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[stata]关于Newey-West的一些问题
3 个回复 - 4517 次查看 1.同样一个回归用reg命令做就可以进行，用newey做就提醒“mydate is not regularly spaced”，请问错在了哪里？（而且在没加if 命令的时候也是可以的）想要请教一下是不是不能在newey的回归里加IF 啊，但是help以后现 ...2019-12-11 17:45 - 冬天天的枫叶 - Stata专版
3 个回复 - 4517 次查看 1.同样一个回归用reg命令做就可以进行，用newey做就提醒“mydate is not regularly spaced”，请问错在了哪里？（而且在没加if 命令的时候也是可以的）想要请教一下是不是不能在newey的回归里加IF 啊，但是help以后现 ...2019-12-11 17:45 - 冬天天的枫叶 - Stata专版
[分享]自相关Newey-West方法的论文
10 个回复 - 7754 次查看 本帖最后由 仗剑天涯行 于 2014-7-2 19:19 编辑 wooldridge自相关那一章就提到这个paper, 他举了一个特例。 普遍的方法，GMM方法同时修正自相关 和异方差。 Whitney K. Newey and Kenneth D. West 1987.pdf 昨天 ...2008-10-22 22:42 - lihankster - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 7754 次查看 本帖最后由 仗剑天涯行 于 2014-7-2 19:19 编辑 wooldridge自相关那一章就提到这个paper, 他举了一个特例。 普遍的方法，GMM方法同时修正自相关 和异方差。 Whitney K. Newey and Kenneth D. West 1987.pdf 昨天 ...2008-10-22 22:42 - lihankster - 计量经济学与统计软件
再问! 如何计算newey-west 的t值?
6 个回复 - 13076 次查看 在下有数千家公司的数据（附件original中只摘了其中五家），对每家公司CO，进行time-series regression，按以下面这模型：Y=X1;通过这个code，我可以得到，每家公司在每个模型下的截距intercept(我定义为alpha)以及t ...2010-5-26 23:48 - funwin - 商业数据分析
6 个回复 - 13076 次查看 在下有数千家公司的数据（附件original中只摘了其中五家），对每家公司CO，进行time-series regression，按以下面这模型：Y=X1;通过这个code，我可以得到，每家公司在每个模型下的截距intercept(我定义为alpha)以及t ...2010-5-26 23:48 - funwin - 商业数据分析
stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样
3 个回复 - 8395 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
3 个回复 - 8395 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
提问：关于newey-west t-statistics
13 个回复 - 15349 次查看 newey-west t-statistics到底是用来做什么的？ 我看一篇论文，算出流动性最大的一组股票的平均收益和流动性最小的一组股票的平均收益，两者相减，然后给出一个newey-west t-statistics，说这个结果是显著的。 ...2010-12-8 22:02 - 白色法拉利 - Stata专版
13 个回复 - 15349 次查看 newey-west t-statistics到底是用来做什么的？ 我看一篇论文，算出流动性最大的一组股票的平均收益和流动性最小的一组股票的平均收益，两者相减，然后给出一个newey-west t-statistics，说这个结果是显著的。 ...2010-12-8 22:02 - 白色法拉利 - Stata专版
newey west中adjusted R square在哪？
8 个回复 - 8301 次查看 newey west中adjusted R square在哪？我怎么找不到呢？我只能看到 F statistics 和OLS或者Prais-winsten时的adjusted R square一样么 另外coefficient是standardized么？怎么会有>1的值呢？2011-5-3 02:55 - sophiafinn - Stata专版
8 个回复 - 8301 次查看 newey west中adjusted R square在哪？我怎么找不到呢？我只能看到 F statistics 和OLS或者Prais-winsten时的adjusted R square一样么 另外coefficient是standardized么？怎么会有>1的值呢？2011-5-3 02:55 - sophiafinn - Stata专版
newey后怎样显示模型的R2及调整后R2的值？
4 个回复 - 4684 次查看 时间序列数据进行newey稳健性标准误的回归分析后，怎样显示模型的R2值以及调整后的R2值？？？ ~~~感激不尽~~~2015-5-31 17:17 - csqcjdf - Stata专版
4 个回复 - 4684 次查看 时间序列数据进行newey稳健性标准误的回归分析后，怎样显示模型的R2值以及调整后的R2值？？？ ~~~感激不尽~~~2015-5-31 17:17 - csqcjdf - Stata专版
求助！如何对两列数值差异显著性进行newey-west调整后的t检验？
10 个回复 - 13049 次查看 有两列数值，要检验它们的差值是否显著，看很多论文中都用newey-west 调整后的t检验，请问在STATA中具体如何实现呢？[/backcolor]不是回归系数的[/backcolor]newey-west 调整后的t检验，而只是比较两列数值的差异显著 ...2015-1-15 21:02 - ttangssong - Stata专版
