结果：找到“回归法”相关内容91个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
1994-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 721 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-10 17:29 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 860 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-5 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
因果识别，双重差分法，DID，断点回归法，合成控制法1 个回复 - 924 次查看 因果识别，双重差分法，DID，断点回归法，合成控制法只截取了部分截图，是21年暑假的一个***培训班，正好疫情可以不用现场上课，可以录频。买不了吃亏，都是为了写论文，看了就知道了！ 视频里都有讲解。 两个链接 ...2022-9-23 16:50 - 821782338 - 现金交易版
matlab回归法做图像变化检测程序代码。有图片有结果，有论文说明，可参照使用1 个回复 - 463 次查看 matlab回归法做图像变化检测程序代码。有图片有结果，有论文说明，可参照使用 matlab回归法做图像变化检测程序代码。有图片有结果，有论文说明，可参照使用 matlab回归法做图像变化检测程序代码。有图片有 ...2022-3-5 18:13 - Mujahida - 现金交易版
基于Matlab Dynamic动态最优化及其经济上的应用（回归法）课程讲义，作业，参考资料1 个回复 - 748 次查看 基于Matlab Dynamic动态最优化及其经济上的应用（回归法）课程讲义，作业，参考资料,相关代码在压缩包里 基于Matlab Dynamic动态最优化及其经济上的应用（回归法）课程讲义，作业，参考资料 基于Matlab Dy ...2022-2-24 06:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
求助！怎样引用使用逐步回归法（stepwise）最终筛选出的自变量（Xvars)？
3 个回复 - 4546 次查看 因为编程需要，希望能在使用逐步回归法后调用最终使用的自变量。比如初始自变量有x1,x2, x3, x4, x5, 经过逐步回归后，剩下x1, x2, x3。希望可以用一个全局宏$xvar 就能指代 “x1 x2 x3”。 （编程的后续需要使用这些 ...2020-5-20 21:56 - 青空に约束 - Stata专版
3 个回复 - 4546 次查看 因为编程需要，希望能在使用逐步回归法后调用最终使用的自变量。比如初始自变量有x1,x2, x3, x4, x5, 经过逐步回归后，剩下x1, x2, x3。希望可以用一个全局宏$xvar 就能指代 “x1 x2 x3”。 （编程的后续需要使用这些 ...2020-5-20 21:56 - 青空に约束 - Stata专版
华泰证券_20181018_基金仓位分析专题报告：基于回归法的基金持股仓位测算-20页
0 个回复 - 832 次查看 华泰证券_20181018_基金仓位分析专题报告：基于回归法的基金持股仓位测算-20页2019-5-13 08:14 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 832 次查看 华泰证券_20181018_基金仓位分析专题报告：基于回归法的基金持股仓位测算-20页2019-5-13 08:14 - sfbzx - 行业分析报告
岭回归法
11 个回复 - 8498 次查看 求教有没有谁知道eviews里 如何实现岭回归法来消除多重共线性的 谢谢了啊2012-4-8 12:57 - chenhuafeng816 - EViews专版
11 个回复 - 8498 次查看 求教有没有谁知道eviews里 如何实现岭回归法来消除多重共线性的 谢谢了啊2012-4-8 12:57 - chenhuafeng816 - EViews专版
由于分位数分析的等分回归法：由潘文超教授发明，用R语言运行
4 个回复 - 2354 次查看 潘文超教授为了使这个方法更加普及，能造福大众，特供大家使用。2017-12-9 21:27 - wmumu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2354 次查看 潘文超教授为了使这个方法更加普及，能造福大众，特供大家使用。2017-12-9 21:27 - wmumu - 计量经济学与统计软件
基于岭回归法的居民消费行为影响因素实证分析
1 个回复 - 806 次查看 【作者(必填)】 田晖 【文题(必填)】 基于岭回归法的居民消费行为影响因素实证分析 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-1 13:32 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 806 次查看 【作者(必填)】 田晖 【文题(必填)】 基于岭回归法的居民消费行为影响因素实证分析 【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-1 13:32 - 耕耘使者 - 求助成功区
中国期货市场与股票市场量价关系比较——基于分位回归法的研究
2 个回复 - 882 次查看 【作者(必填)】 何锋； 张宗成； 【文题(必填)】 中国期货市场与股票市场量价关系比较——基于分位回归法的研究 【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:26 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 882 次查看 【作者(必填)】 何锋； 张宗成； 【文题(必填)】 中国期货市场与股票市场量价关系比较——基于分位回归法的研究 【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:26 - 耕耘使者 - 求助成功区
中介效应用逐步回归法时，三个模型的控制变量可以不一样吗？
