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Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(数据和2000-2019年结果)4 个回复 - 54010 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越大。 ...2018-7-13 10:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
周检验与Hausmen检验（判断面板数据模型类别）
0 个回复 - 976 次查看 周检验与Hausmen检验，判断面板数据模型类别是混合，随机还是固定效应数据模型2019-10-12 21:12 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 976 次查看 周检验与Hausmen检验，判断面板数据模型类别是混合，随机还是固定效应数据模型2019-10-12 21:12 - wy1424464038 - Stata专版
如何判断面板数据中某一变量值在上一年度是否存在
11 个回复 - 6577 次查看 如何判断面板数据中某一变量值在上一年度是否存在？谢谢各位老师 比如以下原始数据数据： x year city 1 1999 北京 1 1999 上海 1 2000 广州 1 2000 北京 1 2001 重庆 ...2019-1-16 18:19 - 小白爱这个世界 - Stata专版
11 个回复 - 6577 次查看 如何判断面板数据中某一变量值在上一年度是否存在？谢谢各位老师 比如以下原始数据数据： x year city 1 1999 北京 1 1999 上海 1 2000 广州 1 2000 北京 1 2001 重庆 ...2019-1-16 18:19 - 小白爱这个世界 - Stata专版
F检验具体操作实现面板数据的模型判断联合回归(S3)、变截距模型(S2)还是变系数模型
40 个回复 - 24796 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
40 个回复 - 24796 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
判断是否是面板数据
3 个回复 - 3197 次查看 新手在准备毕业论文的数据分析，很着急，想请教一下：样本包含100家企业，前30家的数据是从2008-2011，中间50家的数据是2009-2013，后面20家是2010-2014年的数据，这属于面板数据吗？谢谢！2017-3-20 20:28 - Fighting宋久久 - 爱问频道
3 个回复 - 3197 次查看 新手在准备毕业论文的数据分析，很着急，想请教一下：样本包含100家企业，前30家的数据是从2008-2011，中间50家的数据是2009-2013，后面20家是2010-2014年的数据，这属于面板数据吗？谢谢！2017-3-20 20:28 - Fighting宋久久 - 爱问频道
[求助]样本容量不太大的面板数据，是不是一定要做单位根和协整再判断模型设定？
3 个回复 - 3606 次查看 我现在做的是一个T=10,N=9的面板数据，看了论坛上很多帖子，但是还有点糊涂，这种截面和时期差不多的面板应该怎么处理比较妥当啊？ 我的因变量用的是DEAP-MALMQUIST做出来的TFPCH减1，单位根有两个序列是一阶 ...2009-8-6 15:54 - sxl_shining - EViews专版
3 个回复 - 3606 次查看 我现在做的是一个T=10,N=9的面板数据，看了论坛上很多帖子，但是还有点糊涂，这种截面和时期差不多的面板应该怎么处理比较妥当啊？ 我的因变量用的是DEAP-MALMQUIST做出来的TFPCH减1，单位根有两个序列是一阶 ...2009-8-6 15:54 - sxl_shining - EViews专版
请问下判断面板数据选择固定效应模型还是混合OLS模型的方法！
13 个回复 - 31700 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 31700 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
请帮我判断这是时间序列还是面板数据
2 个回复 - 606 次查看 我所知道的面板数据： 比如北京、上海、广州的五菱面包车销2021年的月度售量。。。。 因为每个城市的销量不同，所以这是面板数据 ===================== 但如果是中国2021年的月度宏观数据。。。 比如汇率、利 ...2022-1-25 01:07 - dajiaqi - Stata专版
2 个回复 - 606 次查看 我所知道的面板数据： 比如北京、上海、广州的五菱面包车销2021年的月度售量。。。。 因为每个城市的销量不同，所以这是面板数据 ===================== 但如果是中国2021年的月度宏观数据。。。 比如汇率、利 ...2022-1-25 01:07 - dajiaqi - Stata专版
面板数据截面相关在EVIEWS到底用哪个统计量判断
0 个回复 - 359 次查看 EVIEWS输入总共有4个统计量，每个统计量结果相差很大，有大神知道具体用哪个统计量判断吗？望指教2021-12-20 15:26 - 我是谁2005 - EViews专版
