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套利中的基差风险——学习札记
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在期货交易中,以实物产品为基础保证进行的套期保值交易,能使交易中的风险在任何情况下得以清除,交易者只需通过限制自己的潜在收益,便能消除其中隐藏的市场风险。
套利交易,由于不牵涉实物交易, ...
2010-8-20 03:36 - 无辩 - 经济金融数学专区
套利使用,请告诉股指期货同 沪深300 基差数据
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一、各位大大,有人知道股指期货同现货(沪深300)之间的
基差数据吗?中金所,bloomberg 有文献指出可以找,实践中没发现门道。
二、跪求股指期货同现货之间
基差规律研究(仅限实证),有具体操作心得的大大不吝赐 ...
2012-7-30 19:49 - frank20 - 悬赏大厅
券商自营频繁套保 基差套利空间骤减
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券商自营频繁套保
基差套利空间骤减2010年08月11日 07:15证券时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条
作为目前期指市场上资金规模最庞大的机构投资者群体,券商自营入场悄然改变了期指市场的
基差套利空间。
相关数 ...
2010-8-11 11:55 - zxg2010 - 投资人(实务版)