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Stata代码-同时导出Pearson和Spearman相关系数-附有do文件+结果示例
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Stata代码-同时输出Pearson和Spe
arman相关
系数The Spe
arman correlations are above the diagonal while the Pearson correlations are below the diagonal.
***,**, and * indicate 1%, 5%, and 10% significant, ...
2021-4-6 00:37 - roundyue - 现金交易版
MIC与Spearman系数的探讨。
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背景:具体地探讨指标之间的关联性,大数据时代到来之际,相关关系的重要性也凸显出来,通过研究相关,可以为优化系统、决策研究做出参考建议。但是目前研究相关关系的方法比较多,需要做出比较研究。[/backcolor]
...
2014-3-24 15:07 - lausuai - R语言论坛
请教:R做ARMA模型的系数如何做检验?
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ARMA模型的检验有两种
一种是对模型
系数的t检验,检验
系数的显著性
一种是对模型的显著性检验,检验残差的纯随机性
后者用arima函数可以解决,但前者如何用R来检验呢?感谢!
2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
R语言计算spearman秩相关系数和Kendall 相关系数
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R语言里计算spe
arman秩相关
系数用的代码是cor(x,y,method="spe
arman")?数据有结的时候也可以直接用这个代码吗?
R语言计算Kendall相关系的问题同上(method="kendall")
在学非参数统计分析
有结的意思是有相等观察 ...
2018-12-15 20:00 - 朝夕一瞬 - R语言论坛
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
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Date: 04/02/22 Time: 12:29
Sample: 1 55
Included observations: 53
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
***| . | ***| . | ...
2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
输出spearman系数的命令
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logout, save(spe
arman) word replace: spe
arman y x1 x2 x3 ,star1(0.01) star5(0.05) star10(0.1)
这个命令错误地方在哪啊?怎么输出带星的spe
arman
系数呢?
2018-4-17 09:03 - KK01234 - Stata专版
SAS求spearman相关系数的疑问
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请问用proc corr 来计算spe
arman 相关
系数时怎么把p-value也一并输出至表格呢?
我的代码是这样的:
proc corr spe
arman data=ret outs=ret_corr noprint;
var ret_rf ret_mkt; run;
网上有人说加tableout,但 ...
2015-4-17 14:58 - ike982008 - SAS专版
Spearman相关系数和P值
3 个回复 - 14366 次查看
我用以上程序求Spe
arman相关
系数和P值。在output窗口可以看到P值的存在。但是输出到rst数据集就只有Spe
arman相关
系数,没有P值,请问怎么把P值也放到rst数据集里?
谢谢!
2012-4-10 15:10 - robertmou05 - SAS专版
Spearman and Pearson相关系数矩阵
2 个回复 - 1158 次查看
右上Spe
arman左下Pearson相关
系数矩阵
代码://修改部分local vlist "Y X1 X2"local expFile "Corr_Matrix.csv"//不用修改部分preserveeststo clearset more offlocal upperlocal lower `vlist'exp ...
2021-11-28 21:17 - wtst - Stata专版
cor.test做spearman相关系数时,不显示可信区间怎么解决
4 个回复 - 3161 次查看
Spe
arman's rank correlation rho
data: clinical[, 23] and clinical[, 26]
S = 14327000, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
- ...
2018-7-12 16:48 - handsomexuye - R语言论坛
Spearman相关系数检验全部ommitted
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请教各位:本人想检验变量相关性,做Pearson相关
系数检验正常,Spe
arman相关
系数检验没有数只有点点,检验结果如图,所用命令为:spe
arman y1 y2 y3 x1 x2 x3 ,请问问题出在哪里?检验中可以同时放入多个被解释变量 ...
2019-5-29 12:57 - 向东看日没5 - 计量经济学与统计软件
r语言garch模型arma部分疏系数模型
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用r软件拟合garch模型时,均值方程的
arma部分怎么用疏
系数模型拟合啊
用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢?
比如fGarch里:a=garchFit(~
arma(3,1)+garch(3,0),data),这里的
arma(3,1)可以写成疏
系数模式吗,应该 ...
