 - Finance_jun - 金融学（理论版）
高维分形Hurst指数的估计算法
0 个回复 - 620 次查看 摘要翻译： 基于移动平均低通滤波器周围的广义高维方差，提出了一种估计高维分形Hurst指数的算法。作为工作实例，我们考虑了由随机中点位移和Cholesky-Levinson因式分解算法生成的粗糙曲面。代理曲面的Hurst指数范围 ...2022-3-12 16:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 620 次查看 摘要翻译： 基于移动平均低通滤波器周围的广义高维方差，提出了一种估计高维分形Hurst指数的算法。作为工作实例，我们考虑了由随机中点位移和Cholesky-Levinson因式分解算法生成的粗糙曲面。代理曲面的Hurst指数范围 ...2022-3-12 16:00 - 大多数88 - Forum
短时间序列的Hurst指数
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的扩散熵平衡估计方法来检测短时间序列中的标度。通过大量人工分数布朗运动验证了方法的有效性。该方法还用于检测上海股票市场股价序列的标度特性和结构突变。 --- 英文标题： 《Hurst Expon ...2022-4-9 13:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的扩散熵平衡估计方法来检测短时间序列中的标度。通过大量人工分数布朗运动验证了方法的有效性。该方法还用于检测上海股票市场股价序列的标度特性和结构突变。 --- 英文标题： 《Hurst Expon ...2022-4-9 13:25 - mingdashike22 - Forum
动态Hurst指数作为监测不稳定周期的工具
金融时间序列
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 我们研究了Hurst指数的使用，在一个移动的时间窗口上动态计算，以评估金融公司的稳定/不稳定水平。2007-2010年信贷危机引发的金融企业纾困在危机爆发前的一段时间内，其广义赫斯特指数随时间的推移呈现出 ...2022-3-8 13:01 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 我们研究了Hurst指数的使用，在一个移动的时间窗口上动态计算，以评估金融公司的稳定/不稳定水平。2007-2010年信贷危机引发的金融企业纾困在危机爆发前的一段时间内，其广义赫斯特指数随时间的推移呈现出 ...2022-3-8 13:01 - 大多数88 - Forum
基于弱型有效市场的Hurst指数及其预测
股票市场假说
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 我们实证研究了金融时间序列数据的效率程度与可预测性之间的关系。用Hurst指数作为衡量效率的指标，用最近邻预测法计算出的命中率来预测未来价格的变化方向。我们使用了60个不同国家的市场指数。我们的经 ...2022-3-6 21:31 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 我们实证研究了金融时间序列数据的效率程度与可预测性之间的关系。用Hurst指数作为衡量效率的指标，用最近邻预测法计算出的命中率来预测未来价格的变化方向。我们使用了60个不同国家的市场指数。我们的经 ...2022-3-6 21:31 - nandehutu2022 - Forum
R软件求hurst指数
1 个回复 - 2000 次查看 大佬们，请问怎么用R软件中的fractal包的hurstspec函数求hurst指数，因为毕业论文要求这个，求帮忙，谢谢了2019-4-13 15:38 - 、犬夜叉 - R语言论坛
1 个回复 - 2000 次查看 大佬们，请问怎么用R软件中的fractal包的hurstspec函数求hurst指数，因为毕业论文要求这个，求帮忙，谢谢了2019-4-13 15:38 - 、犬夜叉 - R语言论坛
R语言：求助hurstexp()函数的详细解释，包括变量值和返回值的含义
0 个回复 - 1323 次查看 毕业论文中涉及到计算赫斯特指数，R语言的pracma包中有一个现成的函数hurstexp()可以使用，但从其帮助文档中理解不了这个函数几个输入值和返回值的具体含义，所以在此求助对此函数或对赫斯特指数方法有了解的朋友们。 ...2020-11-19 09:56 - 康乐村小白 - R语言论坛
0 个回复 - 1323 次查看 毕业论文中涉及到计算赫斯特指数，R语言的pracma包中有一个现成的函数hurstexp()可以使用，但从其帮助文档中理解不了这个函数几个输入值和返回值的具体含义，所以在此求助对此函数或对赫斯特指数方法有了解的朋友们。 ...2020-11-19 09:56 - 康乐村小白 - R语言论坛
R语言中求Hurst指数，结果怎么分析，应该取哪一个呀
3 个回复 - 3766 次查看 hurstexp函数里d指的是什么？得到的结果是取哪一个呀2018-9-9 21:39 - zh1376082 - R语言论坛
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Hurst指数的计算
20 个回复 - 14738 次查看 各位牛人好，我现在正在计算降水的hurst指数，用的是55年的月份数据，java编程，但是算出来的结果有误。我是按照下图给出的方法计算的，以年为段，每年有12个数据，基本上跟tyling0730同学http://bbs.pinggu.org/thr ...2011-6-27 17:55 - wslgyd - 悬赏大厅
20 个回复 - 14738 次查看 各位牛人好，我现在正在计算降水的hurst指数，用的是55年的月份数据，java编程，但是算出来的结果有误。我是按照下图给出的方法计算的，以年为段，每年有12个数据，基本上跟tyling0730同学http://bbs.pinggu.org/thr ...2011-6-27 17:55 - wslgyd - 悬赏大厅
