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人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
不同软件计算BEKK模型的结果比较0 个回复 - 777 次查看 BEKK模型，同一份数据，用几种不同的软件来做，有的提示无法计算出结果如（SAS），计算出结果的也各有不同 % A结果% C =% 0.0005205 0.0002706% 0.0002706 0.0001938% % A =% 0.1991 -0.0002% ...2019-12-12 16:02 - GaussAnalytica - 现金交易版
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 537 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 537 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
非对称BEKK模型
0 个回复 - 1002 次查看 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型 大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK-GARCH模型2022-5-26 11:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1002 次查看 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型 大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK-GARCH模型2022-5-26 11:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
9 个回复 - 3198 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 3198 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
WinRATS软件操作BEKK模型代码！另附WinRATS Pro 8.0软件包
52 个回复 - 11675 次查看 有研究时间序列数据，需要使用BEKK模型而不得的同学可以看一下，附件中是BEKK模型的运行代码以及WinRATS软件包，代码中有一些说明，希望对大家有用。另外，这里收取些许论坛币，以便在论坛活动使用，敬请谅解！2019-2-21 14:52 - 刘婷yy - 灌水吧
52 个回复 - 11675 次查看 有研究时间序列数据，需要使用BEKK模型而不得的同学可以看一下，附件中是BEKK模型的运行代码以及WinRATS软件包，代码中有一些说明，希望对大家有用。另外，这里收取些许论坛币，以便在论坛活动使用，敬请谅解！2019-2-21 14:52 - 刘婷yy - 灌水吧
分享 WINRATS8.0用户指导手册，内有GARCH-BEKK模型建立资料
5 个回复 - 3467 次查看 之前写关于GARCH-BEKK模型的论文，为建立BEKK模型愁秃了，找了很多论坛，还花了钱找人帮忙。现在找了Winrats8.0的用户手册，里面关于建立计量经济学模型的理论与例子，第9章就是关于GARCH族模型的建立，里面有很多细 ...2019-5-6 09:57 - cln1 - EViews专版
5 个回复 - 3467 次查看 之前写关于GARCH-BEKK模型的论文，为建立BEKK模型愁秃了，找了很多论坛，还花了钱找人帮忙。现在找了Winrats8.0的用户手册，里面关于建立计量经济学模型的理论与例子，第9章就是关于GARCH族模型的建立，里面有很多细 ...2019-5-6 09:57 - cln1 - EViews专版
只有这么多论坛币了！可以追加！ winrats做bekk模型程序报错
13 个回复 - 4442 次查看 参考论坛上面用winrats做bekk的例子，输入了如下程序，结果报错 open data C:\Users\Administrator\Desktop\正在完成\写作中的数据\100倍对数收益率序列.xls data(format=xls,org=obs)1 836 re rs system(model=v ...2017-1-31 13:11 - qiao213kobe24 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4442 次查看 参考论坛上面用winrats做bekk的例子，输入了如下程序，结果报错 open data C:\Users\Administrator\Desktop\正在完成\写作中的数据\100倍对数收益率序列.xls data(format=xls,org=obs)1 836 re rs system(model=v ...2017-1-31 13:11 - qiao213kobe24 - MATLAB等数学软件专版
求问matlab做二元garch-bekk模型的问题
8 个回复 - 4950 次查看 我带入两种日收益率数据，用xlsread做成矩阵，然后调用full_bekk_nvgarch(NUM,1,1),结果出来如下，怎么回事是？？并没有outputs里的我要的HT协方差举证啊（因为我要求套保比率），到底是怎么回事？ 求解答，其它帖 ...2015-4-2 12:39 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 4950 次查看 我带入两种日收益率数据，用xlsread做成矩阵，然后调用full_bekk_nvgarch(NUM,1,1),结果出来如下，怎么回事是？？并没有outputs里的我要的HT协方差举证啊（因为我要求套保比率），到底是怎么回事？ 求解答，其它帖 ...2015-4-2 12:39 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
