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DSGE模型讨论之八——新凯恩斯DSGE的推导，模拟，频谱分析和参数估计（初级难度）
155 个回复 - 63371 次查看 这个帖子难度为初级。 此处下载note附件： 这个新凯恩斯DSGE模型是根据Jordi Gali教材的第三章修改而来的。包括了3个核心方程，如下图 第一个是：Euler equation 第二个是：New Keynesian Phillips Curve ...2012-5-10 16:27 - rastila - 宏观经济学
155 个回复 - 63371 次查看 这个帖子难度为初级。 此处下载note附件： 这个新凯恩斯DSGE模型是根据Jordi Gali教材的第三章修改而来的。包括了3个核心方程，如下图 第一个是：Euler equation 第二个是：New Keynesian Phillips Curve ...2012-5-10 16:27 - rastila - 宏观经济学
A Question about Taking “data” to “model”：DSGE模型参数估计的一点思考
4 个回复 - 1916 次查看 Generally speaking, we use a linear model to estimate parameters. Of course, we can use nonlinear model to estimate parameters too but it could be much more complicated [The first particle filter rout ...2019-8-2 04:38 - ahnulxy - 宏观经济学
4 个回复 - 1916 次查看 Generally speaking, we use a linear model to estimate parameters. Of course, we can use nonlinear model to estimate parameters too but it could be much more complicated [The first particle filter rout ...2019-8-2 04:38 - ahnulxy - 宏观经济学
DSGE模型中的参数和变量稳态值怎么求？来大神!!
5 个回复 - 10751 次查看 我是NK模型小白，现在完成的工作是写出了一阶条件，欧拉方程等模型的方程组，而且对方程进行了线性化处理。我的问题是，第一：模型中的参数是怎么确定的？也就是模型中的小写希腊字母。。。比如CD生产函数中的α，主 ...2016-7-9 20:33 - likejia0015 - 宏观经济学
5 个回复 - 10751 次查看 我是NK模型小白，现在完成的工作是写出了一阶条件，欧拉方程等模型的方程组，而且对方程进行了线性化处理。我的问题是，第一：模型中的参数是怎么确定的？也就是模型中的小写希腊字母。。。比如CD生产函数中的α，主 ...2016-7-9 20:33 - likejia0015 - 宏观经济学
关于DSGE模型的参数校准
5 个回复 - 9494 次查看 各位好： 初次涉猎DSGE模型，对于参数校准问题颇有疑问。如果模型中包含多个随机外生冲击，那么对于冲击项残差的方差的参数校准该如何进行？正如大家所知，在基本的hansen模型里面，只有一个技术冲击，则可以通 ...2011-7-23 13:35 - dongji87 - 宏观经济学
5 个回复 - 9494 次查看 各位好： 初次涉猎DSGE模型，对于参数校准问题颇有疑问。如果模型中包含多个随机外生冲击，那么对于冲击项残差的方差的参数校准该如何进行？正如大家所知，在基本的hansen模型里面，只有一个技术冲击，则可以通 ...2011-7-23 13:35 - dongji87 - 宏观经济学
求助，DSGE模型做贝叶斯估计时，能跑出结果，但是参数估计不全，怎么解决啊？
7 个回复 - 2647 次查看 求助，现在我的模型贝叶斯估计能跑出结果，但是估计结果中只有外生冲击方差的值的估计吗，没有外生冲击系数的值，请问应该怎么解决呢？ 我另外再加入了观测变量个数（数量没有超过外生冲击数量），但此时，dynare就 ...2021-10-21 14:59 - Junness_jun - 宏观经济学