求助，hurst指数的问题
7 个回复 - 7451 次查看 用R语言怎么求hurst指数，用什么包？ PS：我在网上查到的R语言pracma包中有hurst()函数 用法是： hurstexp(x, d = 50, display = TRUE) hurst(x) 但是在R中输入后显示“错误: 没有"hurstexp"这个函数” ...2013-8-17 10:35 - a396269321 - R语言论坛
7 个回复 - 7451 次查看 用R语言怎么求hurst指数，用什么包？ PS：我在网上查到的R语言pracma包中有hurst()函数 用法是： hurstexp(x, d = 50, display = TRUE) hurst(x) 但是在R中输入后显示“错误: 没有"hurstexp"这个函数” ...2013-8-17 10:35 - a396269321 - R语言论坛
100币求文章W. P. Thurston and French mathematics
2 个回复 - 512 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】W. P. Thurston and French mathematics 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.ems-ph.org/journals/of_article.php?jrn=EMSS&doi=32已有arxiv上的 ...2020-2-20 13:28 - 北固隐 - 求助成功区
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hurst指数计算excel宏问题
2 个回复 - 2820 次查看 用excel 计算 R/S分析的Hurst指数时，H值总是大于1是怎么回事？2015-3-14 22:59 - cjycmbj - Excel
2 个回复 - 2820 次查看 用excel 计算 R/S分析的Hurst指数时，H值总是大于1是怎么回事？2015-3-14 22:59 - cjycmbj - Excel
求用DFA方法求Hurst指数的R程序，谢谢
4 个回复 - 3038 次查看 求用DFA方法或DMA法求Hurst指数的R程序，谢谢2018-2-2 21:41 - 351741762 - R语言论坛
4 个回复 - 3038 次查看 求用DFA方法或DMA法求Hurst指数的R程序，谢谢2018-2-2 21:41 - 351741762 - R语言论坛
Hurst指数Matlab代码
0 个回复 - 2818 次查看 分享一下经典R/S分析法和Lo的MRS分析法计算Hurst指数的MATLAB代码。 如果有不对的地方，欢迎大家指正~ R/S Lo MRS关于q的计算方法有两种，[/backcolor] 第一种: q = [4(T/100)^(1/4)]，其中T是总样 ...2019-4-8 12:33 - 灰骨共蟾蜍4 - MATLAB等数学软件专版
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求hurst的RS方法的matlab程序
0 个回复 - 888 次查看 我自己倒是也写出来了一个，不过计算的结果偏差很大。不知道是我理解问题还是程序问题。希望有大神可以帮一帮我。2018-10-2 20:49 - 坚果y啊y - 爱问频道
0 个回复 - 888 次查看 我自己倒是也写出来了一个，不过计算的结果偏差很大。不知道是我理解问题还是程序问题。希望有大神可以帮一帮我。2018-10-2 20:49 - 坚果y啊y - 爱问频道
关于使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的MATLAB操作问题
10 个回复 - 8272 次查看 我在论坛上复制了一个代码，是使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的，但不知道需填入的各个变量的名称，我是零基础，但任务时间很紧，来不及现学，所以想先用来算个数，请各位高手指教，不胜感激！ 请问括号中的signa ...2011-5-11 20:15 - wxtjcd - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 8272 次查看 我在论坛上复制了一个代码，是使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的，但不知道需填入的各个变量的名称，我是零基础，但任务时间很紧，来不及现学，所以想先用来算个数，请各位高手指教，不胜感激！ 请问括号中的signa ...2011-5-11 20:15 - wxtjcd - MATLAB等数学软件专版
Mastering Hurst Cycle Analysis
2 个回复 - 1540 次查看 Mastering Hurst Cycle Analysis2018-6-13 18:18 - liucg9999 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1540 次查看 Mastering Hurst Cycle Analysis2018-6-13 18:18 - liucg9999 - 金融学（理论版）
请教Hurst指数子区间的取值问题
4 个回复 - 3091 次查看 Hurst指数计算的时候，首先要选取一段时间序列，然后将此序列等分。那如果我选择了255个数据，怎么等分呢？按照50一个区间，剩下那五个怎么解决呢？2010-5-8 20:26 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3091 次查看 Hurst指数计算的时候，首先要选取一段时间序列，然后将此序列等分。那如果我选择了255个数据，怎么等分呢？按照50一个区间，剩下那五个怎么解决呢？2010-5-8 20:26 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
关于DFA方法估计hurst指数的学习分享