R做BEKK模型跑出的std.error是NA以及系数方向的问题
4 个回复 - 2184 次查看 写论文要用BEKK-garch（1,1）模型，用MTS的BEKK11（）函数试跑了一下，出来的数据是图里那样子的，很不明白这行NA我该如何解释，也不知道是不是出现数据或是模型误差了，只好到这里来向各位同学请教 另外，我还想问 ...2019-2-20 16:02 - 18801039587 - R语言论坛
4 个回复 - 2184 次查看 写论文要用BEKK-garch（1,1）模型，用MTS的BEKK11（）函数试跑了一下，出来的数据是图里那样子的，很不明白这行NA我该如何解释，也不知道是不是出现数据或是模型误差了，只好到这里来向各位同学请教 另外，我还想问 ...2019-2-20 16:02 - 18801039587 - R语言论坛
winrats怎么做wald检验?bekk模型输出结果后，我写了代码做wald，但为啥这样显示呢
7 个回复 - 4090 次查看 2022-4-8 15:01 - dlsana - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4090 次查看 2022-4-8 15:01 - dlsana - 计量经济学与统计软件
mgarch-bekk模型
0 个回复 - 1268 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
0 个回复 - 1268 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
用Eviews9得出的BEKK模型怎么没有A（1,2）A（2,1）这些数啊，这样怎么看波动性溢出
4 个回复 - 1219 次查看 表中只有A（1,1）等数，是软件无法实现嘛还是我操作出现了问题2017-10-27 19:45 - zjyxw - 灌水吧
4 个回复 - 1219 次查看 表中只有A（1,1）等数，是软件无法实现嘛还是我操作出现了问题2017-10-27 19:45 - zjyxw - 灌水吧
VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6674 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6674 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1570 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1570 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
winrats做出bekk模型wald的结果怎么分析
1 个回复 - 1274 次查看 3元BEKK做出的结果中一个单向是拒绝原假设 一个是无法拒绝原假设，但是双向的又是拒绝原假设，这是什么回事呢 那我到底有没有双向波动溢出效应呢2020-2-18 21:00 - mmmzx - Stata专版
1 个回复 - 1274 次查看 3元BEKK做出的结果中一个单向是拒绝原假设 一个是无法拒绝原假设，但是双向的又是拒绝原假设，这是什么回事呢 那我到底有没有双向波动溢出效应呢2020-2-18 21:00 - mmmzx - Stata专版
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3121 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3121 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
Winrats7.0建立BEKK模型
0 个回复 - 580 次查看 第一次发帖，用Winrats软件建立BEKK-GARCH模型，很困惑模型系数的解释，请问Winrats7.0建立的BEKK模型形式中，矩阵A和B的转置在前面还是后面？烦请大佬解答，感谢！ ...2021-2-13 11:59 - gqh12139096 - 灌水吧
0 个回复 - 580 次查看 第一次发帖，用Winrats软件建立BEKK-GARCH模型，很困惑模型系数的解释，请问Winrats7.0建立的BEKK模型形式中，矩阵A和B的转置在前面还是后面？烦请大佬解答，感谢！ ...2021-2-13 11:59 - gqh12139096 - 灌水吧
winrats做bekk模型
1 个回复 - 1270 次查看 程序里的滞后项选择的依据是什么呀，求大神解答，还是说不需要带滞后项？？我发现不带和带的结果会很不一样2019-3-12 21:12 - 小米米m - 数据求助
1 个回复 - 1270 次查看 程序里的滞后项选择的依据是什么呀，求大神解答，还是说不需要带滞后项？？我发现不带和带的结果会很不一样2019-3-12 21:12 - 小米米m - 数据求助
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2518 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2518 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
如何用winrats做garch-bekk模型
4 个回复 - 5108 次查看 小女最近在做论文，由于对编程不太熟悉，需热心人耐心指导如何操作软件。。。价格还可以再商量。。。2012-8-16 17:14 - Alicia329 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5108 次查看 小女最近在做论文，由于对编程不太熟悉，需热心人耐心指导如何操作软件。。。价格还可以再商量。。。2012-8-16 17:14 - Alicia329 - 计量经济学与统计软件
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2749 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2749 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