10 个回复 - 13049 次查看 有两列数值，要检验它们的差值是否显著，看很多论文中都用newey-west 调整后的t检验，请问在STATA中具体如何实现呢？[/backcolor]不是回归系数的[/backcolor]newey-west 调整后的t检验，而只是比较两列数值的差异显著 ...2015-1-15 21:02 - ttangssong - Stata专版
在stata里面，ologit要怎么做Newey-West调整？（如果是logit可以用nwest命令）
10 个回复 - 3873 次查看 各路大神，请问： 在stata中，用ologit回归，怎么做 Newey-West调整？ 如果是做logit回归，可以下到nwest命令，可以做 Newey-West调整。但是做ologit回归的话，怎么做呢？2014-10-14 16:55 - 月桂叶冠 - 厦门大学管理学院
10 个回复 - 3873 次查看 各路大神，请问： 在stata中，用ologit回归，怎么做 Newey-West调整？ 如果是做logit回归，可以下到nwest命令，可以做 Newey-West调整。但是做ologit回归的话，怎么做呢？2014-10-14 16:55 - 月桂叶冠 - 厦门大学管理学院
Newey-west 的滞后阶数确定
8 个回复 - 14019 次查看 抱着试一下的心态问问版上的大神们，希望指点一二。 最近做论文，用很火的HAR模型，在进行OLS回归的时候，因变量是overlapping的所以需要用Newey-west调整标准误，但是这个滞后阶数的选择标准是什么呢？是预测Horiz ...2017-9-7 00:04 - 一路风景_ - Stata专版
8 个回复 - 14019 次查看 抱着试一下的心态问问版上的大神们，希望指点一二。 最近做论文，用很火的HAR模型，在进行OLS回归的时候，因变量是overlapping的所以需要用Newey-west调整标准误，但是这个滞后阶数的选择标准是什么呢？是预测Horiz ...2017-9-7 00:04 - 一路风景_ - Stata专版
newey west 在STATA中没有R square?
6 个回复 - 6470 次查看 为什么newey west 回归命令在STATA中没有报告R square?， 查询了版面，有人说是因为GLS估计，不需要R square了。哪位大侠知道有什么办法让STATA在newey west 回归命令里报告 square嘛？多谢啊2010-2-1 09:58 - wqdy - Stata专版
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请问R语言中用NeweyWest和vcovHAC的出的矩阵有什么不同？请大神教教！谢谢！！
4 个回复 - 5974 次查看 请问R语言中用NeweyWest和vcovHAC的出的矩阵有什么不同？请大神教教，谢谢！！ ----------------------------------------------------------------------------------------- NeweyWest()函数可以进行异方差和自相 ...2016-11-17 21:17 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5974 次查看 请问R语言中用NeweyWest和vcovHAC的出的矩阵有什么不同？请大神教教，谢谢！！ ----------------------------------------------------------------------------------------- NeweyWest()函数可以进行异方差和自相 ...2016-11-17 21:17 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
请教关于Newey-West HAC 异方差和自相关一致的标准误差
4 个回复 - 18829 次查看 我需要计算t-statistic 用Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)standard errors 异方差和自相关一致的标准误差。 不知如何用SAS语言，是否有相关的code? 请高手指点一下！多谢！2010-3-19 08:53 - funwin - SAS专版
4 个回复 - 18829 次查看 我需要计算t-statistic 用Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)standard errors 异方差和自相关一致的标准误差。 不知如何用SAS语言，是否有相关的code? 请高手指点一下！多谢！2010-3-19 08:53 - funwin - SAS专版
【求助】在R中如何实现NeweyWest估计？
2 个回复 - 7205 次查看 Sandwich包里面的NeweyWest函数只能算出来NeweyWest协方差矩阵，怎么估计出来回归系数呢？2010-11-14 01:12 - 路逊 - R语言论坛
2 个回复 - 7205 次查看 Sandwich包里面的NeweyWest函数只能算出来NeweyWest协方差矩阵，怎么估计出来回归系数呢？2010-11-14 01:12 - 路逊 - R语言论坛
谁能告诉我newey2命令适用情况？
6 个回复 - 6506 次查看 我知道使用newey2 y x1 x2... 然后使用 neweyvif 可以得到面板数据的膨胀因子， 今天本来xtreg ,fe/re 都很不显著，结果用了newey2 变得很显著。 我想知道这是怎么回事？ newey2的适用情况是什么？2015-9-11 23:58 - 皖山一流 - Stata专版
6 个回复 - 6506 次查看 我知道使用newey2 y x1 x2... 然后使用 neweyvif 可以得到面板数据的膨胀因子， 今天本来xtreg ,fe/re 都很不显著，结果用了newey2 变得很显著。 我想知道这是怎么回事？ newey2的适用情况是什么？2015-9-11 23:58 - 皖山一流 - Stata专版
初学者求问Newey-West 调整后对模型公式有什么影响
0 个回复 - 546 次查看 求助下我做完回归和自相关检测后 因自相关用newey进行调整 但是newey 只是改变T值和标准差 而我的模型只考虑系数和截距， Creditst = β1 log_GDP t+ β2 log_CPI t+ β3 Exports t+ β4 log_EXR t + ε t 在回 ...2021-9-8 10:33 - 若化成风27 - Stata专版
