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微观计量经济学,面板数据模型:西南财大学习资料，变量遗漏与冗余1 个回复 - 817 次查看 微观计量经济学,面板数据模型:西南财大学习资料，变量遗漏与冗余 Panel data model2017.ppt 变量遗漏与冗余2017.ppt 大题.m4a 第三章放宽基本假定的拓展.pdf 第五章离散选择模型.ppt 计量.m4a 面板数据模 ...2022-5-22 20:02 - Mama-2022 - 现金交易版
期权量化分析与研究学习资料（基于Python）19 个回复 - 2739 次查看 3.2_code代码 Chapter 1.1.pdf 4.3趋势突破卖期权策略 4.2期权期限结构策略实例演示.pdf 4.2期权期限结构策略 4.1期权波动率策略实例演示.pdf 4.1期权波动率策略实例演示 3.2python量化交易相关工具介绍.pd ...2021-8-20 23:00 - wz151400 - 现金交易版
2021年第二季度国际投行研究学习资料（英文版）11 个回复 - 1591 次查看 瑞银-美股汽车行业：美国卡车市场展望-2021.4.26-21页.pdf 瑞信-亚太地区房地产行业-新加坡房地产与REITs：家庭与郊区的弹性-2021.4.26-22页.pdf 瑞银-亚太地区股票策略：大宗商品价格上涨的潜在问题在哪里？-20 ...2021-5-15 10:17 - wz151400 - 现金交易版
金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码2 个回复 - 1484 次查看 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融 ...2020-7-20 11:16 - lotus_sss - 现金交易版
随机波动率的收益估计
波动率模型
0 个回复 - 262 次查看 摘要翻译： 本文以Heston模型为例，在随机波动性框架下研究了波动性对股票价格的依赖性。更具体地说，我们考虑固定股价回报下的方差（波动率平方）的条件期望是回报和时间的函数。该函数的行为取决于初始股价收益分布 ...2022-4-4 21:25 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 262 次查看 摘要翻译： 本文以Heston模型为例，在随机波动性框架下研究了波动性对股票价格的依赖性。更具体地说，我们考虑固定股价回报下的方差（波动率平方）的条件期望是回报和时间的函数。该函数的行为取决于初始股价收益分布 ...2022-4-4 21:25 - 能者818 - Forum
随机波动率模型的非参数估计
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 考虑过程$x$满足$dx_t=\sqrt{V_t}db_t$的离散时间观测值(X_{\ell\delta}）_{1\leq\ell\leqn+1}$,其中$V_t$是与布朗运动无关的一维正扩散过程$b$。对于未观测扩散V$的漂移和扩散系数，我们都提出了非参数最 ...2022-3-25 09:50 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 278 次查看 摘要翻译： 考虑过程$x$满足$dx_t=\sqrt{V_t}db_t$的离散时间观测值(X_{\ell\delta}）_{1\leq\ell\leqn+1}$,其中$V_t$是与布朗运动无关的一维正扩散过程$b$。对于未观测扩散V$的漂移和扩散系数，我们都提出了非参数最 ...2022-3-25 09:50 - 能者818 - Forum
线性随机波动率模型
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有相关布朗噪声的一般线性随机波动率模型。在这类模型中，资产价格满足线性SDE，线性系数为波动过程。该类包括Black-Scholes模型、对数正态随机波动率模型和Heston随机波动率模型。对于线性随 ...2022-3-23 13:45 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有相关布朗噪声的一般线性随机波动率模型。在这类模型中，资产价格满足线性SDE，线性系数为波动过程。该类包括Black-Scholes模型、对数正态随机波动率模型和Heston随机波动率模型。对于线性随 ...2022-3-23 13:45 - nandehutu2022 - Forum
Heston随机波动率模型的快速均值回归修正
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 在Heston随机波动率模型的基础上，提出了一个多尺度随机波动率模型。然后用奇异的插值展开法得到欧式期权价格的近似。由此得到的定价公式是半解析的，因为它们可以用积分表示。讨论了与数值计算这些积分有 ...2022-3-19 11:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 在Heston随机波动率模型的基础上，提出了一个多尺度随机波动率模型。然后用奇异的插值展开法得到欧式期权价格的近似。由此得到的定价公式是半解析的，因为它们可以用积分表示。讨论了与数值计算这些积分有 ...2022-3-19 11:30 - 大多数88 - Forum