采用RATs建立GARCH-BEKK模型的分布如何设定
3 个回复 - 1323 次查看 由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！2019-5-5 17:06 - cln1 - EViews专版
3 个回复 - 1323 次查看 由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！2019-5-5 17:06 - cln1 - EViews专版
BEKK模型matlab工具箱操作，欢迎质疑和交流
5 个回复 - 1939 次查看 不知道论坛是上是否有类似的帖子，也懒得搜了。关于用matla做GARCH-BEKK的工具包，Kevin Sheppard 的主页上更新了工具包 MFEToolbox.zip，貌似以前的USCD包程序运行时总会出问题。那么具体如何用这个程序做GARCH-BEK ...2017-4-7 11:42 - xinshuang123 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 1939 次查看 不知道论坛是上是否有类似的帖子，也懒得搜了。关于用matla做GARCH-BEKK的工具包，Kevin Sheppard 的主页上更新了工具包 MFEToolbox.zip，貌似以前的USCD包程序运行时总会出问题。那么具体如何用这个程序做GARCH-BEK ...2017-4-7 11:42 - xinshuang123 - MATLAB等数学软件专版
bekk模型matlab代码中输入的data是原始数据么？
2 个回复 - 1214 次查看 如题，就是MFE包中bekk函数function = bekk(data,dataAsym,p,o,q,type,startingVals,options) 中的data是原始数据么？根据作者解释是 DATA - A T by K matrix of zero mean residuals -OR- ...2017-6-15 19:51 - 风还是清 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1214 次查看 如题，就是MFE包中bekk函数function = bekk(data,dataAsym,p,o,q,type,startingVals,options) 中的data是原始数据么？根据作者解释是 DATA - A T by K matrix of zero mean residuals -OR- ...2017-6-15 19:51 - 风还是清 - MATLAB等数学软件专版
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2810 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2810 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
用EVIEWS做GARCH－BEKK模型具体操作指导！
14 个回复 - 9529 次查看 用系统提供的程序bv-garch具体怎么操作？求在线指导！高分悬赏，不够再给！在线等！2013-5-1 21:46 - 想死的秋刀鱼 - EViews专版
14 个回复 - 9529 次查看 用系统提供的程序bv-garch具体怎么操作？求在线指导！高分悬赏，不够再给！在线等！2013-5-1 21:46 - 想死的秋刀鱼 - EViews专版
做bekk模型，怎样调用m文件，求助，挺急的T_T
4 个回复 - 2409 次查看 大家好，目前我需要用matlab做garch-bekk模型，求两组金融高频数据的方差和协方差，以求套保比率。 现在，我已经找到了bekk的工具包，里面的程序如下，是一个m文件，我想知道，我怎样将我的两组数据带入，调用m文件 ...2015-3-30 15:21 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2409 次查看 大家好，目前我需要用matlab做garch-bekk模型，求两组金融高频数据的方差和协方差，以求套保比率。 现在，我已经找到了bekk的工具包，里面的程序如下，是一个m文件，我想知道，我怎样将我的两组数据带入，调用m文件 ...2015-3-30 15:21 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
紧急求助：winrats做BEKK模型如何在方差方程中加入外生变量？
5 个回复 - 2459 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？2015-5-18 20:17 - lpr912 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2459 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？2015-5-18 20:17 - lpr912 - MATLAB等数学软件专版
求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊
30 个回复 - 10504 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
30 个回复 - 10504 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
二元garch---BEKK模型的估计
31 个回复 - 6919 次查看 把数据 改换过来，，，按照自己的方式 读入数据即可2013-5-30 11:05 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