0 个回复 - 546 次查看 求助下我做完回归和自相关检测后 因自相关用newey进行调整 但是newey 只是改变T值和标准差 而我的模型只考虑系数和截距， Creditst = β1 log_GDP t+ β2 log_CPI t+ β3 Exports t+ β4 log_EXR t + ε t 在回 ...2021-9-8 10:33 - 若化成风27 - Stata专版
Newey-West滞后阶数不影响fama french五因子月度结果？
3 个回复 - 1732 次查看 用Stata对A股做五因子分析，三年36个月度数据。 所以滞后阶数q=4（T/100）^(2/9)来源[/backcolor] Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
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用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
9 个回复 - 17149 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
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asreg用newey()报错
18 个回复 - 5000 次查看 做fama macbeth的时候遇到了问题。 我有79个dta挨着跑，数据量也差不了太多。但是不知道为什么有几个dta会报错。 网盘附上报错的dta2个和不报错的dta5个。 求指导。 链接: https://pan.baidu.com/s/1jJHlMDo 密 ...2018-2-14 00:11 - yuzangsheng - Stata专版
18 个回复 - 5000 次查看 做fama macbeth的时候遇到了问题。 我有79个dta挨着跑，数据量也差不了太多。但是不知道为什么有几个dta会报错。 网盘附上报错的dta2个和不报错的dta5个。 求指导。 链接: https://pan.baidu.com/s/1jJHlMDo 密 ...2018-2-14 00:11 - yuzangsheng - Stata专版
求助！如何对两列数值的差值的有效性进行newey-west检验？
13 个回复 - 14921 次查看 各位好！ 我现在有两列数值，要检验它们的差值是否显著，看很多论文中都用newey-west检验，这个在stata里面怎么做啊？谢谢！2013-1-27 13:32 - xu_tony77 - Stata专版
13 个回复 - 14921 次查看 各位好！ 我现在有两列数值，要检验它们的差值是否显著，看很多论文中都用newey-west检验，这个在stata里面怎么做啊？谢谢！2013-1-27 13:32 - xu_tony77 - Stata专版
robust 和 Newey-West
0 个回复 - 1185 次查看 大家好！在对异方差和自相关进行校正的时候，这两个命令有啥区别啊 ？？ 在 stata 输出时 Newey-West 回归下无法报告调整 r方一以及 aic bic 信息。请问怎么办呢？ robust 也就是 ,r 这个后缀命令的结果可以取代 N ...2020-5-11 16:32 - Nuliguan - Stata专版
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Robust Statistics和 newey 这两个稳健估计有什么区别呢？
0 个回复 - 1088 次查看 如题所问。同时在 stata 里用 newey 估计后，不报告修正2 和 aic bic ，这是问什么呢？ 有办法弄出来吗？2020-4-5 13:04 - Nuliguan - Stata专版
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SAS中关于动量效应中相减后时间序列t值得newey -west检验怎么做，求告知
3 个回复 - 3186 次查看 有谁知道，动量效应中newey-west怎么做，就是相减后出现的收益率时间序列，怎么求得经过newey west检验后的t值，在线等2015-7-26 14:44 - vivi1113 - 计量经济学与统计软件
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R语言 neweywest调整后个别变量t检验通不过
0 个回复 - 834 次查看 处理自相关问题时，用neweywest调整后，有两个变量的t检验无法通过。是需要删除这两个变量使NW调整后的模型检验通过吗？还有更好的处理办法吗？2019-3-4 21:27 - 入阳羡南山 - 爱问频道
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[求助] 如何在R中得到newey west 调整后的统计数值
17 个回复 - 18257 次查看 要处理过去几十年的美国保险公司的数据，单纯的用lm,summary得出的数据教授不满意，要求用newey west的方法消除异方差和自相关。我好不容易下载了sandwich的包（我是R的初学者），用了NeweyWest函数，可是得出来的就 ...2011-2-9 22:49 - jacinda - R语言论坛
17 个回复 - 18257 次查看 要处理过去几十年的美国保险公司的数据，单纯的用lm,summary得出的数据教授不满意，要求用newey west的方法消除异方差和自相关。我好不容易下载了sandwich的包（我是R的初学者），用了NeweyWest函数，可是得出来的就 ...2011-2-9 22:49 - jacinda - R语言论坛
newey 回归，时间序列有空值
1 个回复 - 1296 次查看 下面是y变量 ret3_1 -4.835896 -4.217788 -11.24315 -6.091382 .7100137 3.815252 -4.471296 4.900723 4.65297 . . -5.520692 -4.78954 3.132662 12.88568 中间有两个空值 但是newey回归模型 ...2019-1-25 11:17 - tony2040044 - Stata专版
