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资产定价测试与Fama-MacBeth两步法
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1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归,得到be
ta和alphas。
2从步骤1开始,对每个月的be
ta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。
3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...
2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
12 个回复 - 4010 次查看
参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , e
t al. Earnings, re
tained earnings, and book-
to-marke
t in
the cross sec
tion of expec
ted re
turns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , e
t al. Earnings, re
tained earnings, and book-
to-marke
t in
the cross sec
tion of expec
ted re
turns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
1 个回复 - 1682 次查看
不是
tx
t,是ipynb文件,
含Fama-MacBe
th回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验代码,
含详细注释与步骤说明,
t>Fama-Macbetht>与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的 ...
2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
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ipynb文件,不是
tx
t
含Fama-MacBe
th回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验代码,
含详细注释与步骤说明,
t>Fama-Macbetht>与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的是它用 ...
2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
fama-macbeth
1 个回复 - 908 次查看
1. SAS wi
th SQL[/backcolor]Wi
th SQL procedure, SAS is really efficien
t in handling huge da
ta se
ts such as NYSE TAQ da
tabase. Wi
th IML procedure, SAS can work on ma
trix opera
tions, similar
to Ma
tlab o ...
2022-1-8 07:58 - yunnandlg - SAS专版
Fama-MacBeth回归系数代码问题求助
3 个回复 - 1313 次查看
进行特质波动率与股票预期研究,想进行Han and Lou(2016)回归系数分解方法,主要是得到
t>Fama-Macbetht>(1973)的回归系数结果。采用asreg与x
tfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...
2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
Fama-macbeth模型
0 个回复 - 526 次查看
请问做Fama-macbe
th回归,ME用
t年6月末市值还是
t-1年末市值啊,老师让我用
t年6月末市值,但是完全不显著,反而用
t-1年末市值非常显著,我看国内回归的ME都很显著,但是他们都没说明用的什么时候的数据,不知道哪里出问 ...
2021-2-27 21:58 - 三尺月光 - 灌水吧
关于fama-macbeth两步回归的问题
3 个回复 - 4292 次查看
我目前大概是已经做完了第一步
我用 rooling window 回归了每一只股票2008-2018年的数据:
rolling _b, window(11):reg es
tkre MKT lSIZE LBM
然后得到了每一只股票的 MKT,LSIZE以及LBM的系数be
ta
请问到这里两 ...
2020-6-30 00:44 - Yosi123 - Stata专版
stata中fama-macbeth二步法回归的问题
7 个回复 - 9591 次查看
用x
tfmb命令时总会出现
time variable no
t se
t, use -
tsse
t varname ...-,,,然后我用
tsse
t命令去弄时间序列时又会出现repea
ted
time values in sample。。。。我就肉疼了,刚接触s
ta
ta,求大神解释
2015-4-7 11:45 - 焖瑶瑶 - Stata专版
Fama-macbeth回归Shanken修正标准误
0 个回复 - 846 次查看
求问各路大神在做FMB回归时,对于第一步回归得出的β带来的误差,Shanken修正标准误在s
ta
ta里该怎么做? 参考文献如下:
Shanken, J.,1992, On
the es
tima
tion of be
ta pricing models, Review of Financial S
tudies ...
2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版
stata做famamacbeth,有些问题想问
0 个回复 - 768 次查看
本人新手!最近总s
ta
ta在做famamacbe
th分析。在用x
tfmb y x命令,但是一般如果想以y和x的前一期数据进行回归,还需要用L.x吗,我用了这个以后就显示fac
tor-variable and
time-series opera
tors no
t allowed。求大神解 ...
2020-1-12 20:24 - Tly94019409 - Stata专版
求助:t>Fama-Macbetht>回归,屏幕上显示红叉
8 个回复 - 3724 次查看
各位坛友,大家好
我在使用STATA中x
tfmb命令进行
t>Fama-Macbetht>运算的时候,屏幕上出现红叉,如图所示:
回归的命令是:
x
tfmb f_re
t pc_ddis pc_bf dummy_big l_size l_
turn re
t5d re
t_sd b
tm
其中depen ...