7 个回复 - 2647 次查看 求助，现在我的模型贝叶斯估计能跑出结果，但是估计结果中只有外生冲击方差的值的估计吗，没有外生冲击系数的值，请问应该怎么解决呢？ 我另外再加入了观测变量个数（数量没有超过外生冲击数量），但此时，dynare就 ...2021-10-21 14:59 - Junness_jun - 宏观经济学
关于DSGE求解和模型参数估计的一些认识(原创)
116 个回复 - 65176 次查看 其实DSGE最难的地方不在于模型的optimality condition的推导，也不在于寻找Saddle-path。最难的还是在于参数估计，最大似然或者是贝叶斯估计。我下面一条一条地写出来一些认识，希望和大家交流。DSGE是宏观经济学的顶 ...2012-3-6 09:42 - rastila - 宏观经济学
116 个回复 - 65176 次查看 其实DSGE最难的地方不在于模型的optimality condition的推导，也不在于寻找Saddle-path。最难的还是在于参数估计，最大似然或者是贝叶斯估计。我下面一条一条地写出来一些认识，希望和大家交流。DSGE是宏观经济学的顶 ...2012-3-6 09:42 - rastila - 宏观经济学
DSGE稳态值参数校准
4 个回复 - 8102 次查看 对数线性化后等式中含有的变量稳态值是怎么算的？比如说投资I由国内投资(ID)和FDI组成，It=IDt+FDIt,,,在稳态附近对数线性化为（斜体表示变化率）：i*It=id*IDt+if*FDIt.其中i表示投资I的稳态值，id表示国内投资稳态 ...2015-1-1 15:37 - frd论坛 - 宏观经济学
4 个回复 - 8102 次查看 对数线性化后等式中含有的变量稳态值是怎么算的？比如说投资I由国内投资(ID)和FDI组成，It=IDt+FDIt,,,在稳态附近对数线性化为（斜体表示变化率）：i*It=id*IDt+if*FDIt.其中i表示投资I的稳态值，id表示国内投资稳态 ...2015-1-1 15:37 - frd论坛 - 宏观经济学
DSGE贝叶斯参数估计报错
0 个回复 - 1382 次查看 DSGE贝叶斯参数估计报错，代码如下 var Y C I N K W R G A E tau CE Q L JQ zeta gp gf P T F; varexo e_1 e_2 e_3 e_4 e_5; parameters beta delta eta alpha fai rho_1 rho_2 rho_3 rho_4 rho_5 gamma_1 gamma_ ...2022-3-9 16:01 - 赵文波 - 宏观经济学
0 个回复 - 1382 次查看 DSGE贝叶斯参数估计报错，代码如下 var Y C I N K W R G A E tau CE Q L JQ zeta gp gf P T F; varexo e_1 e_2 e_3 e_4 e_5; parameters beta delta eta alpha fai rho_1 rho_2 rho_3 rho_4 rho_5 gamma_1 gamma_ ...2022-3-9 16:01 - 赵文波 - 宏观经济学
求助，DSGE的参数估计到底怎么做
0 个回复 - 2347 次查看 本人愚钝，看了很多学习资料和书籍，还是对参数估计这块搞不太明白，有以下几个问题，还望能得到指导，非常感谢！ 1、比如我要估计技术冲击的一阶自回归系数和标准差时，我应该使用哪些实际数据？我看很多资料举例 ...2022-1-30 10:41 - olint - 宏观经济学
0 个回复 - 2347 次查看 本人愚钝，看了很多学习资料和书籍，还是对参数估计这块搞不太明白，有以下几个问题，还望能得到指导，非常感谢！ 1、比如我要估计技术冲击的一阶自回归系数和标准差时，我应该使用哪些实际数据？我看很多资料举例 ...2022-1-30 10:41 - olint - 宏观经济学
dynare 用MLE估计DSGE参数报错说：众数的海塞矩阵奇异该怎么解决？
0 个回复 - 1353 次查看 dynare 用MLE估计DSGE参数报错说：众数的海塞矩阵奇异该怎么解决？ 是赋值intial value 不合适还是？ 还有mode compute = 10 是什么意思？不同修正有什么效果？ 希望得到指点2019-5-21 20:36 - cutecake - 宏观经济学