16 个回复 - 7353 次查看 各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。 ...2022-4-16 16:54 - 大雄ui - Stata专版
16 个回复 - 7353 次查看 各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。 ...2022-4-16 16:54 - 大雄ui - Stata专版
逐步回归法中介效应显著，但是bootstrap检验不通过
9 个回复 - 8959 次查看 如题，逐步回归法出来的结果存在部分中介效应，但是bootstrap中介效应不显著，用的是面板数据，求大佬指点。2021-5-1 10:31 - 我爱看文献 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 8959 次查看 如题，逐步回归法出来的结果存在部分中介效应，但是bootstrap中介效应不显著，用的是面板数据，求大佬指点。2021-5-1 10:31 - 我爱看文献 - 计量经济学与统计软件
区间回归法将序数值转变为基数值
2 个回复 - 2101 次查看 请问一下，像自评健康这样的序数值，如（1表示健康差，2表示健康较差，3表示一般，4-表示良好，5表示极好），有文献表示可以用区间回归方法，将该序数值转变为基数值（具体文献：我国农村老年人口的健康不平等及其分 ...2019-9-5 11:53 - labour5 - 卫生经济学
2 个回复 - 2101 次查看 请问一下，像自评健康这样的序数值，如（1表示健康差，2表示健康较差，3表示一般，4-表示良好，5表示极好），有文献表示可以用区间回归方法，将该序数值转变为基数值（具体文献：我国农村老年人口的健康不平等及其分 ...2019-9-5 11:53 - labour5 - 卫生经济学
stata中介效应逐步回归法结果c'系数比c大，这样的结果能说明中介效应成立吗
16 个回复 - 8064 次查看 各位前辈、同学大家好，诚心求助中介效应逐步回归法的问题！ 我根据逐步回归法做中介效应检验，结果如下： （1）Y=cX+e1 (c为正且显著) （2）M=aX+e2 (a为负且显著) （3）Y=c'X+bM+e3 (c'显著为正且 ...2021-1-30 22:52 - 玲珑玥玖 - Stata专版
16 个回复 - 8064 次查看 各位前辈、同学大家好，诚心求助中介效应逐步回归法的问题！ 我根据逐步回归法做中介效应检验，结果如下： （1）Y=cX+e1 (c为正且显著) （2）M=aX+e2 (a为负且显著) （3）Y=c'X+bM+e3 (c'显著为正且 ...2021-1-30 22:52 - 玲珑玥玖 - Stata专版
中介效应的逐步回归法命令
0 个回复 - 859 次查看 Y=cX+e1<br> M=aX+e2<br> Y=c'X+bM+e3<br> 命令：reg Y X<br> reg M X<br> reg Y X M2022-9-6 17:41 - 叽里咕噜。 - 经济统计专版
0 个回复 - 859 次查看 Y=cX+e1<br> M=aX+e2<br> Y=c'X+bM+e3<br> 命令：reg Y X<br> reg M X<br> reg Y X M2022-9-6 17:41 - 叽里咕噜。 - 经济统计专版
中介效应逐步回归法的命令
0 个回复 - 969 次查看 ologit Y X ologit M X ologit Y X Z Y是有序的 逐步回归是不是就是按照这种命令进行回归？ ------------------------------------------------------------ (1) (2) ...2022-5-23 10:32 - 海水空悠悠 - Stata专版
0 个回复 - 969 次查看 ologit Y X ologit M X ologit Y X Z Y是有序的 逐步回归是不是就是按照这种命令进行回归？ ------------------------------------------------------------ (1) (2) ...2022-5-23 10:32 - 海水空悠悠 - Stata专版
关于逐步回归法
12 个回复 - 32955 次查看 那位大虾知道在用逐步回归法时，正向纳入和反向淘汰哪一个更准确 在用STATA时，为什么命令sw reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,pr(.10)和sw reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,pe(.10)的回归结果不一样~哪个更可信 ...2011-12-25 19:20 - huyanglin - Stata专版
12 个回复 - 32955 次查看 那位大虾知道在用逐步回归法时，正向纳入和反向淘汰哪一个更准确 在用STATA时，为什么命令sw reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,pr(.10)和sw reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7,pe(.10)的回归结果不一样~哪个更可信 ...2011-12-25 19:20 - huyanglin - Stata专版
逐步回归法的应用和解读
13 个回复 - 16423 次查看 本人计量小白，请问这种回归是逐步回归吗？ 第一列是先对所有变量回归一次？ 然后对每一个x单独回归？还是逐步加入的？ 这样第二列后面的结果该如何解释？ 每次回归控制变量不变？ 奉上积分，请前辈详细指教。 ...2018-3-31 16:18 - nengxuanwu - Stata专版
13 个回复 - 16423 次查看 本人计量小白，请问这种回归是逐步回归吗？ 第一列是先对所有变量回归一次？ 然后对每一个x单独回归？还是逐步加入的？ 这样第二列后面的结果该如何解释？ 每次回归控制变量不变？ 奉上积分，请前辈详细指教。 ...2018-3-31 16:18 - nengxuanwu - Stata专版
农业补贴是否扶植了意大利南部农场？空间的
分位数回归法