0 个回复 - 2379 次查看 前几天看了关于时间序列中hurst指数的相关定义与计算方式，然后用R语言尝试实现了DFA方法估算hurst，下面奉上具体代码：2018-2-9 10:03 - 乐文义 - R语言论坛
0 个回复 - 2379 次查看 前几天看了关于时间序列中hurst指数的相关定义与计算方式，然后用R语言尝试实现了DFA方法估算hurst，下面奉上具体代码：2018-2-9 10:03 - 乐文义 - R语言论坛
求博士论文 Variations and Hurst index estimation for self-similar processes
2 个回复 - 937 次查看 【作者(必填)】Chronopoulou, Alexandra 【文题(必填)】Variations and Hurst index estimation for self-similar processes 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】https://search.proquest.com ...2017-11-12 22:01 - 地下爆菊 - 求助成功区
2 个回复 - 937 次查看 【作者(必填)】Chronopoulou, Alexandra 【文题(必填)】Variations and Hurst index estimation for self-similar processes 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】https://search.proquest.com ...2017-11-12 22:01 - 地下爆菊 - 求助成功区
hurstexp(x,display = F)
1 个回复 - 1709 次查看 刚接触R，求助各位大神： 我在用hurstexp函数计算赫斯特指数时 执行 hurstexp(x,display = F) 会根据x数组中的数据的个数多少报错 比如，我x中的数据是22个，执行上面的函数就不报错，我增加到28个就会报 ...2017-8-23 20:04 - yuchangle - R语言论坛
1 个回复 - 1709 次查看 刚接触R，求助各位大神： 我在用hurstexp函数计算赫斯特指数时 执行 hurstexp(x,display = F) 会根据x数组中的数据的个数多少报错 比如，我x中的数据是22个，执行上面的函数就不报错，我增加到28个就会报 ...2017-8-23 20:04 - yuchangle - R语言论坛
一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序
2 个回复 - 2887 次查看 都是原版，没有任何修改，可以直接运行的。 hurst指数计算程序(部分) 其余代码以及应用见（一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序） [hr]2015-3-7 19:47 - powerjiang - 经管代码库
2 个回复 - 2887 次查看 都是原版，没有任何修改，可以直接运行的。 hurst指数计算程序(部分) 其余代码以及应用见（一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序） [hr]2015-3-7 19:47 - powerjiang - 经管代码库
Hurst Index 赫斯特指数相关应用研报，论文打包下载
0 个回复 - 1100 次查看 Hurst Index 赫斯特指数相关应用研报，论文： 中文研报&论文合集： 外文研报&论文合集：2017-8-15 15:24 - hangwuyu - 量化投资
0 个回复 - 1100 次查看 Hurst Index 赫斯特指数相关应用研报，论文： 中文研报&论文合集： 外文研报&论文合集：2017-8-15 15:24 - hangwuyu - 量化投资
【标杆学习，质量控制与管理】 The Benchmarking Book by Tim Stapenhurst
18 个回复 - 2780 次查看 The Benchmarking Book by Tim Stapenhurst (Author) With growing demands for increased operational efficiency and process improvement in organizations of all sizes, more and more companies ar ...2017-1-27 19:27 - cmwei333 - 商学院
18 个回复 - 2780 次查看 The Benchmarking Book by Tim Stapenhurst (Author) With growing demands for increased operational efficiency and process improvement in organizations of all sizes, more and more companies ar ...2017-1-27 19:27 - cmwei333 - 商学院
移动Hurst指数是怎么“移动”起来的？即从时间序列的第几个数据开始匹配？
8 个回复 - 4165 次查看 假设已经完美地算出了移动Hurst的值 但是移动Hurst指数是基于一个时间窗的 例如：第1~200时间序列数据，得出第一个Hurst值 第2~201，得到第二个Hurst值 我的疑问就在这里：所以移动Hurst是从时间序列的 ...2014-8-24 11:45 - ptototype - 爱问频道
8 个回复 - 4165 次查看 假设已经完美地算出了移动Hurst的值 但是移动Hurst指数是基于一个时间窗的 例如：第1~200时间序列数据，得出第一个Hurst值 第2~201，得到第二个Hurst值 我的疑问就在这里：所以移动Hurst是从时间序列的 ...2014-8-24 11:45 - ptototype - 爱问频道
求hurst指数求法的程序
