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面板数据SUR模型的STATA命令是什么
8 个回复 - 4708 次查看 各位大神，我初学STATA，想用面板SUR模型分析比较不同类型行业（比如高、中、低能耗行业）的能源消费对经济增长的影响。现今有36个行业，假设有6个高能耗行业、20个中等能耗行业、10个低能耗行业，数据时间为2001~20 ...2017-10-12 19:46 - 眷恋1990 - Stata专版
8 个回复 - 4708 次查看 各位大神，我初学STATA，想用面板SUR模型分析比较不同类型行业（比如高、中、低能耗行业）的能源消费对经济增长的影响。现今有36个行业，假设有6个高能耗行业、20个中等能耗行业、10个低能耗行业，数据时间为2001~20 ...2017-10-12 19:46 - 眷恋1990 - Stata专版
不平衡面板数据做似不相关回归xtsur
1 个回复 - 919 次查看 最近在跑数据总是出现这种错误，求助各位大佬们错误该怎么解决classdef _b_stat() in use (nothing dropped) (327 lines skipped) (error occurred while loading xtsur.ado) r(310);2022-1-15 21:00 - 柠小萌 - Stata专版
1 个回复 - 919 次查看 最近在跑数据总是出现这种错误，求助各位大佬们错误该怎么解决classdef _b_stat() in use (nothing dropped) (327 lines skipped) (error occurred while loading xtsur.ado) r(310);2022-1-15 21:00 - 柠小萌 - Stata专版
急问面板数据sur”似不相关回归“的使用条件
23 个回复 - 23675 次查看 近日，我在分析面板数据时，考虑到面板数据的截面异方差和序列相关问题，就采用了似然不相关回归方法(SeeminglyUnrelatedRegression,SUR），花了不少时间把估计结果都弄好了，突然发现几篇还不错的文章中认为，当面板 ...2006-6-5 05:07 - newdragon - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 23675 次查看 近日，我在分析面板数据时，考虑到面板数据的截面异方差和序列相关问题，就采用了似然不相关回归方法(SeeminglyUnrelatedRegression,SUR），花了不少时间把估计结果都弄好了，突然发现几篇还不错的文章中认为，当面板 ...2006-6-5 05:07 - newdragon - 计量经济学与统计软件
N>T的面板变系数模型不能sur估计吗？
7 个回复 - 2052 次查看 各位好，仿照文献的做法，我想用stata做N>T的面板固定影响变系数sur估计，和随机影响变系数FGLS估计。 两个系数一个截距全可变。 但sureg命令不能做N>T的，那怎么才能实现固定影响变系数模型的估计？ 用xtrc命令以 ...2016-5-8 09:34 - 梦入芒花 - Stata专版
7 个回复 - 2052 次查看 各位好，仿照文献的做法，我想用stata做N>T的面板固定影响变系数sur估计，和随机影响变系数FGLS估计。 两个系数一个截距全可变。 但sureg命令不能做N>T的，那怎么才能实现固定影响变系数模型的估计？ 用xtrc命令以 ...2016-5-8 09:34 - 梦入芒花 - Stata专版
stata中如何做面板数据的SUR
6 个回复 - 6670 次查看 我在用stata做面板数据的SUR时，比如我有六个公司，每个公司的年限是一样的，如何做这六个公司的SUR回归，应该求出来每个公司都有一组系数，为什么我求出来只有一组系数啊，希望好心人解答2011-1-31 14:38 - nwpusol - Stata专版
6 个回复 - 6670 次查看 我在用stata做面板数据的SUR时，比如我有六个公司，每个公司的年限是一样的，如何做这六个公司的SUR回归，应该求出来每个公司都有一组系数，为什么我求出来只有一组系数啊，希望好心人解答2011-1-31 14:38 - nwpusol - Stata专版
关于面板数据混合模型的cross-session SUR
0 个回复 - 654 次查看 在做混合模型的时候，weight不能选择cross-session SUR，因为数据为短而宽数据，此时period2018-12-8 22:27 - 放不下5 - EViews专版
0 个回复 - 654 次查看 在做混合模型的时候，weight不能选择cross-session SUR，因为数据为短而宽数据，此时period2018-12-8 22:27 - 放不下5 - EViews专版
求教，面板模型period SUR在什么情况下使用，还需要做F检验和HAUSMAN检验吗？万分感谢
4 个回复 - 4184 次查看 求教，面板模型period SUR在什么情况下使用，还需要做F检验和HAUSMAN检验吗？万分感谢2013-4-7 09:42 - mushui208648 - EViews专版