2016-7-17 18:33 - 丘羽月之 - Stata专版
Fama-MacBeth T统计量
3 个回复 - 5121 次查看
请教,我在一个关于基金动量的论文里看到算了基金在不同季度的ITM值,然后求平均值,还有Fama-MacBe
th T统计量,Fama-MacBe
th T统计量是不是类似单样本
t-检验的东西,可是我在网上查到“Fama-MacBe
th”都是跟回归有关 ...
2010-9-29 23:29 - goldenlion - SPSS论坛
关于做Fama-macbeth回归的xtfmb命令的lag,求解答
1 个回复 - 3066 次查看
在使用x
tfmb命令做Fama-macbe
th回归时,看到
Syn
tax
x
tfmb depvar [weigh
t] [, level(#) verbose lag(#)]
给出的descrip
tion为:
If x
tfmb is called wi
thou
t op
tion lag(#),
then i
t is possi ...
2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
SAS 做fama macbeth回归
10 个回复 - 6282 次查看
请教大牛和版主大人:
本人在做disser
ta
tion,现在rawda
ta都有了,想用sas做个fama macbe
th的cross sec
tional回归。
有以下问题:
第一,因变量为re
t,主要自变量有一个,为var1(不是r-rm),有其他很多控 ...
2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
Fama-MacBeth xtfmb cluster2
1 个回复 - 2058 次查看
在用x
tfmb 和clus
ter2做面板数据回归时,老是显示
fac
tor variables and
time-series opera
tors no
t allowed
找来找去也没找到什么问题?
求助诸位大神们,如何解决啊啊啊啊啊啊~~~要哭死了。。。
s
tkcd是各个股 ...
2016-5-25 01:57 - davidddp - Stata专版
求fama macbeth回归的sas程序
1 个回复 - 1090 次查看
求过路大神解答问题:第一步中按公司的时间序列回归,如果我的模型中有其他的变量,是一并加入做回归,得到各个变量的系数;还是只能加入三因子做回归,得到三因子的系数矩阵?
2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
Fama Macbeth SAS报错
0 个回复 - 1820 次查看
各位SAS 大大,我在用Fama Macbe
th 的宏跑回归,但是一直报错。不太清楚到底哪一步有问题,求大大们点拨指导一下~
多谢多谢~
%le
t firm = l_lnasse
t l_mlev l_fcf l_rnd salesgrow
th firmage;
%le
t board = l ...
2015-8-27 10:58 - happyzihao - SAS专版
关于fama-macbeth的一个小问题
1 个回复 - 2333 次查看
有个非常基本的问题,楼主没有搞明白,请高手指教。在fama-macbe
th回归中,第4步,每个月进行横截面回归时,贝塔值是用前一年固定值,还是动态调整的啊?因为每一年12个回归,解释变量只有贝塔,作者说贝塔值是用前一 ...
2015-1-3 17:13 - 太白月殇 - 爱问频道
Fama MacBeth 回归
3 个回复 - 1606 次查看
请教一下 Fama MacBe
th 回归的问题
200论坛币,价格好商量,可以再加
作业马上就要交了,请大家帮帮忙,小弟跪谢了
为了防止qq被一些盗号者利用,烦请先于lz小号联系,如有不便请见谅
QQ: 1852109191
2014-2-8 13:58 - bobbbbbb - 求助成功区
什么是Fama-MacBeth回归?
0 个回复 - 2180 次查看
大家好,
请问在很多论文里边,金融方向的,都说“This
table repor
ts
t>Fama-Macbetht> (1973) regression resul
ts on........”,请问是什么意思?他们的论文不是研究CAPM的,很多跟CAPM都不沾边的。他们使用fama ...
2013-12-3 22:41 - liuxianwei - 计量经济学与统计软件
转Fama Macbeth,1973的一个很好地说明
1 个回复 - 3287 次查看
Their approach is mean
t to
tes
t Capi
tal Asse
t Pricing Model (CAPM).Suppose
there are 1,000 s
tocks wi
th re
turns da
ta over 100 mon
ths.We also have
the marke
t por
tfolio re
turns over 100 mon
thsWe wan
t to ...
2013-6-24 20:05 - 何妨一下楼 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品