0 个回复 - 827 次查看 我不会求hurst指数，能加个qq641573672，讨论下吗2017-6-6 18:30 - liu641573672 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 827 次查看 我不会求hurst指数，能加个qq641573672，讨论下吗2017-6-6 18:30 - liu641573672 - MATLAB等数学软件专版
基于Matlab的Hurst指数
24 个回复 - 10323 次查看 原创Matlab程序，测试通过，为下东西赚钱才发上来的，2013-5-8 16:31 - spacegoing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
24 个回复 - 10323 次查看 原创Matlab程序，测试通过，为下东西赚钱才发上来的，2013-5-8 16:31 - spacegoing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Hurst指数 研究报告
0 个回复 - 1982 次查看 赚点积分，下资料 国海证券＊策略研究＊Hurst指标预警：震荡下跌分形结构失衡，参与反弹须谨慎＊＊＊金融工程团队.pdf 国海证券＊量化策略＊Hurst分形结构发生变化，A股调整将持续＊程志田.pdf ...2017-4-22 19:53 - zxj19880203 - 量化投资
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怎么样用MATLAB计算股市的Hurst指数？
7 个回复 - 4957 次查看 怎么样用MATLAB计算股市的Hurst指数？求具体的操作步骤2010-10-2 10:35 - ccdyj307 - MATLAB等数学软件专版
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【互联网对失业的冲击】 The Impact of Networks on Unemployment (2016) by Hurst
7 个回复 - 1155 次查看 The Impact of Networks on Unemployment Authors: Jan Hurst This book investigates why networks, some with joined-up governance remits, appeared ineffective in handling neighbourhood unemploym ...2016-11-28 00:07 - cmwei333 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 1155 次查看 The Impact of Networks on Unemployment Authors: Jan Hurst This book investigates why networks, some with joined-up governance remits, appeared ineffective in handling neighbourhood unemploym ...2016-11-28 00:07 - cmwei333 - 金融学（理论版）
hurst指数问题
0 个回复 - 1353 次查看 在百度找到的程序，关于hurst指数计算。但是数据超过500后，excel卡死，请教高手调试，能计算数据达到2万，谢谢了 Option Base 1 'This program calculates an estimate of the Hurst coefficient. 'Written by ...2016-12-23 14:24 - wangjun1231988 - Excel
0 个回复 - 1353 次查看 在百度找到的程序，关于hurst指数计算。但是数据超过500后，excel卡死，请教高手调试，能计算数据达到2万，谢谢了 Option Base 1 'This program calculates an estimate of the Hurst coefficient. 'Written by ...2016-12-23 14:24 - wangjun1231988 - Excel
计算Hurst指数时的疑问
4 个回复 - 3579 次查看 Hurst指数现在在实际中的使用已经很广泛了，本身的算法和原理也相对比较简单明了。但是在计算过程中，如果随意取分隔的区间数量，会导致样本数据无法全部用到。 例如，我们有一整年的收益率时间序列数据（240个） ...2011-1-21 14:08 - shade - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3579 次查看 Hurst指数现在在实际中的使用已经很广泛了，本身的算法和原理也相对比较简单明了。但是在计算过程中，如果随意取分隔的区间数量，会导致样本数据无法全部用到。 例如，我们有一整年的收益率时间序列数据（240个） ...2011-1-21 14:08 - shade - 金融学（理论版）
请问如何用MATLAB计算大盘的HURST
6 个回复 - 3878 次查看 请问如何用MATLAB计算大盘的HURST指数？能给出详细的步骤吗？程序如下，说的详细点，谢谢！ 很多人都想知道股市Hurst指数变化，但是股软没有这个功能，我自己找了一个hurst的函数工具，写了一个计算股市的，比较简单 ...2012-5-17 20:37 - orochim44 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 3878 次查看 请问如何用MATLAB计算大盘的HURST指数？能给出详细的步骤吗？程序如下，说的详细点，谢谢！ 很多人都想知道股市Hurst指数变化，但是股软没有这个功能，我自己找了一个hurst的函数工具，写了一个计算股市的，比较简单 ...2012-5-17 20:37 - orochim44 - MATLAB等数学软件专版
