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2021-2000年上市公司全要素生产率（OL、FE、LP、OP、GMM五种测算方法）84 个回复 - 5708 次查看 1.资料名称：2021-2000年上市公司全要素生产率 2.资料范围：包括原始数据+测算代码+计算结果，OL、FE、LP、OP、GMM五种测算方法 3.参考文献： [1]鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经 ...2022-10-14 11:06 - 路88 - 现金交易版
【原创】2021-2003年ZF创新补助、ZF创新补贴数据71 个回复 - 9100 次查看 1.资料名称：2021-2003年政府创新补助、政府创新补贴数据 2.计算方式：根据《中国工业经济》期刊郭玥老师（2018）的文章进行计算 上市公司获得政府创新补助的信息披露于公司年报财务报表附注“营业外收入”科目下的 ...2022-10-14 10:49 - 张淼儿 - 现金交易版
【最新】会计事务所100强排名数据（2003-2020年）3 个回复 - 2310 次查看 会计事务所100强排名数据 数据截图 数据说明 2003-2020年数据每年100个数据量 材料下载2022-10-10 00:13 - 十七里香 - 现金交易版
stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)1031 个回复 - 67050 次查看 主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版
xtthres门槛回归如何加入工具变量
2 个回复 - 641 次查看 本人在进行面板数据的门槛回归时，由于数据有较多的缺失值，所以使用的是连玉君老师的门槛回归命令xtthres。有幸看到洪源老师等2018年发表在《中国软科学》一篇文章中，在门槛回归中加入了工具变量，自己也想试一试， ...2022-7-27 16:32 - fanshutou - Stata专版
2 个回复 - 641 次查看 本人在进行面板数据的门槛回归时，由于数据有较多的缺失值，所以使用的是连玉君老师的门槛回归命令xtthres。有幸看到洪源老师等2018年发表在《中国软科学》一篇文章中，在门槛回归中加入了工具变量，自己也想试一试， ...2022-7-27 16:32 - fanshutou - Stata专版
门槛回归，xthreg 出现3200 conformability error 等问题
68 个回复 - 59513 次查看 对于新手，可能是因为面板数据定义出错导致，需要先将原始数据定义成面板形式：xtset 地区 时间，之后再运行xthreg命令就OK了2018-4-8 14:39 - 18857313241 - Stata专版
68 个回复 - 59513 次查看 对于新手，可能是因为面板数据定义出错导致，需要先将原始数据定义成面板形式：xtset 地区 时间，之后再运行xthreg命令就OK了2018-4-8 14:39 - 18857313241 - Stata专版
stata门槛回归模型、门限回归 ，平衡面板和非平衡面板均可估计，命令安装LR画图283 个回复 - 21269 次查看 门槛回归模型、门限回归stata操作步骤讲解，平衡面板和非平衡面板均可回归，从命令安装和具体回归分析以及LR画图都讲的很详细哦，资料都是本人在学习面板门槛模型是归纳总结的，配有详细的操作代码、示例数据以及图文 ...2022-4-1 22:49 - 杨希jj - 现金交易版
急！！门槛回归结果F统计量和置信区间缺失
15 个回复 - 3298 次查看 楼主用xthreg跑门槛，汇报结果出现F统计量以及置信区间出现缺失，RSS都是0，但只有在一个分样本出现了这种情况，全样本和其他分样本都没有这个问题，确定不是样本数量问题。逛遍论坛也没找到原因，求大神解答！！ s ...2021-4-24 14:01 - qu2007 - Stata专版
15 个回复 - 3298 次查看 楼主用xthreg跑门槛，汇报结果出现F统计量以及置信区间出现缺失，RSS都是0，但只有在一个分样本出现了这种情况，全样本和其他分样本都没有这个问题，确定不是样本数量问题。逛遍论坛也没找到原因，求大神解答！！ s ...2021-4-24 14:01 - qu2007 - Stata专版
请问我用xthenreg做门槛回归时提示estimates post: matrix has missing values怎么办
7 个回复 - 6826 次查看 如题，我仔细检查了我的数据，确实没有数据缺失呀，一共149组数据，每组包含五年数据，请问各位大佬这可能是什么问题呢，应该怎样解决呢？2021-12-6 17:40 - jiang20030108 - Stata专版
7 个回复 - 6826 次查看 如题，我仔细检查了我的数据，确实没有数据缺失呀，一共149组数据，每组包含五年数据，请问各位大佬这可能是什么问题呢，应该怎样解决呢？2021-12-6 17:40 - jiang20030108 - Stata专版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
19 个回复 - 16866 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
19 个回复 - 16866 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
求助门槛回归报错3499怎么解决？
11 个回复 - 8115 次查看 [/backcolor]cd G:\study\jiliang\Stata\stata11\ado\xtptm[/backcolor] [/backcolor]xtptm lnskill urb thr chanquan inv shichanghua gov open finance lngdp , rx(flow) thrvar(lnpcgdp) iters(1000) trim(0. ...2013-8-13 18:36 - sinopart - Stata专版