4 个回复 - 4184 次查看 求教，面板模型period SUR在什么情况下使用，还需要做F检验和HAUSMAN检验吗？万分感谢2013-4-7 09:42 - mushui208648 - EViews专版
在面板数据中遇到的问题：不相关回归（SUR）和横截面加权CSW，求大牛高手来帮助解决
7 个回复 - 7440 次查看 1首先引入一个经典面板帖子的观点“对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权 ...2014-3-29 09:16 - zhoujielunli - 爱问频道
7 个回复 - 7440 次查看 1首先引入一个经典面板帖子的观点“对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权 ...2014-3-29 09:16 - zhoujielunli - 爱问频道
面板数据似不相关回归（SUR）为什么没有常数项以及如何检验？
6 个回复 - 8900 次查看 命令是：xtsur (lntproin lnsalaryin1 lnempin est mid lnltpro)(lntproout lnsalaryout lnunempout est mid lnltpro)，回归结果如下： 我看别人的文章在上述回归之后做了 LM 检验，求问如何检验？ 求各位大 ...2016-3-7 12:41 - njuzhushu - Stata专版
6 个回复 - 8900 次查看 命令是：xtsur (lntproin lnsalaryin1 lnempin est mid lnltpro)(lntproout lnsalaryout lnunempout est mid lnltpro)，回归结果如下： 我看别人的文章在上述回归之后做了 LM 检验，求问如何检验？ 求各位大 ...2016-3-7 12:41 - njuzhushu - Stata专版
NLSUR估计非线性方程组面板数据
0 个回复 - 1002 次查看 请问有没有大神会NLSUR估计非线性方程组面板数据的呀，有报酬，联系qq382972092，感激不尽！2017-12-27 21:19 - 成批处理 - Stata专版
0 个回复 - 1002 次查看 请问有没有大神会NLSUR估计非线性方程组面板数据的呀，有报酬，联系qq382972092，感激不尽！2017-12-27 21:19 - 成批处理 - Stata专版
求助，面板数据采用似不相关回归（SUR）之后，如何进行F检验和豪斯曼检验？
2 个回复 - 3210 次查看 求助，面板数据采用似不相关回归（SUR）之后，如何进行F检验和豪斯曼检验？为什么我进行豪斯曼检验总是出现警告。如下所示：* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. ** WARNI ...2016-9-17 23:14 - 小瓶九阳丹 - 爱问频道
2 个回复 - 3210 次查看 求助，面板数据采用似不相关回归（SUR）之后，如何进行F检验和豪斯曼检验？为什么我进行豪斯曼检验总是出现警告。如下所示：* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. ** WARNI ...2016-9-17 23:14 - 小瓶九阳丹 - 爱问频道
面板数据的非线性SUR回归用什么命令操作？
4 个回复 - 4658 次查看 如题，是用sureg、nlsur还是xtsur。另外，对于面板数据，stata是将方程组内的各方程联合估计还是把不同截面个体的相同方程联合起来估计？2013-8-10 19:57 - skydeeye - Stata专版
4 个回复 - 4658 次查看 如题，是用sureg、nlsur还是xtsur。另外，对于面板数据，stata是将方程组内的各方程联合估计还是把不同截面个体的相同方程联合起来估计？2013-8-10 19:57 - skydeeye - Stata专版
求助：EViews 面板数据 SUR模型
2 个回复 - 997 次查看 求助大神，现有面板数据，且已导入eviews，想做类似此图的方程组的回归，应该怎么办？怎么能做到单独将of，r的数据分为两部分写入方程呢？求指导。2017-3-31 23:47 - fabiolou - 悬赏大厅
2 个回复 - 997 次查看 求助大神，现有面板数据，且已导入eviews，想做类似此图的方程组的回归，应该怎么办？怎么能做到单独将of，r的数据分为两部分写入方程呢？求指导。2017-3-31 23:47 - fabiolou - 悬赏大厅
求助：EViews 面板数据 SUR模型
0 个回复 - 640 次查看 求助大神，现有面板数据，且已导入eviews，想做类似此图的方程组的回归，应该怎么办？怎么能做到单独将of数据分为两部分写入方程呢？2017-3-31 23:39 - fabiolou - EViews专版
