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arma模型回归一定要有常数项吗
6 个回复 - 10021 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10021 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1079 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1079 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
单时间序列，kpss具有时间趋势和常数项的检验通过，请问应该怎么用arma预测呢？
2 个回复 - 2144 次查看 应该利用eviews如何预测？应该先剔除时间趋势和常数项吗（这是平稳化处理？）然后在通过软件预测？预测之后在加上常数项和趋势量？直接用eview进行预测会出现单位根？应该怎么操作呢？ 本人小白，求助各位大神，急用 ...2016-3-17 11:14 - scenep - EViews专版
2 个回复 - 2144 次查看 应该利用eviews如何预测？应该先剔除时间趋势和常数项吗（这是平稳化处理？）然后在通过软件预测？预测之后在加上常数项和趋势量？直接用eview进行预测会出现单位根？应该怎么操作呢？ 本人小白，求助各位大神，急用 ...2016-3-17 11:14 - scenep - EViews专版
如何为matlab建立的ARMA模型添加常数项估计啊?
4 个回复 - 5420 次查看 想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢 ...2010-11-10 09:25 - cherrylcw - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5420 次查看 想做金融时间序列的arma估计模型，matlab的函数库里有一个建立ARMA模型的函数armax，但这个函数建立的arma没有常数项啊，是这种形式Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t)；怎么能建立含有常数项的估计呢 ...2010-11-10 09:25 - cherrylcw - MATLAB等数学软件专版
对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来怎么办
1 个回复 - 3682 次查看 对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来可以把常数剔除么，还是怎么，菜鸟求助2013-6-5 15:27 - ╰思想待裸奔︶ - EViews专版
1 个回复 - 3682 次查看 对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来可以把常数剔除么，还是怎么，菜鸟求助2013-6-5 15:27 - ╰思想待裸奔︶ - EViews专版
关于ARMA模型什么时候需要带常数问题的讨论
5 个回复 - 5788 次查看 根据高铁梅,樊欢欢,Tsay等一些教材里的ARMA模型是带常数的模型，而Himilton,eview users guide,易丹辉，张晓彤等一些教材里的ARMA模型是不带常数的。 ARMA(p,q)的模型形式是需要带常数，还是不需要带常数？不同的教 ...2012-10-7 14:34 - yuanxinqiang - 爱问频道
5 个回复 - 5788 次查看 根据高铁梅,樊欢欢,Tsay等一些教材里的ARMA模型是带常数的模型，而Himilton,eview users guide,易丹辉，张晓彤等一些教材里的ARMA模型是不带常数的。 ARMA(p,q)的模型形式是需要带常数，还是不需要带常数？不同的教 ...2012-10-7 14:34 - yuanxinqiang - 爱问频道