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 在过去的几十年里，公共政策成为支持和稳定农业部门的核心支柱。1962年，欧盟决策者制定了所谓的共同农业政策(CAP)，以确保农产品的竞争力和共同市场组织，而2003年的改革将共同农业政策与生产脱钩，只关 ...2022-3-5 12:32 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 在过去的几十年里，公共政策成为支持和稳定农业部门的核心支柱。1962年，欧盟决策者制定了所谓的共同农业政策(CAP)，以确保农产品的竞争力和共同市场组织，而2003年的改革将共同农业政策与生产脱钩，只关 ...2022-3-5 12:32 - 可人4 - Forum
中介效应逐步回归法
1 个回复 - 5730 次查看 请问各位大神，在使用逐步回归法进行中介效应检验中，是否要求三个方程的控制变量必须验证，能否其中一个方程增减一个控制变量？2019-1-14 20:25 - 保利上帝 - Stata专版
1 个回复 - 5730 次查看 请问各位大神，在使用逐步回归法进行中介效应检验中，是否要求三个方程的控制变量必须验证，能否其中一个方程增减一个控制变量？2019-1-14 20:25 - 保利上帝 - Stata专版
stata逐步回归法检验中介效应
4 个回复 - 5543 次查看 在逐步回归法检验中介效应时，如图所示，由于M是二值变量，Y是有序因变量，在回归第一个和第三个方程是用的是ologit命令，回归第二个方程时用的logit命令，请问这样，还能根据逐步回归法中系数是否显著来判断是否存在 ...2021-1-30 09:24 - 小熊软糖qaq - Stata专版
4 个回复 - 5543 次查看 在逐步回归法检验中介效应时，如图所示，由于M是二值变量，Y是有序因变量，在回归第一个和第三个方程是用的是ologit命令，回归第二个方程时用的logit命令，请问这样，还能根据逐步回归法中系数是否显著来判断是否存在 ...2021-1-30 09:24 - 小熊软糖qaq - Stata专版
中介效应检验逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 4000 次查看 请问中介效应的逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办？2021-1-11 15:16 - wzm123456789 - 灌水吧
5 个回复 - 4000 次查看 请问中介效应的逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办？2021-1-11 15:16 - wzm123456789 - 灌水吧
关于逐步回归法检验中介效应的疑问
0 个回复 - 2614 次查看 用逐步回归法检验中介效应，如果得出的结果a为负的，b也是负的，可以说X通过降低M进而提高了Y吗，求大神解答2021-12-11 01:03 - ysjyjh - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2614 次查看 用逐步回归法检验中介效应，如果得出的结果a为负的，b也是负的，可以说X通过降低M进而提高了Y吗，求大神解答2021-12-11 01:03 - ysjyjh - 计量经济学与统计软件
stata 配对回归法
0 个回复 - 1242 次查看 想请教一下用stata做配对回归法的问题。FAC变量是定义的0或者1，数据是截面数据，想问下怎么做呢，用啥代码2021-12-2 23:14 - starry6 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1242 次查看 想请教一下用stata做配对回归法的问题。FAC变量是定义的0或者1，数据是截面数据，想问下怎么做呢，用啥代码2021-12-2 23:14 - starry6 - 计量经济学与统计软件
中介效应逐步回归法，请大佬们指教！！
0 个回复 - 1718 次查看 非常感谢！！ 1.请问逐步回归法每次回归的控制变量必须一致吗？ 2.如果逐步回归法显著，bootstrap检验也会显著吗？3.如果逐步回归法显著，还要做bootstrap检验吗？2021-5-24 11:11 - 扒拉拉小魔仙 - 经济统计专版
0 个回复 - 1718 次查看 非常感谢！！ 1.请问逐步回归法每次回归的控制变量必须一致吗？ 2.如果逐步回归法显著，bootstrap检验也会显著吗？3.如果逐步回归法显著，还要做bootstrap检验吗？2021-5-24 11:11 - 扒拉拉小魔仙 - 经济统计专版
时间序列使用逐步回归法之前是否需要先检查稳定性？
3 个回复 - 3987 次查看 我在做时间序列的实证分析中用了10个变量，需要用逐步回归减少多重共线性，要先做平稳性检验吗？都不平稳的话是直接协整，还是差分然后逐步回归2019-1-25 19:07 - a364156271 - Stata专版
3 个回复 - 3987 次查看 我在做时间序列的实证分析中用了10个变量，需要用逐步回归减少多重共线性，要先做平稳性检验吗？都不平稳的话是直接协整，还是差分然后逐步回归2019-1-25 19:07 - a364156271 - Stata专版
时间序列如何用逐步回归法？
4 个回复 - 2150 次查看 求助！！急急急！！ 时间序列数据，因为变量比较多（9个），想用逐步回归法筛选变量做回归方程。直接用逐步回归法后有7个变量能进入最终方程，也检验了方程的残差，是平稳的。 但是！！时间序列要进行平稳性和协整 ...2021-5-16 17:04 - 爱学习的RITA - EViews专版
4 个回复 - 2150 次查看 求助！！急急急！！ 时间序列数据，因为变量比较多（9个），想用逐步回归法筛选变量做回归方程。直接用逐步回归法后有7个变量能进入最终方程，也检验了方程的残差，是平稳的。 但是！！时间序列要进行平稳性和协整 ...2021-5-16 17:04 - 爱学习的RITA - EViews专版
stata中介效应逐步回归法结果c'系数比c大，这样的结果能说明中介效应成立吗
2 个回复 - 3223 次查看 各位前辈、同学大家好，诚心求助中介效应逐步回归法的问题！ 我根据逐步回归法做中介效应检验，结果如下： （1）Y=cX+e1 (c为负且显著) （2）M=aX+e2 (a为负且显著) （3）Y=c'X+bM+e3 (c'显著为负且 ...2021-4-4 22:50 - 月儿弯弯星星点 - Stata专版
