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去趋势化的月度换手率
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请问有没有知道股价崩盘风险的文献里面一般会控制投资者异质性(DTURN):为
去趋势化的月度换手率,这个变量是怎么计算的,怎么
去趋势化?还有这个可需要变成年度数据,若是月度数据怎么跟其他的变量合并呢?
2018-10-24 19:54 - 有戏 - 数据求助
求助 DSGE 去趋势
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各位大神:
本人只是一名统计学小硕,最近在自学DSGE模型,因此,尝试在别人模型的基础上修改,促进学习。然而我发现,DSGE模型在一阶条件得到后处理方法有很大的差别,有的文章说要变量
去趋势,一般除以技术进步, ...
2015-4-24 16:01 - ゞ黯夜菰燈→ - 宏观经济学
对高频成交量数据进行去趋势然后ARMA拟合
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请问各位,有没有会对高频数据-成交量 进行
去趋势然后用ARMA模型拟合的, 高频数据中有明显的日效应,所以还可能要先去除Calendar effect,不然怎么拟合都会无法去除序列中的自相关。 不胜言谢,会的联系我Q3455480 ...
2014-11-29 22:40 - forlvy - 计量经济学与统计软件
是否应该去趋势?(急)
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各位大侠帮帮忙啊,小妹写论文时有两个序列均以1%的显著性通过ADF检验,但是对其进行HP滤波时发现有一个是存在明显的长期下降趋势的,另外一个是存在比较明显的下降趋势的,请问用不用对其进行滤波呢?变量都是月度数 ...
2011-5-5 18:53 - eminemdream - Stata专版
weekly数据如何去趋势
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最近拿到一组股指数据,周线数据,想给它去一个时间趋势,有没有这种说法呢,具体用什么方法呢?
原来处理过年度数据,用过对时间回归等方法,现在周线数据想不明白了,请路过的朋友指点!!!
2009-10-10 20:58 - ofxie - 文献求助专区
[讨论]关于股票指数去趋势化
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请大家谈谈股票指数如何
去趋势化效果比较好!偶要把股票指数平稳化预处理,开始用取对数后差分(比较老的方法),结果到是平稳了,但是噪声比较厉害,对偶下一步进行谱分析影响很大。之后试着用MATLAB 的detren ...
2008-4-11 17:53 - nuaap - 计量经济学与统计软件