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CAMP模型的检验
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最近一直在看计量方面的书,有些问题还是想问一下,CAPM的检验方面,直接检验我知道,就是检验超额收益率模型的拮据是否为0,书上也给出了直接检验的例子,跟着做问题不大。
但是在另外一本书上,说直接检验与间接检 ...
2011-5-27 10:29 - 不知道不知道09 - 经济金融数学专区
关于CAMP模型和有效市场理论的联系问题
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经典教科书上讲资本资产定价模型和套利定价模型都是基于有效市场假说的,但有效市场假说是用鞅过程定义的,其核心说的是期望收益为零,是期望层面上的事。但CAPM模型和APT模型和核心却是在讲风险与收益的匹配性(这听 ...
2011-6-10 22:15 - wxtjcd - 爱问频道