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各种stata代码;自己整理的,可以直接套用!打包卖
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各种代码,欢迎咨询:包括:
Heckman两阶段回归
PSM倾向性得分匹配回归
格兰杰因果检验
共线性诊断
合成控制法
-霍斯曼检验(固定效应随机效应)
空间杜宾模型和检验以及结果解释
控制时间和个体的回归
熵权法 ...
2022-7-22 21:55 - 莹莹姐呀 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据
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[hr]PVA
R模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明
PVA
R模型建模do文 ...
2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用xtgcause做面板数据格兰杰因果检验后,不出统计值
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代码是:xtgcause y x, lags(1)
在前面做了llc和ips单位根检验,都不存在单位根,就没有做协整检验,然后就用了xtgcause
随后stata显示的结果是:
Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger non-causality test resu ...
2021-9-14 16:54 - dydydy7 - 计量经济学与统计软件
非线性格兰杰因果检验代码
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附件是Diks & Panchenko (2006)非线性
格兰杰因果检验用到的小程序,使用方法在名为readme的文档中有详细介绍,非常简单,另外,压缩包里附带了Diks & Panchenko的论文以及两篇应用非线性
格兰杰因果检验的中文论 ...
2019-7-7 21:57 - a15621327426 - 经管代码库
VAR模型和格兰杰因果检验的关系
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在Eviews里面
不建立VA
R模型貌似也可以做
格兰杰因果检验 在Group Statistics里面
在建立了VA
R模型之后,也可以做
格兰杰因果检验
这两个检验其实是一回事儿么?
我最大的疑惑就是,格兰杰检验和VA
R模型 ...
2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
不构建var模型需要进行格兰杰因果检验吗?
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如题,在时间序列的实证过程中并没有选用var模型,但是有说法称根据VA
R模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VA
R模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知
格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢?求解!
btw,如 ...
2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
格兰杰因果检验如何分析?
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在宏观计量经济研究中,通常会使用VA
R模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况,VA
R模型时可分析各计量变量之间的影响关系及影响方差解释情况,那么该影响关系是否具有意义,此时就需要使用格兰杰检验进行研究, ...
2022-9-27 16:27 - spssau - SPSS论坛
格兰杰因果检验滞后期选择
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在用gcause命令试最佳滞后期时。我看说是要AIC及BIC最小的阶数,可以一直试下去AIC越来越小,试到滞后20多阶都是AIC不断变小,请问这个时候如何确定滞后阶数呢?阶数的尝试有没有一个限定值?
2022-5-15 17:48 - XYstudying - Stata专版
请问一下var模型一定要做格兰杰因果检验吗
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我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现
格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...
2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
关于格兰杰因果检验和脉冲响应函数
21 个回复 - 25706 次查看
请教各位高手,如果变量之间不存在格兰杰因果关系,是不是还可以使用脉冲响应函数模型?
我要讨论的是两个解释变量对被解释变量的影响,选用什么模型比较好呢?
感谢大家帮忙解决问题
2010-6-17 15:44 - 徐明霞 - EViews专版
格兰杰因果检验识别不出变量数据
1 个回复 - 578 次查看
求大神解答
前面单位根检验可以识别变量CP的数据到
格兰杰因果检验就识别不出来了
总共是9个变量GDP HM HI HT HP CM CI CP CS,只有CP出问题
单位根检验如图
代码:xtunitroot ht CP ,demean
格兰杰因果检 ...
2022-3-24 22:29 - fino0523 - Stata专版
格兰杰因果检验
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我用stata做Pvar 差分后的数据平稳了 用平稳的数据进行估计后
格兰杰因果检验没有通过 是不是就不能做脉冲响应了
2022-4-17 09:27 - 爱吃橙子的小黄 - Forum
【求助】格兰杰因果检验的前提条件
44 个回复 - 44076 次查看
大家好,最近在做一篇论文,在使用计量方法验证结论时,通过ADF单位根检验发现数据都是平稳的,原打算进行的协整分析和误差修正模型就无法做了,请问这时我可否直接使用Granger因果检验来检验两个变量之间的因果关系 ...
2009-6-21 18:21 - landy05 - EViews专版
VAR模型是否一定要格兰杰因果检验?
1 个回复 - 2770 次查看
毕业论文想用多变量VA
R模型,步骤:平稳性检验(所有变量一阶差分平稳后构建)→建立VA
R→确定滞后阶数→VA
R模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果(有的论文有这一步有的没有,自己检验结果不好不存在因果关系??是否可 ...
2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据格兰杰因果检验怎么看是否显著?