11 个回复 - 8115 次查看 [/backcolor]cd G:\study\jiliang\Stata\stata11\ado\xtptm[/backcolor] [/backcolor]xtptm lnskill urb thr chanquan inv shichanghua gov open finance lngdp , rx(flow) thrvar(lnpcgdp) iters(1000) trim(0. ...2013-8-13 18:36 - sinopart - Stata专版
【面板门槛回归】之 Stata 程序
648 个回复 - 197389 次查看 [*]除了底下之常用模型，跟大家推薦"最新的（即将发表）"面板门槛模型（擁有許多 Hansen 模型沒有之優點）[/backcolor]，例如 Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects)，[/backcolor] 然而 CMPR (2016 ...2016-7-24 17:14 - 黃河泉 - Stata专版
648 个回复 - 197389 次查看 [*]除了底下之常用模型，跟大家推薦"最新的（即将发表）"面板门槛模型（擁有許多 Hansen 模型沒有之優點）[/backcolor]，例如 Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects)，[/backcolor] 然而 CMPR (2016 ...2016-7-24 17:14 - 黃河泉 - Stata专版
王群勇教授的非平衡面板门槛回归命令xthreg2运行出错
58 个回复 - 25832 次查看 我用王群勇教授的xthreg2这个命令在stata16里面运行，会出现如下结果：There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 : 3499 thestm2() ...2021-1-25 02:33 - 无声流苏 - Stata专版
58 个回复 - 25832 次查看 我用王群勇教授的xthreg2这个命令在stata16里面运行，会出现如下结果：There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 : 3499 thestm2() ...2021-1-25 02:33 - 无声流苏 - Stata专版
【原创】stata非平衡门槛回归大全（非平衡门限回归、非平衡面板门槛回归）342 个回复 - 29234 次查看 老师同学大家好，Hansen在1999年提出了门槛回归的命令，但是这个命令只能用于平衡面板数据，而对于非平衡门槛数据却无法直接使用（非平衡门槛数据如上市公司数据、地级市数据、县域数据等），只能通过损失大 ...2021-11-28 12:50 - 张淼儿 - 现金交易版
xtthres空间计量面板门槛回归stata17命令安装包
22 个回复 - 8854 次查看 [*]xtthres比较适合新手小白！比xthreg简单多了，初学者做门槛回归还是用xtthres比较容易上手！ [*]这个安装包stata17可以用 [*]步骤：解压后打开stata17程序所在文件夹，选择ado文档，将xtthres.ado复制粘贴入内 ...2022-4-28 12:23 - 向沂shine - Stata专版
22 个回复 - 8854 次查看 [*]xtthres比较适合新手小白！比xthreg简单多了，初学者做门槛回归还是用xtthres比较容易上手！ [*]这个安装包stata17可以用 [*]步骤：解压后打开stata17程序所在文件夹，选择ado文档，将xtthres.ado复制粘贴入内 ...2022-4-28 12:23 - 向沂shine - Stata专版
使用xthreg做门槛回归结果单门槛效应不显著单双门槛效应显著
36 个回复 - 38315 次查看 最近在写毕业论文，利用王老师的xthreg命令做固定面板门槛回归，在trim中不小心将trim设置为（0.1 0.01 0.05），发现以后改为trim（0.01 0.01 0.05）。改正后了几组计算我发遇到了一个有趣的问题：单门槛的显著性不高 ...2019-5-26 19:07 - dorkpen - Stata专版
36 个回复 - 38315 次查看 最近在写毕业论文，利用王老师的xthreg命令做固定面板门槛回归，在trim中不小心将trim设置为（0.1 0.01 0.05），发现以后改为trim（0.01 0.01 0.05）。改正后了几组计算我发遇到了一个有趣的问题：单门槛的显著性不高 ...2019-5-26 19:07 - dorkpen - Stata专版
单门槛回归p值显著，但是下面系数0显著，1不显著，这样可以用吗，急需！谢谢
7 个回复 - 4757 次查看 单门槛回归p值显著，但是下面系数0显著，1不显著，这样可以用吗，急需！谢谢2022-1-4 08:23 - xiaoyuer666 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4757 次查看 单门槛回归p值显著，但是下面系数0显著，1不显著，这样可以用吗，急需！谢谢2022-1-4 08:23 - xiaoyuer666 - 计量经济学与统计软件
crosstm门限回归/门槛回归命令包
9 个回复 - 3983 次查看 门槛回归crosstm命令包 下载后放到stata路径的plus文件下即可2022-7-30 14:40 - 19921261336 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3983 次查看 门槛回归crosstm命令包 下载后放到stata路径的plus文件下即可2022-7-30 14:40 - 19921261336 - 计量经济学与统计软件
门槛回归LR图和置信区间不一致
6 个回复 - 1563 次查看 用xthreg做门槛回归，发现只有单一门槛显著，门槛值和门槛区间和LR图如下，我发现图的置信区间和估计出来的置信区间不一致 请问这个图是正确的吗 Threshold effect test (bootstrap = 300): ------------------ ...2019-9-25 09:17 - hemeixin - Stata专版
6 个回复 - 1563 次查看 用xthreg做门槛回归，发现只有单一门槛显著，门槛值和门槛区间和LR图如下，我发现图的置信区间和估计出来的置信区间不一致 请问这个图是正确的吗 Threshold effect test (bootstrap = 300): ------------------ ...2019-9-25 09:17 - hemeixin - Stata专版