31 个回复 - 6919 次查看 把数据 改换过来，，，按照自己的方式 读入数据即可2013-5-30 11:05 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
急！Winrats做Grach-BEKK模型，怎样看AIC呀？怎么操作呀
1 个回复 - 784 次查看 求大神解答，好人一生平安 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 93 Iterations. Final criterion was 0.00000782018-11-9 15:18 - Yan'An - 灌水吧
1 个回复 - 784 次查看 求大神解答，好人一生平安 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 93 Iterations. Final criterion was 0.00000782018-11-9 15:18 - Yan'An - 灌水吧
【求助】三元GRACH-BEKK模型
1 个回复 - 623 次查看 请问下E-VIEWS是否可以制作三元GRACH-BEKK模型，如果不可以哪个软件可以实现呢？哪位大神可以分享下资料呢，万分感谢。2018-12-27 21:08 - cln1 - EViews专版
1 个回复 - 623 次查看 请问下E-VIEWS是否可以制作三元GRACH-BEKK模型，如果不可以哪个软件可以实现呢？哪位大神可以分享下资料呢，万分感谢。2018-12-27 21:08 - cln1 - EViews专版
BEKK模型估计结果与DCC模型结果相矛盾，该怎么解释？
2 个回复 - 2474 次查看 1--CMX,2--SHF,3--TOCOM从bekk系数估计的结果来看，A12,B12,A13,A23,B32的系数均为负，不应该代表三个市场之间的波动性关系是负相关吗，但是从DCC模型的图来看，三个市场之间的关系主要为正，求教各位大神这应该怎么 ...2018-9-14 08:40 - quga - 悬赏大厅
2 个回复 - 2474 次查看 1--CMX,2--SHF,3--TOCOM从bekk系数估计的结果来看，A12,B12,A13,A23,B32的系数均为负，不应该代表三个市场之间的波动性关系是负相关吗，但是从DCC模型的图来看，三个市场之间的关系主要为正，求教各位大神这应该怎么 ...2018-9-14 08:40 - quga - 悬赏大厅
四元garch-bekk模型疑问
10 个回复 - 1990 次查看 我用Eviews做四元garch-bekk模型 如果用四个变量的对数收益率可以做出来 但是如果我想用var-garch模型，把var的残差序列带入garch-bekk模型中，就得到错误 错误为Attempt to raise a negative number to a non in ...2018-3-24 13:15 - 红薯烤金融 - EViews专版
10 个回复 - 1990 次查看 我用Eviews做四元garch-bekk模型 如果用四个变量的对数收益率可以做出来 但是如果我想用var-garch模型，把var的残差序列带入garch-bekk模型中，就得到错误 错误为Attempt to raise a negative number to a non in ...2018-3-24 13:15 - 红薯烤金融 - EViews专版
在BEKK模型出现问题求解答
3 个回复 - 1294 次查看 在BEKK模型出现：In mvBEKK.est(eps) : negative inverted hessian matrix element请问怎么解决！求具体解决步骤！谢谢！2017-1-16 09:35 - 杜凯祥 - R语言论坛
3 个回复 - 1294 次查看 在BEKK模型出现：In mvBEKK.est(eps) : negative inverted hessian matrix element请问怎么解决！求具体解决步骤！谢谢！2017-1-16 09:35 - 杜凯祥 - R语言论坛
WinRATs如何实现MGARCH-BEKK模型分析
2 个回复 - 1039 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
2 个回复 - 1039 次查看 毕业论文需要用到MGARCH-BEKK模型，由于Eviews无法实现非对角BEKK，所以尝试用WinRATs软件操作。该软件基础为0，请问有人有什么指导教材推荐吗？2018-7-11 19:34 - 邂逅爱 - 灌水吧
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
5 个回复 - 2823 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-13 15:22 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2823 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-13 15:22 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
向各位朋友求助关于MGARCH-BEKK模型的问题！万分感谢！
29 个回复 - 12650 次查看 各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复， ...2013-3-12 07:34 - yuchaozju - R语言论坛
29 个回复 - 12650 次查看 各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复， ...2013-3-12 07:34 - yuchaozju - R语言论坛
winrats做二元BEKK模型
1 个回复 - 1380 次查看 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 40 Iterations. Final criterion was 0.00000002018-1-9 18:39 - innocence1994 - MATLAB等数学软件专版
