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用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22785 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22785 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
Multiple Time Series Modeling Using the SAS® VARMAX Procedure
7 个回复 - 2193 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS® VARMAX Procedure SAS公司出版的《使用SAS VARMAX 过程进行多时间序列建模》2016-4-4 10:37 - kgbkgb - SAS专版
7 个回复 - 2193 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS® VARMAX Procedure SAS公司出版的《使用SAS VARMAX 过程进行多时间序列建模》2016-4-4 10:37 - kgbkgb - SAS专版
Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure
49 个回复 - 6290 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure by Anders Milhoj English | Jan. 11, 2016 | ISBN: 1612908985 | 210 Pages | AZW3/PDF (conv) | 22.32 MB Aimed at econometricians who have ...2016-1-27 20:47 - igs816 - SAS专版
49 个回复 - 6290 次查看 Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure by Anders Milhoj English | Jan. 11, 2016 | ISBN: 1612908985 | 210 Pages | AZW3/PDF (conv) | 22.32 MB Aimed at econometricians who have ...2016-1-27 20:47 - igs816 - SAS专版
VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
13 个回复 - 7418 次查看 我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 但是其結果卻非常的不同?? system(model=var0) variables DLUS DLTINDEX lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
13 个回复 - 7418 次查看 我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 但是其結果卻非常的不同?? system(model=var0) variables DLUS DLTINDEX lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵
0 个回复 - 1674 次查看 使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵，请教哪个大侠如何解决？数据在附件中2014-4-1 15:54 - remeva - SAS专版
0 个回复 - 1674 次查看 使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵，请教哪个大侠如何解决？数据在附件中2014-4-1 15:54 - remeva - SAS专版
請問rats varma garch 的 LM test要怎麼做
7 个回复 - 4135 次查看 請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做?? 我的程式碼如下了 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08 system(model=var1) variables US ...2012-3-3 16:39 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4135 次查看 請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做?? 我的程式碼如下了 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08 system(model=var1) variables US ...2012-3-3 16:39 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
评Gouri'eroux，Monfort，Renne(2019):识别与
非基本结构VARMA模型的估计
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
具有独立的和的SVARMA模型的辨识与估计
非高斯输入
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
可能不可逆SVARMA模型的可辨识性与估计；
一种新的参数化方法
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2471 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2471 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
对几个相关的序列进行分析，并进行预测，只能用状态空间吗？VARMAX行吗？
1 个回复 - 1542 次查看 对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？ 我感兴趣的序列其实是A，能用的解释序列是B,C,D,E等几个。但是B,C,D,E这几个序列自己也是相关的。 是不是只有状态空间statespace能处理 ...2014-1-29 10:11 - 臻于完美 - SAS专版
1 个回复 - 1542 次查看 对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？ 我感兴趣的序列其实是A，能用的解释序列是B,C,D,E等几个。但是B,C,D,E这几个序列自己也是相关的。 是不是只有状态空间statespace能处理 ...2014-1-29 10:11 - 臻于完美 - SAS专版
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1206 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1206 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1589 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1589 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
关于消费结构的VARMA模型，求接包，在交易区已固顶
0 个回复 - 980 次查看 要求通过Kronecker指数、标量模型等方法（选择两种）实现参数的简约，数据我会提供，工具不限2017-4-12 08:09 - zjhsakou - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 980 次查看 要求通过Kronecker指数、标量模型等方法（选择两种）实现参数的简约，数据我会提供，工具不限2017-4-12 08:09 - zjhsakou - 计量经济学与统计软件
关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建好了，但是如何判断共线性
2 个回复 - 2090 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
2 个回复 - 2090 次查看 关于多维平稳序列，我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢？ 题外话： 我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。 之所以用varmax建模，大都是认为各序列间存在协整关系。对于多 ...2014-1-24 09:57 - 臻于完美 - 爱问频道
万元论坛币求交流SAS使用心得（VARMAX autoreg)等
1 个回复 - 2951 次查看 本人正在学习使用SAS 但苦于无人交流，若用那位大虾对使用SAS比较收悉，愿意用万元论坛币交流 谢谢！！！人格担保决不欺骗！ 有意者请加我QQ 67837359（注明SAS）或发邮件到 linjia.zhang1984@gmail.com2007-3-18 09:26 - andyjia1984 - SAS专版
1 个回复 - 2951 次查看 本人正在学习使用SAS 但苦于无人交流，若用那位大虾对使用SAS比较收悉，愿意用万元论坛币交流 谢谢！！！人格担保决不欺骗！ 有意者请加我QQ 67837359（注明SAS）或发邮件到 linjia.zhang1984@gmail.com2007-3-18 09:26 - andyjia1984 - SAS专版
【求助】 求大神讲解如何使用Eviews8 实现VARMA-GARCH
1 个回复 - 1449 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
1 个回复 - 1449 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3492 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3492 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
关于印度Jayanth R. Varma教授 的那篇 Finan...