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Newey-west
10 个回复 - 20950 次查看 Newey-West在进行回归时，可以用来调整异方差和序列相关性。但是，如果我计算出了一个关于股票收益率的序列，并且明确知道它需要进行newey-west调整（已经在相关论文中看到过这样使用的），但是应该怎么 ...2013-3-23 21:56 - 1104271103 - EViews专版
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在stata中，用ologit回归，怎么做 Newey-West调整？（做logit回归，可以用nwest命令）
4 个回复 - 4918 次查看 各路大神，请问： 在stata中，用ologit回归，怎么做 Newey-West调整？ 如果是做logit回归，可以下到nwest命令，可以做 Newey-West调整。但是做ologit回归的话，怎么做呢？2014-10-14 16:57 - 月桂叶冠 - Stata专版
4 个回复 - 4918 次查看 各路大神，请问： 在stata中，用ologit回归，怎么做 Newey-West调整？ 如果是做logit回归，可以下到nwest命令，可以做 Newey-West调整。但是做ologit回归的话，怎么做呢？2014-10-14 16:57 - 月桂叶冠 - Stata专版
急求！newey-west修正标准差怎样求？
3 个回复 - 10181 次查看 <p>看到好多文章里都提到newey-west修正后的标准差，除了回归模型中使用newey-west方法消除异方差与自相关之外，在用t统计量检验均值显著性的时候，怎样求newey-west修正标准差啊？ </p><p></ ...2008-12-8 20:36 - kingxiao - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 10181 次查看 <p>看到好多文章里都提到newey-west修正后的标准差，除了回归模型中使用newey-west方法消除异方差与自相关之外，在用t统计量检验均值显著性的时候，怎样求newey-west修正标准差啊？ </p><p></ ...2008-12-8 20:36 - kingxiao - 计量经济学与统计软件
最近在学习neweywest这个方法，我想了解一下算法是怎么样的，求大神指导
3 个回复 - 1762 次查看 最近在学newey west这个模型，算法不太懂，然后看R有这个模型，可是对R不是很熟，里面参数对应是什么，怎么算也不知道，求大神指导，我看了几本书，有时候这个算法是调整参数贝塔的协方差，有时候又是方差，我表示不 ...2016-9-20 11:15 - 明主敬人天7 - R语言论坛
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关于newey-west检验
2 个回复 - 10612 次查看 请教各位大侠，在sas中如何做newey-west检验？比如，由于存在自相关和异方差，在求某组样本的均值的时候，想得到经newy-west调整后的t统计值，能否告知应该用哪个程序啊？我在版本搜索了以往的相关帖子，但是看得晕晕 ...2010-8-18 02:10 - 一个凯蒂0105 - SAS专版
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跪求：newey west这个方法是计算协方差吗？还是方差？大概算法是怎么样的啊？
1 个回复 - 1278 次查看 跪求各位大神，求解：网上找了好多资料，很少这方面的，有什么HAC模型，感觉貌似是在讲这个又不太像，能不能说一下这个算法是怎么样的？网上我找的时候，总会给一元方程β1的方差预估，然后更加详细的就一直显示什么 ...2016-9-22 15:22 - 明主敬人天7 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1278 次查看 跪求各位大神，求解：网上找了好多资料，很少这方面的，有什么HAC模型，感觉貌似是在讲这个又不太像，能不能说一下这个算法是怎么样的？网上我找的时候，总会给一元方程β1的方差预估，然后更加详细的就一直显示什么 ...2016-9-22 15:22 - 明主敬人天7 - 计量经济学与统计软件
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 翻成中文是什么？
0 个回复 - 1484 次查看 论文答辩，老师说结果除变量外全部要用中文表示。。。2016-9-17 11:44 - tracy771 - EViews专版
0 个回复 - 1484 次查看 论文答辩，老师说结果除变量外全部要用中文表示。。。2016-9-17 11:44 - tracy771 - EViews专版
stata中无截距newey west命令，烦请大神指点
0 个回复 - 1628 次查看 用noc口令加在regress后面得到了无截距的回归结果，但是在做newey west的时候不知道怎么样才能得到无截距的结果，noc口令加在newey 中显示错误 r(198)。跪求大神指点！2016-5-5 10:16 - cindycool - Stata专版
0 个回复 - 1628 次查看 用noc口令加在regress后面得到了无截距的回归结果，但是在做newey west的时候不知道怎么样才能得到无截距的结果，noc口令加在newey 中显示错误 r(198)。跪求大神指点！2016-5-5 10:16 - cindycool - Stata专版
[请教]如何估计newey-west(1987)协差阵？
2 个回复 - 4044 次查看 Newey, W. K. and K. D. West (1987): \A Simple, Positive Semi-Denite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica 55, 703-708. 就是如何估计newey-west(1987)一文的 ...2006-10-1 16:42 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4044 次查看 Newey, W. K. and K. D. West (1987): \A Simple, Positive Semi-Denite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica 55, 703-708. 就是如何估计newey-west(1987)一文的 ...2006-10-1 16:42 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