OU型多元随机波动率模型中的期权定价
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有杠杆作用的多元随机波动率模型，该模型具有足够的灵活性，可以重新捕捉个体的动态以及几种资产之间的相互依赖关系，同时仍具有高度的解析可处理性。首先，我们导出了特征函数，并给出了 ...2022-3-8 16:45 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有杠杆作用的多元随机波动率模型，该模型具有足够的灵活性，可以重新捕捉个体的动态以及几种资产之间的相互依赖关系，同时仍具有高度的解析可处理性。首先，我们导出了特征函数，并给出了 ...2022-3-8 16:45 - 大多数88 - Forum
分布、密度和期权价格的小时间展开
具有L'Evy跳跃的随机波动率模型
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
具有已实现挥发的多元随机波动率模型
成对实现相关
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 虽然随机波动率模型和GARCH（广义自回归条件异方差）模型成功地描述了单变量资产收益的波动动力学，但由于存在几个主要问题，将它们推广到具有动态相关性的多元资产收益模型一直很困难。首先，如果可用的 ...2022-3-8 10:18 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 虽然随机波动率模型和GARCH（广义自回归条件异方差）模型成功地描述了单变量资产收益的波动动力学，但由于存在几个主要问题，将它们推广到具有动态相关性的多元资产收益模型一直很困难。首先，如果可用的 ...2022-3-8 10:18 - kedemingshi - Forum
局部正态隐含波动率的渐近展开
波动率模型
0 个回复 - 390 次查看 摘要翻译： 本文研究了局部波动率模型中正态隐含波动率的动态特性，在此展开式的前序处，正态隐含波动率的渐近性与对数正态波动率的渐近性相似，直到不同的货币性定义为止。这种关系在小时间展开式中也保持为O(T)级， ...2022-3-8 09:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 390 次查看 摘要翻译： 本文研究了局部波动率模型中正态隐含波动率的动态特性，在此展开式的前序处，正态隐含波动率的渐近性与对数正态波动率的渐近性相似，直到不同的货币性定义为止。这种关系在小时间展开式中也保持为O(T)级， ...2022-3-8 09:37 - 大多数88 - Forum
随机波动率模型的混合蒙特卡罗贝叶斯推断
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 将混合蒙特卡罗(HMC)算法应用于随机波动率(SV)模型的贝叶斯推理。我们用HMC算法对SV模型的波动变量进行马尔可夫链蒙特卡罗更新。首先，利用人工金融数据计算SV模型的参数，并将HMC算法与Metropolis算法的 ...2022-3-8 09:16 - 可人4 - Forum
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分数波动率模型：无套利、杠杆和风险
措施
0 个回复 - 412 次查看 摘要翻译： 基于数学简单性和与市场经验数据一致的准则，建立了分数阶噪声驱动波动过程的随机波动模型。根据对数价格和波动率的随机发生器是独立的还是相同的，得到了两种不同杠杆行为的模型。本文研究了该模型的无套 ...2022-3-7 19:28 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 412 次查看 摘要翻译： 基于数学简单性和与市场经验数据一致的准则，建立了分数阶噪声驱动波动过程的随机波动模型。根据对数价格和波动率的随机发生器是独立的还是相同的，得到了两种不同杠杆行为的模型。本文研究了该模型的无套 ...2022-3-7 19:28 - 能者818 - Forum
时间相关随机波动率模型的标定
参数
0 个回复 - 287 次查看 摘要翻译： 我们考虑使用分段常数参数的随机波动率模型。我们提出了一种混合优化算法来拟合模型的波动面，并给出了一些数值结果。最后，我们对如何进一步改进校准程序进行了展望。 --- 英文标题： 《On Calibrating ...2022-3-7 17:17 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 287 次查看 摘要翻译： 我们考虑使用分段常数参数的随机波动率模型。我们提出了一种混合优化算法来拟合模型的波动面，并给出了一些数值结果。最后，我们对如何进一步改进校准程序进行了展望。 --- 英文标题： 《On Calibrating ...2022-3-7 17:17 - 能者818 - Forum
错列随机波动率模型中的套利机会
