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【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2021年）8 个回复 - 4105 次查看 ●论文复刻●股权激励的市场反应研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]绘制AR和CAR走势图 [*]直接生成AR和CAR的检验结果（标注星星） [*]分组比较 ...2022-3-20 21:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2019年）29 个回复 - 12475 次查看 ●论文复刻●股权激励的市场反应研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]绘制AR和CAR走势图 [*]直接生成AR和CAR的检验结果（标注星星） [*]分组比较 ...2020-10-18 22:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 990 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 990 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
2 个回复 - 5357 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5357 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
事件研究法做企业并购绩效CAR，在显著性检验上遇到问题。
5 个回复 - 7372 次查看 forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. if `i'2016-1-28 18:08 - copydonkey94 - Stata专版
5 个回复 - 7372 次查看 forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. if `i'2016-1-28 18:08 - copydonkey94 - Stata专版
如何用R对估计出来的ARMA模型的参数进行显著性检验？
4 个回复 - 10578 次查看 估计出的模型如下 Call: arima(x = r, order = c(1, 0, 1)) Coefficients: ar1 ma1 intercept -0.8063 0.9221 0.0791 s.e. 0.0658 0.0610 0.0611 sigma^2 estimated as ...2016-5-8 22:51 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
4 个回复 - 10578 次查看 估计出的模型如下 Call: arima(x = r, order = c(1, 0, 1)) Coefficients: ar1 ma1 intercept -0.8063 0.9221 0.0791 s.e. 0.0658 0.0610 0.0611 sigma^2 estimated as ...2016-5-8 22:51 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
如何计算ARIMA模型系数的自由度？模型系数显著性检验？
0 个回复 - 2851 次查看 我知道模型系数的T值可以通过公式：T=模型系数/系数的标准误 P值可以通过函数pt来求得。 但是我还是搞不懂模型系数自由度是怎么计算的？有哪位大神知道的， ...2018-3-17 12:11 - xps668811 - R语言论坛
0 个回复 - 2851 次查看 我知道模型系数的T值可以通过公式：T=模型系数/系数的标准误 P值可以通过函数pt来求得。 但是我还是搞不懂模型系数自由度是怎么计算的？有哪位大神知道的， ...2018-3-17 12:11 - xps668811 - R语言论坛
arma模型回归系数显著性检验
1 个回复 - 2165 次查看 对原序列y的一阶差分序列d（y） 拟合的arma（1,5）模型，部分系数显著，部分系数不显著，应该如何操作 如下为arma（1,5）模型的回归;其中ma（2）ma（3）的系数不显著； 如果将ma（2）ma（3）剔除掉，模型回 ...2017-11-10 10:38 - szh19910702 - EViews专版
1 个回复 - 2165 次查看 对原序列y的一阶差分序列d（y） 拟合的arma（1,5）模型，部分系数显著，部分系数不显著，应该如何操作 如下为arma（1,5）模型的回归;其中ma（2）ma（3）的系数不显著； 如果将ma（2）ma（3）剔除掉，模型回 ...2017-11-10 10:38 - szh19910702 - EViews专版
用eviews进行VAR模型的联合显著性检验（F检验）