请问如何用spss做newey-west回归？
3 个回复 - 3490 次查看 我的数据自相关，想用newey-west 回归，请问在spss中如何实现？2013-4-26 23:43 - 十万个为什么？ - SPSS论坛
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HAC（Newey-West）能够分阶段做吗？ （stata）
8 个回复 - 6074 次查看 【异方差-自相关一致标准误，Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent （HAC） Standard Error】 我做的是四个金融时序之间的OLS，其中一个时序是被解释变量的滞后一阶（作为控制变量之一）。 因为担 ...2016-3-26 14:54 - 胡老 - Stata专版
8 个回复 - 6074 次查看 【异方差-自相关一致标准误，Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent （HAC） Standard Error】 我做的是四个金融时序之间的OLS，其中一个时序是被解释变量的滞后一阶（作为控制变量之一）。 因为担 ...2016-3-26 14:54 - 胡老 - Stata专版
自相关 prais 和newey
0 个回复 - 875 次查看 请问各位大神，prais和neway，选项里的“滞后几期”到底应该怎么理解？是滞后扰动项吗，若不是那又是是把谁滞后？2015-12-20 09:35 - guyue001 - Stata专版
0 个回复 - 875 次查看 请问各位大神，prais和neway，选项里的“滞后几期”到底应该怎么理解？是滞后扰动项吗，若不是那又是是把谁滞后？2015-12-20 09:35 - guyue001 - Stata专版
请教连老师关于newey2命令
1 个回复 - 3556 次查看 请教连老师， 这个命令： newey2 .....(var=iv), t( time) i(id) lag(2) 是不是说：通过 t( time)控制了时间效应，用 i(id)控制了个体效应，lag（2）控制了2阶自相关， 由于进行了工具变量，用neweydmexog ...2015-4-17 20:07 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3556 次查看 请教连老师， 这个命令： newey2 .....(var=iv), t( time) i(id) lag(2) 是不是说：通过 t( time)控制了时间效应，用 i(id)控制了个体效应，lag（2）控制了2阶自相关， 由于进行了工具变量，用neweydmexog ...2015-4-17 20:07 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
Newey-West法处理后，d.w.等仍然显示有自相关现象，请高手指点
1 个回复 - 3119 次查看 在Eviews里做回归的时候，选了Newey-West调整，但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整，还是对异方差和自相关都进行了调整？发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验。另外，如果只是关心自相关现象， ...2009-12-28 15:58 - leehongjin - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3119 次查看 在Eviews里做回归的时候，选了Newey-West调整，但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整，还是对异方差和自相关都进行了调整？发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验。另外，如果只是关心自相关现象， ...2009-12-28 15:58 - leehongjin - 计量经济学与统计软件
newey west回归的问题
0 个回复 - 3636 次查看 用stata做newey-west回归tsset date date panel variable: date (weakly balanced) time variable: date, 200501 to 201312 delta: 1 unit newey rp rm2 rm1, lag(5) 然 ...2015-3-5 10:56 - shallye - Stata专版
0 个回复 - 3636 次查看 用stata做newey-west回归tsset date date panel variable: date (weakly balanced) time variable: date, 200501 to 201312 delta: 1 unit newey rp rm2 rm1, lag(5) 然 ...2015-3-5 10:56 - shallye - Stata专版
newey后做VIF怎么办
1 个回复 - 3611 次查看 时间序列数据， regress y x1 x2 后做VIF得到平均值为2.3 newey y x1 x2 后做VIF结果显示要uncentered，请问为何有常数项确要求uncentered的VIF？而且得出VIF平均值为36，非常大！ 据说有个针对newey2 y x1 x2的 ...2014-11-6 16:49 - ttangssong - Stata专版
1 个回复 - 3611 次查看 时间序列数据， regress y x1 x2 后做VIF得到平均值为2.3 newey y x1 x2 后做VIF结果显示要uncentered，请问为何有常数项确要求uncentered的VIF？而且得出VIF平均值为36，非常大！ 据说有个针对newey2 y x1 x2的 ...2014-11-6 16:49 - ttangssong - Stata专版
