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随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用
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随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用
随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用
Agenda:
1.背景和意义
2.
随机矩阵理论
3.应用案例(经典案例分析与解读)
随机矩阵理论与大数据相结合在分析中的应用 ...
2020-10-30 15:16 - Tiger-like - 现金交易版
高斯随机矩阵特征值的极值统计量
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摘要翻译:
我们计算了属于高斯正交系综、酉系综和辛系综的
随机矩阵的最大(最小)特征值出现大偏差的概率的精确渐近结果。特别地,我们证明了当N大时,NxN
随机矩阵的所有特征值为正(负)的概率减小,其中Dyson指数 ...
2022-4-13 08:20 - mingdashike22 - Forum
随机矩阵理论的金融应用
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摘要翻译:
我们讨论了
随机矩阵理论在金融市场和计量经济学模型中的应用,这是一个在过去十年中有相当多的论文致力于讨论的主题。这篇小评论旨在通过各种理论结果(Marcenko-Pastur谱及其各种推广、随机奇异值分解、 ...
2022-4-14 20:30 - 可人4 - Forum
位置投票与双随机矩阵
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摘要翻译:
我们给出了几个结果的初等证明,这些结果是关于在位置投票系统类内固定轮廓可能产生的结果。我们的论证使悖论轮廓的简单而明确的构造成为可能,我们还演示了如何从给定的轮廓中选择实现理想结果的权重。分 ...
2022-4-4 20:55 - 能者818 - Forum
在圣保罗证券交易所建立股票投资组合
随机矩阵理论
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摘要翻译:
利用
随机矩阵理论,我们建立了BM&F-Bovespa(Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros de S\~Ao Paulo)股票之间的协方差矩阵,消除了由于众多股票之间的复杂相互作用和可用数据的有限性而产生的一些噪声 ...
2022-3-24 20:25 - 可人4 - Forum
库存变化动力学的随机矩阵方法
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摘要翻译:
我们研究了新兴市场中最活跃的个人和机构投资者的库存变化的互相关矩阵$C_{ij}$,以了解库存变化的动力学。我们发现互相关系数C_{ij}_在总体上呈幂律分布,其次是指数尾分布,且正相关系数多于负相关系数 ...
2022-3-24 14:10 - 能者818 - Forum
非对称随机矩阵:我们需要它们做什么?
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摘要翻译:
复杂系统通常由大量的观测集合来表示。相关矩阵提供了一个有效的形式框架来从这些多元集合中提取信息,并以可量化的方式识别与通常由
随机矩阵提供的作为基本参考的参考机会概率相比以统计显著的频率可复制 ...
2022-3-8 17:44 - 大多数88 - Forum
宽带频谱感知的随机矩阵方法:未知噪声
方差情况
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摘要翻译:
本文研究了宽带频谱感知的三种不同场景。在假定信号和噪声统计量不确定的情况下,利用
随机矩阵估计噪声方差。这些场景是:1-指定了子带的数量,并且对于每个子带都有足够的关于正在使用或未使用的信息。2 ...
2022-3-8 16:09 - 大多数88 - Forum
随机矩阵理论与基金投资组合优化
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摘要翻译:
对冲基金投资的专有性质意味着,经理人通常只公布最低限度的回报信息。对冲基金投资组合的构建需要一个相关矩阵,该矩阵通常必须使用相对较小的月度收益数据样本来估计,这会产生噪声。本文将
随机矩阵理论 ...
2022-3-8 12:35 - 何人来此 - Forum
一维非对称排斥过程的涨落
随机矩阵技术
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摘要翻译:
本文从非对称简单排斥过程的角度,综述了利用
随机矩阵理论中的技巧对一维Kardar-Parisi-Zhang普适类涨落的研究。我们解释了
随机矩阵技术的基础,与多核生长模型的联系和一种使用格林函数的方法。
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英文 ...
2022-3-8 09:18 - 大多数88 - Forum
股票相关性的隐噪声结构与随机矩阵模型
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摘要翻译:
本文发现,股票市场收益率的剩余噪声存在一种新的相关结构,这种结构与驱动收益率的前几个显著因素的组成和稳定性密切相关,而且噪声带是由多个子带组成的,这些子带不是完全混合的。我们的发现使我们能够 ...