4 个回复 - 24171 次查看 一点经验分享，可能很小白，希望能帮到有需要的人。 在一篇论文中看到对VAR方程中的几个参数进行联合显著性检验，于是自己也想操作一下。 单方程的联合显著性F检验可以直接在eviews中进行，即在估计出 ...2016-5-5 10:48 - SummerTee - EViews专版
4 个回复 - 24171 次查看 一点经验分享，可能很小白，希望能帮到有需要的人。 在一篇论文中看到对VAR方程中的几个参数进行联合显著性检验，于是自己也想操作一下。 单方程的联合显著性F检验可以直接在eviews中进行，即在估计出 ...2016-5-5 10:48 - SummerTee - EViews专版
Nonlinear中的回归系数显著性检验
3 个回复 - 3726 次查看 请问在spss中使用nonlinear进行回归分析， 如何检验回归系数的显著性。 在curve estimation中是有ANOVA选项 但是在nonlinear中确找不到。 还有什么其它的方法检验使用Nonlinear得到的回归系数的显著性？ 谢谢！2009-6-25 14:27 - anguish - SPSS论坛
3 个回复 - 3726 次查看 请问在spss中使用nonlinear进行回归分析， 如何检验回归系数的显著性。 在curve estimation中是有ANOVA选项 但是在nonlinear中确找不到。 还有什么其它的方法检验使用Nonlinear得到的回归系数的显著性？ 谢谢！2009-6-25 14:27 - anguish - SPSS论坛
给定置信水平以及样本数，求spearman秩等级相关系数显著性检验统计量的临界值
1 个回复 - 8527 次查看 给定置信水平以及样本数，求spearman秩等级相关系数显著性检验统计量的临界值，用R软件实现，求大神帮助！ 如n=28,alpha=0.05，临界值为0.317(怎么用R软件实现？？？),悬赏20金币，谢谢！2015-6-2 21:18 - 醉竹游侠 - R语言论坛
1 个回复 - 8527 次查看 给定置信水平以及样本数，求spearman秩等级相关系数显著性检验统计量的临界值，用R软件实现，求大神帮助！ 如n=28,alpha=0.05，临界值为0.317(怎么用R软件实现？？？),悬赏20金币，谢谢！2015-6-2 21:18 - 醉竹游侠 - R语言论坛
事件研究中的BHAR如何进行显著性检验
2 个回复 - 2996 次查看 事件研究中的BHAR如何进行显著性检验？ 如有资料，注明目录，我可用20币购买2011-4-22 21:06 - tomfreeman - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2996 次查看 事件研究中的BHAR如何进行显著性检验？ 如有资料，注明目录，我可用20币购买2011-4-22 21:06 - tomfreeman - 计量经济学与统计软件
有关CAR的显著性检验
1 个回复 - 7011 次查看 我已经做了几个公司的CAR（累积超常收益率），然后我怎么进行显著性检验？目前情况是我做了三家公司的CAR（60天），之后这个得出的显著性，是干什么用？我没明白，求问，或介绍文献看也行。谢谢谢谢2013-9-24 21:35 - iloveharry - 数据求助
1 个回复 - 7011 次查看 我已经做了几个公司的CAR（累积超常收益率），然后我怎么进行显著性检验？目前情况是我做了三家公司的CAR（60天），之后这个得出的显著性，是干什么用？我没明白，求问，或介绍文献看也行。谢谢谢谢2013-9-24 21:35 - iloveharry - 数据求助
BHAR如何进行显著性检验
1 个回复 - 1861 次查看 事件研究中的BHAR如何进行显著性检验？ 如有资料，注明目录，我可用20币购买2011-4-22 21:23 - tomfreeman - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1861 次查看 事件研究中的BHAR如何进行显著性检验？ 如有资料，注明目录，我可用20币购买2011-4-22 21:23 - tomfreeman - 金融学（理论版）
事件研究 CAR显著性检验
4 个回复 - 10705 次查看 对CAR和AAR进行显著性T检验，用STATA如何编写语句啊？ 急求程序，万分感谢啊！2010-11-14 12:53 - 1199xx - Stata专版
4 个回复 - 10705 次查看 对CAR和AAR进行显著性T检验，用STATA如何编写语句啊？ 急求程序，万分感谢啊！2010-11-14 12:53 - 1199xx - Stata专版
[求助]fminsearch 可以得到参数显著性检验么？
2 个回复 - 3196 次查看 构造了一非线性函数，用fminsearch优化后，如何得到参数显著性检验？或有什么办法求得参数显著性检验？2008-9-6 19:52 - phoenix01a - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3196 次查看 构造了一非线性函数，用fminsearch优化后，如何得到参数显著性检验？或有什么办法求得参数显著性检验？2008-9-6 19:52 - phoenix01a - MATLAB等数学软件专版