面板数据中newey-west 方法和Arellano的鲁棒估计能同时使用吗？
1 个回复 - 1951 次查看 在非平衡面板数据中，newey-west 方法和Arellano的鲁棒估计能同时使用吗？在哪里能找到相关的文献呢？2012-7-10 22:46 - qingguoyuan - Stata专版
1 个回复 - 1951 次查看 在非平衡面板数据中，newey-west 方法和Arellano的鲁棒估计能同时使用吗？在哪里能找到相关的文献呢？2012-7-10 22:46 - qingguoyuan - Stata专版
求大神帮忙这里怎么也看不懂，关于VAR和Newey–West检验的
0 个回复 - 2147 次查看 公式是这个 这个是回归结果，我就这里看不懂:This table reports the Newey–West t-statistics for the indicated coefficients [/backcolor]from the estimation of the VAR specification shown b ...2014-5-22 14:51 - nhawj - 爱问频道
0 个回复 - 2147 次查看 公式是这个 这个是回归结果，我就这里看不懂:This table reports the Newey–West t-statistics for the indicated coefficients [/backcolor]from the estimation of the VAR specification shown b ...2014-5-22 14:51 - nhawj - 爱问频道
请问高手关于NeweyWest robust t test
1 个回复 - 5918 次查看 The Newey-West standard error correction is a commonly used heteroscedasticity and autocorrelation correction. The formula for the Newey-West covariance matrix estimator can be found in Greene (2000). ...2014-3-5 15:41 - zhhofe1736 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5918 次查看 The Newey-West standard error correction is a commonly used heteroscedasticity and autocorrelation correction. The formula for the Newey-West covariance matrix estimator can be found in Greene (2000). ...2014-3-5 15:41 - zhhofe1736 - 计量经济学与统计软件
T-test关于自相关的Newey-West检验如何做？
5 个回复 - 18705 次查看 <p> 已经做出正常的T检验了，但是如果要再纠正自相关性问题再做个Newey-West的T检验要如何做？</p><p>Stata中关于自相关检验的命令是怎么样的呀？用help ttest找不到相关说明， ...2009-2-12 10:34 - billll - Stata专版
5 个回复 - 18705 次查看 <p> 已经做出正常的T检验了，但是如果要再纠正自相关性问题再做个Newey-West的T检验要如何做？</p><p>Stata中关于自相关检验的命令是怎么样的呀？用help ttest找不到相关说明， ...2009-2-12 10:34 - billll - Stata专版
请问大家SAS怎么求Newey-West t-statistics
1 个回复 - 2388 次查看 我有一个时间序列变量monret，求Newey-West t-statistics的程序，谢谢2013-3-16 13:59 - yunzhonghai - SAS专版
1 个回复 - 2388 次查看 我有一个时间序列变量monret，求Newey-West t-statistics的程序，谢谢2013-3-16 13:59 - yunzhonghai - SAS专版
请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？
2 个回复 - 3508 次查看 请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？ 是y=xt-1+....吗？2013-9-4 10:48 - feel123345 - Stata专版
2 个回复 - 3508 次查看 请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？ 是y=xt-1+....吗？2013-9-4 10:48 - feel123345 - Stata专版
求论文 ：Newey, W. K. and West, KD (1979)
3 个回复 - 2443 次查看 求论文 ：Newey, W. K. and West, KD (1979) “A Simple, Positive-Semidefinite Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix,” Econometrica, 47, pp. 427-431. 哪位好心同仁如能让我分 ...2005-11-25 10:23 - sharktju - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2443 次查看 求论文 ：Newey, W. K. and West, KD (1979) “A Simple, Positive-Semidefinite Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix,” Econometrica, 47, pp. 427-431. 哪位好心同仁如能让我分 ...2005-11-25 10:23 - sharktju - 计量经济学与统计软件
newey-west T检验的截断滞后期在哪里设置