10 个回复 - 1592 次查看 关于印度Jayanth R. Varma教授 的那篇 Finance Teaching and Research after the Global Financial Crisis 主要讲了些什么内容？ 谢谢大神能够给点解说！2014-12-5 21:13 - cauchzhong - 求助成功区
10 个回复 - 1592 次查看 关于印度Jayanth R. Varma教授 的那篇 Finance Teaching and Research after the Global Financial Crisis 主要讲了些什么内容？ 谢谢大神能够给点解说！2014-12-5 21:13 - cauchzhong - 求助成功区
VARMA-AGARCH模型程序编写
1 个回复 - 2959 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2959 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
SAS VARMAX做forecast的问题
4 个回复 - 5302 次查看 我想用SAS的VARMAX命令来做预测，但是对于code不是特别的熟悉，希望有牛人出来指教下。code大致是这样的，模型估计出来以后，会计算预测值并放到forecasts这个dataset里面，至少我设想是这样，但是里面的预测值没有相 ...2014-6-25 10:30 - qianq_1625 - SAS专版
4 个回复 - 5302 次查看 我想用SAS的VARMAX命令来做预测，但是对于code不是特别的熟悉，希望有牛人出来指教下。code大致是这样的，模型估计出来以后，会计算预测值并放到forecasts这个dataset里面，至少我设想是这样，但是里面的预测值没有相 ...2014-6-25 10:30 - qianq_1625 - SAS专版
9.3与9.1.3版本下的VARMAX过程请教？？
1 个回复 - 1989 次查看 在9.3下，VARMAXT的PRINT里有一个DIAGNOSE的选项，这个选项可以打印出误差诊断和模型诊断的内容。在9.1.3下无此选项，求教怎么在9.1里输出相关的内容 proc varmax data=&Orig_input_data_set. ; id season i ...2014-4-30 16:03 - remeva - SAS专版
1 个回复 - 1989 次查看 在9.3下，VARMAXT的PRINT里有一个DIAGNOSE的选项，这个选项可以打印出误差诊断和模型诊断的内容。在9.1.3下无此选项，求教怎么在9.1里输出相关的内容 proc varmax data=&Orig_input_data_set. ; id season i ...2014-4-30 16:03 - remeva - SAS专版
求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差
2 个回复 - 1568 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
2 个回复 - 1568 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
请问哪位有VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码？
1 个回复 - 2124 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码，恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2124 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码，恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
[求助]谁熟悉sas中的varmax过程？
5 个回复 - 10312 次查看 我想用sas中的varmax过程，但不太会，希望大家给我提供点参考资料或把应用要点给描述一下，谢谢！2009-2-6 15:44 - lucy73 - SAS专版
5 个回复 - 10312 次查看 我想用sas中的varmax过程，但不太会，希望大家给我提供点参考资料或把应用要点给描述一下，谢谢！2009-2-6 15:44 - lucy73 - SAS专版
请教熟悉SAS ARIMA VARMAX的同学 可付一定酬劳
0 个回复 - 1189 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
0 个回复 - 1189 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
在varmax模型中碰到innovation covariance matrix estimate
2 个回复 - 4482 次查看 求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？ 在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版
2 个回复 - 4482 次查看 求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？ 在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版
【简单问题求助】使用VARMAX过程时导出残差项至某dataset
2 个回复 - 2358 次查看 小弟在看documentation的时候逐个搜索residual字样，但是始终没有发现导出residual的办法。sas甚至提供了画出residual的办法，请问谁知道如何导出residual吗？ 因为还要作进一步的回归。 当然我用了一种笨办法，pr ...2011-2-21 21:38 - guanf1986 - SAS专版