动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据）68 个回复 - 23593 次查看 动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据） 以通货膨胀率为门限变量，经济增长（GDP增长率）为被解释变量的动态面板门槛回归模型 其中I(·)为示性函数，当括号内条件满足时，(·)值为1，否则为0 Zit 包含 ...2017-5-6 11:11 - 匿名 - 现金交易版
动态面板门槛回归模型案例、数据与matlab代码12 个回复 - 2647 次查看 辛苦整理的动态面板门槛回归模型案例、数据与matlab代码，方便使用，修改参数即可，有需要者可加扣1576153859交流。更多学习资料、软件及研究数据可点击头像查看其他主题。2020-3-29 13:23 - 辛辰168 - 现金交易版
【门槛回归求助】门槛回归交互项的问题
13 个回复 - 6727 次查看 刚接触门槛回归，不是太理解交互项在门槛回归中的处理，现在要做的回归含有交互项X2*X3，门槛变量为X3，核心解释变量为X2，不知道这样是否可以？如果可以的话，门槛回归中交互项X2*X3怎么解释[/backcolor]呢？ xt ...2018-5-11 22:55 - crystal-860521 - Stata专版
13 个回复 - 6727 次查看 刚接触门槛回归，不是太理解交互项在门槛回归中的处理，现在要做的回归含有交互项X2*X3，门槛变量为X3，核心解释变量为X2，不知道这样是否可以？如果可以的话，门槛回归中交互项X2*X3怎么解释[/backcolor]呢？ xt ...2018-5-11 22:55 - crystal-860521 - Stata专版
面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令1 个回复 - 1645 次查看 面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令 面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令 面板门槛回归、面板门限回归模型xtptm in Stata：程序代码命令 面板门槛回归、面 ...2020-4-30 16:15 - Lotus_ss - 现金交易版
救急！如何做分区域面板门槛回归
3 个回复 - 2404 次查看 我用的是全国30个省市的面板数据做门槛，用的是xthreg这个命令，现在我想分区域做，就生成了区域虚拟变量，并用keep if group=1 (1表示东部）保留东部地区数据，然后用相同的门槛命令，但是结果出现（ thestm(): 33 ...2020-1-12 20:33 - 13980350783 - Stata专版
3 个回复 - 2404 次查看 我用的是全国30个省市的面板数据做门槛，用的是xthreg这个命令，现在我想分区域做，就生成了区域虚拟变量，并用keep if group=1 (1表示东部）保留东部地区数据，然后用相同的门槛命令，但是结果出现（ thestm(): 33 ...2020-1-12 20:33 - 13980350783 - Stata专版
非平衡面板门槛回归检验xthreg命令
3 个回复 - 1540 次查看 利用非平衡面板数据进行门槛回归分析中， 请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢？我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
3 个回复 - 1540 次查看 利用非平衡面板数据进行门槛回归分析中， 请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢？我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
动态面板门槛回归之 Stata 程序
31 个回复 - 28791 次查看 我发现很多人非常喜欢 (dynamic/static) panel threshold model。静态模型也有许多人提供相关程式 （我是这个论坛的新手，强烈建议这个论坛有关/有权力的人，邀请有兴趣的人收集、整理并汇整论坛常提到之3个相关程序 ...2016-7-17 17:22 - 黃河泉 - Stata专版
31 个回复 - 28791 次查看 我发现很多人非常喜欢 (dynamic/static) panel threshold model。静态模型也有许多人提供相关程式 （我是这个论坛的新手，强烈建议这个论坛有关/有权力的人，邀请有兴趣的人收集、整理并汇整论坛常提到之3个相关程序 ...2016-7-17 17:22 - 黃河泉 - Stata专版
时间序列门槛回归门槛效应检验命令求助
4 个回复 - 1471 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
4 个回复 - 1471 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
stata门槛回归结果中总是出现缺失值
7 个回复 - 5191 次查看 各位大神，小女子泣血求助啊~ 是这样的，我用连玉君的命令做门槛效应，每次跑到三重门槛的时候，总是在第三个阶段的回归结果中出现ommit，然后最终结果汇总中，三重门槛的F值为0。 我用别人的电脑去做门槛，发现就 ...2017-4-5 18:05 - angellin2012 - Stata专版
7 个回复 - 5191 次查看 各位大神，小女子泣血求助啊~ 是这样的，我用连玉君的命令做门槛效应，每次跑到三重门槛的时候，总是在第三个阶段的回归结果中出现ommit，然后最终结果汇总中，三重门槛的F值为0。 我用别人的电脑去做门槛，发现就 ...2017-4-5 18:05 - angellin2012 - Stata专版
双重差分模型可以做门槛回归吗？
24 个回复 - 4454 次查看 各位老师，我现在遇到了一个问题，想通过门槛回归模型得出政策有效性与门槛变量之间的关系，但是输入以下代码（xthreg）后，却出现了error。求解答！区域变量不能设置为did吗？ xthreg patent_invention, rx(did) q ...2022-3-4 19:08 - 王亚楠山东 - Stata专版
