结果：找到“garch模型 系数”相关内容66个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1823 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3157 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
2 个回复 - 3157 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6576 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
9 个回复 - 6576 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2744 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
1 个回复 - 2744 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3689 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3689 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
运行完了DCC_GARCH模型，哪个是动态相关系数啊？
11 个回复 - 14013 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 14013 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6724 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6724 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17494 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17494 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 525 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
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请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
DCCGARCH模型动态相关系数变化很小问题求解
7 个回复 - 3312 次查看 今天跑了DCCGARCH及DCC-copula-garch模型，某一段数据得出的都是几乎不变的一列相关系数，求问产生这种结果的理论原因2020-2-15 16:47 - 84617334@qq.com - R语言论坛
7 个回复 - 3312 次查看 今天跑了DCCGARCH及DCC-copula-garch模型，某一段数据得出的都是几乎不变的一列相关系数，求问产生这种结果的理论原因2020-2-15 16:47 - 84617334@qq.com - R语言论坛
VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5714 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5714 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4942 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？ 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？ 还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
7 个回复 - 4942 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？ 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？ 还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
求问EGARCH模型能不能用Eviews做疏系数模型？或者这种情况是不是应该用疏系数解决？
0 个回复 - 597 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
0 个回复 - 597 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
求助 DCC-GARCH模型得到的动态相关系数为多少算有相关性能？看均值还是看波东方范围呀
6 个回复 - 1858 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版
6 个回复 - 1858 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版
求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？
0 个回复 - 668 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 668 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 878 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
0 个回复 - 878 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1107 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
0 个回复 - 1107 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
求助：关于GARCH模型中ARCH项系数和GARCH项系数的解释
12 个回复 - 22147 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 22147 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验
22 个回复 - 10855 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
22 个回复 - 10855 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1
0 个回复 - 941 次查看 用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1,但数据是平稳的，用的数据是汇率的收益率2020-4-25 11:53 - 白杨yiyi - EViews专版
0 个回复 - 941 次查看 用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1,但数据是平稳的，用的数据是汇率的收益率2020-4-25 11:53 - 白杨yiyi - EViews专版
R语言里怎么让Garch模型里at-1的系数为0？
0 个回复 - 628 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 628 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3579 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
6 个回复 - 3579 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7773 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7773 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4409 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4409 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
GARCH模型系数
7 个回复 - 2195 次查看 我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
7 个回复 - 2195 次查看 我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8338 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8338 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10742 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
14 个回复 - 10742 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
GARCH模型各个系数的限制及含义问题
3 个回复 - 11135 次查看 问题：（1）GARCH模型中关于ARCH项和GARCH项的系数分别是什么含义？ （2）二项系数的和能不能大于1？小于1和大于1分别说明了什么？跪求高手！！ 附：查资料关于第二个问题，主要有两种意见（1）系数和必 ...2014-3-13 20:44 - 简单012 - EViews专版
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DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？
18 个回复 - 10830 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
18 个回复 - 10830 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2531 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
1 个回复 - 2531 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2389 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2389 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？
8 个回复 - 8893 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 8893 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量
3 个回复 - 4126 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
3 个回复 - 4126 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
GARCH模型方差系数不显著怎么办
2 个回复 - 6171 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
2 个回复 - 6171 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？
3 个回复 - 3424 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3424 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？
8 个回复 - 8009 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
8 个回复 - 8009 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 848 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
0 个回复 - 848 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6050 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6050 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