excel 用重标极差法求Hurst指数，总是显示溢出
2 个回复 - 5179 次查看 Sub Hurst()'变量和数组的定义Dim Data()Dim Array1()Dim Array2()Dim R()Dim S()Dim Result()DimNoOfDataPoints As IntegerDimNoOfPlottedPoints As IntegerDim NoOfPeriodsDim PeriodNoDim n As IntegerDim A As I ...2015-12-17 13:57 - lvyuxia - Excel
2 个回复 - 5179 次查看 Sub Hurst()'变量和数组的定义Dim Data()Dim Array1()Dim Array2()Dim R()Dim S()Dim Result()DimNoOfDataPoints As IntegerDimNoOfPlottedPoints As IntegerDim NoOfPeriodsDim PeriodNoDim n As IntegerDim A As I ...2015-12-17 13:57 - lvyuxia - Excel
移动Hurst指数Matlab计算程序
33 个回复 - 11388 次查看 附件为计算移动Hurst指数的Matlab程序2010-1-11 23:43 - duxijie520 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 11388 次查看 附件为计算移动Hurst指数的Matlab程序2010-1-11 23:43 - duxijie520 - MATLAB等数学软件专版
Hurst 指数：市场下跌趋势渐成
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 阚先成 【文题(必填)】 Hurst 指数：市场下跌趋势渐成 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-5-13 15:37 - 征夷大将军 - 求助成功区
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 阚先成 【文题(必填)】 Hurst 指数：市场下跌趋势渐成 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-5-13 15:37 - 征夷大将军 - 求助成功区
如何用EVIEWS做赫斯特指数（hurst）指数
1 个回复 - 2959 次查看 RT Program的代码应该如何写？ 比如我的时间序列命名为（series01），如何生成基于这个时间序列的hurst指数？2016-4-8 11:32 - gpriest1412 - EViews专版
1 个回复 - 2959 次查看 RT Program的代码应该如何写？ 比如我的时间序列命名为（series01），如何生成基于这个时间序列的hurst指数？2016-4-8 11:32 - gpriest1412 - EViews专版
根据R/S分析法算法编写的rsFit函数来求Hurst指数
1 个回复 - 4290 次查看 rsFitfunction (x, levels = 50, minnpts = 3, cut.off = 10^c(0.7, 2.5), doplot = FALSE, trace = FALSE, title = NULL, description = NULL) { call = match.call() data = list(x = x) x = as.vect ...2015-12-13 20:29 - Sunshine飞鸟 - R语言论坛
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请教R/S分析计算HURST指数和V指标
11 个回复 - 12442 次查看 fractal包和fArima都有计算R/S分析的函数，函数方法很多但不得要领，如何求V指标就更不知道了，希望各位高手能指点一二，谢谢！2010-5-18 08:23 - bensonwu - R语言论坛
11 个回复 - 12442 次查看 fractal包和fArima都有计算R/S分析的函数，函数方法很多但不得要领，如何求V指标就更不知道了，希望各位高手能指点一二，谢谢！2010-5-18 08:23 - bensonwu - R语言论坛
请教方老师，关于R/S、修正的R/S和V/S分析法的检验及Hurst指数的计算在R语言中的实现
0 个回复 - 3200 次查看 我买了R语言的时间序列视频，发现其中关于金融时间序列长记忆这块讲义内容都是建立在s-plus上的，软件实现也是，我想知道在R语言中如何做传统的R/S分析、修正的R/S分析和V/S分析法来检验长记忆（R语言中没有您视频中 ...2015-9-13 12:29 - Sunshine飞鸟 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 3200 次查看 我买了R语言的时间序列视频，发现其中关于金融时间序列长记忆这块讲义内容都是建立在s-plus上的，软件实现也是，我想知道在R语言中如何做传统的R/S分析、修正的R/S分析和V/S分析法来检验长记忆（R语言中没有您视频中 ...2015-9-13 12:29 - Sunshine飞鸟 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于Hurst指数用excel计算数据输入的问题，困惑。求大神指教
1 个回复 - 1731 次查看 关于Hurst指数用excel计算的问题，本人从该论坛下载了个excel计算Hurst指数的东西，但put data(e.g.log returns) in 序列A， 请问A列要求输入的是什么数据，原始数据的对数吗？还是对数比。软件下载了，但不会输入数 ...2015-7-1 09:47 - baomei2005 - Excel