0 个回复 - 359 次查看 EVIEWS输入总共有4个统计量，每个统计量结果相差很大，有大神知道具体用哪个统计量判断吗？望指教2021-12-20 15:26 - 我是谁2005 - EViews专版
面板数据倒“U”型关系的调节作用怎么判断？求助大神！
18 个回复 - 9926 次查看 EPS为因变量，X为自变量，X2为自变量的平方项，D1、D2、D3为调节变量，C1、C2、C3为控制变量。 如上图所示，出现的问题是：在探究D2的调节作用时，加入D2与X、D2与X2的乘积项时，模型从倒“U”型变为正“ ...2018-5-29 11:31 - rocdoubao - Stata专版
18 个回复 - 9926 次查看 EPS为因变量，X为自变量，X2为自变量的平方项，D1、D2、D3为调节变量，C1、C2、C3为控制变量。 如上图所示，出现的问题是：在探究D2的调节作用时，加入D2与X、D2与X2的乘积项时，模型从倒“U”型变为正“ ...2018-5-29 11:31 - rocdoubao - Stata专版
stata面板数据分组回归之后，怎么判断两个分组回归系数的显著性啊2 个回复 - 5145 次查看 求助！stata面板数据分组回归之后，怎么判断两个分组回归系数的显著性啊？是做t检验吗？求助！stata面板数据分组回归之后，怎么判断两个分组回归系数的显著性啊？是做t检验吗？ 求助！stata面板数据分组回归之后，怎 ...2020-1-20 21:07 - 逆光而行aaa - 现金交易版
关于面板数据单位根的判断
18 个回复 - 9186 次查看 本人初学者，对于Eviews6.0做的面板数据单位根检验有以下几个问题请教各位前辈： 1.是不是所有的序列都要按照既有截距项又有趋势项、只有截距项、两者都无的顺序检验？ 2.用LLC、Breitung、IPS、ADF、PP检验时，是 ...2013-4-8 17:48 - 糖糖小木偶 - EViews专版
18 个回复 - 9186 次查看 本人初学者，对于Eviews6.0做的面板数据单位根检验有以下几个问题请教各位前辈： 1.是不是所有的序列都要按照既有截距项又有趋势项、只有截距项、两者都无的顺序检验？ 2.用LLC、Breitung、IPS、ADF、PP检验时，是 ...2013-4-8 17:48 - 糖糖小木偶 - EViews专版
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
14 个回复 - 10929 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-12 14:14 - kejingsun - Stata专版
14 个回复 - 10929 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-12 14:14 - kejingsun - Stata专版
用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断模型的残差存在个体间的异方差和同期相关性
9 个回复 - 6386 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 6386 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
短面板数据不用做单位根检验，那怎么判断是平稳还是不平稳啊
2 个回复 - 3940 次查看 短面板数据不用做单位根检验，那怎么判断是平稳还是不平稳啊，还有……回归步骤是什么，谢谢2020-1-13 11:07 - 没有名字也 - 数据交流中心
2 个回复 - 3940 次查看 短面板数据不用做单位根检验，那怎么判断是平稳还是不平稳啊，还有……回归步骤是什么，谢谢2020-1-13 11:07 - 没有名字也 - 数据交流中心
面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固
3 个回复 - 2745 次查看 面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固定模型。检验完发现两个都可以怎么办。2018-4-20 00:40 - 人烟之盛 - 爱问频道
3 个回复 - 2745 次查看 面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固定模型。检验完发现两个都可以怎么办。2018-4-20 00:40 - 人烟之盛 - 爱问频道
stata 新人 求助如何将虚拟变量（已在excel判断好1或0）加入到面板数据中
7 个回复 - 9347 次查看 如题，在写的论文有两个虚拟变量，资产密集度和企业性质 已在excel中处理好 但是对于如何放入面板数据中还是看的云里雾里，直接将两列数据放入吗 有nice的大神可以解惑么？且在之后的回归分析中需要将两虚拟变量都为 ...2016-8-23 16:43 - axie3 - Stata专版
7 个回复 - 9347 次查看 如题，在写的论文有两个虚拟变量，资产密集度和企业性质 已在excel中处理好 但是对于如何放入面板数据中还是看的云里雾里，直接将两列数据放入吗 有nice的大神可以解惑么？且在之后的回归分析中需要将两虚拟变量都为 ...2016-8-23 16:43 - axie3 - Stata专版
面板数据回归是用固定效应还是fgls,怎么判断