24 个回复 - 4454 次查看 各位老师，我现在遇到了一个问题，想通过门槛回归模型得出政策有效性与门槛变量之间的关系，但是输入以下代码（xthreg）后，却出现了error。求解答！区域变量不能设置为did吗？ xthreg patent_invention, rx(did) q ...2022-3-4 19:08 - 王亚楠山东 - Stata专版
【必备】面板门槛回归代码（附示例数据）8 个回复 - 3325 次查看 面板门槛回归代码 内容包括 剔除缺失值 缩尾处理 处理成平衡面板数据 面板门槛回归 输出图形 结果截图 主要Prob是否小于0.05 Double的Prob小于0.05说明存在双门槛 第一门槛LR图 ...2022-4-3 16:37 - 十七里香 - 现金交易版
stata门槛回归后结果不显著怎么办
51 个回复 - 48725 次查看 数据通过了单位根检验，stata命令用的是xthreg depvar , rx(varlist) qx(varname) [thnum(#) grid(#) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newvarname) noreg nobslog thgiven options]，但是得出的结果不显 ...2015-6-9 16:59 - hutudam - Stata专版
51 个回复 - 48725 次查看 数据通过了单位根检验，stata命令用的是xthreg depvar , rx(varlist) qx(varname) [thnum(#) grid(#) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newvarname) noreg nobslog thgiven options]，但是得出的结果不显 ...2015-6-9 16:59 - hutudam - Stata专版
门槛回归thresholdreg和thresholdtest的stata文件
8 个回复 - 2744 次查看 Hansen教授公布的Stata压缩包，大家解压后放在自己的Stata安装目录下，尝试运行；如果提示报错，可以尝试下贴的方法，亲测可行~ https://blog.csdn.net/zhangqinlu/article/details/114690822 科研不易，无论坛 ...2021-12-30 20:23 - wjqwjqwjq - Stata专版
8 个回复 - 2744 次查看 Hansen教授公布的Stata压缩包，大家解压后放在自己的Stata安装目录下，尝试运行；如果提示报错，可以尝试下贴的方法，亲测可行~ https://blog.csdn.net/zhangqinlu/article/details/114690822 科研不易，无论坛 ...2021-12-30 20:23 - wjqwjqwjq - Stata专版
stata门槛回归中三重门槛值小于第二个门槛值
33 个回复 - 18670 次查看 rt，估计结果如下，一重，二重，三重门槛值分别是12.1，67.4，34.5， 此时34.5是介于哪两个系数之间？2014-5-7 16:54 - coldhere - Stata专版
33 个回复 - 18670 次查看 rt，估计结果如下，一重，二重，三重门槛值分别是12.1，67.4，34.5， 此时34.5是介于哪两个系数之间？2014-5-7 16:54 - coldhere - Stata专版
门槛回归验证存在两个门槛，但是第二个门槛值小于第一个
13 个回复 - 9750 次查看 门槛回归验证存在两个门槛，但是第二个门槛值小于第一个，我觉得不太可能。请大侠解释一下。2018-1-9 19:45 - yichencarry - Stata专版
13 个回复 - 9750 次查看 门槛回归验证存在两个门槛，但是第二个门槛值小于第一个，我觉得不太可能。请大侠解释一下。2018-1-9 19:45 - yichencarry - Stata专版
门槛回归与分位数回归的区别
21 个回复 - 14267 次查看 最近写论文，考察y对x的影响，需要用到非线性回归，即当x值很大时，y对x为正向影响，而当x值很小时，y对x为负向影响。这种情况，到底该用门槛回归还是分位数回归？还是都可以呢？门槛回归与分位数回归的区别到底在哪 ...2015-3-1 11:25 - yuren1982 - Stata专版
21 个回复 - 14267 次查看 最近写论文，考察y对x的影响，需要用到非线性回归，即当x值很大时，y对x为正向影响，而当x值很小时，y对x为负向影响。这种情况，到底该用门槛回归还是分位数回归？还是都可以呢？门槛回归与分位数回归的区别到底在哪 ...2015-3-1 11:25 - yuren1982 - Stata专版
王群勇stata最新面板门槛回归命令xthreg
131 个回复 - 75986 次查看 王群勇最新面板门槛回归命令xthregFixed-effect panel threshold model using Stata 发表在The Stata Journal (2015) 15, Number 1, pp. 121–134上。 里面有详尽的命令及选项，还有一个实例分析。 但是这个 ...2015-4-30 12:16 - zhang123_ - Stata专版
131 个回复 - 75986 次查看 王群勇最新面板门槛回归命令xthregFixed-effect panel threshold model using Stata 发表在The Stata Journal (2015) 15, Number 1, pp. 121–134上。 里面有详尽的命令及选项，还有一个实例分析。 但是这个 ...2015-4-30 12:16 - zhang123_ - Stata专版
请问stata中门槛回归命令可以用于随机效应模型吗？
32 个回复 - 9711 次查看 原本的面板数据回归模型无法通过豪斯曼检验，p值很大，应该使用随机效应模型，像这种情况还可以应用王老师连老师的stata门槛效应回归命令吗？ 看了一些论坛上的分析介绍好像现有命令都是适用于固定效应模型？ 请问 ...2019-4-8 17:38 - jxapp_40641 - Stata专版