2 个回复 - 1348 次查看
用连老师pvar包里的跑的xtgcause,不清楚怎么看结果,计量小白~求助呀 谢谢各位
·xtgcause upgrade fdi
Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger non-causality test results:
------------------------------ ...
2022-3-28 12:05 - jilaoyuan5 - Stata专版
求教面板数据做格兰杰因果检验的步骤
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我的模型是面板数据回归,T=27,N=11,基本步骤是单位根检验、协整检验、模型选择、回归、稳健性检验。
目前已完成单位根检验和协整检验,所有数据一阶差分后平稳,那么第一年的数据消除,变成了T=27,N=10的面板数 ...
2020-7-9 23:42 - kazunari1990 - Stata专版
非线性格兰杰因果检验代码
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本程序是Diks and Panchenko (2006)检验方法的程序,在其官网下载,里面使用方法明确,供大家使用。
2019-3-5 11:53 - rymrst - 经管代码库
格兰杰因果检验之后
5 个回复 - 1937 次查看
请问各位大侠,我做的是VECM,
格兰杰因果检验之后,发觉部分变量对被解释变量不构成因果关系,是否应该把他们剔除了后再做脉冲响应和方差分解呢?谢谢
2012-9-3 09:04 - 43263687 - EViews专版
stata格兰杰因果检验结果分析
2 个回复 - 5214 次查看
请问各位大佬 用stata做
格兰杰因果检验时,使用命令pvar2 y x,lag()granger,运行结果如下,针对这种对All显著 对单个的只有一个显著的该怎么解释?谢谢了
2019-1-16 16:18 - 春节宝生 - Stata专版
eviews格兰杰因果检验
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大家好!
最近在做实证分析,遇到了点问题:一组时间序列平稳后通过eg检验存在长期协整关系,然后用
格兰杰因果检验出来互不为因果关系,(p值很大,无法拒绝)这样有什么补救办法嘛?
2021-5-27 20:34 - hanzawa - EViews专版
格兰杰因果检验相关!
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大家好!
最近在做实证分析,遇到了点问题:一组时间序列平稳后通过eg检验存在长期协整关系,然后用
格兰杰因果检验出来互不为因果关系,(p值很大,无法拒绝)这样有什么补救办法嘛?
2021-5-27 20:38 - hanzawa - 计量经济学与统计软件
溢出效应与格兰杰因果检验、脉冲响应
3 个回复 - 1353 次查看
请问溢出效应与
格兰杰因果检验、脉冲响应三者的区别是什么?初学者不太能明白,感觉都可以是变量之间的影响关系,细微之处还请大家讲一下。谢谢
2020-10-8 21:28 - Wyr依冉 - 灌水吧
请问格兰杰因果检验的滞后阶数怎么选择
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请问
格兰杰因果检验的滞后阶数怎么选择,我看了些回答都说是选择AIC时选择一个最大阶数EVIEWS会自动选择,可是我有几项变量自动选择的是5阶P值大于0.05我就调了一下调成了3阶P值就小于0.05,这时我应该选择3阶还是5阶 ...
2020-9-3 20:18 - fjp552200 - EViews专版
求助面板数据格兰杰因果检验不太会命令和结果
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我有看到大家说采用pvar2可以做面板
格兰杰因果检验,我下载了一个pvar2,然后使用命令 pvar2 ill lnec ccervv et ed cover all,lag(3) gmm得出来的结果是这样子的,
不知道这个结果怎么看?还是有 ...
2016-9-11 17:55 - lijinie - Stata专版
时间序列格兰杰因果检验 in stata.abc 视频讲解
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时间序列
格兰杰因果检验 in stata.abc, 视频格式是.abc
时间序列
格兰杰因果检验 in stata.abc, 视频格式是.abc[/backcolor]
时间序列
格兰杰因果检验 in stata.abc, 视频格式是.abc[/backcolor]
时间序列格兰 ...
2020-6-23 20:39 - Tiger-like - 现金交易版
格兰杰因果检验数据问题
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论文里面筛选出了1220个数据做VA
R模型,一阶差分后平稳做了
格兰杰因果检验,但是显示只用了1216个数据,比原始数据少了4个,在答辩时被问到为什么少了4个,求大神们解答~~~~
2020-4-30 10:56 - lijhe - EViews专版
格兰杰因果检验
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为什么用原始数据做
格兰杰因果检验显著的变量多,用一阶差分平稳的数据,显著的变量只有一个。协整检验有均衡关系,可以用原始数据(不平稳)做
格兰杰因果检验吗?
2020-4-17 11:32 - xierenqian - 爱问频道