2 个回复 - 2358 次查看 小弟在看documentation的时候逐个搜索residual字样，但是始终没有发现导出residual的办法。sas甚至提供了画出residual的办法，请问谁知道如何导出residual吗？ 因为还要作进一步的回归。 当然我用了一种笨办法，pr ...2011-2-21 21:38 - guanf1986 - SAS专版
請高手指教[sas] varmax (vector error correction model)
1 个回复 - 3861 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3861 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件
請高手指教 varmax (vector error correction model)
0 个回复 - 1630 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版
0 个回复 - 1630 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版
有人给我讲讲proc varmax过程当中的Granger Causulity Test 吗？
2 个回复 - 2553 次查看 Granger-Causality Wald Test Test DF Chi-Square Pr > ChiSq 1 1 0.20 0.6582 Test 1: Group 1 Variables: RGDP Group 2 Variables: RGDP1 这里 Pr表示什么意思，H0是什么？2010-12-27 21:36 - zhtxytzhh - SAS专版
2 个回复 - 2553 次查看 Granger-Causality Wald Test Test DF Chi-Square Pr > ChiSq 1 1 0.20 0.6582 Test 1: Group 1 Variables: RGDP Group 2 Variables: RGDP1 这里 Pr表示什么意思，H0是什么？2010-12-27 21:36 - zhtxytzhh - SAS专版
请教如何用SAS来做VARMA模型
0 个回复 - 1401 次查看 请教一下，我在网上上看到说SAS能做VARMA模型，但不知怎么着手，请高手指点。2010-8-12 22:30 - JB213JRZ - SAS专版
0 个回复 - 1401 次查看 请教一下，我在网上上看到说SAS能做VARMA模型，但不知怎么着手，请高手指点。2010-8-12 22:30 - JB213JRZ - SAS专版
紧急求助：协整检验结果似乎矛盾——varmax过程
2 个回复 - 3609 次查看 我对两支股票的对数价格做了协整检验，varmax出来的结果让我不知怎么判断，如附件图。 协整秩trace 检验的原假设有： h0=0，h1>0 ，（检验结果：不能拒绝原假设） h0=1，h1>1， （检验结果：同样不能拒绝原假设 ...2010-6-29 11:54 - hongxx - 商业数据分析
2 个回复 - 3609 次查看 我对两支股票的对数价格做了协整检验，varmax出来的结果让我不知怎么判断，如附件图。 协整秩trace 检验的原假设有： h0=0，h1>0 ，（检验结果：不能拒绝原假设） h0=1，h1>1， （检验结果：同样不能拒绝原假设 ...2010-6-29 11:54 - hongxx - 商业数据分析
[求助]VARMA如何估计
4 个回复 - 2854 次查看 大家好!我在一篇文献上看到VARMA模型,作者没写估计的过程就直接给出了结论，我想问一下eviews能估计吗？如果不能，该用什么软件？谢谢！2008-11-28 14:50 - lucy73 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2854 次查看 大家好!我在一篇文献上看到VARMA模型,作者没写估计的过程就直接给出了结论，我想问一下eviews能估计吗？如果不能，该用什么软件？谢谢！2008-11-28 14:50 - lucy73 - 计量经济学与统计软件
如何实现VARMA
2 个回复 - 2376 次查看 我知道可以用Eviews 实现VAR，但如何实现VARMA呢，似乎没有通用的软件。我想可能需要编程，希望各位大侠帮忙~~~2009-5-5 09:23 - 我是颠三倒四 - EViews专版
2 个回复 - 2376 次查看 我知道可以用Eviews 实现VAR，但如何实现VARMA呢，似乎没有通用的软件。我想可能需要编程，希望各位大侠帮忙~~~2009-5-5 09:23 - 我是颠三倒四 - EViews专版
VARMAX一段程序讨论，请教大虾！
1 个回复 - 1984 次查看 这是VARMAX的一段程序，请问第三行“id date interval = year”如果是股票指数的每日数据，那应该如何写？还有是否要将日期设成变量，或是如何处理？。我的log写“ERROR: Variable DATE not found”。谢谢！ /*--- ...2009-7-30 17:14 - njw7cn - SAS专版
1 个回复 - 1984 次查看 这是VARMAX的一段程序，请问第三行“id date interval = year”如果是股票指数的每日数据，那应该如何写？还有是否要将日期设成变量，或是如何处理？。我的log写“ERROR: Variable DATE not found”。谢谢！ /*--- ...2009-7-30 17:14 - njw7cn - SAS专版
请问如何用PROC MODEL VARMAX做多元时间序列分析
3 个回复 - 3936 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
3 个回复 - 3936 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
[求助]eviews可以估计varma模型吗？
2 个回复 - 2242 次查看 大家好！我想问一下EVIEWS可以估计VARMA模型吗？2008-11-30 13:07 - lucy73 - EViews专版
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