1 个回复 - 3400 次查看 newey-west T检验的截断滞后期在哪里设置，找不到啊2011-11-19 20:31 - zs694461601 - EViews专版
1 个回复 - 3400 次查看 newey-west T检验的截断滞后期在哪里设置，找不到啊2011-11-19 20:31 - zs694461601 - EViews专版
Newey-West
1 个回复 - 3263 次查看 Hi There: I need helps with conducting Newey-West on Eviews. The paper I am handling is an "out-of-sample" prediction using three models: exponential smoothing, grey prediction and grey rolling ...2011-1-2 13:40 - yin_max - EViews专版
1 个回复 - 3263 次查看 Hi There: I need helps with conducting Newey-West on Eviews. The paper I am handling is an "out-of-sample" prediction using three models: exponential smoothing, grey prediction and grey rolling ...2011-1-2 13:40 - yin_max - EViews专版
急急急！！关于EVIEWS中NEWEY—WEST异方差调整
1 个回复 - 2004 次查看 如题，查资料说eviews的默认值为lag truncation的默认值为 q=floor (4(T/100)^2/9)，但这个明显不够，我想自己改，可eview没有指定选项，有没有哪位大侠告诉一下在哪里改，或者自带功能的programming叫什么，我可以自 ...2012-8-24 16:07 - pest2046 - EViews专版
1 个回复 - 2004 次查看 如题，查资料说eviews的默认值为lag truncation的默认值为 q=floor (4(T/100)^2/9)，但这个明显不够，我想自己改，可eview没有指定选项，有没有哪位大侠告诉一下在哪里改，或者自带功能的programming叫什么，我可以自 ...2012-8-24 16:07 - pest2046 - EViews专版
请教，eviews做假设检验，如何才能得到经newey-west调整的t值
1 个回复 - 4674 次查看 <p>rt，才接触eviews，不太懂！大侠们给个解答吧</p>2007-10-31 10:27 - liangroc - EViews专版
1 个回复 - 4674 次查看 <p>rt，才接触eviews，不太懂！大侠们给个解答吧</p>2007-10-31 10:27 - liangroc - EViews专版
如何让SAS默认保留6位小数，怎么输出回归结果的Newey-West 方差？
6 个回复 - 4692 次查看 如何让SAS默认保留6位小数，怎么输出回归结果的Newey-West 方差？ 用output得到的只有R2 没有adjust R2怎么解决？ 谢谢2012-2-23 14:19 - qnsz - SAS专版
6 个回复 - 4692 次查看 如何让SAS默认保留6位小数，怎么输出回归结果的Newey-West 方差？ 用output得到的只有R2 没有adjust R2怎么解决？ 谢谢2012-2-23 14:19 - qnsz - SAS专版
SAS中如何得出使用Newey-West调整的t值？
2 个回复 - 11261 次查看 我最近在写毕业论文，现在在对一系列时间序列数据做求均值时有一个t检验，看到很多相关文献中提到由于时间序列数据有序列相关性，因此t值需要经过Newey-west调整。我是新手，对这个不是很了解，那位高手能给我详细讲 ...2011-4-21 09:37 - baodandan - SAS专版
2 个回复 - 11261 次查看 我最近在写毕业论文，现在在对一系列时间序列数据做求均值时有一个t检验，看到很多相关文献中提到由于时间序列数据有序列相关性，因此t值需要经过Newey-west调整。我是新手，对这个不是很了解，那位高手能给我详细讲 ...2011-4-21 09:37 - baodandan - SAS专版
[求助]newey-west稳健回归
9 个回复 - 23117 次查看 为了克服异方差和自相关，我用newey-west稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中，no为股票代码，year为年度。 我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据： tsset no year,yearly ...2007-3-25 02:04 - bookworm - Stata专版
9 个回复 - 23117 次查看 为了克服异方差和自相关，我用newey-west稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中，no为股票代码，year为年度。 我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据： tsset no year,yearly ...2007-3-25 02:04 - bookworm - Stata专版
什么是newey west bandwidth准则？
0 个回复 - 2738 次查看 有哪位高手能详细解释下，滞后阶数选择上经常用到的newey west bandwidth准则？--newey and west(1994)中的方法。万分感谢！2012-2-22 19:08 - xhjhxy - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2738 次查看 有哪位高手能详细解释下，滞后阶数选择上经常用到的newey west bandwidth准则？--newey and west(1994)中的方法。万分感谢！2012-2-22 19:08 - xhjhxy - MATLAB等数学软件专版
请教高手，做time-series regression如何能报出残值？以及Newey-West t-value?