0 个回复 - 640 次查看 求助大神，现有面板数据，且已导入eviews，想做类似此图的方程组的回归，应该怎么办？怎么能做到单独将of数据分为两部分写入方程呢？2017-3-31 23:39 - fabiolou - EViews专版
悬赏面板向量自回归、误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，变系数模型、SUR模型程
13 个回复 - 8892 次查看 谁有面板向量自回归、面板误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，面板变系数模型、SUR和面板SUR模型程，EVIEWS、STATA的都可以。因为急着使用，所以在此发出悬赏贴。希望各位朋友，有知道的告诉我把，发我的邮箱也 ...2011-10-16 17:09 - lhplsg - Stata专版
13 个回复 - 8892 次查看 谁有面板向量自回归、面板误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，面板变系数模型、SUR和面板SUR模型程，EVIEWS、STATA的都可以。因为急着使用，所以在此发出悬赏贴。希望各位朋友，有知道的告诉我把，发我的邮箱也 ...2011-10-16 17:09 - lhplsg - Stata专版
面板数据的计量经济分析SUR模型
3 个回复 - 2496 次查看 求教高手指点面板数据的计量经济分析SUR模型，多谢多谢！！！2016-2-28 21:25 - langzixiaotao - 灌水吧
3 个回复 - 2496 次查看 求教高手指点面板数据的计量经济分析SUR模型，多谢多谢！！！2016-2-28 21:25 - langzixiaotao - 灌水吧
求助：关于面板的SUR估计，xtsur的使用
5 个回复 - 5298 次查看 向各位请教stata关于面板SUR估计的操作问题。昨天搜索了一下论坛里面的帖子，给出的命令建议是xtsur，于是用此命令对我的数据进行操作如下（已经tsset过）： . xtsur( invcost clpr day_1 day_2 day_3 day_4) (ru ...2011-5-18 13:39 - lyzdz - Stata专版
5 个回复 - 5298 次查看 向各位请教stata关于面板SUR估计的操作问题。昨天搜索了一下论坛里面的帖子，给出的命令建议是xtsur，于是用此命令对我的数据进行操作如下（已经tsset过）： . xtsur( invcost clpr day_1 day_2 day_3 day_4) (ru ...2011-5-18 13:39 - lyzdz - Stata专版
R面板包pglm程序问题！！！错误于xj[i] : 类别为'closure'的下标不对
4 个回复 - 6958 次查看 使用pglm时，程序报错，在网上一直查不出原因。有高手能解答下么？数据和程序见附件。谢谢了！ fit2015-9-27 15:33 - cherishlife123 - R语言论坛
4 个回复 - 6958 次查看 使用pglm时，程序报错，在网上一直查不出原因。有高手能解答下么？数据和程序见附件。谢谢了！ fit2015-9-27 15:33 - cherishlife123 - R语言论坛
eviews中面板的section weights和section SUR，哪个回归效果好
1 个回复 - 2305 次查看 如果数据既可以用section weights回归，又可以用section SUR回归，那么是不是用section SUR结果会更好2012-6-6 01:08 - 阿毛小虾 - 爱问频道
1 个回复 - 2305 次查看 如果数据既可以用section weights回归，又可以用section SUR回归，那么是不是用section SUR结果会更好2012-6-6 01:08 - 阿毛小虾 - 爱问频道
动态面板数据能够做SUR吗
1 个回复 - 1253 次查看 请教大神，是否存在动态面板似然不相关模型呢？我现在在的两个因变量分别为某年内资企业进入数和内资企业退出数，而在自变量当中需要包含其滞后一期的数据，同时还想把两个方程联立，因为觉得有共同的因素影响企业的 ...2015-3-30 23:51 - michellelinlin - Stata专版
1 个回复 - 1253 次查看 请教大神，是否存在动态面板似然不相关模型呢？我现在在的两个因变量分别为某年内资企业进入数和内资企业退出数，而在自变量当中需要包含其滞后一期的数据，同时还想把两个方程联立，因为觉得有共同的因素影响企业的 ...2015-3-30 23:51 - michellelinlin - Stata专版
面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？
1 个回复 - 6165 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
1 个回复 - 6165 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
关于面板var的sur估计??