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 有大量的经验证据表明，在对一项资产的现实世界动态做出一系列假设的情况下，该资产的欧式期权在期权市场上没有得到有效定价，从而产生了套利机会。我们在一般随机波动率模型中研究了这些机会，并给出了最 ...2022-3-7 17:16 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 有大量的经验证据表明，在对一项资产的现实世界动态做出一系列假设的情况下，该资产的欧式期权在期权市场上没有得到有效定价，从而产生了套利机会。我们在一般随机波动率模型中研究了这些机会，并给出了最 ...2022-3-7 17:16 - kedemingshi - Forum
随机波动率模型的估值方程
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 在随机波动模型的一般框架下，我们分析了欧式未定权益的估值偏微分方程，其中扩散系数可能比线性增长更快，并在状态空间的边界上退化。我们考虑了各种类型的模型行为：我们的模型中的波动过程可能达到零， ...2022-3-7 15:48 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 在随机波动模型的一般框架下，我们分析了欧式未定权益的估值偏微分方程，其中扩散系数可能比线性增长更快，并在状态空间的边界上退化。我们考虑了各种类型的模型行为：我们的模型中的波动过程可能达到零， ...2022-3-7 15:48 - 能者818 - Forum
局部随机下股票价格概率分布的界
波动率模型
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 我们证明了在一类具有附加斜函数的随机波动率模型（局部随机波动率模型）中，对数收益累积分布的尾部表现为exp（-cy）,其中c是依赖于时间和模型参数的正常数。我们得到了这个估计，证明了一个更强的结果： ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 我们证明了在一类具有附加斜函数的随机波动率模型（局部随机波动率模型）中，对数收益累积分布的尾部表现为exp（-cy）,其中c是依赖于时间和模型参数的正常数。我们得到了这个估计，证明了一个更强的结果： ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
a下长期方差互换的精确定价和套期保值公式
3/2美元波动率模型
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文在一个$3/2$波动率模型下研究了方差互换的定价和套期保值问题。在基准方法下，只需要Num{e}raire组合存在，就可以得到方差互换的显式定价和套期保值公式。成长最优投资组合是Num{e}raire投资组合，并 ...2022-3-7 14:45 - 可人4 - Forum
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时变快速均值恢复随机波动率模型
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文引入了一类随机时变的快速均值回复随机波动率模型，并利用谱理论和奇异摄动技术，得到了在这种情况下欧式期权价格的一个近似。给出了三个随机时变的例子，并考察了由这些时变引起的隐含波动面作为模型 ...2022-3-7 13:09 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文引入了一类随机时变的快速均值回复随机波动率模型，并利用谱理论和奇异摄动技术，得到了在这种情况下欧式期权价格的一个近似。给出了三个随机时变的例子，并考察了由这些时变引起的隐含波动面作为模型 ...2022-3-7 13:09 - mingdashike22 - Forum
随机波动率模型的高阶离散格式
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 在通常的随机波动模型中，驱动资产价格波动的过程是按照一个自治的一维随机微分方程演化的。我们假定这个方程的系数是光滑的。利用It\o公式，我们摆脱了资产价格动力学中关于驱动该SDE的布朗运动的随机积 ...2022-3-6 19:23 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 在通常的随机波动模型中，驱动资产价格波动的过程是按照一个自治的一维随机微分方程演化的。我们假定这个方程的系数是光滑的。利用It\o公式，我们摆脱了资产价格动力学中关于驱动该SDE的布朗运动的随机积 ...2022-3-6 19:23 - 能者818 - Forum
有理随机波动率模型的滤波与估计
分布扰动
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类扰动具有有理概率密度函数的离散时间随机波动率模型的滤波问题。这包括具有奇数自由度的柯西分布和学生t-分布。利用状态空间的实现来表示有理概率密度函数，可以准确地解决滤波问题。然而， ...2022-3-5 20:39 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类扰动具有有理概率密度函数的离散时间随机波动率模型的滤波问题。这包括具有奇数自由度的柯西分布和学生t-分布。利用状态空间的实现来表示有理概率密度函数，可以准确地解决滤波问题。然而， ...2022-3-5 20:39 - nandehutu2022 - Forum