2 个回复 - 3223 次查看 各位前辈、同学大家好，诚心求助中介效应逐步回归法的问题！ 我根据逐步回归法做中介效应检验，结果如下： （1）Y=cX+e1 (c为负且显著) （2）M=aX+e2 (a为负且显著) （3）Y=c'X+bM+e3 (c'显著为负且 ...2021-4-4 22:50 - 月儿弯弯星星点 - Stata专版
请问我想做中介效应，中介变量是离散型变量都是整数，能用三步回归法吗？？？
2 个回复 - 2961 次查看 因为我看三步回归法好像都是需要因变量和中介变量是连续型变量，我的中介变量都是整数，能否用三步回归法呢？？不能用的话应该用什么方法呢？？2019-9-12 11:12 - zhixiaodejiyi - Stata专版
2 个回复 - 2961 次查看 因为我看三步回归法好像都是需要因变量和中介变量是连续型变量，我的中介变量都是整数，能否用三步回归法呢？？不能用的话应该用什么方法呢？？2019-9-12 11:12 - zhixiaodejiyi - Stata专版
请教大佬们一个逐步回归法的问题
1 个回复 - 784 次查看 用前进法的一个缺点是当解释变量具有联合效应，而单个解释变量作用不显著时，前进法就不能引入这几个变量。 但是用逐步回归法不也是先“前进”，再“剔除”吗，这样是不是也不能解决联合效应的问题啊。2020-11-3 12:25 - MidoreChiu - Forum
1 个回复 - 784 次查看 用前进法的一个缺点是当解释变量具有联合效应，而单个解释变量作用不显著时，前进法就不能引入这几个变量。 但是用逐步回归法不也是先“前进”，再“剔除”吗，这样是不是也不能解决联合效应的问题啊。2020-11-3 12:25 - MidoreChiu - Forum
逐步回归法
0 个回复 - 872 次查看 理解逐步回归法 https://wenku.baidu.com/view/2b2879d133d4b14e852468a1.html R语言中逐步回归法的应用 https://blog.csdn.net/dingming001/article/details/72854284一整套流程 https://www.jianshu.com/p/e ...2020-5-25 15:23 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
0 个回复 - 872 次查看 理解逐步回归法 https://wenku.baidu.com/view/2b2879d133d4b14e852468a1.html R语言中逐步回归法的应用 https://blog.csdn.net/dingming001/article/details/72854284一整套流程 https://www.jianshu.com/p/e ...2020-5-25 15:23 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
【学习笔记】求助，SPSS逐步回归法的视频讲解，谢谢
0 个回复 - 428 次查看 求助，SPSS逐步回归法的视频讲解，谢谢2019-12-5 11:36 - 1877_1575437328 - Forum
0 个回复 - 428 次查看 求助，SPSS逐步回归法的视频讲解，谢谢2019-12-5 11:36 - 1877_1575437328 - Forum
逐步回归法修正后方差膨胀因子检验还存在多重共线性怎么办？
8 个回复 - 10597 次查看 用逐步回归法已经剔除造成多重共线性的变量了，不过用方差膨胀因子检验两个变量VIF大于10，一个6.68，平均VIF8.72，求问该怎么解决呢？2013-8-8 09:52 - purr~ - 爱问频道
8 个回复 - 10597 次查看 用逐步回归法已经剔除造成多重共线性的变量了，不过用方差膨胀因子检验两个变量VIF大于10，一个6.68，平均VIF8.72，求问该怎么解决呢？2013-8-8 09:52 - purr~ - 爱问频道
PSM逐步回归法筛选变量出现内存不足的错误如何解决？求stata大神解惑，谢谢！
0 个回复 - 806 次查看 PSM逐步回归法筛选变量出现内存不足的错误如何解决？求stata大神解惑，谢谢！！！急求代码 stepwise, pr(0.1): logit union $x 错误insufficient memory r(950);求大神解惑！！2019-3-8 15:40 - mingming231 - Stata专版
0 个回复 - 806 次查看 PSM逐步回归法筛选变量出现内存不足的错误如何解决？求stata大神解惑，谢谢！！！急求代码 stepwise, pr(0.1): logit union $x 错误insufficient memory r(950);求大神解惑！！2019-3-8 15:40 - mingming231 - Stata专版
打分法收益模型 回归法风险模型 最简明分析实测
0 个回复 - 1487 次查看 本文的主要内容为，分别测试多因子模型中的风险模型和收益模型，并比较二者的绩效。 风险模型概述本文风险模型的自变量计算规则类似于 Fama-French 三因子模型的计算方法，模型当中的自变量为做多因子值较小公司 ...2019-3-6 17:58 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1487 次查看 本文的主要内容为，分别测试多因子模型中的风险模型和收益模型，并比较二者的绩效。 风险模型概述本文风险模型的自变量计算规则类似于 Fama-French 三因子模型的计算方法，模型当中的自变量为做多因子值较小公司 ...2019-3-6 17:58 - JoinQuant - 量化投资
SPSS 逐步回归法 自变量的引入顺序 的疑问
1 个回复 - 6723 次查看 在学习SPSS 多元线性回归操作实例中，案例用到了逐步（步进）回归法， 这个方法是 首先计算各个自变量对因变量的影响大小（通过计算相关系数矩阵），选取对因变量影响最大的变量进入到模型里，然后重复此 ...2018-9-1 16:10 - 站在电线干上 - SPSS论坛
1 个回复 - 6723 次查看 在学习SPSS 多元线性回归操作实例中，案例用到了逐步（步进）回归法， 这个方法是 首先计算各个自变量对因变量的影响大小（通过计算相关系数矩阵），选取对因变量影响最大的变量进入到模型里，然后重复此 ...2018-9-1 16:10 - 站在电线干上 - SPSS论坛
这个eviews逐步回归法结果怎么看啊，比较变量做论文能不能用这个结果
4 个回复 - 7803 次查看 [attachimg]24754682018-5-22 19:32 - 157311 - EViews专版