2022-3-7 14:17 - 可人4 - Forum
大随机矩阵谱测度的集中性
稳定条目
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摘要翻译:
我们导出了具有无穷可分项的大
随机矩阵的经验测度函数的集中不等式,特别是稳定项的集中不等式。我们也给出了这些
随机矩阵的其他一些泛函的集中结果,如最大特征值或最大奇异值。
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英文标题:
《Conce ...
2022-3-6 15:10 - kedemingshi - Forum
复杂网络中的通用性:随机矩阵分析
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摘要翻译:
我们将
随机矩阵理论应用于复杂网络。我们证明了各种模型网络,即无标度网络、小世界网络和随机网络的邻接矩阵特征值的最近邻间距分布遵循
随机矩阵理论的普遍高斯正交系综统计量。其次,我们给出了由网络结 ...
2022-3-6 10:02 - 何人来此 - Forum
随机矩阵的不变2x2beta-系综
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摘要翻译:
引入并精确求解了一族依赖于一个参数eta的2×2
随机矩阵,证明了旋转不变性与实Dyson指数beta不是不相容的性质。输入的概率密度包含一个权函数和一个多重迹-迹相互作用项,它对应于基于功率和的范德蒙平方 ...
2022-3-5 09:43 - nandehutu2022 - Forum
三对角随机矩阵的谱涨落
beta-Hermite系综
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摘要翻译:
对于NxN
随机矩阵(GOE,GUE,GSE)的经典高斯系综,在时间序列δ(n)中,刻画了n个展开特征值的涨落。本文用蒙特卡罗模拟方法研究了beta-Hermite系综与beta(零或正)的关系。当beta>0(1
2022-3-3 19:59 - 何人来此 - Forum
一类带结构随机矩阵中的渗流
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摘要翻译:
定义了一类与随机环聚合物有关的
随机矩阵系综。这种无规环状聚合物是细胞核中染色质等生物聚合物的一种可能模型。证明了最大特征值$\lambda_{max}$的分布依赖于
随机矩阵项中的一个渗流转变。渗流阈值以下 ...
2022-3-3 15:39 - nandehutu2022 - Forum
随机矩阵理论与经济周期同步演化
1886-2006年
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摘要翻译:
Bordo和Helbing(2003)的主要研究分析了1881-2001年西方经济体的经济周期。他们考察了经济史上四个不同的时期,并得出结论,在20世纪的大部分时间里,存在着一种走向更大同步的长期趋势。他们的分析与关于 ...
2022-3-3 14:26 - 何人来此 - Forum
大型非对称随机矩阵的Toy模型
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摘要翻译:
非对称矩形相关矩阵存在于经济学中的许多问题中。我们检验了提取大维输入和输出变量之间有统计意义的相关性的方法,并对大随机时间序列中人为包含的相关性建立了玩具模型,然后将其结果应用于波兰宏观经济 ...
2022-3-2 07:15 - nandehutu2022 - Forum
R语言成标准正态随机矩阵
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xi= (xi1, . . . , xid)T, 它的分量是零均值方差为1 的相互独立的正态变量
各个分量之间的相关系数为 0.5^|j1−j2|.
这个xi如何用R语言随机生成呢
2021-3-30 11:46 - thinkery - R语言论坛
随机矩阵导论丛书
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最近在学习
随机矩阵,推荐G. Anderson的
随机矩阵导论和白志东老师的大维
随机矩阵的谱分析。欢迎补充交流
2020-9-22 18:50 - R语言菜鸟进阶 - Forum
高维随机矩阵大数据分析
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高维
随机矩阵大数据分析
由ARMA模型重组后得到高维矩阵,再由这个高维矩阵得到它的残差序列,计算出这个残差序列后求出残差序列的协方差阵,这个协方差阵的所有特征向量中的元素应该都服从标准正太分布。如果不是哪 ...
2016-9-18 21:17 - binghuzhimo120 - 爱问频道
关于随机矩阵的一个弱智问题
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本人小白,想分析8个因子对一个因变量的解释度,用了 Hierarchical partitioning的 方法,在R种 利用 Hier.part 包已经算出了各个因子对因变量的单独解释度I, 但是不知道与显著度有关的Z值这么算。于是找到了算法发 ...
2017-11-9 10:01 - fanfan911 - R语言论坛
随机矩阵的期望
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设X为
随机矩阵 ,A为一对称矩阵,X^TAX(X的转置乘以A再乘以X)的数学期望计算公式是什么?A^TXA(A的转置乘以X再乘以A)的期望又怎么计算?
2014-10-19 13:11 - leihenge - 爱问频道