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请教GARCH模型计算VaR的问题
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哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW,操作软件是Eviews 6.0。感激不尽,对于所有答案都会给评分,对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢!
最好过程详细可行,中间必要的检验也加上 ...
2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
怎么用GARCH模型计算VaR
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利用
GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢?
感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀,15天的波动率是否可以直接用 计算呢?
2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
请教基于GARCH模型计算VaR的问题
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哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽,对于所有答案都会给评分,对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢!
最好过程详细可行,中间必要的检验也加上吧。拜 ...
2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
用GARCH模型计算VaR
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本人在用GARCH模型估计参数,然后计算VaR,可是用GARCH模型估计出的参数有负值,恳请高手指点,这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事?qq625934112.
2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
如何用GARCH模型计算VaR
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各位大侠,请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后,应该怎么计算VaR啊?(尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候)
看了一些相关文献,关于具体计算过程几乎都没有提及,实在是苦恼中 ...
2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版