2 个回复 - 7239 次查看 已经通过hausman检验证明是固定效应比较好，但是怎么确定是用fgls还是固定效应呢？求解答2015-6-15 21:26 - 54catfish - Stata专版
2 个回复 - 7239 次查看 已经通过hausman检验证明是固定效应比较好，但是怎么确定是用fgls还是固定效应呢？求解答2015-6-15 21:26 - 54catfish - Stata专版
面板数据如何判断采用混合还是随机？即EVIEWS如何实现LM检验。
5 个回复 - 5309 次查看 RT. 如何用eviews实现混合模型和随机模型之间的判断，即完成拉格朗日乘数检验（Breush-Pagan检验）？ 急求答案，谢谢！ F和豪斯曼检验都完成了，就差LM了...看了半天材料没有头绪。有说eviews可以直接给，有说要算 ...2011-10-7 12:05 - philel - EViews专版
5 个回复 - 5309 次查看 RT. 如何用eviews实现混合模型和随机模型之间的判断，即完成拉格朗日乘数检验（Breush-Pagan检验）？ 急求答案，谢谢！ F和豪斯曼检验都完成了，就差LM了...看了半天材料没有头绪。有说eviews可以直接给，有说要算 ...2011-10-7 12:05 - philel - EViews专版
面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固
0 个回复 - 986 次查看 面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固定模型。检验完发现两个都可以怎么办。2018-4-20 00:39 - 人烟之盛 - 数据交流中心
0 个回复 - 986 次查看 面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固定模型。检验完发现两个都可以怎么办。2018-4-20 00:39 - 人烟之盛 - 数据交流中心
想问一下面板数据的滞后阶数判断命令是什么？
4 个回复 - 5088 次查看 想向大家请教一下面板数据的滞后阶数判断命令是什么？ varsoc好像是对时间序列数列的？ 此外对于滞后阶数还是不大理解 经济含义是什么呢？ 谢谢~2014-5-7 15:27 - cyj1990 - Stata专版
4 个回复 - 5088 次查看 想向大家请教一下面板数据的滞后阶数判断命令是什么？ varsoc好像是对时间序列数列的？ 此外对于滞后阶数还是不大理解 经济含义是什么呢？ 谢谢~2014-5-7 15:27 - cyj1990 - Stata专版
请论坛中的各位大神帮忙判断下是否为面板数据
7 个回复 - 971 次查看 我的数据是由 2005-2015年，北京市gdp、从业人员、法人单位数等十多个变量 构成的 这样一份数据是属于什么类型呢？时间序列吗还是面板数据？看了书，也看了例子但还是不敢确定 请各位坛友帮忙 谢谢！2017-7-24 19:02 - fei_up - Stata专版
7 个回复 - 971 次查看 我的数据是由 2005-2015年，北京市gdp、从业人员、法人单位数等十多个变量 构成的 这样一份数据是属于什么类型呢？时间序列吗还是面板数据？看了书，也看了例子但还是不敢确定 请各位坛友帮忙 谢谢！2017-7-24 19:02 - fei_up - Stata专版
[求助]面板数据单位根检验的判断标准！
14 个回复 - 11971 次查看 我们都知道用eviews做面板数据的单位根检验有五种方式，如下：Levin, Lin & Chu t* ； Breitung t-statIm, ； Pesaran and Shin W-stat ； ADF - Fisher Chi-square ...2009-1-12 21:39 - orochieh - EViews专版
14 个回复 - 11971 次查看 我们都知道用eviews做面板数据的单位根检验有五种方式，如下：Levin, Lin & Chu t* ； Breitung t-statIm, ； Pesaran and Shin W-stat ； ADF - Fisher Chi-square ...2009-1-12 21:39 - orochieh - EViews专版
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
3 个回复 - 5023 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 15:48 - kejingsun - 爱问频道
3 个回复 - 5023 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 15:48 - kejingsun - 爱问频道
求问短面板数据能通过模型后加vce (cluster)消除异方差吗？以及如何判断用fe还是re？
5 个回复 - 12619 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
5 个回复 - 12619 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
哪位高手请给总结一下如何判断面板数据的类型？
4 个回复 - 4036 次查看 看了张晓峒老师的教材《应用数量经济学》中关于面板数据的相关章节论述，感觉很乱的样子。有没有那位高手能给总结一下，面对一个面板数据我们如何判断它的类型呢？以及各个类型应用什么回归方法合适？ 混合面板、个 ...2015-9-21 16:26 - atonman - Stata专版