4 个回复 - 4931 次查看 最近在做一个北京、上海、深圳、广州和全国20年来房地产价格变动的一个模型。 做了一个关于房价、利率、租金增长率等的var模型，由于有5组时间序列，所以是一个面板的var，关于每一组var的系数都是不同的。 估计方 ...2010-8-16 10:15 - peijiamei - Stata专版
4 个回复 - 4931 次查看 最近在做一个北京、上海、深圳、广州和全国20年来房地产价格变动的一个模型。 做了一个关于房价、利率、租金增长率等的var模型，由于有5组时间序列，所以是一个面板的var，关于每一组var的系数都是不同的。 估计方 ...2010-8-16 10:15 - peijiamei - Stata专版
[求助]关于面板数据的SUR
4 个回复 - 3433 次查看 想问下大家关于面板数据的似不相关回归（SUR）的问题，似不相关回归针对的是面板数据的异方差性和同期的相关性，那么在做回归之前，是不是需要正式的检验一下数据的异方差性和相关性呢，如果需要，在EV ...2008-7-5 14:08 - cathywen - EViews专版
4 个回复 - 3433 次查看 想问下大家关于面板数据的似不相关回归（SUR）的问题，似不相关回归针对的是面板数据的异方差性和同期的相关性，那么在做回归之前，是不是需要正式的检验一下数据的异方差性和相关性呢，如果需要，在EV ...2008-7-5 14:08 - cathywen - EViews专版
固定影响变系数面板模型是不是sur模型
2 个回复 - 5536 次查看 白中林的书上说，变系数回归模型分为固定影响系数模型和随机影响系数模型，并认为固定影响系数模型就是sur模型，但是在高铁梅的书上明确区分出了固定影响系数模型，并指出用gls做。eviews中也能实现。stata中怎么做固 ...2009-4-18 15:39 - zhyong76 - Stata专版
2 个回复 - 5536 次查看 白中林的书上说，变系数回归模型分为固定影响系数模型和随机影响系数模型，并认为固定影响系数模型就是sur模型，但是在高铁梅的书上明确区分出了固定影响系数模型，并指出用gls做。eviews中也能实现。stata中怎么做固 ...2009-4-18 15:39 - zhyong76 - Stata专版
eviews中如何将面板数据设置成可以进行SUR回归的宽形格式
4 个回复 - 1742 次查看 如题，请教各位高手eviews中如何将面板数据设置成可以进行SUR回归的数据格式（即宽形格式）？谢谢！2012-10-24 10:49 - hangzh - EViews专版
4 个回复 - 1742 次查看 如题，请教各位高手eviews中如何将面板数据设置成可以进行SUR回归的数据格式（即宽形格式）？谢谢！2012-10-24 10:49 - hangzh - EViews专版
急急急！怎么用sur做面板数据的系统估计
3 个回复 - 1867 次查看 用SUR估计下面的系统，怎么做？这个系统怎么录入？是面板数据哦。 △y1,t= α1 + (ρ1-1)y1,t-1+ ∑i=1δiy1,t-i + μ1,t △y2,t=α2 + (ρ2-1)y2,t-1+ ∑i=2δiy2,t-i + μ2,t … ...2013-4-16 09:25 - liyicatherine - EViews专版
3 个回复 - 1867 次查看 用SUR估计下面的系统，怎么做？这个系统怎么录入？是面板数据哦。 △y1,t= α1 + (ρ1-1)y1,t-1+ ∑i=1δiy1,t-i + μ1,t △y2,t=α2 + (ρ2-1)y2,t-1+ ∑i=2δiy2,t-i + μ2,t … ...2013-4-16 09:25 - liyicatherine - EViews专版