多元garch模型 系数不显著该如何处理
1 个回复 - 3641 次查看 拟合二元garch-bekk模型的结果如下 几乎所有系数都显著为0啊，，，，就算对原来的变量先拟合AR1后，依旧是不显著。。求教该怎么处理这个问题呢？2016-4-13 16:23 - 334541809 - SAS专版
1 个回复 - 3641 次查看 拟合二元garch-bekk模型的结果如下 几乎所有系数都显著为0啊，，，，就算对原来的变量先拟合AR1后，依旧是不显著。。求教该怎么处理这个问题呢？2016-4-13 16:23 - 334541809 - SAS专版
garch模型系数不显著怎么办
3 个回复 - 9738 次查看 我做的garch（1,1），大多数系数都不显著╮(╯▽╰)╭ 然后改成garch（1,2），系数就只有一个不显著了，是均值方程里的非常数项。 下面该怎么做呢？是不是要修改均值方程？我现在的均值方程是 dlncpi c dlnm2 均 ...2014-2-22 23:04 - amour3 - EViews专版
3 个回复 - 9738 次查看 我做的garch（1,1），大多数系数都不显著╮(╯▽╰)╭ 然后改成garch（1,2），系数就只有一个不显著了，是均值方程里的非常数项。 下面该怎么做呢？是不是要修改均值方程？我现在的均值方程是 dlncpi c dlnm2 均 ...2014-2-22 23:04 - amour3 - EViews专版
时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题？
3 个回复 - 1723 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
3 个回复 - 1723 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数
20 个回复 - 18153 次查看 用matlab跑dcc_garch，l返回如下结果 dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Estimating GARCH model for Series 2 Estimating the DCC model %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ...2012-4-9 23:11 - onlyasus - 悬赏大厅
20 个回复 - 18153 次查看 用matlab跑dcc_garch，l返回如下结果 dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Estimating GARCH model for Series 2 Estimating the DCC model %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ...2012-4-9 23:11 - onlyasus - 悬赏大厅
很紧急~大神们，求助！EVIEWS里构建GARCH模型，发现均值方程系数不显著，方差方程系数
5 个回复 - 4745 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
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Garch模型中引入虚拟变量，逐步做的滞后回归，系数可以相加，反应累计影响因素么？
1 个回复 - 2129 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
1 个回复 - 2129 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
序列平稳，但ARCH、GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件
4 个回复 - 10665 次查看 我的原序列不平稳，一阶差分序列平稳，我用的是一阶差分序列建模的啊，为何不管是ARCH还是GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件？求解啊，痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:31 - 简简单单flyer - EViews专版
4 个回复 - 10665 次查看 我的原序列不平稳，一阶差分序列平稳，我用的是一阶差分序列建模的啊，为何不管是ARCH还是GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件？求解啊，痛苦地写毕业论文中。2015-3-15 15:31 - 简简单单flyer - EViews专版
诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测
2 个回复 - 3845 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
2 个回复 - 3845 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
怎么用stata提取garch模型条件方差里的系数、标准差等
0 个回复 - 1943 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
0 个回复 - 1943 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
做GARCH模型时，方差方程系数和大于1，应该怎么处理
3 个回复 - 2317 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？[/backcolor] 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。[/backcolor] 求大神帮忙[/bac ...2014-5-20 22:22 - xy_ycl - EViews专版
3 个回复 - 2317 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？[/backcolor] 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。[/backcolor] 求大神帮忙[/bac ...2014-5-20 22:22 - xy_ycl - EViews专版
做GARCH模型时，方差方程系数和大于1，应该怎么处理
1 个回复 - 4758 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？ 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。 求大神帮忙2014-5-20 22:08 - xy_ycl - EViews专版
1 个回复 - 4758 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？ 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。 求大神帮忙2014-5-20 22:08 - xy_ycl - EViews专版
求大神指点关于如何判断EGARCH模型中非对称性系数问题！
0 个回复 - 2258 次查看 在高铁梅老师的书上看到了~但我还存在疑惑：当检验结果为 入>0时怎么解释？2014-4-24 12:56 - 极速奔跑 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2258 次查看 在高铁梅老师的书上看到了~但我还存在疑惑：当检验结果为 入>0时怎么解释？2014-4-24 12:56 - 极速奔跑 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型的系数
1 个回复 - 1069 次查看 请教各位大神，GARCH模型做出来后，方差等式的系数需要满足什么条件吗？h(t)=a0+a1h(t-1)+bu(t-1),u表示异方差。请问a0、a1和b1需要满足什么条件？感激不尽！！2014-2-28 10:45 - uhu1117 - 爱问频道
1 个回复 - 1069 次查看 请教各位大神，GARCH模型做出来后，方差等式的系数需要满足什么条件吗？h(t)=a0+a1h(t-1)+bu(t-1),u表示异方差。请问a0、a1和b1需要满足什么条件？感激不尽！！2014-2-28 10:45 - uhu1117 - 爱问频道
[求助]GARCH模型系数解释
5 个回复 - 14063 次查看 GARCH模型(就是最普通的GARCH（p,q）模型）建好了但不知到怎么对其系数进行解释！请问各位，GARCH模型系数通常是怎么解释的啊？其ARCH项、GARCH项大小有什么不同意义呢？帮帮忙吧！ [此贴子已经被作者于2007-5-15 9 ...2007-5-14 17:41 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 14063 次查看 GARCH模型(就是最普通的GARCH（p,q）模型）建好了但不知到怎么对其系数进行解释！请问各位，GARCH模型系数通常是怎么解释的啊？其ARCH项、GARCH项大小有什么不同意义呢？帮帮忙吧！ [此贴子已经被作者于2007-5-15 9 ...2007-5-14 17:41 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？
2 个回复 - 4684 次查看 eviews中TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？ y=c+Ut2012-5-3 14:11 - nkuzhou - EViews专版
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splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验
13 个回复 - 7799 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
13 个回复 - 7799 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
ARCH，GARCH模型的系数问题
7 个回复 - 5644 次查看 用Eviews6.0拟合了这两个模型后，系数不满足条件怎么办？GARCH（1，1）中a+b>1了2010-4-20 09:08 - echoless - EViews专版
7 个回复 - 5644 次查看 用Eviews6.0拟合了这两个模型后，系数不满足条件怎么办？GARCH（1，1）中a+b>1了2010-4-20 09:08 - echoless - EViews专版
GARCH模型系数问题
4 个回复 - 5029 次查看 现在大多数文献中都说GARCH（1，1）模型就能很好地对收益率建模了，而且ARCH和GARCH项之和要小于1模型才稳定，并且ARCH和GARCH项都要大于0才能确保方差为正。如果模型估计结果违背了这两条，是不是就表明这个模型是错 ...2009-6-24 00:08 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5029 次查看 现在大多数文献中都说GARCH（1，1）模型就能很好地对收益率建模了，而且ARCH和GARCH项之和要小于1模型才稳定，并且ARCH和GARCH项都要大于0才能确保方差为正。如果模型估计结果违背了这两条，是不是就表明这个模型是错 ...2009-6-24 00:08 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
[求助] garch模型的系数符号 问题
9 个回复 - 3696 次查看 请教这么一个问题：我用sas做garch模型，均值方程是 X(t)=a+bX(t-1)+u(t) 。运行plot命令后显示 X 关于时间 t 的时序图是递减的（其实从数据的大小也可事先知道了），且检验得知u(t)无自相关，但sas跑出来的最终结果 ...2007-8-17 21:41 - gqzhuo - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3696 次查看 请教这么一个问题：我用sas做garch模型，均值方程是 X(t)=a+bX(t-1)+u(t) 。运行plot命令后显示 X 关于时间 t 的时序图是递减的（其实从数据的大小也可事先知道了），且检验得知u(t)无自相关，但sas跑出来的最终结果 ...2007-8-17 21:41 - gqzhuo - 计量经济学与统计软件