4 个回复 - 7803 次查看 [attachimg]24754682018-5-22 19:32 - 157311 - EViews专版
急求！GLS估计能用逐步回归法么？另外回归系数与预测的正负号相反可能是什么原因啊？
4 个回复 - 6042 次查看 我用的面板数据，为了防止异方差所以用GLS估计；不过vif分析模型存在多重共线性，所以我用stata里的stepwise reg进行逐步回归，结果比较满意。不过reg好像是针对OLS的是么？那我先用GLS检查多重共线性再用逐步回归合 ...2013-6-3 12:58 - purr~ - 爱问频道
4 个回复 - 6042 次查看 我用的面板数据，为了防止异方差所以用GLS估计；不过vif分析模型存在多重共线性，所以我用stata里的stepwise reg进行逐步回归，结果比较满意。不过reg好像是针对OLS的是么？那我先用GLS检查多重共线性再用逐步回归合 ...2013-6-3 12:58 - purr~ - 爱问频道
多元线性回归用进入法还是逐步回归法
2 个回复 - 14635 次查看 多元线性回归时，因有分类变量，引入了哑变量，但是用进入法和逐步回归法的结果不一致，怎么选择呢？ 如果进入法调整R平方值大于逐步回归模型的调整R平方值，是否要选择进入法呢？ 进入法中无意义的变量在逐步回归 ...2017-12-27 15:47 - shi123_tian - SPSS论坛
2 个回复 - 14635 次查看 多元线性回归时，因有分类变量，引入了哑变量，但是用进入法和逐步回归法的结果不一致，怎么选择呢？ 如果进入法调整R平方值大于逐步回归模型的调整R平方值，是否要选择进入法呢？ 进入法中无意义的变量在逐步回归 ...2017-12-27 15:47 - shi123_tian - SPSS论坛
求助，spss逐步回归法，回归分析系数与经济现象不符怎么办？
2 个回复 - 1040 次查看 F检验 t检验结果都显著 大神帮帮忙2017-11-27 22:58 - 18039513032 - 爱问频道
2 个回复 - 1040 次查看 F检验 t检验结果都显著 大神帮帮忙2017-11-27 22:58 - 18039513032 - 爱问频道
多因子量化选股模型的筛选和评价：打分法与回归法
1 个回复 - 8557 次查看 多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子 ...2017-7-11 14:35 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
1 个回复 - 8557 次查看 多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子 ...2017-7-11 14:35 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
请问用逐步回归法进行回归之后，模型中存在共线性的两个自变量仍在模型中怎么办
1 个回复 - 2224 次查看 请问用逐步回归法进行回归之后，模型中存在共线性的两个自变量仍在模型中怎么办？求指导！2017-6-3 10:18 - 630850303 - EViews专版
1 个回复 - 2224 次查看 请问用逐步回归法进行回归之后，模型中存在共线性的两个自变量仍在模型中怎么办？求指导！2017-6-3 10:18 - 630850303 - EViews专版
Logistics回归，逐步回归法分析，某变量进入方程，但是P>0.05
1 个回复 - 2285 次查看 如题，认为该变量是主要影响因素吗？为什么p>0.05,该变量也进入方程了？2017-5-10 17:19 - shi123_tian - SPSS论坛
1 个回复 - 2285 次查看 如题，认为该变量是主要影响因素吗？为什么p>0.05,该变量也进入方程了？2017-5-10 17:19 - shi123_tian - SPSS论坛
求助！！！如何用逐步回归法选择特征呀
1 个回复 - 1044 次查看 在收集特征时，分为5个观察时间段来收集的，所以不同时间段内的数据都是不一样的。然后我现在需要对特征用逐步回归的方法来进行筛选，筛选后在分别建立5个模型。。。我不明白的是，我必须对5个时间段收集的特征分别进 ...2017-4-4 23:09 - 章台清清 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1044 次查看 在收集特征时，分为5个观察时间段来收集的，所以不同时间段内的数据都是不一样的。然后我现在需要对特征用逐步回归的方法来进行筛选，筛选后在分别建立5个模型。。。我不明白的是，我必须对5个时间段收集的特征分别进 ...2017-4-4 23:09 - 章台清清 - 数据分析与数据挖掘
请高手帮忙解决似不相关回归法SUR的一个问题，非常感谢！！！
3 个回复 - 3676 次查看 请教各位大牛一个问题： 看一篇文章说使用SUR对方差-协方差矩阵进行估计时有两种选择：截面加权SUR (Cross-section SUR)和时期加权SUR(Period SUR)，请问时期加权SUR命令是什么？2015-8-21 21:23 - 我爱敏敏 - Stata专版
3 个回复 - 3676 次查看 请教各位大牛一个问题： 看一篇文章说使用SUR对方差-协方差矩阵进行估计时有两种选择：截面加权SUR (Cross-section SUR)和时期加权SUR(Period SUR)，请问时期加权SUR命令是什么？2015-8-21 21:23 - 我爱敏敏 - Stata专版
用SPSS做logistic回归，逐步回归法为什么会把sig.值为0.9的变量加入模型？
2 个回复 - 5225 次查看 我用SPSS20.0做logistic回归，无论是用向前还是向后回归，输出的最终模型都包含两个不显著的变量，而且向前回归的时候，居然第一个就放入了该变量。但这是什么原因啊？相关性什么的都做了，没有问题的，样本容量也足 ...2016-9-27 17:17 - nobynoby - SPSS论坛
2 个回复 - 5225 次查看 我用SPSS20.0做logistic回归，无论是用向前还是向后回归，输出的最终模型都包含两个不显著的变量，而且向前回归的时候，居然第一个就放入了该变量。但这是什么原因啊？相关性什么的都做了，没有问题的，样本容量也足 ...2016-9-27 17:17 - nobynoby - SPSS论坛