32 个回复 - 9711 次查看 原本的面板数据回归模型无法通过豪斯曼检验，p值很大，应该使用随机效应模型，像这种情况还可以应用王老师连老师的stata门槛效应回归命令吗？ 看了一些论坛上的分析介绍好像现有命令都是适用于固定效应模型？ 请问 ...2019-4-8 17:38 - jxapp_40641 - Stata专版
求助！门槛回归lower和upper没有值是怎么回事
7 个回复 - 4052 次查看 求助大家，我的门槛回归中，单一门槛只有一个值，lower和upper 值没有数是怎么回事呢？新手不太懂2019-5-14 22:33 - manggo味的你 - Stata专版
7 个回复 - 4052 次查看 求助大家，我的门槛回归中，单一门槛只有一个值，lower和upper 值没有数是怎么回事呢？新手不太懂2019-5-14 22:33 - manggo味的你 - Stata专版
门槛回归出现not enough observations at the specified trim level报错
5 个回复 - 3060 次查看 stata做门槛自回归的时候报错not enough observations at the specified trim level，命令是threshold y, regionvars(l1y l2y) threshvar(w) 其中l1y l2y是y的滞后项，w是门限变量，求问这个报错是什么意思呢只有17 ...2019-2-25 10:03 - yuwugong3 - Stata专版
5 个回复 - 3060 次查看 stata做门槛自回归的时候报错not enough observations at the specified trim level，命令是threshold y, regionvars(l1y l2y) threshvar(w) 其中l1y l2y是y的滞后项，w是门限变量，求问这个报错是什么意思呢只有17 ...2019-2-25 10:03 - yuwugong3 - Stata专版
静态面板门槛回归
88 个回复 - 39933 次查看 本帖出现的目的是为了帮助大家更好地使用stata做面板门槛回归模型，本帖的内容是在论坛已经存在的相关内容的基础上进行了整合。本帖中提到了大部分资料均是免费提供给大家，但是楼主希望大家不要在此免费下载 ...2016-6-19 16:47 - zhangbaoqian - Stata专版
88 个回复 - 39933 次查看 本帖出现的目的是为了帮助大家更好地使用stata做面板门槛回归模型，本帖的内容是在论坛已经存在的相关内容的基础上进行了整合。本帖中提到了大部分资料均是免费提供给大家，但是楼主希望大家不要在此免费下载 ...2016-6-19 16:47 - zhangbaoqian - Stata专版
非平稳门槛回归
2 个回复 - 1368 次查看 神通广大的论坛友友们，请教一个问题，做非平稳门槛回归 .命令如下 ：xthreg2 ROA ROS Lev logSize Growth state_ ,rx(multiinvest) qx(multiinvest) thum(3) grid(400) trim(0.01 0.01 0.01) bs(300 > 300 300 ...2022-10-4 16:59 - 暗香疏影_ - Stata专版
2 个回复 - 1368 次查看 神通广大的论坛友友们，请教一个问题，做非平稳门槛回归 .命令如下 ：xthreg2 ROA ROS Lev logSize Growth state_ ,rx(multiinvest) qx(multiinvest) thum(3) grid(400) trim(0.01 0.01 0.01) bs(300 > 300 300 ...2022-10-4 16:59 - 暗香疏影_ - Stata专版
王群勇老师的xthreg门槛回归命令，平衡面板却显示非平衡面板问题
48 个回复 - 44160 次查看 目前好多坛友遇到这个问题，即：我的面板数据是强平衡面板，用xthreg回归还是显示“Panel threshold model need balanced panel, check your data!“ 贴上图：图1：为平衡面板，图2回归遇到这“Panel threshold mod ...2017-2-24 11:57 - 优雅的胖子 - Stata专版
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stata门槛回归结果解读 求指教阿！
39 个回复 - 43134 次查看 use "E:\stata\sample\chap16\案例16.1.dta", clear . cd E:\STATA12.0\ado\xtptm E:\STATA12.0\ado\xtptm . encode diqu,gen(region) . xtset region year panel variable: region (strongly ba ...2014-12-14 01:32 - 小毛驴在湖边 - Stata专版
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采用王群勇老师的门槛回归命令xthreg出现错误“thestm()”以及<istmt>
20 个回复 - 9066 次查看 如图，用王老师的门槛回归命令出现如图错误，不知是什么原因？要怎样改正？2015-10-28 09:19 - zhonghuijie - Stata专版
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门槛回归同样的数据结果不一样
7 个回复 - 4952 次查看 第一次跑回归时，都留了截图，过了一个月再跑时，发现结果不一样。由于上次的描述统计也截图了，仔细对比后发现描述统计无任何区别，排除了数据不一样。仔细对比结果，发现第二的F统计量没有了，点蓝字提示问题好像来 ...2020-6-3 14:34 - meifd100 - Stata专版
7 个回复 - 4952 次查看 第一次跑回归时，都留了截图，过了一个月再跑时，发现结果不一样。由于上次的描述统计也截图了，仔细对比后发现描述统计无任何区别，排除了数据不一样。仔细对比结果，发现第二的F统计量没有了，点蓝字提示问题好像来 ...2020-6-3 14:34 - meifd100 - Stata专版
【面板门槛回归】双重门槛显著但是做出的LR图有一个门槛值不显著
