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【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6053 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助：因子定价模型中市场异象的数据为什么每个月有十个数据？
1 个回复 - 542 次查看 Hou,Xue，Zhang上传了158个市场异象的数据，下载它们的月度数据，会发现每个月对应10个数据。这似乎是把市场分成了十个部分，然后分别求的市场异象数据。那么我做因子模型的时候，要用这些异象做被解释变量，这个时候 ...2020-10-8 22:11 - trt6016724 - 悬赏大厅
1 个回复 - 542 次查看 Hou,Xue，Zhang上传了158个市场异象的数据，下载它们的月度数据，会发现每个月对应10个数据。这似乎是把市场分成了十个部分，然后分别求的市场异象数据。那么我做因子模型的时候，要用这些异象做被解释变量，这个时候 ...2020-10-8 22:11 - trt6016724 - 悬赏大厅
中信证券_20180209_多因子量化选股系列专题研究：因子定价逻辑与多因子跟踪体系的构建
0 个回复 - 857 次查看 中信证券_20180209_多因子量化选股系列专题研究：因子定价逻辑与多因子跟踪体系的构建-33页2019-5-14 15:00 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 857 次查看 中信证券_20180209_多因子量化选股系列专题研究：因子定价逻辑与多因子跟踪体系的构建-33页2019-5-14 15:00 - sfbzx - 行业分析报告
Fama French三因子定价模型
11 个回复 - 10243 次查看 本人一直在研究三因子定价模型，但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱，按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组，如果每年进行一次分组的话，则每次分组后，每一个组中的股票组合就发生了变化，那怎么回归 ...2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 10243 次查看 本人一直在研究三因子定价模型，但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱，按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组，如果每年进行一次分组的话，则每次分组后，每一个组中的股票组合就发生了变化，那怎么回归 ...2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
关于CAPM，APT,ICAPM，FF三因子定价模型的一个问题
43 个回复 - 29872 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:18 编辑 最近在看相关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~ 首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？ 其次，如果从属于上述中的理 ...2009-9-5 00:47 - juliano - 金融学（理论版）
43 个回复 - 29872 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:18 编辑 最近在看相关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~ 首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？ 其次，如果从属于上述中的理 ...2009-9-5 00:47 - juliano - 金融学（理论版）
基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究
5 个回复 - 1730 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究 彭选华 重庆大学经济与工商管理学院 cnpxh@126.com 傅强 重庆大学经济与工商管理学院 更新时间：2010-09-272010-10-3 12:36 - xiyufeihong - 会计与财务管理
5 个回复 - 1730 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究 彭选华 重庆大学经济与工商管理学院 cnpxh@126.com 傅强 重庆大学经济与工商管理学院 更新时间：2010-09-272010-10-3 12:36 - xiyufeihong - 会计与财务管理
基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究
1 个回复 - 1055 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究2010-10-1 09:16 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1055 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究2010-10-1 09:16 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究
0 个回复 - 1101 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究（对不起兄弟我需要钱）2010-9-30 11:36 - zelecn - 金融学（理论版）
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