2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
spearman相关系数有什么注意的地方嘛
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我看到一篇论文用的这个,我就用他论文里列的数据做了一下,但是eviews和spss做出来的都和论文里的结果不一样,我自己做的两个倒是一样的,我想问一下做这个的时候有什么值得注意的地方吗,是不是我疏忽了什么所以和 ...
2018-4-5 11:12 - 勿谓言之不预丶 - 爱问频道
arma模型回归系数显著性检验
1 个回复 - 2182 次查看
对原序列y的一阶差分序列d(y) 拟合的
arma(1,5)模型,部分
系数显著,部分
系数不显著,应该如何操作
如下为
arma(1,5)模型的回归;其中ma(2)ma(3)的
系数不显著;
如果将ma(2)ma(3)剔除掉,模型回 ...
2017-11-10 10:38 - szh19910702 - EViews专版
如何用R语言识别ARMA模型中系数的显著性呢?求解答
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> m4=arima(dpgs,order=c(6,0,0),include.mean=F,xreg=dpus)
> m4
Call:
arima(x = dpgs, order = c(6, 0, 0), xreg = dpus, include.mean = F)
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ...
2015-6-17 11:39 - liuyuchun-cumt - R语言论坛
ARMA模型相关系数求解
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我对时间序列进行了二阶差分,建立了ARMA(3,4)模型,怎么求方程的
系数,列方程y c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ma(1) ma(2) ma(3)不能求出,是不是前面还要加上LS,变成 LS y c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ma(1) ma(2) m ...
2016-1-23 12:56 - f180859 - EViews专版
时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题?
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在时间序列的模型中,有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。
以ARMA和GARCH两个模型为例子:
ARMA模型是:
GARCH模型是:
我想知道,这两个模型中的
系数ARMA中的C,φ和θ以及GARCH中的κ,γ和α是如何计算出来的 ...
2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
请教如何使用R命令检验ARMA中的系数是否显著
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请教方老师,我现在用R命令中的arima命令来获得了AR(3),自动选择了3阶,显示结果为
Call:
arima(x = x, order = c(3, 0, 0))
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 intercept
0.3480 0.1793 ...
2014-3-10 21:13 - cqy0202 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问arma估计的系数正负号问题?
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老师,您好!
我用S-PLUS估计
arma(1,1)-figarch(1,d,1)
得到了ar(1),ma(1)的估计值,但我不晓得ma(1)带入
arma(1,1)时加不加负号
因为我看到操作守则定义的是
书上貌似定义的是
谢谢
2014-2-21 15:10 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
求教:ARMA模型自相关和篇相关系数定阶法
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用自相关和偏相关函数图进行ARMA模型的识别,其中自相关图第1阶和第5阶落在区间外,估计MA(1)还是MA(5)?偏自相关
系数第1阶和第4阶在区间外,估计AR(1)还是AR(4),最后是估计ARMA(1,1)还是估计ARMA(4, ...
2013-6-26 18:18 - 亦亦 - Stata专版
ARMA模型加如ARCH后,为什么AR,MA项系数变化很大?
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不加ARCH
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.003812 0.000843 -4.520015 0.0000
D1 0.025519 0.002203 11.58636 0.0000
D5 -0.007034 0.002186 -3.218466 0.0013
AR(1) 0.944837 0.0 ...
2011-10-30 10:54 - ivy_cyh - EViews专版
怎么计算ARMA的系数?
0 个回复 - 1489 次查看
比如我有一个时间序列的数据,假设想使用ARMA的话,怎么计算
arma的
系数呢?
我看绝大部分的书都在讲怎么使用ARMA,顶多提一句可以通过统计软件来计算。哪位知道的麻烦大致给讲讲?或者告诉我哪里可以找到也可以,谢 ...
2012-11-11 13:34 - Eray03 - IRT理论相关软件
pearson相关系数和spearman相关系数
4 个回复 - 9104 次查看
对于任何两个序列,spe
arman相关
系数一定大于pearson相关
系数嘛? 假设两个
系数均为正数.
有没有可能一个
系数为正,一个
系数为负数?
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2010-9-27 13:57 - econfj - 计量经济学与统计软件