2 个回复 - 3058 次查看 请教高手，做time-series regression如何能报出残值？以及Newey-West t-value? 模型：Yi,t=ai+bi*Bi,t+ci*Ci,t +ei,t (残值) 对每家公司进行OLS回归，并把结果显示在WORK里的a,b,c,d文件中； proc reg data=my ...2010-4-4 00:18 - funwin - SAS专版
2 个回复 - 3058 次查看 请教高手，做time-series regression如何能报出残值？以及Newey-West t-value? 模型：Yi,t=ai+bi*Bi,t+ci*Ci,t +ei,t (残值) 对每家公司进行OLS回归，并把结果显示在WORK里的a,b,c,d文件中； proc reg data=my ...2010-4-4 00:18 - funwin - SAS专版
已解决：stata（newey）中报告的Coef是标准化的么 怎么会有>1值呢
3 个回复 - 5414 次查看 I found some coefficient reported in STATA >1（in newey west）, but I search and STATA should report standardized beta in the Coef. column, I don't know why. thanks！2011-5-3 02:59 - sophiafinn - Stata专版
3 个回复 - 5414 次查看 I found some coefficient reported in STATA >1（in newey west）, but I search and STATA should report standardized beta in the Coef. column, I don't know why. thanks！2011-5-3 02:59 - sophiafinn - Stata专版
求助：在分位数回归中怎样实现newey west的值？
4 个回复 - 2534 次查看 对于这个命令： sqreg y x1 x2 x3, reps(10) q(.1 .2 .3 .4 .5)最后的结果是bootstrapping的t值，我想请问的是怎样实现newey west 的t值？谢谢2011-3-20 16:13 - bacelonaboy - Stata专版
4 个回复 - 2534 次查看 对于这个命令： sqreg y x1 x2 x3, reps(10) q(.1 .2 .3 .4 .5)最后的结果是bootstrapping的t值，我想请问的是怎样实现newey west 的t值？谢谢2011-3-20 16:13 - bacelonaboy - Stata专版
stata和eviews用newey-west对标准误调整后结果怎么不一样
1 个回复 - 3234 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:12 - shawmeng - Stata专版
1 个回复 - 3234 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:12 - shawmeng - Stata专版
newey2和abar命令如何下载？
2 个回复 - 2369 次查看 在stata10中，打入“help newey2”,会提示No entries found for search on "newey" 打入“help abar”，提示下载xtabond2 ,下载后，仍不能执行abar 请连老师帮忙啊！多谢！2010-7-19 21:05 - foxlake - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2369 次查看 在stata10中，打入“help newey2”,会提示No entries found for search on "newey" 打入“help abar”，提示下载xtabond2 ,下载后，仍不能执行abar 请连老师帮忙啊！多谢！2010-7-19 21:05 - foxlake - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：new-white调整和Newey-West调整和huber-white调整
1 个回复 - 4532 次查看 stata如何实现上述调整啊，求教！！！多谢！！！2010-5-27 19:25 - jasminedu - Stata专版
1 个回复 - 4532 次查看 stata如何实现上述调整啊，求教！！！多谢！！！2010-5-27 19:25 - jasminedu - Stata专版
newey-west 标准误
4 个回复 - 8024 次查看 请问各位高手： 如何用sas算出某时间序列的newey标准误从而计算t-ratio? 下面程序是算回归中某个参数的newey-west t ratio,不知道算某一时间序列显著不为零的newey-west t-ratio 该如何？ 多谢 proc model da ...2009-9-27 22:38 - aaasai - SAS专版
4 个回复 - 8024 次查看 请问各位高手： 如何用sas算出某时间序列的newey标准误从而计算t-ratio? 下面程序是算回归中某个参数的newey-west t ratio,不知道算某一时间序列显著不为零的newey-west t-ratio 该如何？ 多谢 proc model da ...2009-9-27 22:38 - aaasai - SAS专版
newey-west稳健回归后的R平方问题
2 个回复 - 3270 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:49 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 3270 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:49 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
STATA高级：newey-west稳健回归后的R方问题
0 个回复 - 3052 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:54 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 3052 次查看 貌似STATA中newey-west稳健回归后没有R方和调整R方的结果，这是为什么呢？2009-5-8 20:54 - yaohx - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]如何对数据进行newey west adjustment?
0 个回复 - 4806 次查看 <p> 如果数据本身 不具有正态性 且时间序列自相关，请问检验样本均值为零的 需要做那些处理工作？ <br/>ttest var=某一均值, 后面需要什么 条件？ <br/>还是需要进什么预处理？ </p><p> ...2008-12-1 12:51 - kantbear - Stata专版
0 个回复 - 4806 次查看 <p> 如果数据本身 不具有正态性 且时间序列自相关，请问检验样本均值为零的 需要做那些处理工作？ <br/>ttest var=某一均值, 后面需要什么 条件？ <br/>还是需要进什么预处理？ </p><p> ...2008-12-1 12:51 - kantbear - Stata专版
请教:Eviews中的Newey-West调整
3 个回复 - 12166 次查看 在Eviews里做回归的时候，选了Newey-West方法调整，但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整，还是对异方差和自相关都进行了调整？发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验，Eviews里有什么办法可以改善 ...2008-4-25 22:28 - celiall - EViews专版
3 个回复 - 12166 次查看 在Eviews里做回归的时候，选了Newey-West方法调整，但是不太清楚的是这个只是对异方差进行了调整，还是对异方差和自相关都进行了调整？发现调整之后有些回归结果的DW值还是不能通过检验，Eviews里有什么办法可以改善 ...2008-4-25 22:28 - celiall - EViews专版