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关于BEKK模型的结果解释
4 个回复 - 2640 次查看 一个非常菜鸟的问题。请大家帮助。[/backcolor] 两变数x，y的因果性检验，用VAR-GARCH模型，winrats的BEKK做的结果如下。[/backcolor] Variable Coeff Std Error ...2013-4-4 22:48 - 五郎 - MATLAB等数学软件专版
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分享：用EVIEWS做GARCH－BEKK模型
59 个回复 - 43281 次查看 经过仔细琢磨，外加高手的指点，终于明白了如何用EVIEWS做GARCH－BEKK模型，现与大家分享。 在EVIEWS6中的example files中，点“logl”文件夹，找到“bv_garch.prg”程序，按照里面所教的依葫芦画瓢就可以了 ...2009-7-25 19:35 - jindan99 - EViews专版
59 个回复 - 43281 次查看 经过仔细琢磨，外加高手的指点，终于明白了如何用EVIEWS做GARCH－BEKK模型，现与大家分享。 在EVIEWS6中的example files中，点“logl”文件夹，找到“bv_garch.prg”程序，按照里面所教的依葫芦画瓢就可以了 ...2009-7-25 19:35 - jindan99 - EViews专版
关于MGARCH-BEKK模型的一个运行错误
6 个回复 - 4149 次查看 我做三元bekk模型时出现如下错误 attempt to raise a negative number to a non integer power in "BETA(2)=```````" 请问是哪里出了错误。 我是直接对收益率数据做的，用的模型是eviews的模型做了修改。 不知道 ...2013-12-30 18:25 - shitouji2012 - EViews专版
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如何用R做BEKK模型
6 个回复 - 4944 次查看 完全菜鸟级别。因为本科毕业论文要用到BEKK模型，看到论坛里面说R可以做，我下载了，只是打开后完全摸不着，求帮助！2013-4-28 10:04 - paralu - R语言论坛
6 个回复 - 4944 次查看 完全菜鸟级别。因为本科毕业论文要用到BEKK模型，看到论坛里面说R可以做，我下载了，只是打开后完全摸不着，求帮助！2013-4-28 10:04 - paralu - R语言论坛
如何用matlab软件做多元GARCH中的bekk模型，求指教，求代码
5 个回复 - 3540 次查看 如何用matlab软件做多元GARCH中的bekk模型，求指教，求代码 用两个时间序列数据，如何做bekk模型？ 代码什么含义？ 求大师指教2013-12-3 09:46 - liyazhe - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3540 次查看 如何用matlab软件做多元GARCH中的bekk模型，求指教，求代码 用两个时间序列数据，如何做bekk模型？ 代码什么含义？ 求大师指教2013-12-3 09:46 - liyazhe - MATLAB等数学软件专版
请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？
8 个回复 - 2805 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
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我用Eviews写代码跑非对角线BEKK模型时，出现了点问题
0 个回复 - 925 次查看 smpl @all series y1=dlog(usdcny_spot) series y2=dlog(usdcnh_spot) sample s0 8/11/2015 10/23/2017 sample s1 8/11/2015 10/23/2017 smpl s0 equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c equation eq2.arch(m= ...2017-11-2 08:28 - zjyxw - 数据求助
0 个回复 - 925 次查看 smpl @all series y1=dlog(usdcny_spot) series y2=dlog(usdcnh_spot) sample s0 8/11/2015 10/23/2017 sample s1 8/11/2015 10/23/2017 smpl s0 equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c equation eq2.arch(m= ...2017-11-2 08:28 - zjyxw - 数据求助
Rats估计MV-BEKK模型的疑问？
18 个回复 - 8174 次查看 我做了一个MV-BEKK模型，三元的，但是用BHHH估计方法和BFGS估计方法估计出来的参数结果有很大出入，BFGS估计出来的参数T检验量显著的，在BHHH下却不显著了。。 以下是程序，不对之处还望指正！ calender(sevenday) ...2013-1-16 16:37 - 843978571 - R语言论坛
18 个回复 - 8174 次查看 我做了一个MV-BEKK模型，三元的，但是用BHHH估计方法和BFGS估计方法估计出来的参数结果有很大出入，BFGS估计出来的参数T检验量显著的，在BHHH下却不显著了。。 以下是程序，不对之处还望指正！ calender(sevenday) ...2013-1-16 16:37 - 843978571 - R语言论坛
【急问】已用WINRATS建了GARCH-BEKK模型，然后如何用做volatility impulse function?