12 个回复 - 10368 次查看 求助！！！ 我在用stata做门槛回归的时候，显示双重门槛显著，但是做出的LR图显示有一个门槛值不显著，想请各位指点一下，拜托大家了，谢谢！！ 具体图示如下楼：（因为字数限制）2019-4-16 10:23 - 我用什么才能留住你 - Stata专版
12 个回复 - 10368 次查看 求助！！！ 我在用stata做门槛回归的时候，显示双重门槛显著，但是做出的LR图显示有一个门槛值不显著，想请各位指点一下，拜托大家了，谢谢！！ 具体图示如下楼：（因为字数限制）2019-4-16 10:23 - 我用什么才能留住你 - Stata专版
门槛回归模型中是否可以设置多个门槛变量？如何操作？
22 个回复 - 12214 次查看 在用连老师xtthres程序上，只做到了单一门槛变量对应单一解释变量，心中有疑问，可否在同一模型中使用多个门槛变量，或者对应一个门槛变量可以有多个解释变量？在程序中该如何操作？还望大神解答2016-1-7 08:27 - srzwp - Stata专版
22 个回复 - 12214 次查看 在用连老师xtthres程序上，只做到了单一门槛变量对应单一解释变量，心中有疑问，可否在同一模型中使用多个门槛变量，或者对应一个门槛变量可以有多个解释变量？在程序中该如何操作？还望大神解答2016-1-7 08:27 - srzwp - Stata专版
请问如果模型中存在两个核心解释变量，那么，做门槛回归的时候，如何选取门槛变量呢？
9 个回复 - 12831 次查看 如果模型中存在两个核心解释变量，那么，做门槛回归的时候，如何选取门槛变量呢？2017-3-15 21:36 - 1023715119 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 12831 次查看 如果模型中存在两个核心解释变量，那么，做门槛回归的时候，如何选取门槛变量呢？2017-3-15 21:36 - 1023715119 - 计量经济学与统计软件
截面数据门槛回归的LR值怎么生成
2 个回复 - 1616 次查看 根据Hansen的关于截面数据门槛回归模型stata操作使用以后，虽然可以得出门槛值，但是一直有一个地方不是很懂，那就是LR值得生成，采用动态面板这个临界在在1%、5%、和10%的显著性水平上都自动生成，但是截面数据却无 ...2019-10-5 22:55 - yanjiangcao4 - Stata专版
2 个回复 - 1616 次查看 根据Hansen的关于截面数据门槛回归模型stata操作使用以后，虽然可以得出门槛值，但是一直有一个地方不是很懂，那就是LR值得生成，采用动态面板这个临界在在1%、5%、和10%的显著性水平上都自动生成，但是截面数据却无 ...2019-10-5 22:55 - yanjiangcao4 - Stata专版
stata做门槛回归时用xtthres命令出现问题R198
13 个回复 - 11546 次查看 stata做门槛回归时用xtthres命令出现问题R198，提示说 sample size too small，我又增加了好几百组数据也是无济于事，求问大神，这是怎么回事呢2015-4-27 11:57 - chuangchuang13 - Stata专版
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关于横截面数据的门槛回归
1 个回复 - 772 次查看 做横截面数据的门槛回归，现用thresholdtest检验是否存在门槛值，如果存在门槛值，则用thresholdreg做进一步的回归。thresholdtest的trim_per(0.15)应该是削减15%的样本，但是thresholdreg做的门槛回归应该是没有削减 ...2021-12-15 16:17 - bright_F - Stata专版
1 个回复 - 772 次查看 做横截面数据的门槛回归，现用thresholdtest检验是否存在门槛值，如果存在门槛值，则用thresholdreg做进一步的回归。thresholdtest的trim_per(0.15)应该是削减15%的样本，但是thresholdreg做的门槛回归应该是没有削减 ...2021-12-15 16:17 - bright_F - Stata专版
stata 时间序列门槛回归
28 个回复 - 10673 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
28 个回复 - 10673 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
新手求救，门槛回归模型，stata运行xthreg命令时一直报错3301和3320，以下为附件数据
1 个回复 - 2138 次查看 xthreg CI LnGDP URBAN LnINC SS EED NEED LAR RDFT LnRRET , rx( LnP ) qx( PGDP ) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100) r 这是我的stata命令，lnp是核心解释变量，pgdp是门槛变量，ci是被解释变量，其他的是 ...2021-3-31 12:36 - worstworld - Stata专版
1 个回复 - 2138 次查看 xthreg CI LnGDP URBAN LnINC SS EED NEED LAR RDFT LnRRET , rx( LnP ) qx( PGDP ) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100) r 这是我的stata命令，lnp是核心解释变量，pgdp是门槛变量，ci是被解释变量，其他的是 ...2021-3-31 12:36 - worstworld - Stata专版
针对非平衡面板数据门槛回归的xthreg2命令
9 个回复 - 3609 次查看 请问下各位老师，我采用非平衡面板数据的门限回归命令xthreg2，结果显示“There exist time-invariant individual(s) (may only one obs)”,这种情况如何解决呢？2021-1-27 11:18 - qianshi123456 - Stata专版
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面板门槛回归模型的稳健性问题