1 个回复 - 1731 次查看 关于Hurst指数用excel计算的问题，本人从该论坛下载了个excel计算Hurst指数的东西，但put data(e.g.log returns) in 序列A， 请问A列要求输入的是什么数据，原始数据的对数吗？还是对数比。软件下载了，但不会输入数 ...2015-7-1 09:47 - baomei2005 - Excel
我找了2个计算Hurst的excel宏文件，但不知哪个正确，哪位高人给分析下！
0 个回复 - 1344 次查看 我找了2个计算Hurst的excel宏文件，但不知哪个正确，哪位高人给分析下！ 同样的数据，代入2个计算文件，得出结论有差异，不知哪个正确，还是都不正确！求助！！2015-7-21 18:08 - baomei2005 - Excel
0 个回复 - 1344 次查看 我找了2个计算Hurst的excel宏文件，但不知哪个正确，哪位高人给分析下！ 同样的数据，代入2个计算文件，得出结论有差异，不知哪个正确，还是都不正确！求助！！2015-7-21 18:08 - baomei2005 - Excel
移动平均Hurst（赫斯特）指数计算
3 个回复 - 4803 次查看 本人在网上买了郑志勇老师的《金融数量分析—基于MATLAB编程》一书，其中在第6章中讲的移动平均赫斯特指数计算中,指数计算使用GUI界面,当我打开"hurst.fig"出现如下图的界面时，点击"input"按钮，导入数据后提示 “ ...2014-9-3 18:36 - 是风啊 - SAS专版
3 个回复 - 4803 次查看 本人在网上买了郑志勇老师的《金融数量分析—基于MATLAB编程》一书，其中在第6章中讲的移动平均赫斯特指数计算中,指数计算使用GUI界面,当我打开"hurst.fig"出现如下图的界面时，点击"input"按钮，导入数据后提示 “ ...2014-9-3 18:36 - 是风啊 - SAS专版
求一个能用的移动Hurst指数程序，Matlab和R的都行
0 个回复 - 1271 次查看 如题，希望大家能帮个忙2015-5-20 16:14 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
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用R怎么计算带有移动窗口的HURST指数
2 个回复 - 3762 次查看 请问下大家怎么用R计算带有移动窗口的HURST指数和怎么找出循环周期，也就是V统计量怎么计算了。2015-5-17 10:11 - july0710 - R语言论坛
2 个回复 - 3762 次查看 请问下大家怎么用R计算带有移动窗口的HURST指数和怎么找出循环周期，也就是V统计量怎么计算了。2015-5-17 10:11 - july0710 - R语言论坛
移动hurst指数问题
0 个回复 - 983 次查看 我用GUI时无法运行成功，帮我看下是什么原因啊，急求，谢谢了2015-5-19 17:08 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 983 次查看 我用GUI时无法运行成功，帮我看下是什么原因啊，急求，谢谢了2015-5-19 17:08 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
需要用SAS计算几只股票的Hurst指数，我这里有程序，但是不会操作，求助！
0 个回复 - 1650 次查看 需要用SAS计算几只股票的Hurst指数，我这里有程序，但是不会操作，求助！2015-3-22 15:56 - silentone - SAS专版
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关于HURST指数
1 个回复 - 2327 次查看 众所周知，数理金融学是金融投资的一门重要的学科，而HURST指数在数理金融学又有其重要的一环，现在已经是各大金融投资机构研判的一项重要的指标，请问在什么平台上能查询到HURST指数那？2012-5-17 20:23 - orochim44 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2327 次查看 众所周知，数理金融学是金融投资的一门重要的学科，而HURST指数在数理金融学又有其重要的一环，现在已经是各大金融投资机构研判的一项重要的指标，请问在什么平台上能查询到HURST指数那？2012-5-17 20:23 - orochim44 - 金融学（理论版）
Impact of Hurst Exponent on Indicator Based Trading Strategies
2 个回复 - 923 次查看 【作者(必填)】 Tomáš Vantuch 【文题(必填)】 Impact of Hurst Exponent on Indicator Based Trading Strategies 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://link.springer.com/chap ...2015-2-6 19:57 - 52beyond12 - 求助成功区
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Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent
3 个回复 - 777 次查看 【作者(必填)】 Ladislav Kristoufek[/backcolor] [*] 【文题(必填)】 Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent【年份(必填)】 Phys. Rev. E 90, 062802 – Published 2 Dece ...2015-1-1 18:10 - qijiongli - 求助成功区
3 个回复 - 777 次查看 【作者(必填)】 Ladislav Kristoufek[/backcolor] [*] 【文题(必填)】 Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent【年份(必填)】 Phys. Rev. E 90, 062802 – Published 2 Dece ...2015-1-1 18:10 - qijiongli - 求助成功区