随机波动率模型的时变推理
变换
0 个回复 - 183 次查看 摘要翻译： 利用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法研究了扩散驱动随机波动率模型的参数估计问题。为了避免退化问题，我们引入了一种创新的重新参数化，通过在扩散的时间尺度上操作的变换来定义。提出了一种新的MCMC方案， ...2022-3-5 13:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 183 次查看 摘要翻译： 利用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法研究了扩散驱动随机波动率模型的参数估计问题。为了避免退化问题，我们引入了一种创新的重新参数化，通过在扩散的时间尺度上操作的变换来定义。提出了一种新的MCMC方案， ...2022-3-5 13:50 - 何人来此 - Forum
随机波动率模型的比较研究
0 个回复 - 456 次查看 摘要翻译： 相关随机波动率模型是Black和Scholes-Merton框架的自然延伸：这里的波动率不是一个常数，而是一个与价格对数收益相关的随机过程。目前，文献中讨论了几种随机波动率模型，不同的是随机波动率所包含的动力 ...2022-3-3 20:59 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 456 次查看 摘要翻译： 相关随机波动率模型是Black和Scholes-Merton框架的自然延伸：这里的波动率不是一个常数，而是一个与价格对数收益相关的随机过程。目前，文献中讨论了几种随机波动率模型，不同的是随机波动率所包含的动力 ...2022-3-3 20:59 - mingdashike22 - Forum
增强MCMC的辅助充分交织策略(ASIS)
随机波动率模型的估计
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 用MCMC方法对随机波动率模型进行贝叶斯推理，在抽样效率方面高度依赖于实际参数值。当潜在状态方程中波动率参数的波动率较小时，利用标准的中心参数化方法从后验中得出结论，而非中心模型对于潜在变量序列 ...2022-3-3 11:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 用MCMC方法对随机波动率模型进行贝叶斯推理，在抽样效率方面高度依赖于实际参数值。当潜在状态方程中波动率参数的波动率较小时，利用标准的中心参数化方法从后验中得出结论，而非中心模型对于潜在变量序列 ...2022-3-3 11:50 - 何人来此 - Forum
多元随机因素的有效贝叶斯推理
波动率模型
0 个回复 - 246 次查看 摘要翻译： 通过一个因子随机波动率模型，讨论了多元时间序列动态协方差矩阵的有效贝叶斯估计。特别地，我们提出了两种交织策略（Yu和Meng,Journal of Computational and Graphical Statistics,20（3）,531-570,2011 ...2022-3-2 13:50 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 246 次查看 摘要翻译： 通过一个因子随机波动率模型，讨论了多元时间序列动态协方差矩阵的有效贝叶斯估计。特别地，我们提出了两种交织策略（Yu和Meng,Journal of Computational and Graphical Statistics,20（3）,531-570,2011 ...2022-3-2 13:50 - 能者818 - Forum
分数波动率模型：一个基于Agent的解释
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 基于数学简单性和与经验市场数据一致的准则，构造了分数噪声驱动的波动率模型，该模型提供了相当准确的数据数学参数化。本文讨论了该模型的一些特征，并利用基于agent的模型，试图找出哪些agent策略和（或 ...2022-3-1 13:55 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 基于数学简单性和与经验市场数据一致的准则，构造了分数噪声驱动的波动率模型，该模型提供了相当准确的数据数学参数化。本文讨论了该模型的一些特征，并利用基于agent的模型，试图找出哪些agent策略和（或 ...2022-3-1 13:55 - mingdashike22 - Forum
预测GARCH波动率模型图不太会分析
0 个回复 - 679 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
0 个回复 - 679 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
SV Model, Stochastic volatility model, 随机波动率模型， stata, eviews, OxMetrics