用层次回归法投稿SSCI专家反馈什么意思啊？（paper已accept，谢谢各位帮助！）
8 个回复 - 2690 次查看 我用层次回归法做实证，模型1放入控制变量和自变量A、B、C、D，模型2在模型1的基础上加入交互项A*C、A*D、B*C、B*D。 投稿SSCI评审专家的意见the model in the paper is alinear regression with interacti ...2016-8-10 17:40 - lflf19890616 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 2690 次查看 我用层次回归法做实证，模型1放入控制变量和自变量A、B、C、D，模型2在模型1的基础上加入交互项A*C、A*D、B*C、B*D。 投稿SSCI评审专家的意见the model in the paper is alinear regression with interacti ...2016-8-10 17:40 - lflf19890616 - 计量经济学与统计软件
求助：spss逐步回归法 无法显示分析结果的原因
3 个回复 - 5371 次查看 本人由于刚接触spss软件，好多东西不太理解。我用多元线性直接进入法对数据进行拟合，有结果，但效果很差。所以进一步用逐步回归法进行拟合，但无法显示结果，总有警告“无任何变量输入方程”。然后，我找了本书本的 ...2011-6-21 11:04 - wzhm525110 - SPSS论坛
3 个回复 - 5371 次查看 本人由于刚接触spss软件，好多东西不太理解。我用多元线性直接进入法对数据进行拟合，有结果，但效果很差。所以进一步用逐步回归法进行拟合，但无法显示结果，总有警告“无任何变量输入方程”。然后，我找了本书本的 ...2011-6-21 11:04 - wzhm525110 - SPSS论坛
回归分析时全部进入法和逐步回归法得出的结论不一样怎么办？
1 个回复 - 11950 次查看 在使用全部进入法时候得到了两个显著的变量 结果在使用逐步回归法重新分析的时候发现这两个变量全都不显著了 然后又出现两个显著的变量 这种情况应该怎么处理？2016-4-16 16:33 - MB1313 - SPSS论坛
1 个回复 - 11950 次查看 在使用全部进入法时候得到了两个显著的变量 结果在使用逐步回归法重新分析的时候发现这两个变量全都不显著了 然后又出现两个显著的变量 这种情况应该怎么处理？2016-4-16 16:33 - MB1313 - SPSS论坛
如何用R语言构建回归法多因子选股模型
0 个回复 - 4476 次查看 急求：如何用R语言计算整个多因子选股过程！包括因子筛选、回归、Alpha收益、回测等。有相关计算案例最好，如有代码可以加重金悬赏！！！！！2016-2-22 17:03 - cathyxingxing - 悬赏大厅
0 个回复 - 4476 次查看 急求：如何用R语言计算整个多因子选股过程！包括因子筛选、回归、Alpha收益、回测等。有相关计算案例最好，如有代码可以加重金悬赏！！！！！2016-2-22 17:03 - cathyxingxing - 悬赏大厅
关于主成分分析法和逐步回归法
5 个回复 - 11838 次查看 请问，我现在是一个横截面数据，自变量很多，想先做一个逐步回归法，剔除一些自变量，然后做主成分分析法，观察剩下自变量对因变量的贡献率，看哪些自变量对因变量的影响程度大？方法是不是重复了？2010-6-6 16:02 - windy860215 - EViews专版
5 个回复 - 11838 次查看 请问，我现在是一个横截面数据，自变量很多，想先做一个逐步回归法，剔除一些自变量，然后做主成分分析法，观察剩下自变量对因变量的贡献率，看哪些自变量对因变量的影响程度大？方法是不是重复了？2010-6-6 16:02 - windy860215 - EViews专版
大家听说过全回归法吗？
0 个回复 - 1053 次查看 最近看到的文章里提到全回归法，文章里没有对它做说明，看后续实证感觉像是普通OLS，问度娘没问到，论坛里也没找到，请问有人知道全回归法是什么吗？2015-12-15 21:04 - ajlisa - 爱问频道
0 个回复 - 1053 次查看 最近看到的文章里提到全回归法，文章里没有对它做说明，看后续实证感觉像是普通OLS，问度娘没问到，论坛里也没找到，请问有人知道全回归法是什么吗？2015-12-15 21:04 - ajlisa - 爱问频道
线性回归分析，用逐步回归法，四个自变量都没进方程怎么办
2 个回复 - 13872 次查看 我用SPSS做线性回归，开始用逐步法，四个自变量都没进入方程，要怎么办啊？后来，用输入法做，F值显著，四个自变量的T值都不显著，我这样还能写入论文里吗？我是心理学的，要写硕士毕业论文，第一次用SPSS做回归，希 ...2015-8-24 14:09 - 小紫啊 - 新手入门区
2 个回复 - 13872 次查看 我用SPSS做线性回归，开始用逐步法，四个自变量都没进入方程，要怎么办啊？后来，用输入法做，F值显著，四个自变量的T值都不显著，我这样还能写入论文里吗？我是心理学的，要写硕士毕业论文，第一次用SPSS做回归，希 ...2015-8-24 14:09 - 小紫啊 - 新手入门区
请问，双重筛选逐步回归法spss上能操作么？
2 个回复 - 3561 次查看 想做多对多线性回归，用的是spss11.5，但不知怎么做，请各位高人指点，谢谢！！ 急，在改毕业论文，想增加这块内容2009-5-6 16:35 - stupidbird - 爱问频道
2 个回复 - 3561 次查看 想做多对多线性回归，用的是spss11.5，但不知怎么做，请各位高人指点，谢谢！！ 急，在改毕业论文，想增加这块内容2009-5-6 16:35 - stupidbird - 爱问频道
为什么老师不让用逐步回归法做多元线性回归
12 个回复 - 27417 次查看 请问大家，我在弄论文，可是老师不让用逐步回归法筛变量，要用enter,先用enter筛除不显著的因素，然后再用enter 把显著的因素做一遍，看是否与之前的结果一样，这是为什么啊，为什么说逐步回归法不严谨呢，还有用两次 ...2012-3-24 15:48 - txtpp - SPSS论坛
