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stata中滞后项如何处理?
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我把我做的数据一部分截取了出来,,想把其中的asset项生成一阶滞后,但是我用xtset Stkcd year这个命令后,
stata报错了。
repeated time values within panel
求助各位大神回复了
2017-6-14 17:08 - lwy715175452 - Stata专版
stata 滞后项
3 个回复 - 1742 次查看
请教大家,
例如通过下述代码生成
滞后项的话,第一期似乎就变成0了。
那么第一期是否需要删除呢
```
sort id month
by id: gen revenue = l.revenue
```
2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11584 次查看
在用面板数据做PVAR模型,使用的是连玉君老师的pvar2程序包,确定最优
滞后项时使用的命令为pvar2 y x,lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”,依然有结果 ...
2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
9 个回复 - 16912 次查看
RT
多个股票市场日度时间序列变量进行回归,因为时间序列存在自相关,所以用newey—west调整的标准误,
stata命令为:
newey y x1 x2 x3..., lag(#)
由于lag(#)时必选option,#为序列相关滞后阶数,因此求问各位 ...
2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
请教stata 累积滞后项的问题
3 个回复 - 2276 次查看
我在做面板数据回归的时候,用的是滞后一期的变量解释当期的因变量,
比如 xtreg y L.x1 L.x2 L.x3
但是我想做滞后两期的累积效果,也就是说前两期累积的x1、x2、x3
我只知道L2.x1代表滞后第二期的变量,想请 ...
2017-4-6 12:54 - azzxccv - Stata专版
stata的时序中,干扰项的滞后项怎么表示?
1 个回复 - 3989 次查看
我知道用STATA可以直接用arima y, arima(1,0,1)表示ARMA(1,1)。不过有没有直接用某个符号表示干扰项的
滞后项的,比方说y的一阶
滞后项用L.y表示,那ε的一阶
滞后项用什么表示啊?哪位高人能告诉我一下,非常感谢啊 ...
2012-3-4 20:19 - txzswyl - Stata专版
请教stata滞后项估计的系数怎么引用
2 个回复 - 3508 次查看
xtreg overolsr l.overolsr l2.overolsr ,fe
stata滞后项的系数怎么引用
比如想检验l.overolsr l2.overolsr
test l.overolsr l2.overolsr 无法识别,
其中l1,l2表示滞后一阶,两阶
2012-2-17 17:41 - luofuyan - Stata专版