6 个回复 - 4461 次查看 最近写论文需要用到SV和SV的扩展模型预测汇率，数据已经弄好，需要用simulated maximum likelihood估计，并且用滚动窗口预测未来100天汇率波动率，最好用OxMetrics或者stata，eviews做，R语言也可以不过我不会用。模 ...2018-7-23 07:49 - 莫学庞涓怯孙膑0 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 4461 次查看 最近写论文需要用到SV和SV的扩展模型预测汇率，数据已经弄好，需要用simulated maximum likelihood估计，并且用滚动窗口预测未来100天汇率波动率，最好用OxMetrics或者stata，eviews做，R语言也可以不过我不会用。模 ...2018-7-23 07:49 - 莫学庞涓怯孙膑0 - winbugs及其他软件专版
R语言进行随机波动率模型的参数估计
0 个回复 - 786 次查看 学计量的时候讲GMM那块谈到了随机波动率模型，大神们知道该怎么用R语言实现吗~2020-5-9 16:30 - Tanran723 - 灌水吧
0 个回复 - 786 次查看 学计量的时候讲GMM那块谈到了随机波动率模型，大神们知道该怎么用R语言实现吗~2020-5-9 16:30 - Tanran723 - 灌水吧
如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？
11 个回复 - 9752 次查看 求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？ 这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。 我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。 非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛
11 个回复 - 9752 次查看 求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？ 这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。 我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。 非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛
关于隐含波动率模型的讨论
6 个回复 - 4482 次查看 假设市场数据是一张关于（expiry，strike，implied vol）的表格。如果我们有一个关于隐含波动率的参数化模型，那么基于这张市场数据表格、我们可以来calibrate模型参数的最优估计值。大家有什么好用的隐含波动率模型 ...2018-5-26 19:21 - hdc2 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4482 次查看 假设市场数据是一张关于（expiry，strike，implied vol）的表格。如果我们有一个关于隐含波动率的参数化模型，那么基于这张市场数据表格、我们可以来calibrate模型参数的最优估计值。大家有什么好用的隐含波动率模型 ...2018-5-26 19:21 - hdc2 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
普林斯顿 基于隐式马尔可夫链的随机波动率模型
0 个回复 - 1183 次查看 普林斯顿 基于隐式马尔可夫链的随机波动率模型. 详细讲解了隐式马尔可夫链的构造.2018-4-23 02:55 - xkeecs - 量化投资
0 个回复 - 1183 次查看 普林斯顿 基于隐式马尔可夫链的随机波动率模型. 详细讲解了隐式马尔可夫链的构造.2018-4-23 02:55 - xkeecs - 量化投资
随机波动率模型下的VIX期权定价
1 个回复 - 1722 次查看 【作者(必填)】柳向东;杨飞;彭智 【文题(必填)】随机波动率模型下的VIX期权定价 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-6-21 18:48 - tfkl - 求助成功区
1 个回复 - 1722 次查看 【作者(必填)】柳向东;杨飞;彭智 【文题(必填)】随机波动率模型下的VIX期权定价 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-6-21 18:48 - tfkl - 求助成功区
随机波动率模型的参数估计(Winbugs)
8 个回复 - 7990 次查看 见过有的文章对金融数据分析时，有用随机波动率模型(stochastic volatility, 以下简称SV)来拟合的。一直在找如何估计SV中那几个参数的方法，MLE（最大似然估计）似乎不行（因为Likelihood的函数形式是个不容易算的积 ...2012-10-20 16:42 - TaskShare - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 7990 次查看 见过有的文章对金融数据分析时，有用随机波动率模型(stochastic volatility, 以下简称SV)来拟合的。一直在找如何估计SV中那几个参数的方法，MLE（最大似然估计）似乎不行（因为Likelihood的函数形式是个不容易算的积 ...2012-10-20 16:42 - TaskShare - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
