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SVCJ 风险中性测度下的参数估计
1 个回复 - 1690 次查看 P测度下使用使用MCMc估计参数会做。但是要在风险中性条件下（Q测度），使用期权交易数据，估计SVCJ参数和隐含波动率，需要推导出SVCJ模型的定价公式吗？使用什么软件呢？R语言？matlab？其它？，有相应的程序吗？想使 ...2018-3-16 21:28 - 驳口7 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1690 次查看 P测度下使用使用MCMc估计参数会做。但是要在风险中性条件下（Q测度），使用期权交易数据，估计SVCJ参数和隐含波动率，需要推导出SVCJ模型的定价公式吗？使用什么软件呢？R语言？matlab？其它？，有相应的程序吗？想使 ...2018-3-16 21:28 - 驳口7 - 计量经济学与统计软件
关于计价物、鞅、测度、风险中性测度的疑问
7 个回复 - 7406 次查看 书上说以货币为计价物让证券价格是鞅得到的是风险中性测度。那么感觉这里测度变化的变量是计价物、被计价物、以及计价物所服从的随机过程。于是我有四个疑问： 1、如果以证券价格为计价物，让货币价格变化过程为鞅是 ...2016-11-19 19:17 - 细胞结构 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 7406 次查看 书上说以货币为计价物让证券价格是鞅得到的是风险中性测度。那么感觉这里测度变化的变量是计价物、被计价物、以及计价物所服从的随机过程。于是我有四个疑问： 1、如果以证券价格为计价物，让货币价格变化过程为鞅是 ...2016-11-19 19:17 - 细胞结构 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于风险中性测度的疑问。
3 个回复 - 4673 次查看 设有d个资产$S_i(t)$,服从几何布朗运动$dS_i(t)/S_i(t)=a_i(t)dt+b_i(t)dW_t$ $D(t)$是贴现因子$D(t)=\exp\left(-\int_0^tr(t)\,dt\right)$ 那么书上有一句话叫做:存在风险中性测度使得每个$D(t)S_i(t)$都是鞅. ...2015-5-7 11:25 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 4673 次查看 设有d个资产$S_i(t)$,服从几何布朗运动$dS_i(t)/S_i(t)=a_i(t)dt+b_i(t)dW_t$ $D(t)$是贴现因子$D(t)=\exp\left(-\int_0^tr(t)\,dt\right)$ 那么书上有一句话叫做:存在风险中性测度使得每个$D(t)S_i(t)$都是鞅. ...2015-5-7 11:25 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
浅谈风险中性测度
0 个回复 - 10976 次查看 风险中性测度是金融衍生产品定价中一个非常关键的概念。对于大家众所周知的Black Scholes定价公式，可以由两种方法得出，其中一个是通过期权和现货构造一个无风险的投资组合，通过构造出的组合和实际无风险标的的pay ...2015-5-14 12:24 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 10976 次查看 风险中性测度是金融衍生产品定价中一个非常关键的概念。对于大家众所周知的Black Scholes定价公式，可以由两种方法得出，其中一个是通过期权和现货构造一个无风险的投资组合，通过构造出的组合和实际无风险标的的pay ...2015-5-14 12:24 - accumulation - 金融学（理论版）
什么是风险中性测度？来自一个quant的解释（转载自http://fermatslastspreadsheet.com
1 个回复 - 2811 次查看 What is the risk-neutral measure? Here is a short list of the most common ‘big-concept’ questions that I was asked throughout my years as a quant (whether coming from people on the trading floor, i ...2013-3-28 15:34 - ClumsyPanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2811 次查看 What is the risk-neutral measure? Here is a short list of the most common ‘big-concept’ questions that I was asked throughout my years as a quant (whether coming from people on the trading floor, i ...2013-3-28 15:34 - ClumsyPanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率模型，ODE（RICCATI）方程数值解，中性测度参数估计
1 个回复 - 1852 次查看 AFFINE MODE下，R(t)=(A/t)+(B/t)*X，其中A，B满足riccati方程； 在无法得到A，B解析解情况下，只能用数值解， 在利用卡尔曼滤波法（或者条件似然估计）估计参数时，因为只有A,B数值解，中性测度下的参数无法直接进 ...2010-5-25 23:43 - cmnlyn - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1852 次查看 AFFINE MODE下，R(t)=(A/t)+(B/t)*X，其中A，B满足riccati方程； 在无法得到A，B解析解情况下，只能用数值解， 在利用卡尔曼滤波法（或者条件似然估计）估计参数时，因为只有A,B数值解，中性测度下的参数无法直接进 ...2010-5-25 23:43 - cmnlyn - MATLAB等数学软件专版