12 个回复 - 27417 次查看 请问大家，我在弄论文，可是老师不让用逐步回归法筛变量，要用enter,先用enter筛除不显著的因素，然后再用enter 把显著的因素做一遍，看是否与之前的结果一样，这是为什么啊，为什么说逐步回归法不严谨呢，还有用两次 ...2012-3-24 15:48 - txtpp - SPSS论坛
关于Fama Mecbeth 两阶段回归法的问题
0 个回复 - 2677 次查看 第一阶段是要把beta求出来，我直接用的时间序列数据做的OLS，但是风险因子的beta值不显著，但是R方比较高。请问如何能得到显著的值呢？我应该换更复杂的时间序列方法吗 PS.我是参考一篇文献的做法，数据基本一致， ...2015-5-19 18:37 - 小兔要努力 - Stata专版
0 个回复 - 2677 次查看 第一阶段是要把beta求出来，我直接用的时间序列数据做的OLS，但是风险因子的beta值不显著，但是R方比较高。请问如何能得到显著的值呢？我应该换更复杂的时间序列方法吗 PS.我是参考一篇文献的做法，数据基本一致， ...2015-5-19 18:37 - 小兔要努力 - Stata专版
关于SPSS中逐步回归法的问题
11 个回复 - 12801 次查看 本人初学，问大家一个问题，用逐步回归法做出的最后结果是不是都把共线性的量都剔除掉了，还用不用在看t值，F值，异方差问题还用考虑吗？2009-7-31 09:14 - tears78 - SPSS论坛
11 个回复 - 12801 次查看 本人初学，问大家一个问题，用逐步回归法做出的最后结果是不是都把共线性的量都剔除掉了，还用不用在看t值，F值，异方差问题还用考虑吗？2009-7-31 09:14 - tears78 - SPSS论坛
为什么逐步回归法中向前回归和向后回归出现矛盾呢？
8 个回复 - 25075 次查看 用eviews6.0处理数据，发现多重共线性，用逐步回归法处理时，向前回归出现选择三个自变量;但是用向后回归时，选择了五个变量，为什么会有矛盾呢？我该采纳哪种方法呢？请教高人接到2012-5-17 11:35 - linxiaozhijia - EViews专版
8 个回复 - 25075 次查看 用eviews6.0处理数据，发现多重共线性，用逐步回归法处理时，向前回归出现选择三个自变量;但是用向后回归时，选择了五个变量，为什么会有矛盾呢？我该采纳哪种方法呢？请教高人接到2012-5-17 11:35 - linxiaozhijia - EViews专版
急！HELP！！！有人知道非平衡panel data模型、两阶段回归法吗？求指点！！！
1 个回复 - 2269 次查看 请问有人知道非平衡panel data模型，两阶段回归求法，GLS吗？？？用什么软件能实现啊 急切盼望各位XDJM的指点，谢谢！！2010-10-27 15:01 - emiliazhu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2269 次查看 请问有人知道非平衡panel data模型，两阶段回归求法，GLS吗？？？用什么软件能实现啊 急切盼望各位XDJM的指点，谢谢！！2010-10-27 15:01 - emiliazhu - 计量经济学与统计软件
关于消除多重共线性的逐步回归法的问题，求教
3 个回复 - 23236 次查看 通过逐步回归法，分别对几个解释变量进行了简单回归，我发现了它们与被解释变量皆是在5%的显著性水平下显著的，我把其中拟合度最高的为基础，加入拟合度第二的变量发现第二个变量p值为0.1045大于0.05，不显著，这是怎 ...2015-1-10 23:36 - szy724647739 - EViews专版
3 个回复 - 23236 次查看 通过逐步回归法，分别对几个解释变量进行了简单回归，我发现了它们与被解释变量皆是在5%的显著性水平下显著的，我把其中拟合度最高的为基础，加入拟合度第二的变量发现第二个变量p值为0.1045大于0.05，不显著，这是怎 ...2015-1-10 23:36 - szy724647739 - EViews专版
[求助]如何利用EVIEWS进行递归回归法检验？
7 个回复 - 3154 次查看 求助：请问EVIEWS中Johansen检验得到的方程应该还需要进行稳定性检验的吧？在EVIEWS6中除了CHOW检验外，是否能够进行递归回归检验？应如何操作呢？谢谢！2012-1-7 13:22 - sealooker - EViews专版
7 个回复 - 3154 次查看 求助：请问EVIEWS中Johansen检验得到的方程应该还需要进行稳定性检验的吧？在EVIEWS6中除了CHOW检验外，是否能够进行递归回归检验？应如何操作呢？谢谢！2012-1-7 13:22 - sealooker - EViews专版
求助！！在估计某股票的beta系数实，应该用线性回归法还是公式计算法？
2 个回复 - 5144 次查看 我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。 结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？ 回归变量不算默认的 ...2013-11-30 22:43 - （﹃） - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 5144 次查看 我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。 结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？ 回归变量不算默认的 ...2013-11-30 22:43 - （﹃） - 数据分析与数据挖掘
关于逐步回归法的问题
3 个回复 - 3875 次查看 请教高手，我在用逐步回归法消除多重共线性的时候，前一个方程Y对X1，X4，X5回归，拟合度好，而且系数都显著；在加入变量2后再继续回归，结果只有变量4的系数变得不显著了，我是应该略去变量2还是变量4？2012-4-12 17:34 - 羽雪菲 - EViews专版
3 个回复 - 3875 次查看 请教高手，我在用逐步回归法消除多重共线性的时候，前一个方程Y对X1，X4，X5回归，拟合度好，而且系数都显著；在加入变量2后再继续回归，结果只有变量4的系数变得不显著了，我是应该略去变量2还是变量4？2012-4-12 17:34 - 羽雪菲 - EViews专版
如果用逐步回归法分析一组样本的相关性，最后只剩了一个变量和自变量该如何解释
