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CIR利率期限结构模型的MLE估计
11 个回复 - 9624 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
11 个回复 - 9624 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
带CIR利率模型解的奇异极限
随机波动
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
[求助]紧急求助！谁知道CIR利率模型的参数怎么估计啊？
4 个回复 - 4180 次查看 如题！谁知道CIR利率模型怎么估计啊？最小二乘或者极大似然值估计法都可以！在线等！2009-3-1 21:42 - daisyeffy - EViews专版
4 个回复 - 4180 次查看 如题！谁知道CIR利率模型怎么估计啊？最小二乘或者极大似然值估计法都可以！在线等！2009-3-1 21:42 - daisyeffy - EViews专版
[求助]CIR利率模型的问题
1 个回复 - 2175 次查看 <p>请问CIR利率模型中，布朗运动项的经济含义是什么？如果证明当布朗运动项逐渐减小到零时，利率会趋于一个稳定值又有什么经济学解释？谢谢！</p>2008-3-26 09:44 - nn - 微观经济学
1 个回复 - 2175 次查看 <p>请问CIR利率模型中，布朗运动项的经济含义是什么？如果证明当布朗运动项逐渐减小到零时，利率会趋于一个稳定值又有什么经济学解释？谢谢！</p>2008-3-26 09:44 - nn - 微观经济学