随机波动率模型参数估计及预测 SV模型
4 个回复 - 10353 次查看 最近在做一个SV相关的模型，不是很懂，想向版内大牛请教下，模型如下： 希望能有懂winbugs或者matlab sas实现sv模型的大牛及时和我联系，qq409527211，如果能给予帮助，还有重谢。2014-12-25 09:51 - 大鹏展翅? - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 10353 次查看 最近在做一个SV相关的模型，不是很懂，想向版内大牛请教下，模型如下： 希望能有懂winbugs或者matlab sas实现sv模型的大牛及时和我联系，qq409527211，如果能给予帮助，还有重谢。2014-12-25 09:51 - 大鹏展翅? - 计量经济学与统计软件
HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究
1 个回复 - 2082 次查看 【文题(必填)】HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1258265107.html2016-1-9 13:17 - accumulation - 求助成功区
1 个回复 - 2082 次查看 【文题(必填)】HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1258265107.html2016-1-9 13:17 - accumulation - 求助成功区
【独家发布】期权波动率模型及交易策略分析
1 个回复 - 2483 次查看 期权波动率模型及交易策略分析 A波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会 ...2015-5-27 03:43 - threeredflag - 休闲灌水
1 个回复 - 2483 次查看 期权波动率模型及交易策略分析 A波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会 ...2015-5-27 03:43 - threeredflag - 休闲灌水
随机波动率模型中的金融衍生品定价问题
1 个回复 - 1092 次查看 【作者(必填)】马研生 【文题(必填)】随机波动率模型中的金融衍生品定价问题 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1012365942.htm2015-3-4 06:15 - ssylzz - 求助成功区
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股票波动率模型与认股权证定价
5 个回复 - 2206 次查看 股票波动率模型与认股权证定价 Stock Volatility Models and the Pricing of Warrants 厦大 本文在对目前常用的众多波动率模型进行实证分析的基础上，本文利用Hong & Li （2005）非参数模型设定检验方法 ...2010-6-5 17:04 - CrewsHe - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2206 次查看 股票波动率模型与认股权证定价 Stock Volatility Models and the Pricing of Warrants 厦大 本文在对目前常用的众多波动率模型进行实证分析的基础上，本文利用Hong & Li （2005）非参数模型设定检验方法 ...2010-6-5 17:04 - CrewsHe - 金融学（理论版）
波动率模型主要应用于哪些方面
6 个回复 - 1226 次查看 如题，想请教下波动率模型在金融中的主要应用价值，以及我国实际应用情况，另外还想请教国内的金融机构真实投资流程，需要掌握哪些技术等，谢谢！2013-3-6 09:28 - zwwind1986 - 爱问频道
6 个回复 - 1226 次查看 如题，想请教下波动率模型在金融中的主要应用价值，以及我国实际应用情况，另外还想请教国内的金融机构真实投资流程，需要掌握哪些技术等，谢谢！2013-3-6 09:28 - zwwind1986 - 爱问频道
请教WinBUGS 估计一个随机波动率模型的参数
1 个回复 - 3271 次查看 我要用 WinBUGS 估计一个随机波动率模型的参数, 有这方面的高手能不能和我联系一下. 要多少论坛币都可以.我是在读博士, 正在写一篇论文, 如果对这个问题有兴趣的而且的确能用WinBUGS作出估计, 我和我的导师会考虑把你 ...2008-10-18 18:20 - ghlian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3271 次查看 我要用 WinBUGS 估计一个随机波动率模型的参数, 有这方面的高手能不能和我联系一下. 要多少论坛币都可以.我是在读博士, 正在写一篇论文, 如果对这个问题有兴趣的而且的确能用WinBUGS作出估计, 我和我的导师会考虑把你 ...2008-10-18 18:20 - ghlian - 计量经济学与统计软件