2 个回复 - 8831 次查看 如果用逐步回归法分析一组样本的相关性，最后只剩了一个变量和自变量该如何解释，如图所示2013-5-6 20:01 - cactusaa - SPSS论坛
2 个回复 - 8831 次查看 如果用逐步回归法分析一组样本的相关性，最后只剩了一个变量和自变量该如何解释，如图所示2013-5-6 20:01 - cactusaa - SPSS论坛
sas中偏最小二乘回归法pls得到的回归方程如何检验方程的回归系数是显著的？
7 个回复 - 4954 次查看 sas中用偏最小二乘回归法（pls）得到的回归方程如何检验方程的回归系数是显著的？2012-11-22 17:06 - fenghuang828 - SAS专版
7 个回复 - 4954 次查看 sas中用偏最小二乘回归法（pls）得到的回归方程如何检验方程的回归系数是显著的？2012-11-22 17:06 - fenghuang828 - SAS专版
向后逐步logistic回归法
2 个回复 - 7219 次查看 请教各位大侠，关于向后逐步logistic回归分析法的原理、应用、程序实现？或介绍一本关于logistic的书籍。谢谢！2012-12-14 10:52 - tanaya - SAS专版
2 个回复 - 7219 次查看 请教各位大侠，关于向后逐步logistic回归分析法的原理、应用、程序实现？或介绍一本关于logistic的书籍。谢谢！2012-12-14 10:52 - tanaya - SAS专版
基于分位回归法的农民工收入影响因素分析
2 个回复 - 1055 次查看 【作者(必填)】 陈珍珍； 游家兴； 【文题(必填)】 基于分位回归法的农民工收入影响因素分析 【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:25 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 1055 次查看 【作者(必填)】 陈珍珍； 游家兴； 【文题(必填)】 基于分位回归法的农民工收入影响因素分析 【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:25 - 耕耘使者 - 求助成功区
基于分位回归法的地区城市化经济效率实证分析
1 个回复 - 767 次查看 【作者(必填)】 陈晓毅； 【文题(必填)】 基于分位回归法的地区城市化经济效率实证分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:22 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 767 次查看 【作者(必填)】 陈晓毅； 【文题(必填)】 基于分位回归法的地区城市化经济效率实证分析 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-3-7 01:22 - 耕耘使者 - 求助成功区
多重共线性，逐步回归法求助！！
3 个回复 - 7537 次查看 初来乍到，急寻帮助！ 给定回归模型Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+u 但是给的数据中有5个解释变量:X1 X2 X3 X4 X5 已经判定出是有共线性，下面我用逐步回归法进行修正。那么我需要将数据中的X4 X5 也作为引入对象嘛？需要也 ...2011-12-13 20:33 - ssn27 - EViews专版
3 个回复 - 7537 次查看 初来乍到，急寻帮助！ 给定回归模型Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+u 但是给的数据中有5个解释变量:X1 X2 X3 X4 X5 已经判定出是有共线性，下面我用逐步回归法进行修正。那么我需要将数据中的X4 X5 也作为引入对象嘛？需要也 ...2011-12-13 20:33 - ssn27 - EViews专版
麻省理工《动态最优化及其经济上的应用（回归法）》课程全部讲义，作业，参考资料
36 个回复 - 10020 次查看 Course Description The unifying theme of this course is best captured by the title of our main reference book: ‘Recursive Methods in Economic Dynamics’. We start by covering deterministic and stoch ...2005-8-2 00:15 - hyperocks - 计量经济学与统计软件
36 个回复 - 10020 次查看 Course Description The unifying theme of this course is best captured by the title of our main reference book: ‘Recursive Methods in Economic Dynamics’. We start by covering deterministic and stoch ...2005-8-2 00:15 - hyperocks - 计量经济学与统计软件
[求助]逐步回归法
2 个回复 - 4110 次查看 小女子初学计量经济学，想请问一下在解释变量选择时，前进法与逐步回归法的区别？可否用Eviews详细演示一下逐步回归的做法？谢谢了 [此贴子已经被作者于2007-1-12 18:09:06编辑过]2007-1-12 13:41 - 筱h - EViews专版
2 个回复 - 4110 次查看 小女子初学计量经济学，想请问一下在解释变量选择时，前进法与逐步回归法的区别？可否用Eviews详细演示一下逐步回归的做法？谢谢了 [此贴子已经被作者于2007-1-12 18:09:06编辑过]2007-1-12 13:41 - 筱h - EViews专版
什么是Probit 回归法 如何应用
1 个回复 - 2284 次查看 本人是新手。想请教各位大侠们：什么是Probit 模型和 Probit回归法 ？ 如何应用？他是在那个软件中使用的？谢谢了？2011-3-15 13:13 - jit2008 - 文献求助专区
1 个回复 - 2284 次查看 本人是新手。想请教各位大侠们：什么是Probit 模型和 Probit回归法 ？ 如何应用？他是在那个软件中使用的？谢谢了？2011-3-15 13:13 - jit2008 - 文献求助专区