An analysis of the financial crisis in the KOSPI market using Hurst exponents
1 个回复 - 661 次查看 【作者(必填)】 [*]Kyubin Yima, [*]Gabjin Ohb, , , [*]Seunghwan Kima Show more 【文题(必填)】 An analysis of the financial crisis in the KOSPI market using Hurst exponents【年份(必填)】 2 ...2014-12-25 21:00 - qijiongli - 求助成功区
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Approximation of fractional brownian motion with hurst
9 个回复 - 1390 次查看 【作者(必填)】Banna.O.L.. 【文题(必填)】Approximation of fractional brownian motion with hurst index close to 1,by stochastic integrals of linear exponential function. 【年份(必填)】 Applied Sta ...2014-9-29 20:18 - mengzhfei - 求助成功区
9 个回复 - 1390 次查看 【作者(必填)】Banna.O.L.. 【文题(必填)】Approximation of fractional brownian motion with hurst index close to 1,by stochastic integrals of linear exponential function. 【年份(必填)】 Applied Sta ...2014-9-29 20:18 - mengzhfei - 求助成功区
如何用matlab生成一组具有已知Hurst指数的数据
3 个回复 - 1516 次查看 各位：请问 如何用matlab生成一组具有已知Hurst指数的数据，如果可以请把相关的程序发给我，或在线指教，我将万分感激，qq:8646819932013-3-12 15:25 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1516 次查看 各位：请问 如何用matlab生成一组具有已知Hurst指数的数据，如果可以请把相关的程序发给我，或在线指教，我将万分感激，qq:8646819932013-3-12 15:25 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
请问HURST那个泡泡图是怎么画出来的？还有ADF和ＫＰＳＳ检验的值
1 个回复 - 3556 次查看 如图首先，图表中那些值是用ｍａｔｌａｂ做的么？如果是用的什么函数？ 其次， 图形，气泡图是什么软件画的？用什么函数画的？ 求帮忙，很急2012-12-3 17:53 - chellyfeng - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3556 次查看 如图首先，图表中那些值是用ｍａｔｌａｂ做的么？如果是用的什么函数？ 其次， 图形，气泡图是什么软件画的？用什么函数画的？ 求帮忙，很急2012-12-3 17:53 - chellyfeng - MATLAB等数学软件专版
Hurst值 Matlab运算。。出问题~求解答~~~多谢
0 个回复 - 767 次查看 运行郑志勇书里面的求Hurst值的程序时，遇到下面问题。。。希望大神解答一下~~~多谢~~~ （MATlab里面截图） 出错 Hurst (line 43) gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 出错 @(hObject,eventdata)Hu ...2014-10-19 16:31 - ppsuperboy - 悬赏大厅
0 个回复 - 767 次查看 运行郑志勇书里面的求Hurst值的程序时，遇到下面问题。。。希望大神解答一下~~~多谢~~~ （MATlab里面截图） 出错 Hurst (line 43) gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 出错 @(hObject,eventdata)Hu ...2014-10-19 16:31 - ppsuperboy - 悬赏大厅
sciencedirect:Time-varying Hurst exponent for US stock markets
1 个回复 - 1010 次查看 【作者(必填)】 [*]Jose Alvarez-Ramirez1, [*]Jesus Alvarez1, [*]Eduardo Rodriguez1, [*]Guillermo Fernandez-Anaya, 【文题(必填)】 Time-varying Hurst exponent for US stock markets【年份(必填)】 ...2014-7-9 00:12 - qijiongli - 求助成功区
1 个回复 - 1010 次查看 【作者(必填)】 [*]Jose Alvarez-Ramirez1, [*]Jesus Alvarez1, [*]Eduardo Rodriguez1, [*]Guillermo Fernandez-Anaya, 【文题(必填)】 Time-varying Hurst exponent for US stock markets【年份(必填)】 ...2014-7-9 00:12 - qijiongli - 求助成功区
sciencedirect:Time and scale Hurst exponent analysis for financial markets