4 个回复 - 4036 次查看 看了张晓峒老师的教材《应用数量经济学》中关于面板数据的相关章节论述，感觉很乱的样子。有没有那位高手能给总结一下，面对一个面板数据我们如何判断它的类型呢？以及各个类型应用什么回归方法合适？ 混合面板、个 ...2015-9-21 16:26 - atonman - Stata专版
面板数据单位根LLC这个判断呢，新手跪求
1 个回复 - 1781 次查看 Method Statistic Prob.** Levin, Lin & Chu t* -8.75639 0.00002015-5-12 10:40 - 滴血苍穹 - EViews专版
1 个回复 - 1781 次查看 Method Statistic Prob.** Levin, Lin & Chu t* -8.75639 0.00002015-5-12 10:40 - 滴血苍穹 - EViews专版
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
2 个回复 - 1904 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 13:41 - kejingsun - 爱问频道
2 个回复 - 1904 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 13:41 - kejingsun - 爱问频道
面板数据回归，固定效应是单因素还是双因素如何判断？
10 个回复 - 11396 次查看 rt 是可以通过下面这个图判断吗？判断结果是什么呢？多谢！2012-11-29 13:50 - duanhuiliang - EViews专版
10 个回复 - 11396 次查看 rt 是可以通过下面这个图判断吗？判断结果是什么呢？多谢！2012-11-29 13:50 - duanhuiliang - EViews专版
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
4 个回复 - 10908 次查看 请问连老师： 在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？ 谢谢！ 又，我是STATA菜鸟，请连老师多多指数！2011-10-20 23:36 - cresta - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 10908 次查看 请问连老师： 在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？ 谢谢！ 又，我是STATA菜鸟，请连老师多多指数！2011-10-20 23:36 - cresta - 统计软件培训班VIP答疑区
如何判断两个面板数据是否显著性差异
2 个回复 - 6286 次查看 我用了两种方法算出两组面板数据，都是时间*空间的，如何判断这两种方法算出的结果是否显著差异？ 谢谢！2012-2-12 23:09 - w333yj - 爱问频道
2 个回复 - 6286 次查看 我用了两种方法算出两组面板数据，都是时间*空间的，如何判断这两种方法算出的结果是否显著差异？ 谢谢！2012-2-12 23:09 - w333yj - 爱问频道
请各位判断一下这个面板数据单位根检验是不是平稳序列
6 个回复 - 6174 次查看 Pool unit root test: Summary Series: LOGGDPHZ, LOGGDPCD, LOGGDPHEB, LOGGDPGZ, LOGGDPCQ, LOGGDPNJ, LOGGDPSH, LO ...2008-8-2 20:03 - kingming - EViews专版
6 个回复 - 6174 次查看 Pool unit root test: Summary Series: LOGGDPHZ, LOGGDPCD, LOGGDPHEB, LOGGDPGZ, LOGGDPCQ, LOGGDPNJ, LOGGDPSH, LO ...2008-8-2 20:03 - kingming - EViews专版
[求助]面板数据单位根和协整检验的判断
5 个回复 - 2980 次查看 关于面板数据单位根检验协整，得判断标准，那位高手能指点一下？2008-7-21 16:37 - shengshukai - EViews专版
5 个回复 - 2980 次查看 关于面板数据单位根检验协整，得判断标准，那位高手能指点一下？2008-7-21 16:37 - shengshukai - EViews专版
如何判断面板数据是不是平稳的，各种检验结果结论不同
5 个回复 - 5312 次查看 做面板数据单位根检验时，llc检验，ips检验，还有fisher-adf检验说明原序列是平稳的，而breitung和fisher-pp检验说明原序列是非平稳的，这时如何判断该序列是平稳的还是非平稳的？ 2009-6-9 16:56 - ermutuxia - EViews专版
5 个回复 - 5312 次查看 做面板数据单位根检验时，llc检验，ips检验，还有fisher-adf检验说明原序列是平稳的，而breitung和fisher-pp检验说明原序列是非平稳的，这时如何判断该序列是平稳的还是非平稳的？ 2009-6-9 16:56 - ermutuxia - EViews专版
