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股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？
30 个回复 - 129958 次查看 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。2011-3-17 20:23 - yaya6002003 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
30 个回复 - 129958 次查看 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。2011-3-17 20:23 - yaya6002003 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
REIT日波动率的多元建模
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 本文利用基于GARCH的多元模型对REITs的波动性进行了研究。多元VAR-GARCH技术记录了REIT各细分行业之间的收益和波动性联系，并检验了其他美国股票系列的影响。投资者的动机是在投资组合选择中考虑时间波动 ...2022-3-7 19:08 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 本文利用基于GARCH的多元模型对REITs的波动性进行了研究。多元VAR-GARCH技术记录了REIT各细分行业之间的收益和波动性联系，并检验了其他美国股票系列的影响。投资者的动机是在投资组合选择中考虑时间波动 ...2022-3-7 19:08 - 大多数88 - Forum
请问怎么年化日波动率呢
15 个回复 - 31794 次查看 本帖最后由 holdser 于 2009-9-23 20:47 编辑 <P>已求得1月到7月的日波动率，并求得这期间日波动率的几何平均值，现在怎么求年波动率呢？？？</P>2006-9-29 11:54 - jamgromin - 金融学（理论版）
15 个回复 - 31794 次查看 本帖最后由 holdser 于 2009-9-23 20:47 编辑 <P>已求得1月到7月的日波动率，并求得这期间日波动率的几何平均值，现在怎么求年波动率呢？？？</P>2006-9-29 11:54 - jamgromin - 金融学（理论版）
如何将GARCH（1,1）估计的日波动率 转化成一段时间的波动率
4 个回复 - 7563 次查看 我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较 我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型 最后得到的预测是将来每日的波动率 ，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的 请问怎么把每日的波动率转化成例如 ...2018-5-4 08:02 - addie666 - Stata专版
4 个回复 - 7563 次查看 我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较 我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型 最后得到的预测是将来每日的波动率 ，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的 请问怎么把每日的波动率转化成例如 ...2018-5-4 08:02 - addie666 - Stata专版
股价日波动率公式计算！
9 个回复 - 31998 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 31998 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
日波动率算成周波动（非精确）
3 个回复 - 2093 次查看 我现在是有 股票代码 交易日期（dmy） 每日波动率 我想把弄一个周波动率，我想的是 （这一周的每日波动率的求和）除以 （这周的交易次数），再乘根号下（交易次数） 从锐思找的数据 谢谢大佬指点，新人玩家 ...2019-4-11 01:18 - 肖邦前奏曲 - Stata专版
3 个回复 - 2093 次查看 我现在是有 股票代码 交易日期（dmy） 每日波动率 我想把弄一个周波动率，我想的是 （这一周的每日波动率的求和）除以 （这周的交易次数），再乘根号下（交易次数） 从锐思找的数据 谢谢大佬指点，新人玩家 ...2019-4-11 01:18 - 肖邦前奏曲 - Stata专版
只有一列数据的某种期货的价格的每日波动率怎么计算啊!
求助
0 个回复 - 951 次查看 第一列是连续的时间<br> 第二列是对应的收盘价<br> 想作一个波动率的曲线出来<br> 查了好多资料都是讲隐含波动率和年话波动率的<br> 想知道怎么才能每一个对应的时点都算一个波动率出来2019-11-8 23:11 - shaoluai1 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 951 次查看 第一列是连续的时间<br> 第二列是对应的收盘价<br> 想作一个波动率的曲线出来<br> 查了好多资料都是讲隐含波动率和年话波动率的<br> 想知道怎么才能每一个对应的时点都算一个波动率出来2019-11-8 23:11 - shaoluai1 - 金融学（理论版）
日收益率标准差和日波动率？
6 个回复 - 25868 次查看 日收益方差_简单移动平均(DVar_SMA) 该表提供股票日收益数据与市场日收益数据的历史方差与标准差。根据股票日收益率数据计算20日与60日简单移动平均方差、标准差。计算按流通市值加权和总市值加权平均市场收益的20日 ...2011-4-26 08:37 - 桔梗的妹妹 - 爱问频道
6 个回复 - 25868 次查看 日收益方差_简单移动平均(DVar_SMA) 该表提供股票日收益数据与市场日收益数据的历史方差与标准差。根据股票日收益率数据计算20日与60日简单移动平均方差、标准差。计算按流通市值加权和总市值加权平均市场收益的20日 ...2011-4-26 08:37 - 桔梗的妹妹 - 爱问频道
日波动率推出年化波动率
0 个回复 - 1954 次查看 在我用三种GARCH族模型拟合完波动率后，我们老师让我再用不同的波动率进行期权定价，进一步追问后老师说日波动率可以推出年化的波动率，直接带入到BS公式即可，我不好意思再问了，在这里问一下，我是选择预测到某一天 ...2017-5-7 19:24 - 蓝海-真 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1954 次查看 在我用三种GARCH族模型拟合完波动率后，我们老师让我再用不同的波动率进行期权定价，进一步追问后老师说日波动率可以推出年化的波动率，直接带入到BS公式即可，我不好意思再问了，在这里问一下，我是选择预测到某一天 ...2017-5-7 19:24 - 蓝海-真 - 金融学（理论版）
日波动率求 季度波动率
1 个回复 - 1813 次查看 已知360 天 股指日波动率， 用什么公式求季度的波动率， 谢谢2013-10-21 20:16 - h07xiaqi - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1813 次查看 已知360 天 股指日波动率， 用什么公式求季度的波动率， 谢谢2013-10-21 20:16 - h07xiaqi - 计量经济学与统计软件
如何用garch建模 计算出股票的日波动率 月波动率？
1 个回复 - 2594 次查看 如何用garch建模 计算出股票的日波动率 月波动率？2011-3-17 21:10 - yaya6002003 - EViews专版
1 个回复 - 2594 次查看 如何用garch建模 计算出股票的日波动率 月波动率？2011-3-17 21:10 - yaya6002003 - EViews专版
关于日波动率的计算
2 个回复 - 2031 次查看 最近要做个关于存款的日波动率的计算统计但是不知道具体的步骤 希望高手指点一下哦 谢啦2011-5-22 23:07 - babybear08 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2031 次查看 最近要做个关于存款的日波动率的计算统计但是不知道具体的步骤 希望高手指点一下哦 谢啦2011-5-22 23:07 - babybear08 - 金融学（理论版）
股价日波动率公式计算！
2 个回复 - 2780 次查看 如题，我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价，最后还要乘以一年之中的交易日的天数。 请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？谁能给 ...2010-4-26 13:52 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2780 次查看 如题，我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价，最后还要乘以一年之中的交易日的天数。 请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？谁能给 ...2010-4-26 13:52 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
Forecasting Daily Volatility Using Range-Based Data-使用区间数据预测日波动率
0 个回复 - 458 次查看 2005-10-22 22:23 - wenO6ZTcp8ct6 - Forum
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