3 个回复 - 2759 次查看 毕业论文： 已用WINRATS建了GARCH-BEKK模型，然后要做一个volatiltiy impulse function?即定量测量一个残差变动1%，其它变量的残差如何变动的问题？求问如何做，跪求大神解答？类似附件论文中的impluse function2015-5-17 22:05 - gcykitty - MATLAB等数学软件专版
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用winrats操作bekk模型时一直提示有错误，求高手解答
1 个回复 - 1532 次查看 open data C:\Users\pc\Desktop\1w.csv data(format=free,org=obs) 1 443 R1 R2 ## IO9. Invalid input "R1" on line 0 while processing series R1 entry 0 ## IO9. Invalid input "R2" on line 0 while process ...2016-12-1 23:19 - 匝道1 - 爱问频道
1 个回复 - 1532 次查看 open data C:\Users\pc\Desktop\1w.csv data(format=free,org=obs) 1 443 R1 R2 ## IO9. Invalid input "R1" on line 0 while processing series R1 entry 0 ## IO9. Invalid input "R2" on line 0 while process ...2016-12-1 23:19 - 匝道1 - 爱问频道
winrats有关基于bekk模型的套期保值研究问题-程序结果怎么看
11 个回复 - 7276 次查看 求助大神，非对角二元bekk（1，1）模型的估计，程序是在学习以及网上的搜素得出的，不知正确与否。 我的疑问是： 1.pmethod用simplex与BFGS的区别 2.Std Error / T-Stat / Signif 结果怎样判断好坏。 ...2014-5-22 22:20 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 7276 次查看 求助大神，非对角二元bekk（1，1）模型的估计，程序是在学习以及网上的搜素得出的，不知正确与否。 我的疑问是： 1.pmethod用simplex与BFGS的区别 2.Std Error / T-Stat / Signif 结果怎样判断好坏。 ...2014-5-22 22:20 - 加油！小猫~ - MATLAB等数学软件专版
如何用Eviews在BEKK模型中加入虚拟变量？
4 个回复 - 1548 次查看 单纯BEKK模型的程序已经有了，就是不知道如何在方差方程中加一个虚拟变量进去，去研究2015年8月26号股指期货保证金提高前后股指期货市场和现货市场的波动溢出效应。求高人指点！下面的图片是我在一本书上看见的程序。 ...2017-2-28 18:32 - de492316983 - EViews专版
4 个回复 - 1548 次查看 单纯BEKK模型的程序已经有了，就是不知道如何在方差方程中加一个虚拟变量进去，去研究2015年8月26号股指期货保证金提高前后股指期货市场和现货市场的波动溢出效应。求高人指点！下面的图片是我在一本书上看见的程序。 ...2017-2-28 18:32 - de492316983 - EViews专版
关于BEKK模型的疑问
2 个回复 - 1199 次查看 新手一枚，论坛上的概念都看花了眼。想问：full bekk garch 、 full bekk mvgarch、 full bekk mgarch、 二元bekk garch、 三元bekk garch 这些模型有什么区别和联系吗？ 有没有关于bekk模型的原始论文呢？ 求 ...2016-12-27 16:36 - yhb蝶q - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1199 次查看 新手一枚，论坛上的概念都看花了眼。想问：full bekk garch 、 full bekk mvgarch、 full bekk mgarch、 二元bekk garch、 三元bekk garch 这些模型有什么区别和联系吗？ 有没有关于bekk模型的原始论文呢？ 求 ...2016-12-27 16:36 - yhb蝶q - MATLAB等数学软件专版
关于STATA做MGARCH-BEKK模型
8 个回复 - 4360 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
8 个回复 - 4360 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