0 个回复 - 1353 次查看 dynare 用MLE估计DSGE参数报错说：众数的海塞矩阵奇异该怎么解决？ 是赋值intial value 不合适还是？ 还有mode compute = 10 是什么意思？不同修正有什么效果？ 希望得到指点2019-5-21 20:36 - cutecake - 宏观经济学
DSGE模型运行总说参数报错，求教
2 个回复 - 4554 次查看 报错内容：Starting Dynare (version 4.4.3).Starting preprocessing of the model file ... ERROR: structure2.mod: line 6, cols 1-10: syntax error, unexpected PARAMETERS 错误使用 dynare (line 174) D ...2019-6-12 10:53 - abcsk - 宏观经济学
2 个回复 - 4554 次查看 报错内容：Starting Dynare (version 4.4.3).Starting preprocessing of the model file ... ERROR: structure2.mod: line 6, cols 1-10: syntax error, unexpected PARAMETERS 错误使用 dynare (line 174) D ...2019-6-12 10:53 - abcsk - 宏观经济学
DSGE模型参数估计与校准
0 个回复 - 705 次查看 求助，现在已经有套现成的dsge模型方程组，需要使用统计软件对其进行参数校准与估计，stata或者dynare都可以，要求有操作教程和软件对应模块，论坛币和现金都可以接受。2018-12-12 11:11 - 18339926759 - 爱问频道
0 个回复 - 705 次查看 求助，现在已经有套现成的dsge模型方程组，需要使用统计软件对其进行参数校准与估计，stata或者dynare都可以，要求有操作教程和软件对应模块，论坛币和现金都可以接受。2018-12-12 11:11 - 18339926759 - 爱问频道
用matlab对DSGE模型参数做贝叶斯估计
5 个回复 - 6521 次查看 也下载了一些用matlab做贝叶斯估计的代码，但是由于没有背景不太看得懂。DSGE模型的参数估计很多都用到贝叶斯估计，但是基本都没有给出代码，rastila大神写的DSGE系列的帖子，有一个说会讲贝叶斯估计，但是只给了最大 ...2015-5-1 10:06 - matlab沦陷者 - 宏观经济学
5 个回复 - 6521 次查看 也下载了一些用matlab做贝叶斯估计的代码，但是由于没有背景不太看得懂。DSGE模型的参数估计很多都用到贝叶斯估计，但是基本都没有给出代码，rastila大神写的DSGE系列的帖子，有一个说会讲贝叶斯估计，但是只给了最大 ...2015-5-1 10:06 - matlab沦陷者 - 宏观经济学
DSGE中的参数校准
0 个回复 - 2316 次查看 正在研究宏观经济波动的问题，关于参数校准方面有些东西不懂，特别是贝叶斯估计，求大拿给点意见以及经验，谢谢！！！2014-7-7 20:01 - 风一样的石头 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2316 次查看 正在研究宏观经济波动的问题，关于参数校准方面有些东西不懂，特别是贝叶斯估计，求大拿给点意见以及经验，谢谢！！！2014-7-7 20:01 - 风一样的石头 - MATLAB等数学软件专版
有没有关于中国的DSGE模型所需要的参数
3 个回复 - 1919 次查看 不管这个模型是否能真实地反映了经济，首要的就是要有各种参数的估计。当然最好是中国的数据估计得到的，不然好像没有什么必要重复国外经济学家早就做了的工作了。与其修改这个变量，那个假设，不如定下心来搞清楚一 ...2012-5-15 06:13 - athrorthak - 宏观经济学
3 个回复 - 1919 次查看 不管这个模型是否能真实地反映了经济，首要的就是要有各种参数的估计。当然最好是中国的数据估计得到的，不然好像没有什么必要重复国外经济学家早就做了的工作了。与其修改这个变量，那个假设，不如定下心来搞清楚一 ...2012-5-15 06:13 - athrorthak - 宏观经济学