求教面板数据的似然不相关回归（sur）
14 个回复 - 11359 次查看 求教大家面板数据的似然不相关回归命令怎么写， 时间序列的是有，但是应该和面板数据的不同吧，是否是在前面加xt2007-6-25 18:53 - silyfe - Stata专版
14 个回复 - 11359 次查看 求教大家面板数据的似然不相关回归命令怎么写， 时间序列的是有，但是应该和面板数据的不同吧，是否是在前面加xt2007-6-25 18:53 - silyfe - Stata专版
面板数据的变系数模型需不需要协整检验（SUR模型和RCR模型）
1 个回复 - 1991 次查看 现在我经过F检验已经认为这个面板不能用混合模型，也不能用固定效应模型和随机效应模型 这样只剩下变系数模型，即每个个体一组数据，这样的模型是否还需要协整检验呢 PS：如果大侠能介绍一下 稳健性检验 在哪就 ...2013-3-8 19:17 - 浴缸1123 - 求助成功区
1 个回复 - 1991 次查看 现在我经过F检验已经认为这个面板不能用混合模型，也不能用固定效应模型和随机效应模型 这样只剩下变系数模型，即每个个体一组数据，这样的模型是否还需要协整检验呢 PS：如果大侠能介绍一下 稳健性检验 在哪就 ...2013-3-8 19:17 - 浴缸1123 - 求助成功区
[推荐]面板协整的DOLS与DSUR程序
14 个回复 - 8083 次查看 该程序为Westerlund博士为其2005年发于Oxford上的一篇文章“Data Dependent Endogeneity Correction in Cointegrated Panels”所编写的程序，为便于大家更好地学习，将此文献一并附上。PS：Westerlund博士为Panel Da ...2008-8-24 16:07 - zhaomn200145 - Gauss专版
14 个回复 - 8083 次查看 该程序为Westerlund博士为其2005年发于Oxford上的一篇文章“Data Dependent Endogeneity Correction in Cointegrated Panels”所编写的程序，为便于大家更好地学习，将此文献一并附上。PS：Westerlund博士为Panel Da ...2008-8-24 16:07 - zhaomn200145 - Gauss专版
面板SUR 平滑转换面板
0 个回复 - 1356 次查看 各位高人 不知谁知道面板sur 和平滑转换面板的模型命令 可否告知 比较着急 非常感谢2011-4-5 16:05 - zyjbs - Stata专版
0 个回复 - 1356 次查看 各位高人 不知谁知道面板sur 和平滑转换面板的模型命令 可否告知 比较着急 非常感谢2011-4-5 16:05 - zyjbs - Stata专版
急问Eviews面板数据的SUR问题
4 个回复 - 3883 次查看 ws我用Eviews做面板数据分析时使用SUR时，总是出现near singular matrix的提示。我检查过模型和数据都应该没错啊！急死我啦 哪位高手帮帮！2006-6-22 12:34 - taiping207 - EViews专版
4 个回复 - 3883 次查看 ws我用Eviews做面板数据分析时使用SUR时，总是出现near singular matrix的提示。我检查过模型和数据都应该没错啊！急死我啦 哪位高手帮帮！2006-6-22 12:34 - taiping207 - EViews专版
