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时变Copula模型MATLAB代码
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文件夹里有个“操作说明”,购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码,除时变的代码外,里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来,其中,包含copu ...
2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
Copula函数学习基础整理
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针对
Copula函数的基础概念及模型进行了结构性编辑和整理,精炼了主要内容节约同学们的时间:
课件结构:
一、模型概述
二、类型详解
三、一致性测度
四、尾部相关性测度
本课件用以引入同学们对copula
函数的基 ...
2021-1-20 11:22 - 宸宇Larven - 现金交易版
t copula函数的自由度怎么求呀
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用r求不同copula
函数的gof值时,t copula那里还有一个参数。
gof
Copula(t
Copula(0.55,df=?),copuladata)
我不知道是应该填原本收益率序列的自由度2748,还是t分布的garch模型的shape值3.387????
还有,我试 ...
2021-11-12 23:25 - fushouhui8 - 计量经济学与统计软件
条件尾期望中包含copula函数
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摘要翻译:
我们在本文中的目标是提出一种替代的风险度量,它考虑了损失的波动和随机变量之间可能的相关性。这种新的风险度量的概念,我们称之为
Copula条件尾期望,描述了当潜在的二元风险超过二元阈值时所能经历的预 ...
2022-3-11 09:10 - mingdashike22 - Forum
R语言copula函数三维参数算法
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二维copula
函数一般用kendall相关性求参数,多维用两阶段估计方法
一般R语言使用fitcopula(gumbelcopula(),data,method=c"itau")来算二维的参数
本人初学者 但想做三维copula,想求三维gumbel参数,有大神知道怎 ...
2020-10-15 09:51 - R语言学习中 - R语言论坛
frankcopula函数拟合求助
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求助各位大佬!!刚开始学copula
函数和r语言,看了一篇论文想复现一下。用BiCopSelect
函数选出来的最优模型是frankcopula,但是我在用fitcopula
函数拟合的时候要么报错找不到fitcopula
函数,要么就是Error in fitCop ...
2021-10-23 20:51 - 早发论文顺利毕业 - R语言论坛
请问有哪位对copula函数偏导在MATLAB中怎么实现
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我准备在MATLAB中实现多维变量的藤copula相依结构,已有的论文中藤copula建模都需要考虑到对多个变量两两之间的copula
函数偏导来求解变量的条件概率分布
函数,但是copula
函数都比较复杂,直接用符号变量表达出copula ...
2015-9-29 17:15 - oybiou - 经济统计专版
最近在学习Copula函数,咨询几个问题
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最近在学习
Copula函数的应用,发现混合copula和SJCcopula均具有同时描述上下尾相依性的能力,那么这两种copula
函数的区别何在?
matlab里有patton的toolbox可以做时变SJC我是知道的,R中是否有相应的包来做时变混合 ...
2021-1-16 10:30 - cq001808 - R语言论坛
gofCopula函数的结果怎么解读?
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用gof
Copula函数得到如下结果,有几个疑问请教:
1. p-value 是不是越大越好?
2. statistic 越小越好?临界值怎么计算呢?
3. 怎么看是否通过了分布检验呢?
2018-7-3 16:27 - 哈啊哈11 - R语言论坛
matlab的copulafit对frank函数
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我要计算混合copula,
a1=copulafit('Clayton',);
a2=copulafit('Gumbel',);
a3=copulafit('Frank',);
a1和a2都可以算出来,但是到a3的时候显示
错误使用 copulafit (line 174)
Unable to find a lower ...
2020-4-14 12:42 - peggyppan - 爱问频道
关于 pobs 函数与 rCopula 函数的疑问
10 个回复 - 7884 次查看
请教大神们两个问题
1. 在
Copula的说明文件里有如下图所示的一段代码,我的疑问是:既然已经由 rcopula
函数产生了随机数,为什么还要用 pobs
函数计算伪观测值? 由 rcopula
函数产生的随机数不能直接拿来拟合吗? ...
2018-9-27 17:55 - 哈啊哈11 - R语言论坛
用什么方法对Copula函数边缘分布进行估计?
7 个回复 - 8950 次查看
各位大侠:小弟现在对
Copula函数特别感兴趣,但是对于如何估计边缘分布遇到了一点小挫折,不知道用什么方法来估计边缘分布好。在s-plus的Fimetrics3.0中,好像其默认的方法是用半参数GPD分布估计,而好像有些文献里使 ...
2009-4-26 22:11 - dongfengpo - R语言论坛
基于copula函数的CoVar求法
6 个回复 - 3412 次查看
这个方程应该怎么解,用matlab吗,代码是什么 求大神指导~
还有的论文说是用copularnd模拟10000个数据,得出数据之后应该怎么弄?
2018-8-1 09:29 - 孙雪洁 - 悬赏大厅
Copula Vine 结构中H函数以及采样
1 个回复 - 1667 次查看
我现在在学习用copula vine 模型来描述多维变量间的相依结构,在学习MATLAB官方的dynamic copula toolbox 3.0,但是这个工具箱提供的功能较为简单,需要进行改进,在看程序过程,对h_function 部分理解不过来。
...
2015-10-13 16:06 - oybiou - MATLAB等数学软件专版
求助“时变”copula函数
6 个回复 - 3722 次查看
我正在做关于copula
函数的论文,遇到了个难题,希望高人能帮忙。
我已经用matlab估计出了时变copula
函数的参数,但是接下来不知道怎么样画出相关参数变化的图形。
2011-12-4 15:07 - yaojian420 - 悬赏大厅
连接函数(copula)技术与金融风险分析
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
连接
函数(copula)技术与金融风险分析
【年份(必填)】
we
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2002&filena ...
2018-9-10 16:21 - internet.hzx - 求助成功区
copula函数分析可靠性和相关性问题
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copula
函数分析可靠性和相关性问题
F:表示可靠性
m:表示高度,正态分布
v:表示速度,正态分布
y:是强度,正态分布
现在有一个F关于m、v和y的明确
函数表达式,请问能用copula
函数分析m、v、y对F的影响规律吗?并 ...
2017-10-24 20:03 - 杜子任 - 爱问频道