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python金融大数据分析0 个回复 - 1670 次查看 P1. Python for Finance 01 Development and .flv P2. 02 Why Python for Finance-1 以蒙地卡羅模擬法評價.flv P3. 03 Why Python for Finance-2 歷史波動度 rec.flv P4. 04 Why Python for Finance-3 使用 ...2020-7-31 10:34 - 卡住的水管工 - 现金交易版
请问如何用matlab实现heston模型
1 个回复 - 1102 次查看 如题，可以利用matlab自带的函数，也可以重新编写函数 以及 需要用到的数据 以及 变量指代的是什么 以及 求解结果 感谢2021-2-1 15:48 - 41462033 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1102 次查看 如题，可以利用matlab自带的函数，也可以重新编写函数 以及 需要用到的数据 以及 变量指代的是什么 以及 求解结果 感谢2021-2-1 15:48 - 41462033 - MATLAB等数学软件专版
The Heston Model and Its Extensions in Matlab and C# 书本的代码
0 个回复 - 1931 次查看 MATLAB代码2022-4-21 09:57 - jakechan - 经管代码库
0 个回复 - 1931 次查看 MATLAB代码2022-4-21 09:57 - jakechan - 经管代码库
Heston模型的拟Monte Carlo方法
0 个回复 - 442 次查看 摘要翻译： 本文讨论拟蒙特卡罗方法在Heston模型中的应用。我们的算法基于Broadie-Kaya算法，这是一种精确的Heston模型仿真方案。由于联合转移密度不是封闭形式的，在价格过程服从Heston模型的情况下，由Imai和Tan提 ...2022-4-12 21:05 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 442 次查看 摘要翻译： 本文讨论拟蒙特卡罗方法在Heston模型中的应用。我们的算法基于Broadie-Kaya算法，这是一种精确的Heston模型仿真方案。由于联合转移密度不是封闭形式的，在价格过程服从Heston模型的情况下，由Imai和Tan提 ...2022-4-12 21:05 - nandehutu2022 - Forum
CIR过程的卡方模拟及Heston模型
0 个回复 - 624 次查看 摘要翻译： Cox-Ingersoll-Ross过程的跃迁几率可用非中心卡方密度表示。首先，基于广义高斯随机变量的幂和，证明了中心卡方密度的一种新表示。其次，我们证明了Marsaglia的极性方法推广到这种分布，为广义高斯抽样和 ...2022-3-23 11:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 624 次查看 摘要翻译： Cox-Ingersoll-Ross过程的跃迁几率可用非中心卡方密度表示。首先，基于广义高斯随机变量的幂和，证明了中心卡方密度的一种新表示。其次，我们证明了Marsaglia的极性方法推广到这种分布，为广义高斯抽样和 ...2022-3-23 11:00 - 大多数88 - Forum
Heston模型中的FX微笑
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： Heston模型从随机波动率(SV)模型中脱颖而出主要有两个原因。首先，波动率是一个非负的均值回归过程，这是我们在市场上观察到的。其次，对于欧式期权，存在一个快速且易于实现的半解析解。在本文中，我们将 ...2022-3-22 18:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： Heston模型从随机波动率(SV)模型中脱颖而出主要有两个原因。首先，波动率是一个非负的均值回归过程，这是我们在市场上观察到的。其次，对于欧式期权，存在一个快速且易于实现的半解析解。在本文中，我们将 ...2022-3-22 18:50 - 可人4 - Forum
Heston随机波动率模型的快速均值回归修正
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 在Heston随机波动率模型的基础上，提出了一个多尺度随机波动率模型。然后用奇异的插值展开法得到欧式期权价格的近似。由此得到的定价公式是半解析的，因为它们可以用积分表示。讨论了与数值计算这些积分有 ...2022-3-19 11:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 在Heston随机波动率模型的基础上，提出了一个多尺度随机波动率模型。然后用奇异的插值展开法得到欧式期权价格的近似。由此得到的定价公式是半解析的，因为它们可以用积分表示。讨论了与数值计算这些积分有 ...2022-3-19 11:30 - 大多数88 - Forum
扩展Heston模型的大偏差：大时间情形
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文研究了所有连续仿射随机波动率模型（在Keller-Ressel意义下）的大时间行为，导出了大成熟度隐含波动率微笑的闭式公式。基于实线上Gartner-Ellis定理的改进，我们的证明揭示了渐近微笑的病理行为。特别 ...2022-3-17 18:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 247 次查看 摘要翻译： 本文研究了所有连续仿射随机波动率模型（在Keller-Ressel意义下）的大时间行为，导出了大成熟度隐含波动率微笑的闭式公式。基于实线上Gartner-Ellis定理的改进，我们的证明揭示了渐近微笑的病理行为。特别 ...2022-3-17 18:30 - 何人来此 - Forum