2 个回复 - 1488 次查看 各位老师，各位同学，我在做门槛效应检验时，单门限、双门限都显著，最后的回归结果中各个变量系数也显著，但在将门槛回归结果与固定效应回归结果比较时，发现门槛回归的系数和固定效应回归的系数有较大差异，我应该 ...2022-1-21 18:42 - yam. - Stata专版
2 个回复 - 1488 次查看 各位老师，各位同学，我在做门槛效应检验时，单门限、双门限都显著，最后的回归结果中各个变量系数也显著，但在将门槛回归结果与固定效应回归结果比较时，发现门槛回归的系数和固定效应回归的系数有较大差异，我应该 ...2022-1-21 18:42 - yam. - Stata专版
门槛回归求助啊 用xthreg出现了 r3301，这是怎么回事啊
9 个回复 - 1923 次查看 门槛回归求助啊 用xthreg出现了 r3301，这是怎么回事啊 求助大神帮忙解答一下!!!2020-2-21 21:10 - 暖凉2 - Stata专版
9 个回复 - 1923 次查看 门槛回归求助啊 用xthreg出现了 r3301，这是怎么回事啊 求助大神帮忙解答一下!!!2020-2-21 21:10 - 暖凉2 - Stata专版
求助大家，门槛回归的结果到底怎么看？小白初学门槛
10 个回复 - 9545 次查看 命令是这个： xthreg manu jingfei hr govcaizheng gonglu imexport, rx( FDIall ) qx( GP ) bs(500) trim(0.05 ) thnum(1) grid(100) 想问下大家，门槛值到底是自己算还是从这个结果中获取？现在P值很大不显著我 ...2019-4-18 11:49 - manggo味的你 - Stata专版
10 个回复 - 9545 次查看 命令是这个： xthreg manu jingfei hr govcaizheng gonglu imexport, rx( FDIall ) qx( GP ) bs(500) trim(0.05 ) thnum(1) grid(100) 想问下大家，门槛值到底是自己算还是从这个结果中获取？现在P值很大不显著我 ...2019-4-18 11:49 - manggo味的你 - Stata专版
门槛回归结果解读的问题，没找到答案
3 个回复 - 1673 次查看 请问大家，单门槛效应回归结果中低于门槛值和高于门槛值的解释变量系数都为负，但是全样本回归的解释变量系数为正，这说明这个门槛回归没有意义吗？要怎么解释呢2021-3-3 14:41 - 15700798396 - Stata专版
3 个回复 - 1673 次查看 请问大家，单门槛效应回归结果中低于门槛值和高于门槛值的解释变量系数都为负，但是全样本回归的解释变量系数为正，这说明这个门槛回归没有意义吗？要怎么解释呢2021-3-3 14:41 - 15700798396 - Stata专版
这里有王群勇门槛回归命令，但是我对回归结果的门槛以及系数有疑问！求教
92 个回复 - 27125 次查看 刚做了门槛回归，对结果疑问很大，不知道该怎么解释。 回归显示有单一门槛，但是小于门槛值的系数显著为正，大于门槛值的系数不显著，我用门槛值对样本分类，发现小于门槛值得样本就只有两三个，这是为什么呢？求下 ...2018-3-8 11:18 - weihuihui - Stata专版
92 个回复 - 27125 次查看 刚做了门槛回归，对结果疑问很大，不知道该怎么解释。 回归显示有单一门槛，但是小于门槛值的系数显著为正，大于门槛值的系数不显著，我用门槛值对样本分类，发现小于门槛值得样本就只有两三个，这是为什么呢？求下 ...2018-3-8 11:18 - weihuihui - Stata专版
交互项用门槛回归，互为门槛变量分别回归都显著，该如何处理？
5 个回复 - 3738 次查看 各位大牛，请教关于面板门槛回归的一个问题。交互项用门槛回归，互为门槛变量分别回归都显著，该如何处理？ 我目前有两个变量，存在交互效应。已经检验了如下模型：(省略了系数）1，Y=X1+X2+X1*X2+u. fe,robust. ...2019-7-4 16:29 - 极品橘子皮 - Stata专版
5 个回复 - 3738 次查看 各位大牛，请教关于面板门槛回归的一个问题。交互项用门槛回归，互为门槛变量分别回归都显著，该如何处理？ 我目前有两个变量，存在交互效应。已经检验了如下模型：(省略了系数）1，Y=X1+X2+X1*X2+u. fe,robust. ...2019-7-4 16:29 - 极品橘子皮 - Stata专版
stata截面数据门槛回归
9 个回复 - 2999 次查看 大家好，我用stata做门槛回归，检验门槛效应是否存在，数据是截面数据，在网上找到了截面数据门槛回归的命令，但结果表中F值是空白，P值是1，图也是空白，请问是怎么回事啊，我刚接触门槛值，不太懂。2019-7-10 17:28 - hemeixin - 爱问频道
9 个回复 - 2999 次查看 大家好，我用stata做门槛回归，检验门槛效应是否存在，数据是截面数据，在网上找到了截面数据门槛回归的命令，但结果表中F值是空白，P值是1，图也是空白，请问是怎么回事啊，我刚接触门槛值，不太懂。2019-7-10 17:28 - hemeixin - 爱问频道
动态面板门槛回归之 Stata 程序 (II)
158 个回复 - 32420 次查看 刚刚发现一篇文章 (还没有时间仔细看)：Public debt and economic growth conundrum: nonlinearity and inter-temporal relationship (https://www.degruyter.com/view/j/snde.2018.22.issue-1/snde-2016-0086/snde- ...2018-3-29 08:45 - 黃河泉 - Stata专版
158 个回复 - 32420 次查看 刚刚发现一篇文章 (还没有时间仔细看)：Public debt and economic growth conundrum: nonlinearity and inter-temporal relationship (https://www.degruyter.com/view/j/snde.2018.22.issue-1/snde-2016-0086/snde- ...2018-3-29 08:45 - 黃河泉 - Stata专版