1 个回复 - 1076 次查看 【作者(必填)】 [*]José A.O. Matosa, b, , , [*]Sílvio M.A. Gamac, b, [*]Heather J. Ruskind, [*]Adel Al Sharkasid, e, [*]Martin Craned 【文题(必填)】 Time and scale Hurst exponent analysis fo ...2014-7-9 00:09 - qijiongli - 求助成功区
1 个回复 - 1076 次查看 【作者(必填)】 [*]José A.O. Matosa, b, , , [*]Sílvio M.A. Gamac, b, [*]Heather J. Ruskind, [*]Adel Al Sharkasid, e, [*]Martin Craned 【文题(必填)】 Time and scale Hurst exponent analysis fo ...2014-7-9 00:09 - qijiongli - 求助成功区
sciencedirect:Some comments on Hurst exponent and the long memory processes on c
1 个回复 - 1193 次查看 【作者(必填)】 [*]M.A. Sánchez Graneroa, 1, , [*]J.E. Trinidad Segoviab, , 2, , [*]J. García Pérezc, 3, 【文题(必填)】 Some comments on Hurst exponent and the long memory processes on capit ...2014-7-8 23:39 - qijiongli - 求助成功区
1 个回复 - 1193 次查看 【作者(必填)】 [*]M.A. Sánchez Graneroa, 1, , [*]J.E. Trinidad Segoviab, , 2, , [*]J. García Pérezc, 3, 【文题(必填)】 Some comments on Hurst exponent and the long memory processes on capit ...2014-7-8 23:39 - qijiongli - 求助成功区
sciencedirect:A comment on measuring the Hurst exponent of financial time series
1 个回复 - 1078 次查看 【作者(必填)】 [*]Michel Couillard, , [*]Matt Davison 【文题(必填)】 A comment on measuring the Hurst exponent of financial time series 【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2014-7-8 23:32 - qijiongli - 求助成功区
1 个回复 - 1078 次查看 【作者(必填)】 [*]Michel Couillard, , [*]Matt Davison 【文题(必填)】 A comment on measuring the Hurst exponent of financial time series 【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2014-7-8 23:32 - qijiongli - 求助成功区
国都证券-策略研究-专题研究-Hurst指数在A股市场中的应用-100603
3 个回复 - 3355 次查看 【出版时间及名称】：国都证券-策略研究-专题研究-Hurst指数在A股市场中的应用-100603 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：12 【目录或简介】：2010-6-3 14:33 - milfoil - 行业分析报告
3 个回复 - 3355 次查看 【出版时间及名称】：国都证券-策略研究-专题研究-Hurst指数在A股市场中的应用-100603 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：12 【目录或简介】：2010-6-3 14:33 - milfoil - 行业分析报告
关于用matlab算HURST指数的问题
2 个回复 - 2336 次查看 我想算一个时期内的Hurst指数,matlab程序如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? j=1; for i=5:500; if mo ...2014-4-15 22:26 - karma3001 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2336 次查看 我想算一个时期内的Hurst指数,matlab程序如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? j=1; for i=5:500; if mo ...2014-4-15 22:26 - karma3001 - MATLAB等数学软件专版
关于hurst指数计算
0 个回复 - 1801 次查看 小弟读本科没学过matlab,这段时间自学了matlab，我现在要算一个时间段内的HURST，现在编程结果如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? ...2014-4-15 21:58 - karma3001 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1801 次查看 小弟读本科没学过matlab,这段时间自学了matlab，我现在要算一个时间段内的HURST，现在编程结果如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? ...2014-4-15 21:58 - karma3001 - 计量经济学与统计软件
