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45家金融机构的系统性金融风险指标数据
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里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度
系统性金融风险值。
共包含四个系统性极值风险
指标:dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。
数据为非平衡数据,即不一定都 ...
2022-7-12 21:39 - 考研啊成功 - 现金交易版
2007-2020年全国金融机构系统风险数据
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全国金融机构
系统性金融风险指标数据/全国金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)
数据来源为:纽约大学斯特恩商学院波动实验室
时间区间:2007年1月至2020年12月
指标包括:SRISK %、SRISK(亿CN¥)、LRMES、 ...
2022-4-20 14:37 - wangzhiyua - 现金交易版
系统性金融风险预警指标——杠杆率与“杠杆率/投资率”比较
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
系统性金融风险预警
指标——杠杆率与“杠杆率/投资率”比较【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...
2020-10-15 11:49 - internet.hzx - 求助成功区