【500论坛币求助】请教MGARCH-BEKK模型S-Plus程序中的一段语句，附送电子书教程，谢谢
2 个回复 - 1964 次查看 各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方： （1）BEKK的程序语句中 pitaya1.bekk = mgarch(pitay ...2013-3-12 16:42 - yuchaozju - R语言论坛
2 个回复 - 1964 次查看 各位好，最近通宵写毕业论文，关于BEKK模型烦恼很久，在论坛上看到之前大家的问答，尤其是epho老师的帖子回复，终于摸索懂了一点，目前还有一点不明白的地方： （1）BEKK的程序语句中 pitaya1.bekk = mgarch(pitay ...2013-3-12 16:42 - yuchaozju - R语言论坛
求助！通过RATS7估计二元MGARCH-BEKK模型的程序是这样吗？
4 个回复 - 1478 次查看 程序代码如下，麻烦各位大神看看写的对不对 最优滞后阶数为6 OPEN DATA "E:\winrats7xls.xls" DATA(FORMAT=xls,ORG=COLUMNS) 1 2693 Ru Rs system(model=var1) variables Ru Rs lags 6 det cons ...2016-9-4 16:42 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1478 次查看 程序代码如下，麻烦各位大神看看写的对不对 最优滞后阶数为6 OPEN DATA "E:\winrats7xls.xls" DATA(FORMAT=xls,ORG=COLUMNS) 1 2693 Ru Rs system(model=var1) variables Ru Rs lags 6 det cons ...2016-9-4 16:42 - guangyin415 - MATLAB等数学软件专版
如何用R估计二元GARCH-BEKK模型的参数，要求残差分布为t分布的，是要编程还是有写好的
3 个回复 - 3454 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
3 个回复 - 3454 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
请教：Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula用什么软件能做？
15 个回复 - 13767 次查看 小弟只学过eviews，可现在看的论文中用到上述Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula函数，请教如何能实现上述估计呢？eviews能做吗?不能的话是用MATLAB还是sas啊？请高手指教！2009-8-2 22:34 - 牛方文 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 13767 次查看 小弟只学过eviews，可现在看的论文中用到上述Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula函数，请教如何能实现上述估计呢？eviews能做吗?不能的话是用MATLAB还是sas啊？请高手指教！2009-8-2 22:34 - 牛方文 - MATLAB等数学软件专版
求问BEKK模型中，怎么证明当C正定时，Ht一定正定？
1 个回复 - 1222 次查看 求问BEKK模型中，怎么证明当C正定时，Ht一定正定？ Ht=C+A' ut-1 ut-1' A+B' Ht-1 B2016-4-24 14:31 - shaaiqing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1222 次查看 求问BEKK模型中，怎么证明当C正定时，Ht一定正定？ Ht=C+A' ut-1 ut-1' A+B' Ht-1 B2016-4-24 14:31 - shaaiqing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型，程序求助！
0 个回复 - 1754 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1754 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
求救:Eviews做BEKK模型
16 个回复 - 8342 次查看 我用Eviews6.0做了BEKK模型，但是发现只能算出对角元素 我希望算出非对角元素，这样才能检验波动溢出效应。 哪位大牛能告诉我到底用什么方法可以做出来啊？ Eviews有没有可能实现这个功能啊？ 如果不行其 ...2010-4-30 14:45 - daniel_zist - EViews专版
