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期权量化分析与研究学习资料(基于Python)
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3.2_code代码
Chapter 1.1.pdf
4.3趋势突破卖
期权策略
4.2
期权期限结构策略实例演示.pdf
4.2
期权期限结构策略
4.1
期权波动率策略实例演示.pdf
4.1
期权波动率策略实例演示
3.2python量化交易相关工具介绍.pd ...
2021-8-20 23:00 - wz151400 - 现金交易版
几篇期权量化及做市的文章
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1、华泰李东升:
期权做市交易实务
2、国信证券:基于 Arbitrage- -I Free SVI 模型的
期权做市交易策略
3、上交所:上交所波动率指数浅析
2019-3-1 15:08 - fatfatmaya - 量化投资
国内外期权做市商有哪些经典策略
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tutor让收集一下国内外
做市商经典策略的论文,目前我能找得到都是单一
做市商自己研发的策略,有没有大佬推荐几篇经典的bid-ask、risk management等等
做市商策略的论文
2021-12-3 08:44 - lxy990929 - 悬赏大厅
尚志大宗:期权做市商如何报价?
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NO.1
做市商与
期权市场的关系
期权市场合约数量巨大,且很多合约长期处于深度价内或价外势必导致流动性的匮乏。世界上大部分
期权交易所推出了相应的
做市商制度,以增加市场的流动性。
期权做市策略与其他资产 ...
2019-6-17 14:56 - 悠悠曲中曲 - Forum
从做市商的视角来看待期权市场
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做市商和普通投资者的区别
普通投资者只需要做好自身的投资,并没有服务市场的义务。而
做市商则不同,除了自身的投资外还需要为市场提供流动性和深度。
做市商的持仓方向并不由自身决定,而是取决于投资者对
期权的需 ...
2019-3-15 14:12 - 劲辰枫丶13922476264 - Forum
关于期权做市商的三个问题
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1
期权上的交易价格是
做市商根据对市场的判断决定的么 还是别人决定的
2
期权费是怎么决定的
3
期权做市商既然一直希望保持中性头寸 那么最终靠什么盈利
谢谢!
2010-5-16 16:32 - cdshf - 金融学(理论版)
期权做市商的作用分析
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上证50ETF
期权上市后,
做市商制度也常成为市场关注的焦点。但“
期权做市商”这样一个神秘的词汇,极容易让初学者将参与
做市交易的机构联想成“合法的庄家”或“
期权的定价者”,并将其贴上包赚不赔的标签。由于理解的 ...
2015-4-20 11:24 - accumulation - 金融学(理论版)
上交所将严控期权做市商数量 总量不超20家
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大智慧[0.00% 资金 研报]阿思达克通讯社1月16日讯,大智慧通讯社从券商股票
期权负责人处了解到,上交所日前在海南召开了券商股票
期权动员大会。会议上,上交所相关人员明确表示,50ETF
期权推出后,将严格控制
做市商 ...
2015-1-19 16:03 - 爱情的梦醒了 - 投资人(实务版)
求助:有关期权做市商的问题
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最近在学习国外的
期权交易相关的东西。
有一点很不懂,就是外国的
期权做市商是如何赚钱的?他们的盈利模式是什么样的?
之前一直理解为利用其自身的信息优势,同时出售
期权多方和空方,让自己手头上没有风险头 ...
2011-12-31 10:31 - hml4 - 真实世界经济学(含财经时事)