计量实证代码-面板门槛回归STATA 代码和示例数据0 个回复 - 791 次查看 计量实证代码-面板门槛回归STATA 代码（do文档）和示例数据门限回归模型(Threshold Regressive Model，简称TR模型或TRM)是汤家豪于1978年提出了门限自回归模型后进一步将这一思想扩展到回归模型中 。门限回归模型的基 ...2022-9-10 11:14 - 早起吃了晚饭 - 现金交易版
面板门槛回归xthreg详细操作3 个回复 - 1177 次查看 文件以PDF格式，内附有面板门槛回归——xthreg最新的详细操作模型回归操作使用的是stata软件一个是 xtptm(stata 12.0)，一个是 xthreg(stata 14.0) 第一部分：数据预处理 第二部分：面板门槛回归 第三部分：结果输 ...2022-4-15 09:17 - 夹心啊 - 现金交易版
门槛回归以时期为门槛
2 个回复 - 467 次查看 在做面板门槛回归时，希望考察核心变量系数是否在时间维度保持稳定。由于事先不明确时期划分，对此能否使用门槛回归，并以时间变量（如年度）作为门槛？有否经典研究案例？多谢！2022-8-31 09:39 - robertli - Stata专版
2 个回复 - 467 次查看 在做面板门槛回归时，希望考察核心变量系数是否在时间维度保持稳定。由于事先不明确时期划分，对此能否使用门槛回归，并以时间变量（如年度）作为门槛？有否经典研究案例？多谢！2022-8-31 09:39 - robertli - Stata专版
stata 双门槛回归结果分析
3 个回复 - 3146 次查看 关于门槛模型回归结果显示回归方程检验结果是双门槛显著，而其三段的系数都为正数 假设为1 3 0.5 应当如何解释这段回归结果？可以说分为三个区间么，或者是现增加后减少这样子的表述，或者别的什么说法？谢谢2016-8-3 23:14 - 我是apple88 - 爱问频道
3 个回复 - 3146 次查看 关于门槛模型回归结果显示回归方程检验结果是双门槛显著，而其三段的系数都为正数 假设为1 3 0.5 应当如何解释这段回归结果？可以说分为三个区间么，或者是现增加后减少这样子的表述，或者别的什么说法？谢谢2016-8-3 23:14 - 我是apple88 - 爱问频道
stata面板门槛回归命令中参数设置问题。
3 个回复 - 5548 次查看 我用了王老师的xthreg门槛回归命令做回归。xthreg i q1 q2 q3 d1qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(2) thnum(1)grid(400) trim(0.01) bs(300).我想知道在rx()中的变量可以是被解释变量y吗，原因是什么，谢谢！ 另外，我发现 ...2016-4-17 17:21 - zhangbaoqian - Stata专版
3 个回复 - 5548 次查看 我用了王老师的xthreg门槛回归命令做回归。xthreg i q1 q2 q3 d1qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(2) thnum(1)grid(400) trim(0.01) bs(300).我想知道在rx()中的变量可以是被解释变量y吗，原因是什么，谢谢！ 另外，我发现 ...2016-4-17 17:21 - zhangbaoqian - Stata专版
王群勇教授的非平衡面板门槛回归命令xthreg2运行出错
3 个回复 - 1544 次查看 求助非平衡面板门限模型xthreg2的运行问题，运行时提示错误thestm2() not found，好像是少了某个文件，求解答！2021-11-9 08:57 - 圆圆不圆丫 - Stata专版
3 个回复 - 1544 次查看 求助非平衡面板门限模型xthreg2的运行问题，运行时提示错误thestm2() not found，好像是少了某个文件，求解答！2021-11-9 08:57 - 圆圆不圆丫 - Stata专版
倒u型，门槛回归
0 个回复 - 781 次查看 我想请教一下假如存在双门槛回归的话，系数为正，负，更负，能不能说是倒u型，验证基准回归的倒u型2022-6-11 08:45 - zhazhaz - 公共经济学
0 个回复 - 781 次查看 我想请教一下假如存在双门槛回归的话，系数为正，负，更负，能不能说是倒u型，验证基准回归的倒u型2022-6-11 08:45 - zhazhaz - 公共经济学
门限门槛回归LR图怎么画出来的
18 个回复 - 22286 次查看 请我各位前辈，门限回归LR检验残差图怎么画的，stata操作命令是什么。非常感谢2018-10-13 17:00 - 莫晓龙 - Stata专版
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kremer的动态门槛回归文献
4 个回复 - 1077 次查看 这是kremer的动态门槛回归的一篇标杆文献，是用matlab编程计算的，也可以用stata计算，有兴趣的可以联系我2021-5-2 17:00 - 在水一方jerr - Stata专版
4 个回复 - 1077 次查看 这是kremer的动态门槛回归的一篇标杆文献，是用matlab编程计算的，也可以用stata计算，有兴趣的可以联系我2021-5-2 17:00 - 在水一方jerr - Stata专版
门槛回归结果解读
4 个回复 - 2011 次查看 使用门槛回归得到的结果中，得到的门槛值不显著怎么解读？是表示变量间不存在显著的线性关系吗？两段交互项的系数均显著且不相等又怎么解释？2020-9-22 20:18 - Wzzzy - Stata专版
4 个回复 - 2011 次查看 使用门槛回归得到的结果中，得到的门槛值不显著怎么解读？是表示变量间不存在显著的线性关系吗？两段交互项的系数均显著且不相等又怎么解释？2020-9-22 20:18 - Wzzzy - Stata专版
面板门槛回归中LR检验图存在两个门限值 该回归还能采用吗！！
3 个回复 - 1035 次查看 在门槛回归中 回归结果显示双重门槛显著，但其中一个LR图画出来的图有点奇怪，好像存在两个门限值和区间！！这样的回归还能被采用吗！(三重门槛不显著）2022-4-12 10:21 - llllliyingqi07 - Stata专版
3 个回复 - 1035 次查看 在门槛回归中 回归结果显示双重门槛显著，但其中一个LR图画出来的图有点奇怪，好像存在两个门限值和区间！！这样的回归还能被采用吗！(三重门槛不显著）2022-4-12 10:21 - llllliyingqi07 - Stata专版