16 个回复 - 8342 次查看 我用Eviews6.0做了BEKK模型，但是发现只能算出对角元素 我希望算出非对角元素，这样才能检验波动溢出效应。 哪位大牛能告诉我到底用什么方法可以做出来啊？ Eviews有没有可能实现这个功能啊？ 如果不行其 ...2010-4-30 14:45 - daniel_zist - EViews专版
请教：Eviews7里做garch-bekk模型还需要编程实现吗？是否只能做二元对角的模型？
3 个回复 - 2014 次查看 如题，需要做波动性溢出研究，急求，谢谢！2014-2-10 23:25 - 枫影舶纹 - 爱问频道
3 个回复 - 2014 次查看 如题，需要做波动性溢出研究，急求，谢谢！2014-2-10 23:25 - 枫影舶纹 - 爱问频道
mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？
8 个回复 - 3071 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
8 个回复 - 3071 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
请问Stata能做BEKK模型的估计吗？？
2 个回复 - 2445 次查看 如题，我是初学者，毕业论文需要做BEKK模型，请问Stata能做吗？2013-3-2 14:29 - ning0916ning - Stata专版
2 个回复 - 2445 次查看 如题，我是初学者，毕业论文需要做BEKK模型，请问Stata能做吗？2013-3-2 14:29 - ning0916ning - Stata专版
求助：winrats做BEKK模型如何在方差方程中加入外生变量？
0 个回复 - 1245 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量[/backcolor]如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？[/backcolor] 十分感谢~~2015-5-18 20:27 - lpr912 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1245 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量[/backcolor]如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？[/backcolor] 十分感谢~~2015-5-18 20:27 - lpr912 - 计量经济学与统计软件
请问BEKK模型可以用eviews做样本外预测吗
1 个回复 - 1208 次查看 请问BEKK模型可以用eviews做样本外预测吗，或者是否可以用其它软件实现？并且要怎样才能实现呢？ 急问。谢谢万能的论坛，谢谢朋友们2015-5-15 10:28 - kimility - EViews专版
1 个回复 - 1208 次查看 请问BEKK模型可以用eviews做样本外预测吗，或者是否可以用其它软件实现？并且要怎样才能实现呢？ 急问。谢谢万能的论坛，谢谢朋友们2015-5-15 10:28 - kimility - EViews专版
把论坛币都送出了，就为了解决一个问题，用splus或winrats或matlab实现bekk模型，着急
3 个回复 - 2179 次查看 逛了好多帖子，还是说用splus最简单，两句代码就实现了，可我还是不会，原谅我这么笨。 请大神帮我看下问题在哪里，没有mgarch函数？ 还有函数里的df1是不是指数据，我怎样导入数据，按图2的方式创建，并命名为df1 ...2015-3-30 20:56 - 加油！小猫~ - R语言论坛
3 个回复 - 2179 次查看 逛了好多帖子，还是说用splus最简单，两句代码就实现了，可我还是不会，原谅我这么笨。 请大神帮我看下问题在哪里，没有mgarch函数？ 还有函数里的df1是不是指数据，我怎样导入数据，按图2的方式创建，并命名为df1 ...2015-3-30 20:56 - 加油！小猫~ - R语言论坛
急求教如何用Eviews7.2做非对角BEKK模型
1 个回复 - 1729 次查看 急求教如何用Eviews7.2做非对角BEKK模型，毕业论文急求，有悬赏哦2015-4-7 00:30 - 回首空悲切 - EViews专版
1 个回复 - 1729 次查看 急求教如何用Eviews7.2做非对角BEKK模型，毕业论文急求，有悬赏哦2015-4-7 00:30 - 回首空悲切 - EViews专版
